新 沃 通 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 盈灵 活配 置混 合
交易代 码 002564
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,418,342.20 份
投资目 标
本基金 以风 险管 理为 前提 ， 通过 把握 中国 稳增 长与 促
转型的 发展 现状 ， 灵 活运 用多种 投资 策略 ， 挖 掘各 大
类资产 配置 机会 ， 力 求高 于业绩 比较 基准 的长 期资 产
增值。
投资策 略
本基金 在深 度把 握中 国经 济发展 与转 型的 基础 上， 通
过自上 而下 的宏 观- 中观- 微观的 资产 配置 策略 ， 以 及
自下而 上的 精选 行业 、 个 股的基 本面 分析 策略 ， 再 通
过定性 分析 和定 量分 析互 相结合 的选 股方 法， 辅以 多
种事件 驱动 、 量 化研 究等 工具策 略， 在风 险管 理的 前
提 下 因 势 利 导 运 用 多 样 化 的 投 资 策 略 实 现 基 金 资 产
长期增 值。
业绩比 较基 准
65%× 沪深 300 指数 收益 率 +35% × 中 证全 债指 数收 益
率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高收 益的 投
资品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 低于 股票 型基 金， 但
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 602,675.23
2.本期 利润 597,721.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0417
4.期末 基金 资产 净值 12,797,551.74
5.期末 基金 份额 净值 1.121
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.67% 0.79% 3.21% 0.38% 1.46% 0.41%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
武亮
本基金 的
基金经
理、固 定
收益部 总
经理
2017 年
4 月 27 日
- 6 年
香港城市大学博士，
中国籍 。2011 年 8 月
至2012 年9 月任 职于
海 通 证 券, 担 任 研 究
所固定收益研究员；
2012 年 10 月至 2016
年10 月 任职 于平 安资
产 管 理 有 限 责 任 公
司，历任债券研究部
策略主管、固收资管
部投资经理等职务；
2016 年10 月 加入 新沃新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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基金，任固定收益部
总经理 。
邵将
本基金 的
基金经 理
2016 年
9 月 22 日
- 5 年
物理学 硕士 ， 中 国籍。
2012 年6 月至2016 年
6 月任职于天弘基金
管理有限公司，历任
研究员 、 高 级研 究员，
兼任制造行业组 组
长。2016 年 7 月 加入
新沃基金管理有限公
司。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见 》 、 基 金合 同和其 他有 关法 律法 规 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 持有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告 期内 ， 本 基 金运作 整体 合法 合规 ，
没有损 害基 金持 有人 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 未发 现不
同投资 组合 之间 存在 非公 平交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 处于 一些 宏观 金融 指标阶 段冲 顶的 位置 ，一 方面工 业下 游的 行业 销量 增速持 续下 行，
一方面 一些 中上 游的 企业 利润仍 然在 改善,叠 加供 给 侧的收 缩， 其中 一些 中上 游存在 阶段 性机 会。
同时考 虑到 工业 周期 在四 季度迎 来下 行， 后续 周期 股 的机 会主 要以 波段 为主 ，开始 布局 相对 平衡
的行业 配置 ，考 虑到 通胀 在未来 具有 持续 性， 相对 看好农 业等 消费 行业 ，同 时上半 年跌 幅较 大的
军工行 业， 也存 在一 定的 补涨机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1210 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.67% ， 业绩新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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比较基 准收 益率 为3.21% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 有连 续 20 个工 作日 基金 份额 持 有人数 量不 满200 人 的情 况出现 ； 本 基金
资产净 值 于2017 年7 月1 日至2017 年9 月30 日期 间已连 续66 个 工作 日低 于5000 万元。 根据 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 的有 关规 定， 本基金 管理 人已 向中 国证 券监督 管理 委员 会报
告并提 出解 决方 案， 本基 金管理 人将 持续 关注 本基 金资产 净值 情况 ，并 将严 格按照 有关 法规 的要
求对本 基金 进行 监控 和操 作。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,559,460.00 19.86
其中： 股票
3,559,460.00 19.86
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
508,167.00 2.84
其中： 债券
508,167.00 2.84
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
8,000,000.00 44.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,811,451.19 32.42
8 其他资 产
44,180.26 0.25
9 合计
17,923,258.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 257,688.00 2.01
B 采矿业 - -
C 制造业 3,301,772.00 25.80
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - - 新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 3,559,460.00 27.81
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601952 苏垦农 发 35,100 517,023.00 4.04
2 000612 焦作万 方 46,600 492,562.00 3.85
3 000581 威孚高 科 15,800 385,520.00 3.01
4 000709 河钢股 份 85,000 374,000.00 2.92
5 600031 三一重 工 34,600 264,690.00 2.07
6 000768 中航飞 机 13,700 263,451.00 2.06
7 600038 中直股 份 6,000 262,260.00 2.05
8 600598 北大荒 21,600 257,688.00 2.01
9 000976 春晖股 份 27,400 254,820.00 1.99
10 600720 祁连山 24,000 253,680.00 1.98
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 479,250.00 3.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 28,917.00 0.23
5 企业短 期融 资券 - - 新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 508,167.00 3.97
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150017 15 附 息国 债 17 5,000 479,250.00 3.74
2 127395 16 吉 城建 300 28,917.00 0.23
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内， 未发 现本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,713.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 489.18
5 应收申 购款 1,997.00 新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 26,980.96
8 其他 -
9 合计 44,180.26
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 21,693,349.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 181,913.43
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,456,920.28
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 11,418,342.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,878,908.13
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,878,908.13
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
16.46
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人未运用 固 有资 金申 购、 赎回或 买卖 本基 金。
新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017/7/01-2017/9/30 18,796,052.63 0.00 9,458,000.00 9,338,052.63 81.781%
产品特有 风险
本 基 金为 混合 型基 金， 属于 较 高风 险、 较高 收益 的投 资 品种 ，其 预期 风险 和预 期 收益 低于 股票型
基 金 ，但 高于 债券 型基 金和 货 币市 场基 金。 公司 对该 基 金拥 有完 全自 主投 资决 策 权。 根据 份额持
有 人 的结 构和 特点 ，本 基金 的 投资 组合 已经 根据 其可 能 产生 的流 动性 风险 作出 相 应调 整， 单一投
资 者 赎回 本基 金基 本不 会给 本 基金 带来 显著 的流 动性 风 险， 但因 基金 单位 净值 最 末位 小数 致四舍
五入的原 因，单 一投资 者 赎回本基 金可能 给存续 投 资者带来 一定程 度的净 值 损失。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时， 基金
管理人 可能 需要 较高 比例 融入资 金或 较高 比例 变现 资产， 由此 可能 导致 资金 融入成 本较 高或 较大
冲击成 本， 造成 基金 财产 损失、 影响 基金 收益 水平 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予新 沃通盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件
（二） 《新 沃通 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
（三） 《新 沃通 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 关于 申请 募集 注册 新沃通 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
9.2 存 放地 点
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ，在 办公
时间内 可供 免费 查阅 。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
