长 盛 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛纯 债债 券
基金主 代码 000050
交易代 码 000050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 51,898,010.40 份
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上， 积极 主
动调整 投资 组合 ，追 求基 金资产 的长 期稳 定增
值，并 力争 获得 超过 业绩 比较基 准的 投资 业 绩 。
投资策 略
在债券 类属 资产 配置 上以 相对收 益率 较高 的信
用债为 主， 灵 活运 用组 合 久期调 整、 收 益率 曲线
调整、 信用 利差 和相 对价 值等多 种策 略积 极把 握
市场投 资机 会， 获取 各类 超额投 资收 益。 此外 ，
通过债 券回 购等 工具 适度 匹配组 合资 产的 流动
性和杠 杆性 ，提 高资 金使 用效率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低
风险品 种， 其长 期平 均预 期风险 和预 期收 益率 低
于股票 型基 金和 混合 型基 金，高 于货 币市 场基
金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000050 000052
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 43,075,229.73 份 8,822,780.67 份 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 301,417.24 39,234.41
2．本 期利 润 168,710.94 27,001.14
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0041 0.0049
4．期 末基 金资 产净 值 45,784,747.80 9,358,709.80
5．期 末基 金份 额净 值 1.063 1.061
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年 9 月30 日。
3、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛纯 债债 券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.38% 0.08% -0.15% 0.03% 0.53% 0.05%
长盛纯 债债 券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.38% 0.07% -0.15% 0.03% 0.53% 0.04% 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 12 页
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 截至 报告 日， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 第十 四条
（二） 投资 范围 、 （ 八） 投 资禁止 行为 与限 制的 有关 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 添 利 宝 货 币 市
场 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 丰 债 券 型 证
券投资 基金 （LOF ）
基 金 经 理 ， 长 盛 同
禧 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 同 裕 纯 债 债 券 型
2013 年 9 月
18 日
- 10 年
张帆先 生， 1983 年1 月 出生 。
华中科 技大 学硕 士。 曾 在 长
江证券股份有限公司从事
债券研 究、 债券 投资 工作 。
2012 年4 月加 入长 盛基 金 管
理有限 公司， 曾任 非信 用 研
究员， 长 盛同 丰分 级债 券 型
证券投资基金基金经理等
职务。 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 12 页
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 盛 杰 一
年 期 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 养 老 金 业
务部负 责人 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 12 页
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量 超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾三 季度 ，国 内经 济稳 中趋缓 ，经 济韧 性仍 较强 ；固定 资产 投资 、房 地产 投资、 民间 投资
增速比 二季 度略 有回 落 ； 环保限 产持 续推 进 ， 在 企 业盈利 修复 持续 的预 期下 ， 工 业生 产基 本平 稳。
通胀方 面， 食品 价格 稳中 有落， 中上 游价 格维 持高 位，通 胀预 期略 有回 升； 受资产 价格 、金 融监
管去杠 杆等 因素 制约 ，货 币政策 更趋 于稳 健， 资金 面总体 呈现 中性 偏紧 局面 。
债券收 益率 震荡 为主 ，收 益率曲 线 较 为平 坦， 整体 略有上 行。8 月 中下 旬在 资金面 偏紧 ，经
济基本 面数 据强 势背 景下 ，债市 收益 率一 度接 近今 年 4-5 月前 期高 点。9 月 以来， 在央 行释 放稳
定流动 性预 期信 号， 外汇 压力明 显缓 解， 金融 去杠 杆节奏 放缓 等因 素作 用下 ，市场 预期 修复 ，现
券利率 有所 下行 ，债 券收 益率曲 线整 体略 有下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 坚持 稳健操 作思 路， 在信 用风 险可控 的前 提下 重点 配置 中短期 信用 债，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的投 资机 会， 提升组 合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 纯债 债券 A 基 金份 额净 值为 1.063 元 ， 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为
0.38% ； 截 至本 报告 期末 长 盛纯债 债 券 C 基 金份 额净 值为 1.061 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率
为0.38% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2017 年8 月16 日至2017 年9 月26 日 期 间出现 连续20 个工 作日基 金资产 净值 低于
5000 万元 的情 形。 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 12 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
53,296,190.70 86.56
其中： 债券
53,296,190.70 86.56
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,127,428.64 11.58
8 其他资 产
1,147,229.11 1.86
9 合计
61,570,848.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,835,415.70 26.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 22,592,000.00 40.97
其中： 政策 性金 融债 22,592,000.00 40.97
4 企业债 券 15,868,775.00 28.78
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 12 页
10 合计 53,296,190.70 96.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 200,000 19,598,000.00 35.54
2 010303 03 国债 ⑶ 151,490 14,835,415.70 26.90
3 124398 13 株 城发 55,000 4,458,850.00 8.09
4 108601 国开1703 30,000 2,994,000.00 5.43
5 136452 16 南航 02 30,000 2,926,200.00 5.31
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.10.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,957.57
2 应收证 券清 算款 - 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 12 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,142,540.73
5 应收申 购款 1,730.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,147,229.11
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 38,987,836.36 5,519,767.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,450,347.15 10,964,839.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,362,953.78 7,661,826.75
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 43,075,229.73 8,822,780.67
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 12 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701~20170930 18,884,796.98 4,711,592.84 - 23,596,389.82 45.47%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当 该基 金份额持 有人大 量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎
回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 长盛 纯债 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 长盛纯债债券 2017 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 12 页
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或管 理人 互联 网 站免费 查阅 备
查文件 。在 支付 工本 费后 ，投资 者可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件或 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
