长 信 中 证 一带 一 路 主 题指 数 分 级 证券 投 资
基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同的 规定 ， 于2017 年10 月26 日复 核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信中 证一 带一 路指 数
场内简 称 带路分 级
基金主 代码 502016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 22,655,312.20 份
投资目 标
本基金进 行被动式指数化投资，通 过严格的投资纪律约束和 数量化
风险管理 手段，追求基金净值增长 率与业绩比较基准收益率 之间跟
踪偏离度 和跟踪误差的最小化，力 争日均跟踪偏离度的绝对 值不超
过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% ， 以实 现对 标的 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金为 被动式指数基金，原则上 采用完全复制法，按照成 份股在
中证一带 一路主题指数中的基准权 重构建指数化投资组合， 并根据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 的调 整。
当预期成 份股发生调整和成份股发 生配股、增发、分红等行 为时，
或因基金 的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能 带来影
响时，或 因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导 致无法
有效复制 和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管 理进行
适当变通 和调整，并辅之以金融衍 生产品投资管理等，使跟 踪误差
控制在 限定 的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%× 中证一带一路主题指数收益率＋ 5%× 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利
率（税 后）
风险收 益特 征 本基金虽 为股票型指数基金，但由 于采取了基金份额分级的 结构设长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 13 页
计，不同 的基金份额具有不同的风 险收 益特征。长信一带一 路份额
为常规指 数基金份额，具有预期风 险较高、预期收益较高的 特征，
其预期风 险和预期收益水平均高于 货币市场基金、债券型基 金和混
合型基 金； 长信 一带 一路 A 份额 ，则 具有预 期风 险 低，预 期收 益低
的特征 ；长 信一 带一 路 B 份额由 于利 用杠 杆投 资， 则具有 预期 风险
高、预 期收 益高 的特 征。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简
称
长信一 带一 路A 长信一 带一 路 B 长信一 带一 路
下属分 级基金 场 内简 称 带路 A 带路 B 带路分 级
下属分 级基 金 的 交易 代
码
502017 502018 502016
报告期 末 下 属分 级基 金
的 份额 总额
1,497,609.00 份 1,497,609.00 份 19,660,094.20 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
预 期 风 险 低 ， 预 期 收
益低
预 期 风 险 高 、 预 期 收
益高
预期风 险较 高 、 预 期
收益较 高
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 452,227.58
2.本期 利润
526,359.25
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0182
4.期末 基金 资产 净值 24,545,124.95
5.期末 基金 份额 净值 1.083
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.12% 0.73% 1.32% 0.72% -0.20% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年8 月17 日至2017 年9 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长 信 量 化 多 策
略 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 长
2015 年8 月
17 日
- 7 年
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融
工程专 业研 究生 毕业 。2010
年7 月加 入长 信基 金管 理 有长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 13 页
信 医 疗 保 健 行
业 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资
基 金 （LOF）、
长 信 量 化 先 锋
混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
量 化 中 小 盘 股
票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 中
证 一 带 一 路 主
题 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、
长 信 利 泰 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 先 锐 债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发
债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
电 子 信 息 行 业
量 化 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信
先 利 半 年 定 期
开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 国 防 军 工
量 化 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信
量 化 优 选 混 合
型 证 券 投 资 基
金（LOF ） （ 原
长 信 中 证 上 海
改 革 发 展 主 题
指 数 型 证 券 投
资基金 （LOF））
的 基 金 经 理 、
量 化 投 资 部 总
监
限责任 公司 ， 从事 量化 投 资
研究和 风险 绩效 分析 工作 。
曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员
和风险 与绩 效评 估研 究员 ，
现任量 化投 资部 总监 、 长 信
量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投
资基金 、 长信 医疗 保健 行 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 长信 量化 先 锋
混合型 证券 投资 基金 、 长 信
量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投
资基金 、 长信 中证 一带 一 路
主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 长信 利泰 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 、 长信 先 锐
债券型 证券 投资 基金 、 长 信
利发债 券型 证券 投资 基金 、
长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵
活 配 置 混 合 型 证券投资基
金、 长信 先利 半年 定期 开 放
混合型 证券 投资 基金 、 长 信
国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信
量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） （ 原长 信中 证 上
海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证
券投资 基金 （LOF ） ） 的 基 金
经理。
邓虎
长 信 中 证 一 带
一 路 主 题 指 数
分 级 证 券 投 资
2015 年8 月
26 日
- 7 年
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融
工程专 业研 究生 毕业 ， 具 有
基金从 业资 格 。 曾 任上 海 申长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 13 页
基 金 、 长 信 中
证 能 源 互 联 网
主 题 指 数 型 证
券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信
改 革 红 利 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 新 利 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、
长 信 睿 进 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和
长 信 量 化 优 选
混 合 型 证 券 投
资 基 金 （LOF ）
（ 原 长 信 中 证
上 海 改 革 发 展
主 题 指 数 型 证
券 投 资 基 金
（LOF ） ） 的 基
金经理 、 FOF 投
资部总 监。
