新 沃 通 宝 货币 市 场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 新沃通宝 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 宝
交易代 码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,674,234,841.14 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利 率 风
险、 尽 量降 低基 金净 值波 动风险 并满 足流 动性 的 前 提
下， 提 高基 金收 益。 本基 金主要 通过 利率 策略 、 骑 乘
策略、 放 大策 略 、 信 用债 投资策 略等 投资 策略 以 实 现
投资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 新沃通 宝 A 新沃通 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001916 002302
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,902,981,498.27 份 1,771,253,342.87 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
新沃通 宝A 新沃通 宝B
1. 本期已 实现 收益 14,286,571.79 12,788,213.56
2．本 期利 润 14,286,571.79 12,788,213.56
3．期 末基 金资 产净 值 1,902,981,498.27 1,771,253,342.87
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
新沃通宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9618% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.6215% 0.0025%
新沃通宝 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0225% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.6822% 0.0025%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年 10 月20 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞瓅
本基金 的
基金经 理
2016 年
12 月2 日
- 4 年
复旦大 学硕 士， 中国 籍。2013
年 7 月至 2016 年 9 月 任职 于
国金证 券， 历任 证券 交易 员、
投 资 经 理 、 投 资 主 办 ；2016
年10 月加 入新 沃基 金。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指新沃通宝 2017 年第 3 季度报告
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导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，本 基金 运作 整体合 法合 规， 没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，未 发现 不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 环境 整体 良好 ，从具 体数 据来 看， 工业 增加值 累计 同 比6.7% ， 发 电量累 计同 比
6.5%，而 9 月 中采PMI 指数 52.4 ， 其中 生产 指数 达 到 54.7 ， 大宗 方 面BPI 指 数从 831 上涨到 911 ，
同时社 会融 资规 模保 持高 位，相 关数 据互 验显 示经 济韧性 依旧 ，然 而受 到政 策调控 房地 产市 场略
显疲弱 ，未 来整 体经 济走 势可持 续性 尚待 验证 。
三季度 资金 利率 中枢 有所 抬升， 央行 保持 中性 的货 币政策 ；R007 从一 季度 均 值 3.09% 上 升到
二季度 的3.35% 继而 上升 到三季 度 的 3.45% 且 波动 性较高 ；交 易 所 GC007 季 度平均 从二 季度 的
3.76% 上升到 4.32% ，货 币 基金整 体收 益率 有所 抬升 ，但是 未来 仓位 控制 仍需 谨慎。
政策面 而言 ，央 行在 季度 末实施 定向 降准 支持 实体 经济， 对未 来资 金面 形成 了一定 保障 。货
币基金 新规 对于 回购 品种 和机构 进行 了相 关限 制， 由于市 场上 高利 率融 资的 主要需 求方 及协 议式
回购均 受到 了严 格控 制， 因此对 货币 基金 收益 率将 造成一 定影 响； 另外 新规 对于货 币基 金大 额赎
回进行 了一 定限 制， 更加 注重对 于中 小投 资者 的保 护。信 用方 面， 当局 收紧 了城投 平台 类企 业的
融资口 径， 平台 类企 业尤 其是相 对资 质较 低的 企业 融资成 本抬 升， 未来 账户 对于平 台类 企业 的相
关债券 投资 将更 为审 慎。
海外方 面， 美联 储三 次加 息节奏 基本 确定 ， 美 国十 年期国 债徘 徊 在2.3% 附 近 ， 而 9 月末 上升
约10BP ， 中 美利 差保 持 在130BP 附近 。 另 外， 全球 主 要央行 缩表 行为 也表 现较 多， 未 来依 然需 要
积极观 察外 部环 境。
三季度 ，新 沃通 宝总 体保 持中性 仓位 ，以 高评 级短 久期存 单为 主， 在控 制信 用风险 的同 时争
取通过 回购 利率 的提 升获 得超额 收益 。
第四季 度， 账户 将积 极关 注政策 走势 和海 外债 券市 场变动 ，控 制利 率和 信用 风险， 根据 经济新沃通宝 2017 年第 3 季度报告
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基本面 、资 金面 以及 货币 政策新 规积 极调 整账 户结 构，优 化组 合配 置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期新 沃通 宝A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.9618% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益 率为0.3403%；
本报告 期新 沃通 宝B 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.0225% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,854,010,699.50 73.47
其中： 债券 2,747,726,761.76 70.73
资产支 持证 券
106,283,937.74
2.74
2 买入返 售金 融资 产
912,382,358.98
23.49
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
104,141,514.45 2.68
4 其他资 产 14,222,503.35 0.37
5 合计 3,884,757,076.28 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.16
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 208,515,247.23 5.68
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 31.19
5.68
