国泰现金宝货币：2017年第三季度报告查看PDF公告
国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 1 页共 17 页
国 泰 现金 宝 货币 市 场基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 2 页共 17 页
§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定 ， 于 2017 年 10 月24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
依据《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金运 作管理办法》 、 《国泰现金
宝货币市场基金 基金合同》的有关规定，本 基金以通讯方式召开了基 金份额持有人大会，大会 投票
表决起 止时 间为 自2017 年 9 月 12 日起 至2017 年10 月 16 日17 ：00 止。 本 次会议 议案 于 2017 年10
月17 日表 决通 过， 自该 日 起本次 持有 人大 会决 议生 效。 决议 内容 如下 ： “ 根 据 《 中华 人民 共和 国证
券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《国泰现金宝 货币市场基金基金合同 》
有关规定，同意 终止国泰现金宝货币市场基 金基金合同。为 实施终止 本基金基金合同的方案， 同意
授权基金管理人 办理本次终止基金合同的有 关具体事宜，包括但不限 于根据市场情况确定清算 程序
及基金 合同 终止 的具 体时 间， 并根 据 《 关于 终止 国 泰现金 宝货 币市 场基 金基 金合同 有关 事项 的说 明》
的相关 内容 对本 基金 实施 清算并 终止 基金 合同 ” 。 本 次基金 份额 持有 人大 会决 议生效 日 即 2017 年10
月 17 日为 本基 金最 后运 作 日，自 基金 份额 持有 人大 会决议 生效 公告 之日 即 2017 年 10 月 18 日起 ，
本基金将进入基 金财产清算程序，进入基金 财产清算程序后，本基金 不再办理赎回、转换转出 等业
务， 不 再收 取基 金管 理费 、 托管 费及 销 售 服务 费。 具体可 查阅 本基 金管 理人 于2017 年10 月 18 日披
露的 《国 泰现 金宝 货币 市 场基金 基金 份额 持有 人大 会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 。 基 金财 产清 算结
果将在 报中 国证 监会 备案 后公告 ， 并将 遵照 法律 法 规、 《 基金 合同 》 等 规定 及 时进行 分配 ， 敬请 投资
者留意 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰现 金宝
基金主 代码 003552 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 3 页共 17 页
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年3 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 780,216.04 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在
满足安 全性 、 流 动性 需要 的基础 上实 现更 高的 收益 率。 本
基金的 投资 策略 将基 于以 下研究 分析 ：
（1） 市场 利率 研究
A、宏 观经 济趋 势
宏观经 济状 况是 央行 制定 货币政 策的 基础 ， 也 是影 响经济
总体货 币需 求的 关键 因素 ， 因此 宏观 经济 趋势 基本 上确定
了未来 较长 时期 内的 利率 水平。 在分 析宏 观经 济趋 势时，
本基金 重点 关注 两个 因素 。 一是 经济 增长 前景 ； 二 是通货
膨胀率 及其 预期 。
B、央 行的 货币 政策 取向
包括基 准存 、 贷 款利率 ， 法定存 款准 备金 率， 公 开 市场操
作的方 向、 力度， 以及 央 行的窗 口指 导等 。 央行 的 货币政
策取向 是影 响货 币市 场利 率的最 直接 因素 。 在 央行 紧缩货
币、 提 高基 准利 率时， 市 场利率 一般 会相 应上 升； 而央行
放松货 币、 降低 基准 利率 时，市 场利 率则 相应 下降 。
C、商 业银 行的 信贷 扩张
商 业 银 行 的 信 贷 扩 张 是 央 行 实 现 其 货 币 政 策 目 标 的 重 要
途径， 也是 经济 总体 货币 需求的 体现 。 因 此商 业银 行的信
贷扩张 对货 币市 场利 率具 有举足 轻重 的影 响。 一般 来说，
商 业 银 行 信 贷 扩 张 越 快 ， 表 明 经 济 总 体 的 货 币 需 求 越 旺
盛， 货币 市场 利率 也越 高 ；反 之 ，信 贷扩 张越 慢 ， 货币市
场利率 也越 低。
D、国 际资 本流 动
中 国 日 益 成 为 一 个 开 放 的 国 家 ， 国 际 资 本 进 出 也 更 加 频
繁， 并 导致 央行 被动 的投 放或收 回基 础货 币， 造成 货币市国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 4 页共 17 页
场利率 的波 动。 在人 民币 汇率制 度已 经从 钉住 美元 转为以
市场供 求为 基础 、 参 考一 篮子货 币进 行调 节、 有管 理的浮
