长 信 利 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2017 年10 月25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 盈混 合
场内简 称 长信利 盈
基金主 代码 519963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 876,069,961.39 份
投资目 标
本基金 在有 效控 制组 合风 险并保 持良 好流 动性
的前提 下， 通 过专 业化 研 究分析， 追求 超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在行业 配置 层面， 本基 金 将运用 “"自 上而 下 ”"
的行业 配置 方法 ，通 过对 国内外 宏观 经济 走势 、
经济结 构转 型的 方向 、 国 家经济 与产 业政 策导 向长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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和经济 周期 调整 的深 入研 究， 采 用价 值理 念与 成
长理念 相结 合的 方法 来 对 行业进 行筛 选。
（2） 个股 投资 策略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 主要 采取 自下 而
上的选 股策 略。 基 金依 据 约定的 投资 范围， 基于
对上市 公司 的品 质评 估分 析、 风 险因 素分 析和 估
值分析， 筛选 出基 本面 良 好的股 票进 行投 资， 在
有效控 制风 险前 提下 ， 争 取实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本 基金 将
在严格 控制 投资 风险 的基 础上适 当参 与权 证、 资
产支持 证券 、股 指期 货等 金融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 属 于中等 风险、 中等 收益
的基金 品种 ， 其 预期 风险 和预期 收益 高于 货币 市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 盈混 合 A 长信利 盈混 合 C
下属分 级基 金的 场内 简称 利盈 A 利盈C
下属分 级基 金的 交易 代码 519963 519962
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 876,067,872.34 份 2,089.05 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
长信利 盈混 合 A 长信利 盈混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 4,323,497.90 13.89
2．本 期利 润 26,295,561.98 37.12
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0300 0.0385
4．期 末基 金资 产净 值 1,027,135,782.89 2,293.32 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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5．期 末基 金份 额净 值 1.172 1.098
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利 盈混 合 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.63% 0.27% 1.14% 0.01% 1.49% 0.26%
长信利 盈混 合 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.62% 0.28% 1.14% 0.01% 1.48% 0.27%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、长 信利 盈混 合A 图 示日期 为 2015 年 6 月 9 日至 2017 年9 月30 日 ，长 信利盈 混 合 C 图示
日期 为2015 年11 月30 日 （份额 增加 日） 至 2017 年 9 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ； 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄韵
长 信 改 革 红
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基 金、 长
信 恒 利 优 势
混 合 型 证 券
投资基 金、 长
信 新 利 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金、 长 信利 盈
灵 活 配 置 混
2016 年2 月
6 日
- 11 年
金融学 硕士， 武汉 大学 研 究
生毕业，具备基金从业资
格。曾任职于三九企业集
团； 2006 年加 入长 信基 金 管
理有限 责任 公司， 历任 公 司
产品设 计研 究员、 研究 发 展
部行业 研究 员、 长 信金 利 趋
势股票型证券投资基金的
基金经 理助 理。 现 任绝 对 收
益部副 总监、 长信 改革 红 利
灵 活配置混合型证券投资
基金、 长 信恒 利优 势混 合 型长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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合 型 证 券 投
资基金 、 长 信
创 新 驱 动 股
票 型 证 券 投
资 基 金 和 长
信 多 利 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理、 绝 对收 益
部副总 监
证券投 资基 金、 长 信新 利 灵
活配置混合型证券投资基
金、 长信 利盈 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金、 长信 创 新
驱动股票型证券投资基金
和长信多利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。
李小羽
长 信 利 丰 债
券 型 证 券 投
资基金 、 长 信
利 富 债 券 型
证 券 投 资 基
金、 长 信可 转
债 债 券 型 证
券投资 基金 、
长 信 利 广 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金、 长信 利
保 债 券 型 证
券投资 基金 、
长 信 金 葵 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金、 长 信利 盈
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资基金 、 长 信
利 众 债 券 型
证 券 投 资 基
金（LOF） 、 长