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 24.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 23.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.34 5.68
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 99,687,055.40 2.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,021,971.80 2.45
其中： 政策 性金 融债 90,021,971.80 2.45
4 企业债 券 22,429,967.78 0.61
5 企业短 期融 资券 160,012,087.56 4.35 新沃通宝 2017 年第 3 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,375,575,679.22 64.65
8 其他 - -
9 合计 2,747,726,761.76 74.78
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111711348 17 平 安银 行CD348 2,200,000 218,958,999.68 5.96
2 111783702 17 郑 州银 行CD136 1,000,000 99,305,198.02 2.70
3 111719046 17 恒 丰银 行CD046 1,000,000 99,265,090.97 2.70
4 111785607 17 武 汉农 商行CD021 1,000,000 99,000,433.30 2.69
5 111797364 17 泉 州银 行CD099 1,000,000 98,285,370.88 2.67
6 111783334 17 重 庆农 村商 行CD164 1,000,000 98,174,755.20 2.67
7 011751027 17 兖 州煤 业SCP001 800,000 79,987,091.52 2.18
8 111719209 17 恒 丰银 行CD209 500,000 49,946,048.80 1.36
9 111710361 17 兴 业银 行CD361 500,000 49,906,392.01 1.36
10 111781461 17 上 海农 商银 行CD164 500,000 49,897,092.79 1.36
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0785%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0047%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0376%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1789168 17 捷赢 3A 800,000 36,200,000.00 0.99
2 116477 万科4A1 300,000 30,083,937.74 0.82 新沃通宝 2017 年第 3 季度报告
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3 139900 恒融 二1A 200,000 20,000,000.00 0.54
3 116657 一方 碧13 200,000 20,000,000.00 0.54
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率每 日计提 应收 利息， 并按 实际利 率法 在其剩 余期 限内摊 销其 买入时 的溢 价
或 折价 。
5.9.2 报 告期 内，未 发现 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,464,188.35
4 应收申 购款 5,758,315.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 14,222,503.35
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 新沃通 宝A 新沃通 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,079,696,150.26 2,116,343,690.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,195,723,956.55 2,293,380,564.90
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,372,438,608.54 2,638,470,912.75
报告期 期末 基金 份额 总额 1,902,981,498.27 1,771,253,342.87
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交 易 方
式
交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2017 年7 月7 日 3,750,000.00 3,750,000.00 -
2 赎回 2017 年7 月18 日 1,800,000.00 1,800,000.00 -
3 赎回 2017 年7 月20 日 1,600,000.00 1,600,000.00 -
4 赎回 2017 年8 月3 日 1,500,000.00 1,500,000.00 -
5 申购 2017 年8 月8 日 1,000,000.00 1,000,000.00 -
6 赎回 2017 年8 月18 日 1,200,000.00 1,200,000.00 -
7 赎回 2017 年8 月25 日 500,000.00 500,000.00 -
8 赎回 2017 年8 月29 日 500,000.00 500,000.00 -
9 赎回 2017 年9 月1 日 100,000.00 100,000.00 -
10 赎回 2017 年9 月4 日 100,000.00 100,000.00 -
11 赎回 2017 年9 月8 日 300,000.00 300,000.00 -
12 赎回 2017 年9 月13 日 200,000.00 200,000.00 -
13 赎回 2017 年9 月20 日 1,500,000.00 1,500,000.00 -
14 赎回 2017 年9 月27 日 20,000,000.00 20,000,000.00 -
15 赎回 2017 年9 月28 日 500,000.00 500,000.00 -
16 分红 - 387,938.93 387,938.93
合计
34,937,938.93 34,937,938.93
注：本 基金 的收 益分 配按 日结转 份额 ，列 示在 “红 利再投 资” 项下 一并 披露 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期末 不存 在单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时， 基金
管理人 可能 需要 较高 比例 融入资 金或 较高 比例 变现 资产， 由此 可能 导致 资金 融入成 本较 高或 较大
冲击成 本， 造成 基金 财产 损失、 影响 基金 收益 水平 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金托管 协议 》 ； 新沃通宝 2017 年第 3 季度报告
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4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
