国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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国 泰 融丰 定 增灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2017 年 10 月 24 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰融 丰定 增灵 活配 置
基金主 代码 501017
交易代 码 501017
基金运 作方 式
基金合 同生 效 后18 个月 内 （含第 18 个 月） ， 场 内份 额与
场外份 额均 不开 放申 购、 赎回业 务， 但场 内份 额可 在本基
金 符 合 法 律 法 规 和 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 的 情
况下上 市交 易。 本基 金合 同生效 后 第 18 个月 度对 日起，
本基金 转为 上市 开放 式基 金（LOF）。
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,116,392,677.92 份
投资目 标
在基金 合同 生效 后 18 个 月 内 （含 第18 个月） ， 通过 对定
向增发 项目 的深 入研 究， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 充分
挖掘潜 在的 投资 机会 ， 力 争为基 金份 额持 有人 获得 长期稳国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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定 的 回 报 ； 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 后 ， 深 入
挖 掘 并 充 分 理 解 国 内 经 济 增 长 和 结 构 转 型 所 带 来 的 外 延
式增长 的投 资机 会， 在积 极把握 宏观 经济 和市 场发 展趋势
的基础 上精 选具 有估 值优 势的公 司股 票进 行投 资， 力争获
取超越 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 在基 金合 同生 效 后18 个 月内 （ 含第18 个月），通
过对宏 观经 济， 行业 轮动 效应与 定向 增发 项目 优势 的深入
研究， 优选 能够 改善 、 提 升企业 基本 面与 经营 状况 的定向
增发股 票进 行投 资。 将定 向增发 改善 企业 基本 面与 产业结
构作为 投资 主线 ，形 成以 定向增 发为 核心 的投 资策 略。
本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 后 ， 在 有 效 控 制 风 险
的前提 下， 深入 挖掘 可能 对行业 或公 司的 当前 或未 来价值
产生重 大影 响的 事件 ， 在 积极把 握宏 观经 济和 市场 发展趋
势的基 础上 ， 将 股权 变动 、 资产 重组 等上 市公 司外 延增长
活 动 作 为 投 资 的 主 线 ， 通 过 股 票 与 债 券 等 资 产 的 合 理 配
置，力 争基 金资 产的 持续 稳健增 值。
业绩比 较基 准
基金合 同生 效 后18 个月 内 （含第 18 个 月） ， 本 基金 业绩
比较基 准为 ： 国 证定 增指 数收益 率 × 80%+ 中证 综合 债指数
收益率 ×20 % 。
本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） 后 ， 本 基 金 业 绩 比 较
基准为 ： 沪 深300 指 数收 益率 × 60%+ 中证 综合 债指 数收益
率×40 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属 于中等
预期收 益风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -11,222,751.79
2. 本期 利润 -5,223,693.40
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0047
4. 期末 基金 资产 净值 1,085,044,533.21
5. 期末 基金 份额 净值 0.9719
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.48% 0.59% 7.82% 0.76% -8.30% -0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰融 丰定 增灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年5 月 26 日 至 2017 年9 月 30 日) 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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注：1 、本 基金 的合 同生 效 日为2016 年5月26 日；
2、本 基金 在六 个月 建仓 期 结束时 ，各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF）
、国泰
浓益灵
活配置
混合、
国泰结
构转型
灵活配
2016-05-26 - 11 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投 资
管理有 限公 司、 天 治基 金 管
理 有 限 公 司 等 。2010 年 7
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 研究 员、 基 金 经
理助理 。2014 年 10 月起任
国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （LOF ） （ 原 国
泰 淘 新 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金） 和国 泰浓 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 1
月 起 兼 任 国 泰 结 构 转 型 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 3国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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置混
合、国
泰国策
驱动混
合、国
泰兴益
灵活配
置混
合、国
泰生益
灵活配
置混
合、国
泰睿吉
灵活配
置混
合、国
泰添益
灵活配
置混
合、国
泰福益
灵活配
置混
合、国
泰鸿益
灵活配
置混
合、国
泰丰益
灵活配
置混
合、国
泰景益
灵活配
置混
合、国
泰鑫益
灵活配
置混
合、国
泰泽益
灵活配
置混
月 起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 5
月 起 兼 任 国 泰 兴 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ， 2015 年6 月起兼
任 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 睿
吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 6 月至 2017 年 1 月任国
泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 由金 泰证 券投 资 基
金转型 而来 ）的 基金 经理 ，
2016 年 5 月 起兼 任国 泰 融
丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 起兼 任国 泰 添
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 10 月 起兼 任国 泰福 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2016 年 11
月 起 兼 任 国 泰 鸿 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2016 年12 月起
兼 任 国 泰 丰 益 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 国 泰景
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国泰 鑫益 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 国 泰
泽 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 国 泰信 益灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国
泰 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金、 国泰 安益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ， 2017 年 3 月起
兼 任 国 泰 嘉 益 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 国 泰 众
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 国 泰 融 信 定 增 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 7国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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合、国
泰信益
灵活配
