国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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国 泰 结构 转 型灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2017 年 10 月 24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投 资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰结 构转 型灵 活配 置混 合
基金主 代码 000512
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 140,837,834.77 份
投资目 标
通过深 入研 究， 积极 投资 于我国 长期 经济 结构 转型 过程中
符合经 济发 展方 向、 增长 前景确 定且 估值 水平 合理 的优质
企业， 分享 经济 转型 发展 带来的 高成 长和 高收 益， 在控制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本 基 金 通 过 深 入 分 析 国 家 产 业 政 策 并 综 合 判 断 经 济 结 构
转型趋 势， 积极 挖掘 我国 长期经 济结 构转 型过 程中 符合经
济结构 调整 、 产 业转 型升 级方向 ， 且 具有 较高 成长 性和合
理估值 水平 的上 市公 司股 票，构 建并 动态 优化 投资 组合 。
具体而 言， 本基 金的 投资 策略分 为两 个层 次： 首先 是大类国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型
（Melva ） ， 依 据 对 宏 观 经 济 、 企 业 盈 利 、 流 动 性 、 估 值
水平等 相关 因素 的分 析， 确定不 同资 产类 别的 配置 比例；
在大类 资产 配置 的基 础上 ， 本基 金将 在受 益于 我国 经济结
构转型 的产 业领 域内 ， 采 取自下 而上 的选 股方 法， 通过系
统分析 上市 公司 基本 面和 估值水 平， 深入 挖掘 具有 较高成
长性且 估值 水平 合理 的上 市公司 股票 ， 在 综合 考虑 投资组
合的风 险和 收益 的前 提下 ，完成 本基 金投 资组 合的 构建，
并 依 据 我 国 经 济 转 型 的 推 进 和 市 场 环 境 的 演 变 对 投 资 组
合进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋中债 综合 指数 收益 率× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称
国泰结 构转型 灵活配 置混 合
A
国泰结构 转型灵 活配置 混 合
C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000512 002063
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
128,611,171.52 份 12,226,663.25 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合 A
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合 C
1. 本期 已实 现收 益 4,511,087.46 362,798.31 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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2. 本期 利润 11,428,423.69 951,407.52
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0782 0.0777
4. 期末 基金 资产 净值 241,495,741.63 22,751,698.97
5. 期末 基金 份额 净值 1.878 1.861
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰结构转型灵 活配置 混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 4.39% 0.31% 2.24% 0.29% 2.15% 0.02%
2、 国泰结构转型灵 活配置 混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 4.37% 0.32% 2.24% 0.29% 2.13% 0.03%
3.2.2 自基金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰结 构转 型灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 5 月 19 日至 2017 年 9 月 30 日)
1． 国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合 A ： 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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注：本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 5 月 19 日 ，本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产 配
置比例 符合 合同 约定 。
2． 国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合 C ：
注：本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 5 月 19 日 ，本 基金 在 6 个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产 配
置比例 符合 合同 约定 。 自 2015 年 11 月 16 日 起， 本 基金增 加 C 类 基金 份额 并 分别设 置对 应的 基
金代码 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF ）
、国泰
浓益灵
活配置
混合、
国泰国
策驱动
混合、
国泰兴
益灵活
配置混
合、国
泰生益
灵活配
置混
合、国
泰睿吉
灵活配
置混
合、国
泰融丰
定增灵
活配置
混合、
国泰添
益灵活
配置混
2015-01-26 - 11 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有
限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司
等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历 任研 究员、 基金经
理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 国 泰 淘 新 灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金） 和 国泰 浓益灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2015 年 3 月
起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月 起兼 任 国 泰兴 益灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2015 年 6 月起 兼任 国泰生
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理，2015 年 6
月至 2017 年 1 月 任国 泰金 泰平衡
混合型 证券 投资 基金 （ 由金 泰证券
投资基 金转 型而 来） 的基 金经理，
2016 年 5 月 起兼 任国 泰融 丰定增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2016 年 8 月起 兼任国
泰 添 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ， 2016 年 10 月起
兼 任 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金的基金经理，2016 年
11 月起兼 任国泰鸿 益灵活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 起兼 任国 泰丰 益灵活
配置混 合型 证券 投资 基金、 国泰景国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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合、国
泰福益
灵活配
置混
合、国
泰鸿益
灵活配
置混
合、国
泰丰益
灵活配
置混
合、国
泰景益
灵活配
置混
合、国
泰鑫益
灵活配
置混
合、国
泰泽益
灵活配
置混
合、国
泰信益
灵活配
置混
合、国
泰普益
灵活配
置混
合、国
泰安益
灵活配
置混
合、国
泰嘉益
灵活配
置混
合、国
泰众益
灵活配
置混
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、
国 泰 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国泰 泽益 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 国 泰信 益灵 活配置
混合型 证券 投资 基金、 国泰 普益灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国泰
安 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2017 年 3 月起兼
任 国 泰 嘉 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 国 泰众 益灵 活配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 融 信 定 增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2017 年 7 月起 兼任国
泰 融 安 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 国 泰 稳 益 定 期 开放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2017 年 8 月起 兼任国
泰 宁 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 5 月至 2016 年 1 月 任研 究部副
