长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长盛中证 100 指数 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
交易代 码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 338,652,890.01 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约
束和数 量化 风险 管理 手段 ， 力争 保持 基金 净值 收益 率与
业绩衡 量基 准之 间的 年跟 踪误差 在 4% 以 下， 以 实现 对基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用复 制指 数投
资策略 ， 按 照个 股在 基准 指数中 的基 准权 重构 建股 票组
合， 并 根据 基准 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应
调整， 以复 制和 跟踪 基准 指数。
业绩比 较基 准
中证 100 指 数 收 益 率 × 95 %+ 一 年 期 银 行 储 蓄 存 款 利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金 ， 风 险中 等 ， 将 获得 证券
市场平 均收 益率 。 其 风险 因素主 要来 自于 市场 风险 和跟
踪误差 的风 险 。 由 于采 用 被动投 资策 略 ， 在 投资 管 理上
将 最 大 限 度 的 分 散 非 系 统 性 风 险 。 对 于 跟 踪 误 差 的 风
险， 本 基金 将通 过严 格的 投资纪 律约 束和 数量 化的 风险
管理手 段， 力争 控制 本基 金的跟 踪误 差在 限定 范围 内 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 16,699,943.67
2.本期 利润
22,221,731.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0636
4.期末 基金 资产 净值 395,709,542.11
5.期末 基金 份额 净值 1.1685
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到 所列 数 据截止 到2017 年 9 月 30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.63% 0.63% 4.26% 0.59% 1.37% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 截至报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同第 十三 条 “ （ 二）
投资范 围 ” 、“ （八 ）投 资限制 ”的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金基 金经 理， 长盛 沪
深 300 指数 证券 投资 基金
2011 年 7 月 11
日
- 9 年
冯 雨 生 先 生 ，1983
年 11 月出 生。 毕 业长盛中证 100 指数 2017 年第 3 季度报告
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（LOF） 基金 经理 ， 长 盛高
端 装 备制 造灵 活配 置混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 中证 申万 一带 一
路 主 题指 数分 级证 券投 资
基 金 基金 经理 ，长 盛成 长
价 值 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 中证 全指 证券 公
司 指 数分 级证 券投 资基 金
基 金 经理 ，长 盛战 略新 兴
产 业 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ，长 盛
盛 世 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ，长 盛
积 极 配置 债券 型证 券投 资
基 金 基金 经理 ，长 盛同 鑫
行 业 配置 混合 型证 券投 资
基金基金经理, 长盛信息
安 全 主题 量化 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经
理，量 化投 资部 负责 人。
于 光 华 管 理 学 院 金
融 系 ， 北 京 大 学 经
济学硕 士 ，CFA （特
许 金 融 分 析 师 ） 。
2007 年 7 月 加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融 工 程
研 究 员 ， 同 盛 基 金
经理助 理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格按照《 证券投资基 金法》及其各 项实施准则 、本基金基 金 合
同和其他有关 法律法规 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金
资产，在严格 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 没 有损害基金份 额持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执行 《公司公平交 易细则》各 项规定，在研 究、投资授 权与决策、 交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资产 管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究部 门研究成果， 所有投资组 合经理在公 司 研长盛中证 100 指数 2017 年第 3 季度报告
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究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司实 行投资决策委 员会领导下 的投资组合经 理负责制， 各投资组合 经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守投 资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易程 序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报告 发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗下 所有投资组合 参与的交易 所公开竞价交 易中，未发 现同日反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 股票 市场 小幅 上涨 ，不同 市场 表现 差异 较大 ，上证 综指 震荡 中上 行， 深证成 指调 整后
上行 ， 中 小板 指一 路上 涨 ， 创 业板 指数 经历 下跌 后 反弹的 行情 。 不同 概念 板 块分化 严重 ， 小金 属、
稀土永 磁、5G、 芯片 国产 化、锂 电池 等相 关概 念股 大幅上 涨， 粤港 澳自 贸区 、乙醇 汽油 、环 保概
念板块 逆市 领跌 。 行 业上 ， 有色 金属、 钢铁 、 食 品 饮料、 采掘、 通信 等行 业 大幅上 涨， 公用 事业、
传媒、 纺织 服装 等行 业表 现最差 。风 格上 ，小 盘成 长股跑 赢大 盘价 值股 。
