长 盛 创 新 先锋 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长盛创新先锋混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛创 新先 锋混 合
基金主 代码 080002
交易代 码 080002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 130,379,924.79 份
投资目 标
选择具 有创 新能 力和 行业 领先的 上市 公司 ， 分 享企 业
高速增 长成 果， 在承 担适 度风险 的基 础上 ， 追 求基 金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 在资 产配 置上 会考 虑
宏观经 济因 素、 政策 因素 及市场 估值 水平 。 在 个股 选
择 上 将 根 据 不 同 行 业 景 气 度 、 “ 长 盛 创 新 选 股 体 系 ”
和 “长 盛优 势选 股体 系” 的股票 筛选 原则 和方 法优 化
个股投 资比 重。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65% ＋上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征
本基金 强调 精选 投资 价值 较大的 创新 领先 企业 ， 突 出
资产配 置的 灵活 性和 主动 性， 风 险收 益略 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -6,282,313.11
2.本期 利润 6,573,094.94
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0491
4.期末 基金 资产 净值 129,379,816.44
5.期末 基金 份额 净值 0.9923
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.35% 0.72% 3.08% 0.39% 2.27% 0.33% 长盛创新先锋混合 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 第十 四条 （ 二）
投资范 围、 （ 七 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截至报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
赵
宏
本 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 电 子 信 息 主 题 灵 活
2015
年 9
- 9 年
赵宏宇 先生 ，1972 年6 月 出生。 四川 大学
工商管 理学 院管 理学 （金 融 投资研 究方 向）长盛创新先锋混合 2017 年第 3 季度报告
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宇 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
上证50 指数 分级 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
FOF 业 务部 总监 。
月 24
日
博士。 历任 美国 晨星 公司 投资顾 问部 门数
量分析 师， 招商 银行 博士 后工作 站博 士后
研究员 。 2007 年8 月 加入 长盛基 金管 理公
司， 历 任金 融工 程研 究员 、 产品开 发经 理，
首席产 品开 发师 ，金 融工 程与量 化投 资部
副总监 、长 盛上 证市 值百 强交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 等职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、 投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛创新先锋混合 2017 年第 3 季度报告
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公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 为创 新主 题基 金， 投资目 标主 要是 收益 于技 术创新 驱动 业绩 增长 的相 关龙头 行业 及公
司，基 本反 映其 技术 创新 驱动行 业及 公司 业绩 增长 的主题 投资 收 益 和风 险特 征。
2017 年三 季度 市场 整体 平 稳上升 ， 创 新及 中小 盘股 票市场 逐步 恢复 上行 ， 特 别是创 新驱 动型
行业及 公司 基本 面仍 稳步 增长， 在整 体市 场走 势稳 步回升 的情 况下 ，创 新板 块中的 信息 技术 、医
药医疗 以及 其它 技术 创新 板块表 现较 好， 对本 基金 净值增 长带 来一 定的 正面 影响。 本基 金 在 7 月
中旬开 始积 极调 整组 合的 配置结 构和 投资 风格 ，向 中大盘 价值 风格 、大 消费 （汽车 、家 电、 食品
饮料、 日常 消费 ）行 业龙 头进行 配置 转变 ，带 来了 一定的 积极 效果 ，相 对于 市场取 得了 一定 的超
额收益 回报 。
本基金 在基 金合 同允 许的 主题投 资范 围内 ，最 大程 度投资 并跟 踪分 享技 术创 新主题 相关 股票
增长的 红利 。在 报告 期内 操作中 ，基 金管 理人 严格 遵守基 金合 同， 按照 主题 投资所 定义 的范 围内
精选个 股， 并进 行灵 活配 置创新 行业 ，尽 而实 现基 金投资 的目 标。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9923 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.35% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.08% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 100,412,236.26 76.98 长盛创新先锋混合 2017 年第 3 季度报告
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其中： 股票
100,412,236.26 76.98
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
20,662,058.80 15.84
其中： 债券
20,662,058.80 15.84
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,491,370.93 6.51
8 其他资 产
871,816.90 0.67
9 合计
130,437,482.89
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 673,400.00 0.52
B 采矿业 942,300.00 0.73
C 制造业 84,429,100.82 65.26
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.02
E 建筑业 4,431,900.00 3.43
F 批发和 零售 业 2,759,560.00 2.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 774,792.00 0.60
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 4,464,690.00 3.45
K
房地产 业
792,250.00 0.61
L
租赁和 商务 服务 业
392,750.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 720,400.00 0.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 100,412,236.26 77.61
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 245,000 6,933,500.00 5.36
2 600887 伊利股 份 120,000 3,300,000.00 2.55
3 600703 三安光 电 120,000 2,776,800.00 2.15
4 000651 格力电 器 70,100 2,656,790.00 2.05
5 603288 海天味 业 55,000 2,606,450.00 2.01
6 600519 贵州茅 台 5,000 2,588,200.00 2.00
7 002508 老板电 器 60,200 2,543,450.00 1.97
8 603899 晨光文 具 120,000 2,498,400.00 1.93
9 002032 苏 泊 尔 64,980 2,460,142.80 1.90
10 002293 罗莱生 活 220,000 2,422,200.00 1.87
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 20,662,058.80 15.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,662,058.80 15.97
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 010303 03 国债 ⑶ 99,480 9,742,076.40 7.53
2 010107 21 国债 ⑺ 94,520 9,638,204.40 7.45
3 019547 16 国债 19 15,160 1,281,778.00 0.99
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 3 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 30,205.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 230,148.88
5 应收申 购款 611,462.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 871,816.90
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 136,973,998.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,242,862.96
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,836,936.55
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 130,379,924.79
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 创新 先锋 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 长盛 创新 先锋 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、《 长盛 创新 先锋 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ； 长盛创新先锋混合 2017 年第 3 季度报告
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6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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