动汇率 制度 的情 况下 ， 国 际资本 流动 对 国 内市 场利 率的影
响也越 发重 要。
E、其 他影 响短 期资 金供 求 关系的 因素
包括财 政存 款的 短期 变化 ， 市场 季节 性、 突发 性的 资金需
求等。
（2） 市场 结构 研究
银 行 间 市 场 与 交 易 所 市 场 在 资 金 供 给 者 和 需 求 者 结 构 上
均存在 差异 ， 利 率水 平因 此有所 不同 。 不 同类 型市 场工具
由于存 在税 负、 流动性 、 信用风 险上 的差 异， 其 收 益率水
平也略 有不 同。 资金 供给 者、 需 求者 结构 的变 化也 会引起
利率水 平的 变化 。 积 极利 用这些 利率 差异 、 利 率变 化就可
能在保 证流 动性 、 安 全性 的基础 上为 基金 资产 带来 更高的
收益率 。
（3） 企业 信用 分析
直接融 资的 发展 是一 个长 期趋势 ， 企 业债 、 企 业短 期融资
券因此 也将 成为 货币 市场 基金重 要的 投资 对象 。 为 了保障
基金资 产的 安全 ， 本 基金 将按照 相关 法规 仅投 资于 具有满
足信用 等级 要求 的企 业债 券、 短 期融 资券。 与此 同 时， 本
基金还 将深 入分 析发 行人 的财务 稳健 性， 判断 发行 人违约
的可能 性， 严格 控制 企业 债券、 短期 融资 券的 违约 风险 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中的低
风 险 品 种 。 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 国泰现 金宝 货 币A 国泰现 金宝 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 003552 003553
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 780,216.04 份 0.00 份 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 5 页共 17 页
额总额
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年7 月1 日-2017 年9 月30 日)
国泰现 金宝 货 币 A 国泰现 金宝 货 币 B
1.本期 已实 现收 益 53,747.90 36,908,282.38
2.本期 利润 53,747.90 36,908,282.38
3.期末 基金 资产 净值 780,216.04 0.00
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、国 泰现金 宝货 币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0941% 0.0045% 0.3403% 0.0000% 0.7538% 0.0045%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
2 、国 泰现金 宝货 币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9181% 0.0039% 0.3403% 0.0000% 0.5778% 0.0039%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 6 页共 17 页
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
国泰现 金宝 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年3 月8 日至2017 年 9 月 30 日)
1、 国泰现 金宝 货 币A
注：1. 本基 金合 同生 效日 为2017 年3 月8日 ，截 止至2017 年9 月30 日， 本基 金运 作时间 未满 一年 。
2.本基 金在6 个 月建 仓结 束 时，各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
2、 国泰现 金宝 货 币B 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 7 页共 17 页
注：1. 本基 金合 同生 效日 为2017 年3 月8日 ，截 止至2017 年9 月30 日， 本基 金运 作时间 未满 一年 。
2.本基 金在6 个 月建 仓结 束 时，各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金 的基 金
经理、 国泰 货币
市场、 国泰 民安
增利债 券、 国泰
上证5 年期 国
债ETF 、 国 泰上
证5 年 期国 债
ETF 联 接、 国泰
现金管 理货 币、
国泰润 利纯 债
债券、 国泰 润泰
纯债债 券、 国泰
利是宝 货币 、 国
泰润鑫 纯债 债
券、 国 泰瞬 利货
2017-03-08 - 7 年
硕士。2010 年 9 月至
2011 年 9 月 在旻 盛投 资
有限公司工作，任交易
员。2011 年 9 月 加入 国
泰基金管理有限公司，
历任债券交易员、基金
经理助 理。2015 年 6 月
起任国泰货币市场证券
投资基金、国泰现金管
理货币市场基金、国泰
民安增利债券型发起 式
证券投资基金、上证 5
年期国债交易型开放式
指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理，国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 8 页共 17 页