总监，2016 年 1 月起 任研 究部副
总监（ 主持 工作 ） 。 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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合、国
泰融信
定增灵
活配置
混合、
国泰融
安多策
略灵活
配置混
合、国
泰稳益
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰宁益
定期开
放灵活
配置混
合的基
金经
理、研
究部副
总监
（主持
工作）
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理 小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年三 季度 ， 白 马蓝 筹 股持续 了上 半年 的相 对优 势。 最终 上证 指数 上涨 4.90% ， 深证 成指
上涨 5.30% ，创 业板 指上 涨 2.69% ， 大小 盘股 风格 分化较 上半 年有 所减 弱。 从行业 来看 ，钢 铁 、
有色、 煤炭 等周 期类 行业 以及业 绩确 定性 较强 的食 品饮料 行业 涨幅 较大 ，而 传媒、 公用 事业 、 纺
织服装 等板 块继 续下 跌， 部分股 票跌 幅较 大。
三季度 宏观 经济 持续 向好 ，低估 值、 业绩 确定 性强 的白酒 等行 业涨 幅较 大； 随着供 给侧 改 革
的推进 ，叠 加上 库存 周期 ，大宗 商品 价格 在三 季度 表现较 好， 推动 了周 期性 行业股 票的 上涨 。 进
入 2017 年 以来 ，市 场风 格 更加偏 向于 低估 值蓝 筹， 部分创 业板 股票 股价 持续 下跌。
本基金 以绝 对收 益策 略为 主，保 持了 一定 量仓 位参 与新股 申购 ，其 余资 金配 置短久 期债 券 以
及货币 化管 理， 今年 以来 取得了 较好 收益 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰结 构转 型灵 活配 置混 合 A 在 2017 年第 三季 度 的净值 增长 率 为 4.39% ， 同期业 绩比 较基
准 收益 率 为 2.24% 。
国泰结 构转 型灵 活配 置混 合 C 在 2017 年第 三季 度的 净值增 长率 为 4.37% ， 同期 业绩比 较基 准
收益率 为 2.24% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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从三季 度宏 观数 据来 看， 宏观经 济运 行平 稳。
2017 年 ，国 内经 济政 策的 重点从 稳增 长转 向防 风险 和促改 革。 我们 认为 2017 年四季 度经 济
可能出 现回 落， 但是 幅度 较小。 主要 是因 为一 二线 房地产 销售 受到 政策 调控 影响较 大， 但是 三 四
线城市 受益 于棚 改货 币化 ，因此 房地 产行 业整 体调 整幅度 较小 ，进 而对 宏观 经济的 冲击 较缓 慢 。
同时央 行的 定向 降准 显示 金融监 管下 的降 杠杆 或阶 段性缓 解。 我们 看好 以下 几个方 向： 一是 受 益
于宏观 经济 向好 、 确 定性 较强的 消费 股， 包括 白酒 、 调味 品等 ； 二 是基 本面 向好趋 势确 立的 保险 、
银行等 行业 ；三 是行 业成 长趋势 较为 确立 的新 能源 汽车板 块； 四是 前期 跌幅 较大、 估值 具有 安 全
边际的 部分 成长 股。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 137,003,380.87 51.56
其中： 股票 137,003,380.87 51.56
2 固定收 益投 资 117,301,969.40 44.15
其中： 债券 117,301,969.40 44.15
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,347,744.60 3.52 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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7 其他各 项资 产 2,054,568.86 0.77
8 合计 265,707,663.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,690,002.02
1.77
C 制造业
69,878,759.65 26.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,046,163.54 0.40
E 建筑业
5,999,384.79 2.27
F 批发和 零售 业
26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,536,579.42 0.58
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,315,159.32 0.50
J 金融业
51,434,567.44 19.46
K 房地产 业
948,303.20 0.36
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合
- -
合计
137,003,380.87 51.85
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 169,200 9,163,872.00 3.47
2 000725 京东 方 A 1,833,000 8,065,200.00 3.05 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
12
3 000895 双汇发 展 300,000 7,470,000.00 2.83
4 002008 大族激 光 170,000 7,412,000.00 2.80
5 000651 格力电 器 172,000 6,518,800.00 2.47
6 002142 宁波银 行 390,000 6,154,200.00 2.33
7 601398 工商银 行 973,700 5,842,200.00 2.21
8 000858 五粮液 99,941 5,724,620.48 2.17
9 000596 古井贡 酒 79,922 4,945,573.36 1.87
10 000910 大亚圣 象 200,000 4,176,000.00 1.58
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 14,985,000.00 5.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,899,500.00 1.85
其中： 政策 性金 融债 4,899,500.00 1.85
4 企业债 券 33,295,430.50 12.60
5 企业短 期融 资 券 19,056,700.00 7.21
6 中期票 据 29,316,000.00 11.09
7 可转债 （可 交换 债） 6,201,338.90 2.35
8 同业存 单 9,548,000.00 3.61
9 其他 - -
10 合计 117,301,969.40 44.39
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 170017
17 附 息国 债
17
150,000 14,985,000.00 5.67
2 112479 16 珠 海债 140,000 13,951,000.00 5.28
3 127310 15 海 城改 100,000 10,078,000.00 3.81
4 011753054
17 豫 交投
SCP003
100,000 10,009,000.00 3.79
5 101651056 16 光明 100,000 9,804,000.00 3.71 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
13
MTN002
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以 套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 28,254.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,010,652.17
5 应收申 购款 15,661.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,054,568.86
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113009 广汽转 债 1,563,601.40 0.59
2 132005 15 国资 EB 1,516,320.00 0.57
3 128010 顺昌转 债 1,502,077.50 0.57
4 110031 航信转 债 604,244.00 0.23
5 123001 蓝标转 债 421,520.00 0.16
6 113011 光大转 债 201,670.20 0.08
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合A
国泰结 构转 型灵 活配 置
混合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,408,778.55 12,247,842.44
报告期 基金 总申 购份 额 1,417,738.64 - 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 73,215,345.67 21,179.19
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,611,171.52 12,226,663.25
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年7 月1 日
至 2017 年9 月30
日
175,74
6,338.
61
-
71,467,8
39.47
104,278,499
.14
74.04%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
2 、国 泰结 构转 型灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
3 、关 于核 准国 泰结 构转 型 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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9.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
9.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一七年十月二十 七日
