长 信 利 泰 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2017 年10 月25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 泰混 合
场内简 称 长信利 泰
基金主 代码 519951
交易代 码 519951
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 89,687,890.71 份
投资目 标
本 基 金在 有效 控制 组合 风险 并 保持 良好 流动 性的 前提 下 ，通
过 专 业化 研究 分析 ，追 求超 越 业绩 比较 基准 的投 资回 报 ，力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增长
率、CPI 走势 、M2 的绝 对 水平和 增长 率 、 利 率水 平 与走势 等）
以及各 项国 家政 策（ 包括 财政、 税收 、货 币、 汇率 政策等 ） ，
并 结 合美 林时 钟等 科学 严谨 的 资产 配置 模型 ，动 态评 估 不同
资 产 大类 在不 同时 期的 投资 价 值及 其风 险收 益特 征， 追 求股
票 、 债券 和货 币等 大类 资产 的 灵活 配置 和稳 健的 绝对 收 益目
标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
（2） 个股 投资 策略
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 策略
（2） 收益 率曲 线策 略 长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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（3） 骑乘 策略
（4） 息差 策略
（5） 个券 选择 策略
（6） 信用 策略
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
4、其 他类 型资 产投 资策 略
（1） 权证 投资 策略
（2） 资产 支持 证券 投资 策 略
（3） 股指 期货 投资 策略
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中等 收益 的 基金品 种，
其 预 期风 险和 预期 收益 高于 货 币市 场基 金和 债券 型基 金 ，低
于股票 型基 金。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,596,350.17
2.本期 利润 461,676.24
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0045
4.期末 基金 资产 净值 89,498,119.50
5.期末 基金 份额 净值 0.998
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.40% 0.08% 2.64% 0.29% -2.24% -0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2016 年3 月23 日至2017 年9 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ； 建仓 期 结束时 ， 本基 金
的各项 投资 比例 已符 合基 金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长 信 量 化 多 策
略 股 票 型 证 券
投资基 金 、 长 信
2016 年4 月
19 日
- 7 年
经 济 学硕 士 ， 武 汉大 学金
融 工 程专 业 研究 生毕 业。
2010 年7 月加 入长 信基 金长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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医 疗 保 健 行 业
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 、 长 信
量 化 先 锋 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 长信 量化 中
小 盘 股 票 型 证
券投资 基金 、 长
信 中 证 一 带 一
路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基
金、 长信 利泰 灵
活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 、
长 信 先 锐 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 长信 利发 债
券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信电 子
信 息 行 业 量 化
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 长信 先利 半
年 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资
基金 、 长 信国 防
军 工 量 化 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和
长 信 量 化 优 选
混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）
（ 原 长 信 中 证
上 海 改 革 发 展
主 题 指 数 型 证
券 投 资 基 金
（LOF） ） 的基 金
经理 、 量 化投 资
部总监
管 理 有限 责 任公 司， 从事
量 化 投资 研 究和 风险 绩效
分 析 工作 。 曾任 公司 数量
分 析 研究 员 和风 险与 绩效
评 估 研究 员 ，现 任量 化投
资 部 总监 、 长信 量化 多策
略 股 票型 证 券投 资基 金、
长 信 医疗 保 健行 业灵 活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信量 化先 锋混
合 型 证券 投 资基 金、 长信
量 化 中小 盘 股票 型证 券投
资 基 金、 长 信中 证一 带一
路 主 题指 数 分级 证券 投资
基 金 、长 信 利泰 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 、长
信 先 锐债 券 型证 券投 资基
金 、 长信 利 发债 券型 证券
投 资 基金 、 长信 电子 信息
行 业 量化 灵 活配 置混 合 型
证 券 投资 基 金 、 长信 先利
半 年 定期 开 放混 合型 证券
投 资 基金 、 长信 国防 军工
量 化 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 和 长信 量化 优选
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 长信 中证 上海
改 革 发展 主 题指 数型 证券
投 资 基金 （LOF ） ）的 基金
经理。
姜锡峰
曾 任 本 基 金 的
基金经 理
2016 年7 月
28 日
2017 年9 月
7 日
6 年 曾任本 基金 的基 金经 理
朱轶伦
