国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国 泰 民丰 回 报定 期 开放 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 10 月 24 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰民 丰回 报定 期开 放灵 活配置 混合
基金主 代码 003955
交易代 码 003955
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 210,653,829.45 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 稳健 的投 资回 报。
投资策 略
封闭期 投资 策略 ： 本 基金 管理人 认为 ， 有 效并 有纪 律的资
产配置 和精 选证 券是 获得 回报的 主要 来源 ， 收 益管 理和风
险 管 理 是 保 证 回 报 的 重 要 手 段 。 本 基 金 主 要 通 过 资 产 配
置、精 选证 券以 及收 益和 风险管 理三 个层 次的 投资 策略，
实现基 金的 投资 目标 。
开放期 投资 策略 ： 开 放期 内， 本 基金 为保 持较 高的 组合流国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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动性， 方便 投资 人安 排投 资， 在 遵守 本基 金有 关投 资限制
与 投 资 比 例 的 前 提 下 ， 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品
种。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×40 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×6 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币 市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,491,236.96
2. 本期 利润 3,757,940.35
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0178
4. 期末 基金 资产 净值 249,724,029.79
5. 期末 基金 份额 净值 1.1855
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①-③ ②-④ 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 1.53% 0.75% 1.76% 0.23% -0.23% 0.52%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰民 丰回 报定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2017 年3 月 31 日 至 2017 年9 月 30 日)
注： （1） 本基 金的 合同 生 效日为2017 年3 月31 日， 截 至2017 年9 月30 日， 本基 金 运作时 间未 满
一年；
（2） 本基 金在 六个 月建 仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
程洲 本基金 2017-03-31 - 17 年 硕 士 研 究 生 ，CFA 。曾任职国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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的基金
经理、
国泰金
牛创新
混合、
国泰聚
信价值
优势灵
活配置
混合、
国泰大
农业股
票的基
金经理
于 申 银 万 国 证 券 研 究 所 。
2004 年 4 月 加盟 国泰 基 金
管理有 限公 司， 历 任高 级 策
略分析 师、 基金 经理 助理 ，
2008 年 4 月至 2014 年3 月
任 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券
投资基 金的 基金 经理，2009
年 12 月至 2012 年 12 月兼
任 金 泰 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2010 年2 月至2011
年 12 月 兼任 国泰 估值 优 势
可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年12 月至2017 年1 月任国
泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 由金 泰证 券投 资 基
金转型 而来 ）的 基金 经理 ，
2013 年 12 月 起兼 任国 泰 聚
信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 1 月起 兼任 国 泰
金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券
投资基 金 （原 国泰 金牛 创 新
成长股 票型 证券 投资 基金 ）
的基金 经理 ， 2017 年 3 月起
兼 任 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年6 月起 兼任 国泰 大农 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
吴晨
本基金
的基金
经理、
国泰信
用互利
分级债
券、国
泰双利
债券、
国泰新
目标收
益保本
混合、
2017-03-31 - 15 年
硕士研 究生 ， CFA ， FRM 。 2001
年6 月加 入国 泰基 金管 理 有
限公司 ，历 任股 票交 易员 、
债券交 易员 ； 2004 年 9 月至
2005 年 10 月 ，英 国城 市 大
学卡斯 商学 院金 融系 学习 ；
2005 年 10 月至 2008 年 3
月 在 国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 任 基 金 经 理 助 理 ；2008
年 4 月至 2009 年 3 月在长
信 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事
债券研 究；2009 年 4 月至
2010 年 3 月 在国 泰基 金 管国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国泰鑫
保本混
合、国
泰民惠
收益定
期开放
债券、
国泰金
龙债
券、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混
合、国
泰中国
企业信
用精选
债券
（QDII
）的基
金经
理、绝
对收益
投资
（事
业）部
副总监
（主持
工作） 、
固收投
资总监
理 有 限 公 司 任 投 资 经 理 。
2010 年 4 月 起担 任国 泰 金
龙 债 券 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ； 2010 年9 月至2011
年 11 月 担任 国泰 金鹿 保 本
增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理；2011 年12 月起
任 国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2012 年 9 月至 2013 年
11 月 兼任 国泰 6 个月 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2013 年 10 月
起 兼 任 国 泰 双 利 债 券 证 券
投资基 金的 基金 经理；2016
年1 月起 兼任 国泰 新目 标 收
益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 起兼 任国 泰 民
惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月 起兼 任国 泰 民
丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2017 年 8 月起 兼 任
国 泰 民 安 增 益 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 9
月 起 兼 任 国 泰 中 国 企 业 信
用 精 选 债 券 型 证 券 投 资 基
金（ QDII ） 的基 金经 理。 2014
年 3 月至 2015 年 5 月任绝
对收益 投资 （事 业） 部 总 监
助理，2015 年 5 月至 2016
年1 月 任绝 对收 益投 资 （ 事
业 ） 部 副 总 监 ，2016 年 1
月 起 任 绝 对 收 益 投 资 （ 事
业） 部 副总 监 （主 持工 作） ，
2017 年 7 月 起任 固收 投 资
总监。
黄志翔
本基金
的基金
经理、
2017-04-17 - 7 年
学士。2010 年 7 月至 2013
年6 月在 华泰 柏瑞 基金 管 理
有 限 公 司 任 交 易 员 。2013国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国泰淘
金互联
网债
券、国
泰信用
债券、
国泰润
利纯债
债券、
国泰现
金宝货
币市场
基金、
国泰润
鑫纯债
债券、
国泰瞬
利货币
ETF、上
证10
年期国
债
ETF、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混合
的基金
经理
年6 月加 入国 泰基 金管 理 有
限公司， 历任 交易 员和 基 金
经理助 理。2016 年11 月起
