国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国 泰 民福 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2017 年 10 月 24 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰民 福保 本混 合
基金主 代码 002489
交易代 码 002489
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 697,526,046.41 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 为 投资 人提 供投 资金额
安全的 保证 ，并 在此 基础 上力争 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ， Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策略 动态 调整 基 金资
产 在 股 票 、 债 券 及 货 币 市 场 工 具 等 投 资 品 种 间 的 配 置 比
例，以 实现 保本 和增 值的 目标。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 4,659,213.95
2. 本期 利润 3,795,180.63
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0050
4. 期末 基金 资产 净值 714,857,754.44
5. 期末 基金 份额 净值 1.025
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.49% 0.07% 0.69% 0.01% -0.20% 0.06% 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰民 福保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年3 月 29 日 至 2017 年9 月 30 日)
注： 本基 金的 合同 生效 日 为2016 年3 月29 日。 本基 金 在6个 月建 仓期 结束 时， 各 项资产 配置 比
例符合 合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈雷
本基金
的基金
经理、
国泰民
惠收益
定期开
2017-08-11 - 6 年
硕士研 究生 。 2011 年 9 月至
2013 年 12 月 在国 泰君 安 证
券股份 有限 公司 工作， 任 研
究员。2013 年 12 月至2017
年3 月在 上海 国泰 君安 证 券
资产管 理有 限公 司工 作， 历国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
5
放债
券、国
泰民利
保本混
合、国
泰中国
企业信
用精选
债券
（QDII
）的基
金经理
任研究 员、 投资 经理。2017
年3 月加 入国 泰基 金管 理 有
限 公 司 ， 拟 任 基 金 经 理 。
2017 年 5 月 起任 国泰 民 惠
收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2017
年8 月起 兼任 国泰 民福 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国
泰 民 利 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年9 月起 兼任 国泰 中国 企 业
信 用 精 选 债 券 型 证 券 投 资
基金（QDII ）的 基金 经理 。
邱晓华
本基金
的基金
经理
2016-03-29 2017-08-11 16 年
硕士研 究生。 曾任 职于 新 华
通讯社、 北京 首都 国际 投 资
管理有 限公 司、 银河 证券 。
2007 年 4 月 加入 国泰 基 金
管理有 限公 司， 历 任行 业 研
究员、 基金 经理 助理。2011
年 4 月至 2014 年 6 月任国
泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ；2011 年 6
月至 2016 年 6 月 任国 泰 金
鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资
基金的 基金 经理；2013 年8
月至 2015 年 1 月 兼任 国 泰
目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理；2014
年 5 月至 2017 年 8 月兼任
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2014 年 11 月至2015
年 12 月 兼任 国泰 大宗 商 品
配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 的
基金经 理；2015 年 1 月至
2017 年 8 月 兼任 国泰 策 略
收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金 （由 国泰 目标 收 益
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
转 型 而 来 ） 的 基 金 经 理 ；
2015 年 4 月至 2017 年5 月
兼 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理；2015
年 4 月至 2016 年 6 月兼任国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国
泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2015 年 12 月至2017
年8 月兼 任国 泰新 目标 收 益
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理；2016
年 3 月至 2017 年 8 月兼任
国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理；2016
年 4 月至 2017 年 8 月兼任
国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ；
2016 年 7 月至 2017 年8 月
兼 任 国 泰 民 利 保 本 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ；
2017 年 5 月至 2017 年8 月
兼 任 国 泰 策 略 价 值 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金 （ 由
国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 变 更 而 来 ） 、 国 泰 睿 信
平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年三 季度 ，经 济 基本面 和资 金面 波动 成为 影响债 市的 核心 因素 ，推 动收益 率
先上后 下， 国开 债受 换券 影响波 动大 于国 债， 对应 税收利 差先 升后 降。 具体 来看，7 月中 旬，
通胀数 据表 现平 稳 ， 二 季 度经济 数据 则大 幅高 于市 场预期 ， 制造 业、 地产 和 基建投 资增 速均
保持高 位 ， 引 发市 场对 此 前略悲 观的 经济 预期 修正 ， 叠 加缴 税影 响资 金面 紧 张， 收益 率持 续
上行；8 月 中旬 公布 7 月 经济数 据， 较 6 月大 相径 庭远低 于市 场预 期， 并与 月初公 布的 PMI
相背离 ， 利 率债 收益 率有 所回落 ；9 月份 ， 资 金面 呈 前松后 紧， 中旬 经济 金融 数据公 布， 经
济低于 预期 ，信 贷高 增 但 M2 增速 再 创新 低， 收益 率 窄幅震 荡。 全季 度来 看，1 年 国债 持平
于3.47% ， 10 年国 债上 行4.5bp 至3.61% ， 1 年 国开 上 行8.8bp 至3.96% ， 10 年国 开下 行1.3bp
至 4.19% ，隐 含税 率下 降 至 13.7% ；信 用债 方面 ，1 年 AAA 级 收益 率上行 12bp 至 4.53% ，7
年AA 级收 益率 下行11bp 至5.47% ， 信用 利差 呈现 短升长 降走 势。
本基金 在三 季度 维持 信用 短久期 、 适度 杠杆 的策 略 ， 并积极 把握 长端 利率 债的 波段交 易
机会； 权益 方面 ， 三 季度 管 理人减 持了 估值 较高 及前 期超额 收益 明显 的个 股， 增 持了消 费品 、
电子等 业绩 增速 与估 值匹 配度 较 好的 个股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰民 福保 本在 2017 年 第三季 度的 净值 增长 率为 0.49% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为
0.69% 。 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四 季度 ，9 月PMI 显示 生产和 需求 仍向 好 ， 但 未 来工业 生产 受环 保限 产影 响或有 下