信 富 安 纯 债
一 年 定 期 开
放 债 券 型 证
券 投 资 基 金
和 长 信 纯 债
一 年 定 期 开
放 债 券 型 证
券 投 资 基 金
的基金 经理 、
2016 年5 月
24 日
- 19 年
上海交 通大 学工 学学 士， 华
南理工 大学 工学 硕士， 具 有
基金从 业资 格， 加 拿大 特 许
投资经 理资 格 （CIM ） 。 曾 任
职长城证券公司、加拿大
Investors Group
Financial Services Co. ，
Ltd。 2002 年加 入本 公司 （ 筹
备） ， 先 后任 基金 经理 助理 、
交易管 理部 总监、 固定 收 益
部总监、 长信 中短 债证 券 投
资基金、 长信 纯债 一年 定 期
开放债券型证券投资基金
和长信利发债券型证券投
资基金 的基 金经 理。 现 任 长
信基金管理有限责任公司
副总经 理、 长 信利 丰债 券 型
证券投 资基 金、 长 信利 富 债
券型证 券投 资基 金、 长 信 可
转债债 券型 证券 投资 基金 、
长信利广灵活配置混合型
证券投 资基 金、 长 信利 保 债
券型证 券投 资基 金、 长 信 金
葵纯债一年定期开放债券
型证券 投资 基金、 长信 利 盈
灵活配置混合型证券投资
基金、 长 信利 众债 券型 证 券
投资基 金 （LOF ） 、 长信 富 安
纯债一年定期开放债券型
证券投资基金和长信纯债
一年定期开放债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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公 司 副 总 经
理、 投 资决 策
委 员 会 执 行
委员
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2017 年三 季度 市场 利率 大 幅快速 下行,后 半段 呈现 震 荡走势 。十 年国 债利 率中 枢在 3.6% ， 几
次逼近前期高 位均未有 效 突破，围绕利 率中枢窄 幅 波动，同时收 益率曲线 进 一步平坦。 信用债表长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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现有所 分化 ，中 高等 级品 种的信 用利 差维 持稳 定且 缓慢下 行， 低等 级品 种利 差有所 走扩 。
报告期内，本 基金在满 足 客户大额赎回 ，合理安 排 流动性的同时 ，继续实 现 了投资盈利。 面
对市场剧烈波 动，我们 持 续获得正收益 的核心原 因 还是对市场基 本面的坚 定 判断，以及 对机构行
为和交易情绪 的准确把 握 。由于我们对 二季度极 端 行情的准确判 断，守住 了 信用底仓， 确保在三
季度的迅速反 弹中净值 快 速上升，大幅 提升资产 盈 利。但是，我 们也对风 险 保留了清醒 的认识，
利用市场情绪 的好转进 行 了仓位调整， 不仅降低 了 杠杆水平，避 免了八月 份 以后资金利 率高企的
成本冲 击， 并且 不断 减小 组合的 信用 和久 期风 险， 保证组 合的 稳健 盈利 。步 入 8 月 份以 后， 由 于
资金成本不 断 抬升，使 得 利率债的波动 性上升， 我 们利用几次利 率债一度 逼 近前期高位 的交易机
会，获得了利 率波动的 超 额收益。结合 规模变动 因 素逐渐调整了 资产仓位 及 结构，债券 部分以中
短期高评级信 用债为主 ， 并参与了部分 利率债的 交 易性机会；权 益投资方 面 ，本基金适 当配置了
部分低 估值 大盘 蓝筹 品种 ，以期 获得 稳定 的投 资收 益。
4.4.2 2017 年四 季度 市场展望 和投 资策略
展望2017 年四 季度 ， 基本 面： 短期 经济 韧性 仍在 ， 房地产 和基 建投 资低 位企 稳。 大宗 价格 高
位震荡 ，CPI 维 持低 位。 企业盈 利有 望改 善， 有利 于权益 市场 向上 。
资金面：货币 政策保持 不 紧不松的稳健 中性政策 ， 配合外汇占款 持续回升 ， 有利于基础货 币
条件的 改善 。
政策方 面： 监管 新政 有望 逐步落 地， 加强 监管 协调 ，有利 于市 场的 长期 健康 发展。
海外方面：全 球央行逐 步 转向额派，虽 然美联储 缩 表在即，但是 市场已经 充 分预期，全球 流
动性担 忧持 续缓 解。
权益市场：步 入四季度 ， 将重点关注盈 利能力向 上 并且行业景气 度好转的 企 业，基于盈利 和
估值匹 配的 配置 思路 精选 个股。
后市策 略 ： 三 季度 十九 大 召开 ， 对 于新 政的 落地 市 场会有 一定 的反 复 。 需 要 跟踪市 场的 节奏 ，
把握好配置时 点，当前 的 利率水平在中 长期看非 常 具有吸 引力， 因此基金 账 户在现有仓 位和久期
条件下 ，主 要采 取少 折腾 的策略 ，获 得更 加确 定性 的收益 。
下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度，密切 关 注经济走势和 政策动向 ， 适度调整组合 久
期及仓位，加 强流动性 管 理，严格防范 信用风险 ， 进一步优化投 资组合， 力 争为投资者 获取更好
的收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 盈混 合 A 份 额净 值 为 1.172 元 ，份 额累 计净 值 为 1.172 元 ，本 报告长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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期长信 利盈 混 合A 净 值增 长率 为 2.63% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.14% ； 长 信利盈 混 合 C 份额
净值为 1.098 元 ，份 额累 计净值 为 1.098 元， 本报 告期长 信利 盈混 合 C 净值 增长率 为 2.62%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为1.14% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 198,998,773.12 19.00
其中： 股票
198,998,773.12 19.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
788,238,909.56 75.27
其中： 债券
788,238,909.56 75.27
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
18,954,810.29 1.81
8 其他资 产
41,032,844.54 3.92
9 合计
1,047,225,337.51
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 95,439,766.37 9.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - - 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
103,449,771.75 10.07