币ETF 、 上 证10
年期国 债ETF
的基金 经理
2015 年6 月至2017 年3
月任国泰信用债券型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年7 月至 2017
年 3 月任国 泰淘 金互 联
网债券型证券投资基金
的基金 经理 ，2015 年 7
月至2017 年8 月 兼任 国
泰创利债券型证券投资
基金（ 由国泰 6 个月 短
期理财债券型证券投资
基金转型而来）的基金
经理 ， 2016 年12 月起 兼
任国泰利是宝货币市场
基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 2 月起兼 任国 泰润 利
纯债债券型证券投资基
金的基 金经 理，2017 年
3 月起兼任国泰润泰纯
债债券型证券投 资 基 金
和国泰现金宝货币市场
基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 7 月起兼 任国 泰润 鑫
纯债债券型证券投资基
金的基 金经 理，2017 年
8 月起兼任国泰瞬利交
易型货币市场基金和上
证10 年 期国 债交 易型 开
放式指数证券投资基金
的基金 经理 。
黄志翔
本基金 的基 金
经理、 国泰 信用
债券、 国泰 润利
纯债债 券、 国泰
淘金互 联网 债
券、 国 泰民 丰回
报定期 开放 灵
活配置 混合 、 国
泰润鑫 纯债 债
券、 国 泰瞬 利货
币ETF 、 上 证10
年期国 债ETF 、
国泰民 安增 益
定期开 放灵 活
配置混 合的 基
金经理
2017-03-27 - 7 年
学士。2010 年 7 月至
2013 年 6 月 在华 泰柏 瑞
基金管理有限公司任交
易员。2013 年 6 月加 入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司，历任交易员和基金
经理助 理 。 2016 年11 月
起任国泰淘金互联网债
券型证券投资基金和国
泰信用债券型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 3 月起兼 任国 泰润 利
纯债债券型证券投资基
金和国泰现金宝货币市
场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 4 月 起兼 任国 泰
民丰回报定期开放灵活
配置混合型证券投资基国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 9 页共 17 页
金的基 金经 理，2017 年
7 月起兼任国泰润鑫纯
债债券型证券投资基金
的基金 经理 ，2017 年 8
月起兼任国泰瞬利交易
型货币市场基金和上证
10 年期 国债 交易 型开 放
式指数证券投资基金的
基金经 理,2017 年9 月起
兼任国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本 基金管理人严格遵守《证券 法》 、 《证券投资基金法 》 、 《基金管理公司公平交 易
制度指导意见》 等有关法律法规的规定，严 格遵守基金合同和招募说 明书约定，本着诚实信用 、勤
勉尽责、最大限 度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持 有人
谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合 法合规，未发生损害基金 份额持有人利益的行为， 未发
生内幕交易、操 纵市场和不当关联交易及其 他违规行为，信息披露及 时、准确、完整，本基金 与本
基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组 合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理 小组
保持独立运作， 并通过科学决策、规范运作 、精心管理和健全内控体 系，有效保障投资人的合 法权
益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》 的相关
规定，通过严格 的内部风险控制制度和流程 ，对各环节的投资风险和 管理风险进行有效控制， 严格
控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易 ， 严 格禁 止 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的同 日反 向交 易，
确保公 平对 待所 管理 的所 有基金 和投 资组 合， 切实 防范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告期内 ，本基金与本基金管理人 所管理的其他投资组合未 发生大额同日反向交易。 本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 10 页共 17 页
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017 年三 季度 ， 经 济 基本面 和资 金面 波动 成为 影响债 市的 核心 因素 ， 推动 收益率 先上 后下 ，
国开债 受换 券影 响波 动大 于国债， 对应 税收 利差 先 升后降。 具体 来看， 7 月 中 旬， 通胀 数据 表现 平稳 ，
二季度经济数据 则大幅高于市场预期，制造 业、地产和基建投资增速 均保持高位，引发市场对 此前
