长 城 久 泰 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长城久泰沪深 300 指数 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人招 商银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2017 年10 月 25 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长城久 泰沪 深 300 指数
基金主 代码 200002
前端交 易代 码 200002
后端交 易代 码 201002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 424,345,151.06 份
投资目 标
以增强 指数 化投 资方 法跟 踪目标 指数 ， 分 享中 国经 济的
长期增 长， 在严 格控 制与 目标指 数偏 离风 险的 前提 下，
力争获 得超 越目 标指 数的 投资收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
投资策 略
（1 ） 资 产 配 置 策 略 ： 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金 ， 股 票
投资以 沪 深 300 指数 作为 目标指 数 。 在 正常 情况 下 ， 本
基金投 资于 股票 的比 例为 基金净 资产 的 90~95%, 现 金或
者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 净 资 产 的
5%。（ 2 ） 股 票投 资策 略： 本基金 的指 数化 投资 采用 分层
抽样法 ，实 现对 沪深 300 指数的 跟踪 ，即 按照 沪深 300
指数的 行业 配置 比例 构建 投资组 合， 投资 组合 中具 体股
票的投 资比 重将 以流 通市 值权重 为基 础进 行调 整。 股票
投资范 围以 沪 深 300 指数 的成份 股为 主， 少量 补充 流动
性好 、 可 能成 为成 份股 的 其他股 票 ， 并 基于 基本 面 研究
进行有 限度 的优 化调 整。 （3） 债 券投 资策 略： 本基 金 债
券投资 部分 以保 证基 金资 产流动 性、 提高 基金 投资 收益
为 主 要 目 标 ， 主 要 投 资 于 到 期 日 一 年 以 内 的 政 府 债 券长城久泰沪深 300 指数 2017 年第 3 季度报告
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等。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 承担市 场平 均风 险， 获取 市场平 均收 益。
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 25,827,471.09
2.本期 利润
40,356,098.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0899
4.期末 基金 资产 净值 693,126,261.07
5.期末 基金 份额 净值 1.6334
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.71% 0.57% 4.41% 0.56% 1.30% 0.01%
长城久泰沪深 300 指数 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本基金合 同规定本基 金投资组合的 资产配置为 ：本基金投资 于股票的比 例为基金净 资 产
的90% ～95% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金净 资产 的 5%。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨建华
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
基 金 管 理
部总经
理 、 研 究
部总经
理 、 长 城
久 泰 、 长
2004 年5 月
21 日
- 17 年
男， 中 国籍， 北京 大学 力 学
系理学 学士 ， 北京 大学 光 华
管理学 院经 济学 硕士 ， 注 册
会计师 。 曾就 职于 华为 技 术
有限公 司财 务部 、 长城 证 券
股份有 限公 司投 资银 行部 ，
2001 年10 月 进入 长城 基 金
管理公 司 ， 曾 任基 金经 理 助
理、 “长 城安 心回 报混 合 型长城久泰沪深 300 指数 2017 年第 3 季度报告
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城 品 牌 、
长 城 久 兆
和 长 城 久
嘉 创 新 成
长 混 合 型
基 金 的 基
金经理
证券投 资基 金 ” ， “长城中
小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基金” 基金 经理 、 “长城久
富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 ”基 金经 理 、 公 司 总
经理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 了 《 证券 投资 基金法 》 、 《 长城 久泰 沪深300 指 数证 券 投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资
产， 在控 制和 防范 风险 的 前提下 ， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 的利 益 ， 未 出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合同约定 和相关规 定 的情况，无因 公司未勤 勉 尽责或操作不 当而导致 基 金财产损失的 情况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对同 向交 易的 价差 进行事 后分 析 ，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交易 价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金存 在异常交易行 为，没有出 现基金参与的 交易所公开 竞价同日反 向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ， 全 球主 要经 济体 复苏在 持续 ， 美 国虽 然短 期就业 数据 受到 飓风 等气 候影响 有所 波动 ，
但是增 长依 然稳 健， 美联 储维持 利率 不变 的同 时开 启了缩 表进 程。 欧洲 经济 复苏态 势延 续， 欧元
区9 月 份制 造 业PMI 录得 58.1， 创出 自2011 年 2 月 以来的 新高 。良 好的 外部 环境提 供了 稳定 的长城久泰沪深 300 指数 2017 年第 3 季度报告
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外部需 求。 国内 宏观 经济 短期内 受到 天气 及去 产能 、环保 限产 、房 地产 调控 等因素 的影 响有 所回
落，但 是仍 旧韧 性十 足。 官方 PMI 仍 然处 于扩 张区 域，并 在 9 月份 达 到52.4 ，这 是 2012 年5 月
以来的 最高 点。 用电 量、 货运量 、重 卡和 工程 机械 销 量等 数据 均反 映宏 观经 济稳中 向好 的趋 势没
有改变 。而 这还 是在 去产 能力度 不减 、金 融去 杠杆 加码的 情况 下实 现的 ，更 是难能 可贵 。世 界银
行等国 际组 织纷 纷调 高中 国全年 经济 增长 预测 。
证券市 场对 外开 放的 效应 继续发 酵， 业绩 、估 值、 核心竞 争力 以及 长期 盈利 前景等 基本 面因
素比以 往更 加主 导证 券市 场。得 益于 宏观 经济 的稳 中趋好 以及 限产 力度 不减 ，大宗 商品 价格 超预
期维持 高位 ，相 关的 煤炭 、钢铁 、有 色金 属制 造业 业绩改 善显 著， 带动 了股 价的良 好表 现。 各行
业具备 核心 竞争 优势 的龙 头公司 往往 获得 更多 的关 注，也 有更 好的 股价 表现 。这在 食品 饮料 、电
子、家 电及 高端 装备 制造 业都有 体现 。短 期内 受到 人民币 升值 及成 本压 力影 响，家 电、 纺织 服装
等板块 相对 较弱 。指 数整 体呈现 温和 震荡 攀升 态势 。本基 金严 格遵 守基 金合 同，报 告期 内侧 重于
密切跟 踪目 标 指 数的 投资 目标， 策略 基本 得当 。本 报告期 基金 参与 新股 配售 也获得 可观 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本 基金比较 基准收益率为 4.41% ， 本 基金报告期净值 收益率为 5.71% ，与 比较