长 信 利 泰 灵 活
配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 长
2017 年5 月
24 日
- 7 年
金 融 硕士 ， 英国 格拉 斯哥
大 学 国际 金 融专 业硕 士研
究 生 毕业 ， 上海 财经 大学长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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信 先 锐 债 券 型
证券投 资基 金 、
长 信 利 发 债 券
型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 先 利
半 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金
经理
计 算 机科 学 与技 术本 科，
具 有 基金 从 业资 格。 曾在
长 信 基金 管 理有 限责 任公
司 担 任量 化 研究 支持 系统
管 理 员、 量 化投 资部 研究
员 、 量化 专 户投 资部 投资
经 理 ，现 任 长信 利泰 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长信 先 锐债 券型 证券
投 资 基金 、 长信 利发 债券
型 证 券投 资 基金 和长 信先
利 半 年定 期 开放 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
股票方面：三 季度整体 来 看，前期极端 分化行情 渐 入尾声，周期 股和中小 创 股票各自迎来 一
波结构 性行 情 ， 市 场整 体 呈现较 好的 反弹 。 具体 而 言， 进入 三季 度 ， 流 动性 紧张的 问题 逐步 缓解 ，
前期主 要利 空因 素已 释放 ，周期 股 在 7 月 出现 大幅 上涨行 情， “煤 飞色 舞” 风头一 时无 两； 同 时
受到财报业绩 利好催化 影 响，前期表现 较好的绩 优 白马股仍紧随 周期股上 涨 ；而创业板 部分权重
股却因遭受业 绩地雷从 而 拖累指数下挫 至今年新 低 位置，部分优 质成长股 估 值已具备吸 引力，进
入季度中后期 ，前期回调 较大的创业板 股票开始 发 力，呈现出触 底反弹的 走 势。市场主 要指数三
季度均 上涨， 具体 的， 上 证 综指收 涨 4.90% ， 上证50 收涨 4.80% ， 中证500 收涨 7.58% ， 中 证1000
收涨5.05% ，创 业板 指收 涨 2.69% ， 中小 板指 收涨8.86% 。
债券方 面：2017 年三 季度 ，国内 增长 数据 总体 平稳 ，通胀 低位 逐步 回升 ，8 月 CPI 同比 创今
年 2 月以来 新高 达到 1.8% ，从全 年来 看 CPI 同 比预 期在 2% 以内 。大 宗商 品方 面，7 、8 月 以来 煤
炭、钢铁等周期性行业 原 材料价格回暖明显，企 业 盈利情况改善，导致 代表 长久期利率债的 10
年期国 开活 跃券 逐 步 上行 并突破 自去 年 10 月以 来 收益率 高点 ，一 度超 过 4.4% ，之 后配 置盘 和交
易盘相 对活 跃， 收益 率又 逐步震 荡回 落。 与此 同时 ，相 对 6 月 中性 偏宽 松的 货币政 策， 三季 度 货
币政策偏紧， 也加剧了 利 率债收益率的 震荡上行 。 报告期内，本 基金债券 方 面保持了较 稳健的操
作策略 ，并 择机 参与 了一 些波段 性的 机会 。
4.4.2 2017 年 四 季 度市场 展望 和投 资策略
股票方 面 ： 宏 观层 面， 我 们认为 经济 数据 表现 出足 够的韧 性 ， 下 半年 宏观 经 济不必 过度 悲观 ；
上游强 周期 股及 相关 大宗 商品价 格 自9 月 初后 出现 显著回 落， 通胀 压力 暂缓 ， 利率拐 点有 望延 后，
流动性紧张的 问题大概 率 不会 恶化。市 场层面， 三 季度市场整体 较为活跃 ， 股指期货等 有升水表
现，市场情绪 稍有回暖 ， 且节后“十九 大行情” 有 望会为市场保 温，四季 度 很可能延续 震荡向上
行情。 因此 ，我 们对 市场 持谨慎 乐观 的态 度，A 股 震荡格 局将 会持 续， 大级 别行情 仍需 等待 。
我们将利用涵 盖宏观、 流 动性、市场结 构、交易 特 征等多个层面 的模型， 来 监测市场可能 存
在的运 行规 律及 发生 的变 动，从 而捕 捉市 场中 有效 投资机 会。
债券方 面： 展望 未来 ，考 虑到国 内经 济大 概率 继续 温和下 行， 预计 四季 度 PPI 会继 续回 落。
货币政策方面 ，央行仍 然 会维持削峰填 谷的稳健 中 性货币政策， 一般而言 四 季 度财政支 出也是年
内最多的时点 ，因此财 政 支出对四季度 的货币流 动 性也相对利好 。综合而 言 ，我们预计 债券市场长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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在四季度收益 率会呈现 震 荡下行的格局 ，因此也 会 择机进行波段 操作。下 一 阶段我们将 继续保持
审慎严 谨的 态度 ，进 一步 优化投 资组 合， 争取 为投 资人提 供安 全、 稳健 的投 资收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为0.998 元，份 额累 计净 值 为1.017 元； 本基 金本
期净值 增长 率 为0.40%； 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.64% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,740,736.56 5.28
其中： 股票
4,740,736.56 5.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
35,279,387.44 39.30
其中： 债券
35,279,387.44 39.30
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
48,000,260.00 53.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
883,473.14 0.98
8 其他资 产
857,157.21 0.95
9 合计
89,761,014.35
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 38,718.00 0.04 长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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B 采矿业 300,836.00 0.34
C 制造业 3,401,443.45 3.80
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
206,248.00 0.23
E 建筑业 154,000.40 0.17
F 批发和 零售 业 147,064.64 0.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,752.00 0.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 41,410.19 0.05