在操作 中， 我们 严格 遵守 基金合 同， 在指 数权 重调 整和基 金申 赎变 动时 ，应 用指数 复制 和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1685 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.63% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为4.26% 。 本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0804% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.2712% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 371,584,791.46 93.70
其中： 股票 371,584,791.46 93.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,577,263.24 6.20
8 其他资 产 393,781.12 0.10
9 合计 396,555,835.82 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,076,792.86 2.80
C 制造业 113,576,728.58 28.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
10,272,333.71 2.60
E 建筑业 18,129,015.78 4.58
F 批发和 零售 业 2,603,716.70 0.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,627,223.33 1.93
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
9,778,724.31 2.47
J 金融业 175,737,435.09 44.41
K 房地产 业 19,313,880.36 4.88
L 租赁和 商务 服务 业 488,430.00 0.12 长盛中证 100 指数 2017 年第 3 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,497,740.74 0.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,482,770.00 0.37
S 综合 - -
合计 371,584,791.46 93.90
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 562,384 30,458,717.44 7.70
2 600036 招商银 行 839,066 21,438,136.30 5.42
3 600519 贵州茅 台 27,430 14,198,865.20 3.59
4 601166 兴业银 行 702,805 12,151,498.45 3.07
5 000333 美的集 团 237,796 10,508,205.24 2.66
6 600016 民生银 行 1,245,292 9,987,241.84 2.52
7 000002 万
科Ａ 370,708 9,731,085.00 2.46
8 000651 格力电 器 254,342 9,639,561.80 2.44
9 601328 交通银 行 1,447,485 9,148,105.20 2.31
10 600887 伊利股 份 323,920 8,907,800.00 2.25
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股民 生银 行。
根据2016 年9 月14 日民 生银行 公告 《 民生 银行: 关 于中国 民生 银行 股份 有限 公司非 公开 发 行
优先股申请文 件反馈意 见 的回复报告》 中提到加 银 资管被证券监 管部门和 交 易所采取监管 措施、
监管关 注及 整改 情况 ： 2016 年5 月17 日， 中 国证 监会 向加银 资管 下发 行政 监管 措施决 定书 （ 〔2016 〕
49 号） 《关 于对 民生 加银 资 产管理 有限 公司 采取 暂停 办理相 关业 务措 施的 决定 》 ， 对加 银资 管部 分
资产管理计划 较高比例 投 资于非标资产 ，但却每 周 开放申购赎回 ，违反《 基 金管理公司特 定客户
资产管理业务 试点办法 》 相关规定的行 为，采取 责 令改正、并暂 停办理加 银 资管特定客 户 资产管
理计划 备 案 3 个月 的行 政 监管措 施。2016 年 7 月 25 日 ，中 国证 券投 资基 金 业协会 向加 银资 管下长盛中证 100 指数 2017 年第 3 季度报告
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发纪律 处分 决定 书 （ 中基 协处分 〔2016 〕5 号） ， 对 加银资 管部 分资 产管 理计 划违规 开展 资金 池 业
务，违反中国 证监会《 关 于进一步加强 基金管理 公 司及其子公司 从事特定 客 户资产管理业 务风险
管理的 通知 》 和 《证 券期 货经营 机构 落实 资产 管理 业务 “ 八条 底线 ”禁 止行 为细则 （2015 年3 月
版） 》 相关 规定 的行 为， 采 取暂停 受理 加银 资管 资产 管理计 划备 案6 个月 ， 并 责令清 理资 金池 业务
的行政监管措 施。上述 纪 律处分与前述 中国证监 会 暂停受理加银 资管特定 客 户资产管理计 划备案
3 个月的行政 监管措施 合 并执行。加银 资管针对 上 述事项，经过 与监管部 门 沟通，已经采 取整改
措施 ， 目 前正 在整 改过 程 中， 待整 改完 成后 将对 整 改情况 做出 书面 汇报 。 ” 本基金 做出 如下 说明 ：
民生银行是中 国最优秀 的 银行之一，基 本面良好 。 基于相关研究 ，本基金 判 断，加银资管 受监管
部门整改措施 对民生银 行 影响极小。今 后，我们 将 继续加强与该 公司的沟 通 ，密切关注其 制度建
设与执 行等 公司 基础 性建 设问题 的合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告期 内基金投资的 前十名证券 的发行主体无 被监管部门 立案调查记 录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 317,843.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,023.87
5 应收申 购款 66,913.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 393,781.12
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 380,387,385.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,226,262.06
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 50,960,757.54
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 338,652,890.01
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 30,959,362.33
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 30,959,362.33
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回
2017 年7 月14
日
10,000,000.00
11,286,285.00 0.50%
2 赎回
2017 年7 月17
日
10,000,000.00
11,244,495.00 0.50%
3 赎回
2017 年7 月18
日
10,959,362.33
12,309,073.56 0.50%
合计
30,959,362.33 34,839,853.56
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金的批 复；
（二） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