任 国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和 国 泰 信 用
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2017 年 3 月起 兼 任
国 泰 润 利 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 国 泰 现 金 宝 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 4 月 起兼 任国 泰 民
丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2017 年 7 月起 兼 任
国 泰 润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2017
年8 月起 兼任 国泰 瞬利 交 易
型 货 币 市 场 基 金 和 上 证 10
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理,2017 年 9 月起 兼任 国 泰
民 安 增 益 定 期 开 放 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的 异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三 季度A 股 市场 呈 现稳步 上涨 的格 局 ， 沪 深 300 指 数单 季度 上涨 了 4.63% ， 而创
业板指 数也 小幅 上涨 了 2.69% 。 钢 铁 、 煤炭 和有 色金 属等周 期性 行业 在严 格的 环保限 产政 策
下出现 了盈 利的 大幅 改善 和股票 的大 幅上 涨， 成为 三季度 市场 最大 的赢 家。
本基金 在三 季度 基本 维持 了股票 仓位 的配 置情 况 ， 在结构 方面 主要 精选 了金 融、 电子 和
家电等 各个 大行 业的 龙头 企业 ， 并 且保 持了 较高 的 股票集 中度 。 因为 本基 金 存在较 长的 封闭
期， 所以 基金 采取 长期 集 中持有 行业 龙头 ， 不在 乎 短期的 估值 波段 ， 以赚 钱 企业盈 利增 长的
钱为出 发点 ，做 时间 的朋 友。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2017 年第 三季 度 的净值 增长 率 为 1.53% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.76% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年四 季度 ，我 们 认为， 宏观 经济 增速 的回 落，以 及去 杠杆 去泡 沫的 监管政 策
应该会 限制 资本 市场 出现 系统性 的机 会 ， 但 无论 是 宏观经 济还 是资 本市 场 ， 稳定运 行都 是管国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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理层所 期望 的 ， 因 此市 场 出现大 幅波 动的 概率 比较 小， 分化 的结 构性 行情 会 是市场 运行 的主
要特征 。 操作 方面 ， 本 基 金会密 切关 注宏 观经 济的 走势和 监管 实施 力度 的轻 重缓急 ， 而在 个
股方面 还是 严格 坚持 基于 盈利确 定性 和估 值安 全性 的分析 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 225,797,906.69 90.27
其中： 股票 225,797,906.69 90.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,247,560.42 9.69
7 其他各 项资 产 89,456.02 0.04
8 合计 250,134,923.13 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
39,793.60
0.02
C 制造业
173,510,317.71 69.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,093.44 0.01
E 建筑业
11,515,552.00 4.61
F 批发和 零售 业
77,286.30 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
180,763.86 0.07
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
74,481.17 0.03
J 金融业
39,964,020.00 16.00
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
50,222.25 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业
116,091.43 0.05
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
51,196.08 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业
71,788.86 0.03
S 综合
- -
合计
225,797,906.69 90.42
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601318 中国平 安 355,500 19,253,880.00 7.71
2 002415 海康威 视 578,250 18,504,000.00 7.41
3 600276 恒瑞医 药 283,200 16,972,176.00 6.80
4 600519 贵州茅 台 32,416 16,779,818.24 6.72
5 000858 五粮液 275,600 15,786,368.00 6.32
6 000651 格力电 器 403,700 15,300,230.00 6.13
7 601901 方正证 券 1,562,400 13,436,640.00 5.38
8 600660 福耀玻 璃 523,700 13,349,113.00 5.35
9 002450 康得新 625,900 13,275,339.00 5.32
10 000895 双汇发 展 522,700 13,015,230.00 5.21
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
12
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体（ 除 “方 正证 券 ”公 告其
违规情 况外） ，没 有被 监管部 门立案 调查 或在 报告编 制日前 一年 受到 公开谴 责、
处罚的情况。
方正证券股份有限公司（简称方正证券）未按照《证券登记结算管理办法》第
24 条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》
第6 条、 第 8 条、 第 13 条， 《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》 第
3 条第（4）项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第 50 条
的规定对客户的身份信息进行审查和了解， 违反了 《证券公司监督管理条例》 第
28 条第1 款规定。 依据 《证券公司监督管理条例》 第 84 条规定， 证监会决定对
方正证券责令改正， 给予警告， 没收违法所得约 1,823 万元， 并处以约 5,470 万
元罚款。
本基金管理人此前投资方正证券股票时， 严格执行了公司的投资决策流程， 在充
分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池， 而后进行了投资， 并进行
了持续的跟踪研究。
该情况发生后， 本基金管理人就方正证券受处罚事件进行了及时分析和研究， 认
为方正证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 84,590.03
2 应收证 券清 算款 - 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,865.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 89,456.02
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 210,653,829.45
报告期 基金 总申 购份 额 -
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,653,829.45
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年7 月1 日
至 2017 年9 月30
日
105,00
3,725.
00
- -
105,003,725
.00
49.85%
2
2017 年7 月1 日
至 2017 年9 月30
日
105,00
3,725.
00
- -
105,003,725
.00
49.85%
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、关 于准 予国 泰民 丰回 报 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批复
2、国 泰民 丰回 报定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
3、国 泰民 丰回 报定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
9.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