银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公
司研究 员 ， 2015 年6 月加入
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司， 现任 长信 基金 管理 有 限
责任公 司FOF 投 资部 总监 、
长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 长
信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指
数型证 券投 资基 金（LOF）、
长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 、 长 信 新
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 长信 睿进 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ） （原 长信 中 证
上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型
证券投 资基 金 （LOF ） ） 的 基
金经理 。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 13 页
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
前期我 们对 市场 的观 点是 ， 在低 波动 率和 低成 交量 的市场 中， 未来 更有 可能 维持之 前的 趋势 ，
也就是市场将 维持偏震 荡 向上的格局。 同时，在 这 种偏震荡向上 的格局中 ， 结构上、局部 上形成
赚钱效 应， 相对 而言 我们 更看好 已经 经历 过较 长时 间和较 大幅 度调 整的 中小 盘股票 。
回顾2017 年3 季度 行情 ， 上证 50 指 数涨 幅4.80% ， 沪深300 指 数涨 幅4.63% ， 中证500 指数
涨幅 7.58% ， 中证 1000 指 数涨幅 5.05% 。大 小盘 风 格之间 的差 异有 所收 敛， 但并不 单调 ，更 多的
是来自 行业 层面 的表 现。
本基金 份 额2017 年9 月30 日净 值为1.083 元，2017 年 6 月 30 日 净值 为1.071 元， 期间 净
值涨 幅1.12%， 同期 中证 一带一 路主 题指 数涨 幅 1.32%， 涨幅 小于 本基 金的 跟 踪标的 指数 。
4.4.2 2017 年四 季度 市场展望 和投 资策略
展望 2017 年下半 年， 我们 仍然维 持市 场整 体震 荡向 上的看 法。从 2016 年以 来 ，市场 呈 现 出
明显的 波动 率和 成交 量都 越来越 低的 特征 ， 表 明2015 年以 来的 投资 者恐 慌情 绪基本 缓解 。 从 历 史
经验来看，低 波动率和 低 成交量的市场 中，未来 更 有可能维持之 前的趋势 ， 也就是市场在 未来将
继续维 持偏 震荡 向上 的格 局。 同时 ， 在这 种偏 震荡 向上的 格局 中 ， 结 构上 、 局部上 形成 赚钱 效 应 。
我们将 控制 仓位 ，跟 踪指 数，尽 可能 减少 跟踪 误差 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，一 带一 路分级 份额 净值 为1.083 元；累 计份 额净 值 为1.114 元； 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为1.12% ； 业绩 比较 基准 收益 率 为1.32% 。 长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 13 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
自2017 年5 月17 日至 2017 年8 月 10 日 ，本 基金 资产净 值已 连续 六十 个工 作日低 于五 千万
元，本 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 送了 解决 方案 。截至 报告 期末 ，本 基金 资产净 值仍 低于 五千
万元。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 23,410,941.44 92.43
其中： 股票 23,410,941.44 92.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,734,422.57 6.85
8 其他资 产 183,429.83 0.72
9 合计 25,328,793.84 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,358,017.67 9.61
C 制造业 11,154,841.80 45.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
71,749.15 0.29
E 建筑业 5,844,230.55 23.81
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,448,238.77 14.05 长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 13 页
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
268,846.48 1.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 54,941.22 0.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,200,865.64 94.52
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 210,075.80 0.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 210,075.80 0.86
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601989 中国重 工 175,644 1,169,789.04 4.77
2 000063 中兴通 讯 36,892 1,044,043.60 4.25
3 601669 中国电 建 95,916 770,205.48 3.14
4 600089 特变电 工 77,539 764,534.54 3.11
5 601668 中国建 筑 76,905 713,678.40 2.91
6 601390 中国中 铁 82,343 712,266.95 2.90
7 600031 三一重 工 92,530 707,854.50 2.88
8 601186 中国铁 建 59,675 707,745.50 2.88
9 601857 中国石 油 86,208 688,801.92 2.81
10 600028 中国石 化 114,418 675,066.20 2.75
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002606 大连电 瓷 9,020 210,075.80 0.86
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ， 不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 25,657.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 351.40
5 应收申 购款 109,008.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 48,412.78
8 其他 -
9 合计 183,429.83
长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 13 页
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601989 中国重 工 1,169,789.04 4.77 临时停 牌
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002606 大连电 瓷 210,075.80 0.86 临时停 牌
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信一 带一 路 A 长信一 带一 路B 长信一 带一 路
报告期 期初 基金 份额 总额 1,736,959.00 1,736,959.00 32,371,283.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 8,872,695.18
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 22,062,584.22
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-239,350.00 -239,350.00 478,700.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,497,609.00 1,497,609.00 19,660,094.20
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 长信中证一带一路指数 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 13 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 合同》 ；
3 、《 长信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
4 、《 长信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