略悲观 的经 济预 期修 正， 叠加缴 税影 响资 金面 紧张 ，收益 率持 续上 行；8 月 中旬公 布 7 月经 济数 据 ，
较6 月 大相 径庭 远低 于市 场预期 ， 并 与月 初公 布的PMI 相 背离， 利率 债收 益率 有所回 落；9 月份， 资
金面呈 前松 后紧 ， 中旬 经 济金融 数据 公布 ， 经济 低 于预期 ， 信贷 高增 但M2 增速 再创 新低 ， 收益 率窄
幅震荡 。全 季度 来看 ，1 年国债 持平 于 3.47% ，10 年国债 上 行 4.5bp 至 3.61% ，1 年国 开上 行 8.8bp
至3.96% ，10 年 国开 下行1.3bp 至4.19% ， 隐含 税率 下降至13.7% ； 信用 债方 面，1 年 AAA 级收 益率
上行12bp 至4.53% ，7 年AA 级 收益 率下 行11bp 至5.47% ， 信用 利差 呈现 短升 长降走 势。
就本基金操 作而言，管理团队及时跟 踪持有人申赎安排，以流 动性管理为首要任务，采 取相对
谨慎策略，进一 步降低评级 低 且流动性较差 的短融配置比例，并配合 较短久期的回购以及存款 应对
资金面 冲击 ，在 降 低 组合 的风险 的同 时为 持有 人获 取稳定 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰现 金宝A 类份 额在 2017 年第 三季 度的 净值 增长 率为 1.0941% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
0.3403% 。
国泰现 金宝B 类份 额在 2017 年第 三季 度的 净值 增长 率为 0.9181% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
0.3403% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四 季度 ，9 月PMI 显 示 生产和 需求 仍向 好 ， 但 未 来工业 生产 受环 保限 产影 响或有 下行 ， 一方
面产能 受限 影响 工业 品产 出，8 月十 种有 色金 属和 水 泥产量 同比 已下 降 ， 另 一 方面工 业品 价格 上涨 挤
压下游利润对整 体需求形成制约；从房地产 投资来看，尽管今年以来 销售领先投资周期发生背 离，
短期房地产投资 或有反复，但随着各地调控 趋严、房贷利率上调等， 销售放缓拖累投资下行的 压力
将加大。信贷方 面，近期央行加强个人消费 贷监管，银监会亦表态严 禁消费贷流入房地产市场 ，四
季度居民短贷或 有明显下滑，叠加今年以来 年初信贷投放节奏偏快， 四季度受额度限制信贷 投 放或
将放缓，资金来 源增速放缓也将约束投资表 现。通胀来看，年内整体 压力有限，食品和非食品 中枢
受季节 性影 响或 小幅 抬升 ，基数 影响 下四 季 度 CPI 或温和 上升 至 1.8% 附近 ；PPI 受环 保限产 的影 响
由供给 侧转 向需 求侧 ， 价 格冲击 将缓 和， 需求 未明 显改善 下 向 CPI 传导 影响 也势必 有限 。 政 策方 面，国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 11 页共 17 页
三季度 监管 政策 陆续 落地 ， 如货 基新 规、 同业 存单 2018 年 一季 度纳 入同 业负 债等， 一系 列政 策预 期
相对充 分、 且预 留了 较长 的缓冲 期， 体现 了监 管平 稳推进 的思 路。 货币 层面 ，9 月底 央行 对普 惠金 融
实施二 级分 档定 向降 准、 于 2018 年起 执行 ，尽 管静 态来看 该项 定向 降准 释放 流动性 规模 在 3000 亿
附近， 且 自2018 年 才执 行 ，但降 准对 应降 低银 行负 债成本 具有 正面 推动 ，且 考虑到 政策 的延 续性 ，
货币大幅收缩的 可能将较小，对于明年的资 金预期有边际利好，但由 于是远期政策，故而对当 期资
金面的 影响 可能 相对 有限 。 海 外方 面，9 月 美联储 议 息会议 上宣 布启 动缩 表 ， 同时点 阵图 维持 对年 内
仍有1 次加 息的 判断 ，川 普税改 取得 进展 ，四 季度 美元走 势仍 将成 为全 球流 动性的 扰动 所在 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,551,270.81 99.98
4 其他资 产 536.00 0.02
5 合计 2,551,806.81 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.97
其中： 买断 式回 购融 资
- 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 12 页共 17 页
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 0
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
96
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 327.00 -
其中： 剩余存续期超过 - - 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 13 页共 17 页
397天的浮动利率债
2 30天（含）—60天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