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 198,998,773.12 19.37
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600588 用友网 络 1,023,955 24,226,775.30 2.36
2 000063 中兴通 讯 800,000 22,640,000.00 2.20
3 300033 同 花 顺 340,000 21,250,000.00 2.07
4 603019 中科曙 光 564,400 20,820,716.00 2.03
5 002439 启明星 辰 800,023 17,712,509.22 1.72
6 002410 广 联 达 795,025 16,258,261.25 1.58
7 300308 中际装 备 299,905 14,572,383.95 1.42
8 603986 兆易创 新 109,400 14,250,444.00 1.39
9 300059 东方财 富 900,000 12,447,000.00 1.21
10 002281 光迅科 技 450,000 11,439,000.00 1.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,454,000.00 12.70
其中： 政策 性金 融债 130,454,000.00 12.70
4 企业债 券 634,855,681.40 61.81
5 企业短 期融 资券 - - 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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6 中期票 据 20,090,000.00 1.96
7 可转债 （可 交换 债） 2,839,228.16 0.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 788,238,909.56 76.74
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170215 17 国开 15 800,000 80,344,000.00 7.82
2 1680022 16 兴 资债 600,000 58,872,000.00 5.73
3 150207 15 国开 07 500,000 50,110,000.00 4.88
4 1680203 16 曲 经开 建投 债 500,000 49,625,000.00 4.83
5 1680406 16 锦 都债 500,000 46,920,000.00 4.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ，同 花顺（300033 ） 的发行 主体于 2016
年11 月28 日发 布浙 江核 新同 花顺网 络信 息股份 有限 公司关 于收 到中国 证券 监督管 理
委 员会 《行政 处罚 决定书 》的 公告， 主要 内容如 下：2016 年 11 月 26 日公 司收到 了
中国证监会下发的 [2016]124 号《行政处罚决定书》，《行政处罚决定书》认为，
公 司开 发运营 的资 产管理 系统， 包含子 账户 开立、 提供 委托交 易、 存储、 查询 等多种
具 有证 券业务 属性 的功能 。 公 司明 知其客 户经营 方式 ， 仍 向不具 有经营 证券 业务资 质
的 客户 销售该 系统， 提供 相关 服务， 并 获取 收益 的行 为违 反 了 《证 券法》 第一 百二十
二 条的 规定， 构 成 《证 券 法》 第 一百九 十七 条所 述非 法经营 证券 业务的 行为。 时任公
司 副总 经理朱 志峰 为直接 负责 的主管 人员 、 产品 经理 郭红波 为其 他直接 责任 人员 。 根
据 当事 人违法 行为 的事实 、 性 质、 情节与 社会危 害程 度， 依据 《 证券法 》 第 一百 九十
七 条的 规定 ， 中国 证监会 决定 对公司 违法 所得予 以没 收， 并处以 罚款； 对责 任人 员给
予 警告 处分， 并处 以罚款 。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后， 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 报 告期 内本基 金 投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 612,472.63
2 应收证 券清 算款 21,706,269.55 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,713,907.52
5 应收申 购款 194.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,032,844.54
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 盈混 合 A 长信利 盈混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 876,495,139.29 145.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 75,157.10 1,943.26
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 502,424.05 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 876,067,872.34 2,089.05
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超 过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年7 月1
日至 2017 年
9 月 30 日
873,361,572.05 0.00 0.00 873,361,572.05 99.69%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回， 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性， 增 加变
现成本。 同时， 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 ， 导致同期 中小投 资者
小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后， 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低， 从而使基 金在
投资时受 到限制 ，导致 基 金投资策 略难以 实现。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 长信利盈混合 2017 年第 3 季度 报告
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4 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