行， 一 方面 产能 受限 影响 工业品 产出 ，8 月十 种有 色 金属和 水泥 产量 同比 已下 降， 另 一方 面
工业品 价格 上涨 挤压 下游 利润对 整体 需求 形成 制约 ； 从 房地 产投 资来 看 ， 尽 管 今年以 来销 售
领先投 资周 期发 生背 离， 短 期房地 产投 资或 有反 复， 但 随着各 地调 控趋 严、 房贷 利 率上调 等，
销售放 缓拖 累投 资下 行的 压力将 加大 。 信贷 方面 ， 近期央 行加 强个 人消 费贷 监管 ， 银 监会 亦
表态严 禁消 费贷 流入 房地 产市场 ， 四季 度居 民短 贷 或有明 显下 滑 ， 叠 加今 年 以来年 初信 贷投
放节奏 偏快 ，四 季度 受额 度限制 信贷 投放 或将 放缓 ，资金 来源 增速 放缓 也将 约束投 资表 现 。
通胀来 看 ， 年 内整 体压 力 有限 ， 食 品和 非食 品中 枢 受季节 性影 响或 小幅 抬升 ， 基 数影 响下 四
季度CPI 或 温和 上升 至 1.8% 附近 ；PPI 受环 保限 产的 影响由 供给 侧转 向需 求侧 ， 价 格冲 击将
缓和， 需求 未明 显改 善下 向 CPI 传导 影响 也势 必有 限。 政 策方 面， 三季 度监 管 政策陆 续落 地，
如货基 新规 、同 业存 单 2018 年一 季度 纳入 同业 负债 等，一 系列 政策 预期 相对 充分、 且预 留
了较长 的缓 冲期 ， 体 现了 监管平 稳推 进的 思路 。 货 币层面 ，9 月底 央行 对普 惠 金融实 施二 级
分档定 向降 准 、 于2018 年 起执行 ， 尽管 静态 来看 该 项定向 降准 释放 流动 性规 模在 3000 亿附
近，且 自 2018 年才 执行 ， 但降准 对应 降低 银行 负债 成本具 有正 面推 动， 且考 虑到政 策的 延
续性， 货币 大幅 收缩 的可 能将较 小， 对于 明年 的资 金预期 有边 际利 好， 但由 于是远 期政 策 ，
故而对 当期 资金 面的 影响 可能相 对有 限。 海外 方面 ，9 月 美联 储议 息会 议上 宣布启 动缩 表 ，
同时点 阵图 维持 对年 内仍 有 1 次 加息 的判 断 ， 川 普 税改取 得进 展 ， 四 季度 美 元走势 仍将 成为
全球流 动性 的扰 动所 在。
2017 年 第四季度 本基金 将 密切跟踪基 本面信 号，等 待防守反击 的时机 ，择机 适当提高
债券仓 位的 组合 久期 ； 权 益方面 ， 我们 判断 业绩 确 定性强 的个 股或 将迎 来估 值切换 行情 ， 看
好高景 气子 行业 中的 龙头 公司， 相关 行业 包括 食品 饮料、 医药 商业 、家 电、 电子、 保险 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
9
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 47,964,134.50 5.31
其中： 股票 47,964,134.50 5.31
2 固定收 益投 资 742,251,147.20 82.22
其中： 债券 742,251,147.20 82.22
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 97,620,546.43 10.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,287,916.89 1.03
7 其他各 项资 产 5,608,059.15 0.62
8 合计 902,731,804.17 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
39,759,071.54 5.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
8,205,062.96 1.15 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
10
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
47,964,134.50 6.71
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600056 中国医 药 270,100 6,606,646.00 0.92
2 300145 中金环 境 307,996 5,331,410.76 0.75
3 002035 华帝股 份 166,800 4,495,260.00 0.63
4 600146 商赢环 球 163,700 4,161,254.00 0.58
5 300296 利亚德 145,900 2,939,885.00 0.41
6 601601 中国太 保 79,600 2,939,628.00 0.41
7 601318 中国平 安 53,600 2,902,976.00 0.41
8 002236 大华股 份 118,200 2,845,074.00 0.40
9 002821 凯莱英 42,818 2,578,071.78 0.36
10 000568 泸州老 窖 45,700 2,563,770.00 0.36
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 39,952,000.00 5.59
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 323,130,200.00 45.20 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
11
5 企业短 期融 资 券 370,604,000.00 51.84
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 8,564,947.20 1.20
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 742,251,147.20 103.83
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 041764011
17 京 能电
力 CP001
500,000 50,180,000.00 7.02
2 136711 16 国君 G5 500,000 48,450,000.00 6.78
3 136734 16 大唐 01 500,000 48,445,000.00 6.78
4 136710 16 福新 01 500,000 48,385,000.00 6.77
5 011762046
17 苏 城投
SCP001
400,000 40,024,000.00 5.60
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
12
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 17,220.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,590,838.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
13
8 其他 -
9 合计 5,608,059.15
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113011 光大转 债 3,007,225.80 0.42
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300145 中金环 境 5,331,410.76 0.75 重大事 项
2 600146 商赢环 球 4,161,254.00 0.58 重大事 项
4 002821 凯莱英 2,578,071.78 0.36 网下中 签
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 798,528,924.77
报告期 基金 总申 购份 额 115,358.36
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 101,118,236.72
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 697,526,046.41
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 ， 本基 金的 基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 截至 本报 告 期末 ， 本 基金 管
理人未 持有 本基 金。
国泰民福保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
14
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、国 泰民 福保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
2、国 泰民 福保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议
3、关 于准 予国 泰民 福保 本 混合型 证券 投资 基金 注册 的批复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