- -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 327.00 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 14 页共 17 页
报告期内偏离度的最高值 0.0532%
报告期内偏离度的最低值 -0.0238%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0211%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 536.00
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 536.00 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 15 页共 17 页
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 国泰现 金宝 货币A 国泰现 金宝 货币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,507,945.58 4,451,633,011.77
报告期 基金 总申 购份 额
3,860,577.61 39,667,262.28
报告期 基金 总赎 回份 额
8,588,307.15 4,491,300,274.05
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
780,216.04 0.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。截 至本 报告 期末， 本基 金管 理人 未
持有本 基金 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2017 年 7 月1 日
至2017 年9 月19
日
4,451,
633,01
1.77
37,383
,007.1
4
4,489,01
6,018.91
- -
个人
1
2017 年 9 月 29 日
至2017 年9 月30
日
301,45
2.99
23,386
.30
- 324,839.29 41.63%
2
2017 年 9 月 20 日
至2017 年9 月28
日
-
542,29
5.94
542,064.
84
231.10 0.03%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 16 页共 17 页
依据《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金运 作管理办法》 、 《国泰现金
宝货币市场基金 基金合同》的有关规定，本 基金以通讯方式召开了基 金份额持有人大会，大会 投票
表决起 止时 间为 自2017 年 9 月 12 日起 至2017 年10 月 16 日17 ：00 止。 本 次会议 议案 于 2017 年10
月17 日表 决通 过， 自该 日 起本次 持有 人大 会决 议生 效。 决议 内容 如下 ： “ 根 据 《 中华 人民 共和 国证
券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《国泰现金宝 货币市场基金基金合同 》
有关规定，同意 终止国泰现金宝货币市场基 金基金合同。为实施终止 本基金基金合同的方案， 同意
授权基金管理人 办理本次终止基金合同的有 关具体事宜，包括但不限 于根据市场情况确定清算 程序
及基金 合同 终止 的具 体时 间， 并根 据 《 关于 终止 国 泰现金 宝货 币市 场基 金基 金合同 有关 事项 的说 明》
的相关 内容 对本 基金 实施 清算并 终止 基金 合同 ” 。 本 次基金 份额 持有 人大 会决 议生效 日 即 2017 年10
月 17 日为 本基 金最 后运 作 日，自 基金 份额 持有 人大 会决议 生效 公告 之日 即 2017 年 10 月 18 日起 ，
本基金将进入基 金财产清算程序，进入基金 财产清算程序后，本基金 不再办理赎回、转换转出 等业
务， 不 再收 取基 金管 理费 、 托管 费及 销售 服务 费 。 具体可 查阅 本基 金管 理人 于 2017 年10 月 18 日披
露的 《国 泰现 金宝 货币 市 场基金 基金 份额 持有 人大 会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 。 基 金财 产清 算结
果将在 报中 国证 监会 备案 后公告 ， 并将 遵照 法律 法 规、 《 基金 合同 》 等 规定 及 时进行 分配 ， 敬请 投资
者留意 。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、关 于准 予国 泰现 金宝 货 币市场 基金 注册 的批 复
2、国 泰现 金宝 货币 市场 基 金基金 合同
3、国 泰现 金宝 货币 市场 基 金托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路18 号8 号楼嘉 昱大厦16
层-19 层。
9.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688 国泰现金宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 17 页共 17 页
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