基准相比超额 收益为 1.30% 。本基金年初 至报告期末 日均跟踪误差 为 0.0353% ，年化跟踪误 差为
0.5471% 。 我们 将通 过对 基 金合同 的严 格遵 守 ， 对 跟 踪误差 的严 格控 制 ， 将 本 基金打 造成 为供 广大
投资者 对 A 股 市场 进行 投 资的良 好工 具。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 645,618,168.80 92.93
其中： 股票 645,618,168.80 92.93
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 长城久泰沪深 300 指数 2017 年第 3 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,136,068.75 6.93
8 其他资 产 991,768.12 0.14
9 合计 694,746,005.67 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,846,836.32 0.27
B 采矿业 21,537,350.40 3.11
C 制造业 229,726,429.58 33.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
17,159,788.90 2.48
E 建筑业 27,677,151.03 3.99
F 批发和 零售 业 13,393,657.88 1.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,716,901.90 2.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
32,517,713.04 4.69
J 金融业 223,731,393.97 32.28
K 房地产 业 31,384,561.75 4.53
L 租赁和 商务 服务 业 5,269,494.58 0.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,925,759.79 0.71
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,132,866.00 0.16
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,318,369.35 1.06
S 综合 1,947,499.71 0.28
合计 637,285,774.20 91.94
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 39,793.60 0.01 长城久泰沪深 300 指数 2017 年第 3 季度报告
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C 制造业 8,032,781.68 1.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
17,468.03 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 8,332,394.60 1.20
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 644,145 34,886,893.20 5.03
2 600036 招商银 行 611,809 15,631,719.95 2.26
3 600519 贵州茅 台 30,098 15,579,928.72 2.25
4 601166 兴业银 行 742,966 12,845,882.14 1.85
5 000333 美的集 团 268,836 11,879,862.84 1.71
6 600016 民生银 行 1,403,145 11,253,222.90 1.62
7 000651 格力电 器 292,510 11,086,129.00 1.60
8 000002 万
科Ａ 403,959 10,603,923.75 1.53
9 601328 交通银 行 1,636,292 10,341,365.44 1.49
10 600887 伊利股 份 367,136 10,096,240.00 1.46
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002821 凯莱英 42,818 2,578,071.78 0.37
2 603660 苏州科 达 26,007 1,135,985.76 0.16
3 600666 奥瑞德 43,040 748,896.00 0.11
4 002129 中环股 份 90,328 744,302.72 0.11
5 603823 百合花 36,764 734,544.72 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金尚未在 基金合同中 明确股指期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露方 式等，暂不 参 与
股指期 货交 易。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同中 明确国债期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露方 式等，暂不 参 与
国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到过公开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 中，未有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 121,476.75
2 应收证 券清 算款 578,788.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,704.88
5 应收申 购款 281,797.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 991,768.12
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002821 凯莱英 2,578,071.78 0.37 新股锁 定
2 603660 苏州科 达 1,135,985.76 0.16 新股锁 定
3 600666 奥瑞德 748,896.00 0.11 重大事 项停牌
4 002129 中环股 份 744,302.72 0.11 重大事 项停牌
5 603823 百合花 734,544.72 0.11 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 505,938,151.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,741,647.25
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 91,334,648.03
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 424,345,151.06
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本报告期 基金管理 人 持有本基金的 份额情况 无 变动，于本报 告期期初 及 期末均未持有 本基金
份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 本 基金 设立 等相 关批 准 文件
2. 《 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金基 金合 同》
3. 《 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金托 管协 议》
4. 法 律意 见书
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件 营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件 营 业执 照
7. 中 国证 监会 规定 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅， 如有疑 问， 可向 本基 金管 理人长 城基 金管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
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