J 金融业 - -
K
房地产 业
120,123.00 0.13
L
租赁和 商务 服务 业
127,213.00 0.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 65,780.00 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,393.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
92,671.00 0.10
S 综合 83.88 0.00
合计 4,740,736.56 5.30
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002076 雪 莱 特 164,600 1,163,722.00 1.30
2 600585 海螺水 泥 3,508 87,594.76 0.10
3 600028 中国石 化 13,800 81,420.00 0.09
4 601678 滨化股 份 8,700 76,212.00 0.09
5 600335 国机汽 车 5,400 75,762.00 0.08
6 002454 松芝股 份 5,000 73,000.00 0.08
7 600742 一汽富 维 3,200 69,792.00 0.08
8 002662 京威股 份 8,800 69,520.00 0.08
9 601567 三星医 疗 6,200 68,882.00 0.08
10 601186 中国铁 建 5,800 68,788.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,988,000.00 6.69
其中： 政策 性金 融债 5,988,000.00 6.69
4 企业债 券 29,291,387.44 32.73
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,279,387.44 39.42
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 108601 国开 1703 60,000 5,988,000.00 6.69
2 112313 16 铁汉 01 60,000 5,969,400.00 6.67
3 1280330 12 常 德德 源债 100,000 5,118,000.00 5.72
4 136573 16 港 投债 50,000 4,904,000.00 5.48
5 112070 12 中 泰债 41,468 4,253,787.44 4.75
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前十 名资 产支 持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ， 12 中泰债 （112070 ） 的发 行主体 于 2017
年 9 月 29 日发 布新疆中 泰化 学股份 有限 公司关 于收 到国家 发展 和改革 委员 会《行 政
处 罚决 定书 》 的公 告， 主 要内 容如下 ： 新 疆中泰 化学 股份有 限公 司近日 以传 真方式 收
到 国家 发展和 改革 委员会 《行 政处罚 决定 书》（ 发改 办价监 处罚[2017]11 号） ，新
疆 中泰 公司在 2016 年销 售聚 氯乙烯 树脂 （ 以下 简称 “PVC ” ） 过 程中 ， 存在 达成 并实
施 价格 垄断协 议的 违法事 实， 同时考 虑到 新疆中 泰公 司在调 查过 程中能 够积 极配合，
如 实陈 述相关 事实， 依据 《 中华 人民共 和国 反垄 断法》 第 四十 六条 第一 款、 第 四十九
条 的规 定，对 新疆 中泰公 司作 出以下 决定 ：1、 责令 新疆中 泰化 学股份 有限 公司立 即
停 止上 述违法 行为；2、 对新疆 中泰 化学股 份有 限公 司处以 2016 年度 相关 市场销 售额
七 十一 亿一千 一百 四十五 万元 百分之 一的 罚款， 计七 千一百 一十 一万四 千五 百元。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后， 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认 为此事 件未 对该 股 票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 52,966.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 804,190.80
5 应收申 购款 - 长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 857,157.21
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002076 雪 莱 特 1,163,722.00 1.30 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 105,693,976.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,433.99
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,018,519.77
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 89,687,890.71
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017 年 7
月 1 日至
2017 年 9
月 13 日
30,001,700.00 0.00 15,000,000.00 15,001,700.00 16.73%
2
2017 年 7
月 1 日至
2017 年 9
月 30 日
49,018,627.45 0.00 0.00 49,018,627.45 54.65%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回， 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性， 增 加变
现成本。 同时， 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 ， 导致同期 中小投 资者
小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后， 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低， 从而使基 金在
投资时受 到限制 ，导致 基 金投资策 略难以 实现。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信利泰混合 2017 年第 3 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 利泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长信 利泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 长信 利泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