置混
合、国
泰普益
灵活配
置混
合、国
泰安益
灵活配
置混
合、国
泰嘉益
灵活配
置混
合、国
泰众益
灵活配
置混
合、国
泰融信
定增灵
活配置
混合、
国泰融
安多策
略灵活
配置混
合、国
泰稳益
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰宁益
定期开
放灵活
配置混
合的基
金经
理、研
究部副
总监
月 起 兼 任 国 泰 融 安 多 策 略
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 稳 益 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年8
月 起 兼 任 国 泰 宁 益 定 期开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 5 月至 2016 年 1 月任研
究部副 总监 ， 2016 年 1 月起
任 研 究 部 副 总 监 （ 主 持 工
作） 。 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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（主持
工作）
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三 季度 ， 白 马蓝 筹 股持续 了上 半年 的相 对优 势。 最终 上证 指数 上涨4.90% ， 深证
成指上 涨5.30% ， 创业 板指 上涨 2.69% ， 大小 盘股 风格 分化较 上半 年有 所减 弱 。 从行业 来看 ，国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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钢铁 、 有 色、 煤炭 等周 期 类行业 以及 业绩 确定 性较 强的食 品饮 料行 业涨 幅较 大， 而传 媒、 公
用事业 、纺 织服 装等 板块 继续下 跌， 部分 股票 跌幅 较大。
三季度 宏观 经济 持续 向好 ， 低 估值 、 业 绩确 定性 强 的白酒 等行 业涨 幅较 大 ； 随着供 给侧
改革的 推进 ， 叠加 上库 存 周期 ， 大 宗商 品价 格在 三 季度表 现较 好 ， 推 动了 周 期性行 业股 票的
上涨 。 进 入2017 年 以来 ， 市场风 格更 加偏 向于 低估 值 蓝筹 ， 部分 创业 板股 票 股价持 续下 跌 。
本基金 以定 向增 发策 略为 主， 从 2016 年二 季度 末逐 步开始 建仓 ， 并在 半年 内 完成建 仓，
由于市 场整 体折 价率 下行 ， 我们保 持了 相对 谨慎 的策 略， 仓位 相对较 低 ， 并 且精 选个股 。 2017
年三季 度 ， 随 着部 分股 票 开始上 市流 通以 及封 闭期 到期的 临近 ， 我们 开始 着 手做好 相关 准备
工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2017 年第 三季 度 的净值 增长 率为-0.48% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.82% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年， 国内 经济 政策 的 重点从 稳增 长转 向防 风险 和促改 革 。 我 们认 为 2017 年四季 度
经济可 能出 现回 落， 但是 幅度较 小。 主要 是因 为一 二线房 地产 销售 受到 政策 调控影 响较 大 ，
但是三 四线 城市 受益 于棚 改货币 化 ， 因 此房 地产 行 业整体 调整 幅度 较小 ， 进 而对宏 观经 济的
冲击较 缓慢 。 同时 央行 的 定向降 准显 示金 融监 管下 的降杠 杆或 阶段 性缓 解 。 我们看 好以 下几
个方向 ： 一是 受益 于宏 观 经济向 好 、 确 定性 较强 的 消费股 ， 包括 白酒 、 调味 品等 ； 二 是基 本
面向好 趋势 确立 的保 险 、 银行等 行业 ； 三是 行业 成 长趋势 较为 确立 的新 能源 汽车板 块 ； 四 是
前期跌 幅较 大、 估值 具有 安全边 际 的 部分 成长 股。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 509,178,562.72 46.84 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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其中： 股票 509,178,562.72 46.84
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 573,250,649.32 52.73
7 其他各 项资 产 4,634,841.12 0.43
8 合计 1,087,064,053.16 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
1,955,805.60
0.18
C 制造业
281,127,925.38 25.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
83,840,517.60 7.73
E 建筑业
9,830,000.00 0.91
F 批发和 零售 业
107,877,198.16 9.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,468.03 0.00
J 金融业
24,376,000.00 2.25
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合
- -
合计
509,178,562.72 46.93
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600335 国机汽 车 7,687,157 107,850,812.71 9.94
2 000544 中原环 保 4,990,507 83,840,517.60 7.73
3 600416 湘电股 份 4,677,733 57,723,225.22 5.32
4 002150 通润装 备 4,800,000 54,048,000.00 4.98
5 002414 高德红 外 1,953,125 39,316,406.25 3.62
6 600151 航天机 电 5,049,773 38,529,767.99 3.55
7 002367 康力电 梯 3,292,504 35,295,642.88 3.25
8 601601 中国太 保 400,000 14,772,000.00 1.36
9 600352 浙江龙 盛 1,000,000 10,260,000.00 0.95
10 000910 大亚圣 象 347,400 7,253,712.00 0.67
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元) 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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1 存出保 证金 41,076.41
2 应收证 券清 算款 3,810,521.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 783,242.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,634,841.12
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600335 国机汽 车 62,446,337.45 5.76 减持新 规
2 002150 通润装 备 54,048,000.00 4.98 减持新 规
3 000544 中原环 保 43,180,267.20 3.98 减持新 规
4 600416 湘电股 份 39,967,618.78 3.68 减持新 规
5 002414 高德红 外 39,316,406.25 3.62 减持新 规
6 600151 航天机 电 34,524,887.81 3.18 减持新 规
7 002367 康力电 梯 24,347,821.44 2.24 减持新 规
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,116,392,677.92
报告期 基金 总申 购份 额 -
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 - 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
14
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,116,392,677.92
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年7 月1 日
至 2017 年9 月30
日
300,01
2,500.
00
- -
300,012,500
.00
26.87%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、国 泰融 丰定 增灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
2、国 泰融 丰定 增灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
3、关 于准 予国 泰融 丰定 增 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注 册的 批复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
15
9.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
9.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
