长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛盛 琪一 年债 券
基金主 代码 003199
交易代 码 003199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 916,177,922.88 份
投资目 标
本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ， 积 极 主动调
整投资 组合 ， 追求 基金 资 产的长 期稳 定增 值 ， 并 力 争获得 超
过业绩 比较 基准 的投 资业 绩。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大
类资产 估值 水平 对比 的基 础上 ， 结 合政 策分 析 ， 确 定 不同投
资期限 内的 大类 金融 资产 配置和 债券 类属 配置 。
（二） 债券 组合 管理 策略
1、利 率策 略
利率策 略主 要是 从组 合久 期及组 合期 限结 构两 个方 向制定
针对市 场利 率因 素的 投资 策略。
2、类 属配 置策 略
债券类 属策 略主 要是 通过 研究国 民经 济运 行状 况， 货 币市场
及资本 市场 资金 供求 关系 ， 以 及不 同时 期市 场投 资 热点 ， 分
析国债 、 金 融债 、 企 业债 券等不 同债 券种 类的 利差 水平， 评
定不同 债券 类属 的相 对投 资价值 ， 确 定组 合资 产在 不 同债券
类属之 间配 置比 例。
3、信 用策 略
信用品 种的 选择 采取 以利 率研究 和发 行人 偿债 能力 研究为
核心的 分析 方式 ， 在 对宏 观经济 、 利 率走 势、 发行 人经营 及长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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财务状 况进 行分 析的 基础 上， 结合 信用 品种 的发 行 条款 ， 建
立信用 债备 选库 ，并 以此 为基础 拟定 信用 品种 的投 资方 法 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长 期平均 预期 风险 和预 期收 益率低
于股票 型基 金和 混合 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003199 003200
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总
额
901,729,029.28 份 14,448,893.60 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 949,471.26 -7,055.97
2．本 期利 润 19,613,907.64 202,637.42
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0091 0.0084
4．期 末基 金资 产净 值 909,981,935.09 14,537,797.75
5．期 末基 金份 额净 值 1.0092 1.0062
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年 9 月30 日。
3、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛盛 琪一 年债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.92% 0.02% -0.15% 0.03% 1.07% -0.01%
长盛盛 琪一 年债 券 C
阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④ 长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
0.85% 0.02% -0.15% 0.03% 1.00% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金 基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 截至 报告 日， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同第 十三
部分（ 二） 投资 范围 、 （ 四 ）投资 限制 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本基金 基金 经理 ，
长 盛 双 月 红 1 年
期 定 期 开 放 债 券
型 投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛 盛 辉 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长盛
战 略 新 兴 产 业 灵
活 配 置 混 合 型 证
2016 年9 月
27 日
- 11 年
李琪先 生， 1975 年2 月 出生 。
天津大 学管 理学 博士。 历 任
大公国际资信评估有限公
司信用 分析 师、 信 用评 审 委
员会委 员， 泰 康资 产管 理 有
限责任公司信用研究员。
2011 年3 月加 入长 盛基 金 管
理有限 公司， 曾任 信用 研 究
员、基 金经 理助 理等 职务 。长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛盛 世灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛盛 泰灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行 的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。 长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾三 季度 ，国 内经 济稳 中趋缓 ，经 济韧 性仍 较强 ；固定 资产 投资 、房 地产 投资、 民间 投资
增速比 二季 度略 有回 落 ； 环保限 产持 续推 进 ， 在 企 业盈利 修复 持续 的预 期下 ， 工 业生 产基 本平 稳。
通胀方 面， 食品 价格 稳中 有落， 中上 游价 格维 持高 位，通 胀预 期略 有回 升； 受资产 价格 、金 融监
管去杠 杆等 因素 制约 ，货 币政策 更趋 于稳 健， 资金 面总体 呈现 中性 偏紧 局面 。
债券收 益率 震荡 为主 ，收 益率曲 线较 为平 坦， 整体 略有上 行。8 月 中下 旬在 资金面 偏紧 ，经
济基本 面数 据强 势背 景下 ，债市 收益 率一 度接 近今 年 4-5 月前 期高 点。9 月 以来， 在央 行释 放稳
定流动 性预 期信 号， 外汇 压力明 显缓 解， 金融 去杠 杆节奏 放缓 等因 素作 用下 ，市场 预期 修复 ，现
券利率 有所 下行 ，债 券收 益率曲 线整 体略 有下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 总体 上坚持 稳健 、审 慎操 作， 主要布 局中 短久 期、 中高 等级债 券资 产，
尽量规 避利 率风 险和 信用 风险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛琪 一年债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0092 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为0.92% ； 截 至本 报告 期 末长盛 盛琪 一年 债 券C 基 金份额 净值 为 1.0062 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为0.85% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - - 长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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3 固定收 益投 资
332,792,504.00 19.21
其中： 债券
332,792,504.00 19.21
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
207,162,950.74 11.96
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,188,879,754.59 68.64
8 其他资 产
3,266,066.79 0.19
9 合计
1,732,101,276.12
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 投资 组合。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,280,000.00 8.58
其中： 政策 性金 融债 79,280,000.00 8.58
4 企业债 券 6,282,504.00 0.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 247,230,000.00 26.74
9 其他 - -
10 合计 332,792,504.00 36.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111783124 17 宁 波银 行CD157 1,000,000 98,880,000.00 10.70
2 170206 17 国开 06 800,000 79,280,000.00 8.58
3 111781265 17 宁 波银 行CD127 500,000 49,455,000.00 5.35
4 111710409 17 兴 业银 行CD409 500,000 49,450,000.00 5.35
5 111716178 17 上 海银 行CD178 500,000 49,445,000.00 5.35 长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.10.2
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 50,518.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,215,548.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,266,066.79
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,180,279,164.85 24,501,986.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,278,550,135.57 10,053,092.84
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 901,729,029.28 14,448,893.60
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 盛琪 一年 期定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 长盛 盛琪 一年 期定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、《 长盛 盛琪 一年 期定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 长盛盛琪一年债券 2017 年第 3 季度报告
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8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
