国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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国 泰 景气 行 业灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 10 月 24 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰景 气行 业灵 活配 置混 合
基金主 代码 003593
交易代 码 003593
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 821,694,162.63 份
投资目 标
在严格 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 力争实
现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 在投 资运 作中 ，通 过优选 景气 度持 续向 上的 行业，
从中挑 选出 具备 持续 成长 性的公 司， 并在 合理 的价 值区间
内投资 ，以 期实 现基 金资 产的长 期增 值。
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 将 及 时 跟 踪 市 场 环 境 变 化 ， 根 据 宏 观 经 济 运 行 态国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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势、 宏 观经 济政 策变化 、 证券市 场运 行状 况、 国 际 市场变
化情况 等因 素的 深入 研究 ， 判断 证券 市场 的发 展趋 势， 综
合评价 各类 资产 的风 险收 益水平 ， 制 定股 票、 债 券 、 现金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则和 调整 范围 。
2、股 票投 资策 略
（1） 景气 行业 选择
本 基 金 所 称 景 气 行 业 是 指 景 气 程 度 高 或 者 趋 势 向 好 的 行
业， 主 要包 括符 合社 会 经 济发展 趋势 、 契 合政 府政 策目标 、
周期向 上以 及受 各种 内外 因素驱 动， 如行 业的 重大 产品创
新、技 术突 破等 而引 起高 景气程 度或 者趋 势向 好的 行业 。
具体而 言， 本基 金将 通过 定性和 定量 相结 合的 方法 筛选景
气行业 。定 性方 面主 要分 析以下 四个 要素 ：
1 ） 行 业 与 社 会 经 济 发 展 趋 势 的 契 合 程 度 ， 是 决 定 行 业 生
存 和 发 展 的 根 本 力 量 。 与 社 会 经 济 发 展 趋 势 相 契 合 的 行
业， 将 获得 稳定 提升 的社 会需求 ， 从 而在 未来 较长 时间内
处于景 气状 态；
2） 政 府的 政策 目标， 将对 行业的 景气 程度 产生 重大 影响。
政府的 发展 规划 ， 以及 产 业扶持 、 产 业振 兴政策 ， 是推动
相关行 业景 气程 度长 期向 好的重 要力 量； 反之 ， 政 府针对
某些行 业的 调控 政策 ， 亦 是抑制 相关 行业 景气 程度 的重要
因素；
3 ） 各 行 业 的 景 气 程 度 及 变 动 趋 势 与 经 济 发 展 过 程 中 的 周
期性波 动存 在密 切联 系， 同时， 由于 各行 业自 身特 点和运
行规律 的不 同， 因此， 经 济周期 中的 各个 阶段， 将 对各行
业景气 程度 及变 动趋 势造 成不同 的阶 段性 影响 ；
4 ） 行 业 的 各 项 内 生 因 素 ， 包 括 行 业 的 重 大 产 品 创 新 、 技
术突破 等， 从而 能够创 造 新的需 求、 提高 生产效 率 、 降低
生产成 本， 也将 对行 业的 景气程 度产 生巨 大的 促进 作用 。
本 基 金 将 在 对 以 上 影 响 各 行 业 景 气 程 度 及 变 动 趋 势 的 因国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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素进行 定性 分析 的基 础上 ， 以行 业预 期主 营业 务收 入增长
率、 净 利润 增长 率、 净资 产收益 率及 变化 趋势 等定 量指标
判断各 行业 景气 程度 及变 动趋势 ， 并 通过 与市 场平 均水平
和行业 历史 水平 的比 较， 优选出 景气 程度 高或 趋势 向好的
景气行 业。
（2） 价值 成长 选股 策略
本基金 采用 价值 成长 策略 （GRAP） ， 根据 上市 公司 获利能
力、 成 长能 力、 估 值水 平 等指标 ， 在 景气 行业中 选 择估值
合理且 确定 性成 长空 间大 的个股 。 运 用定 性和 定量 相结合
的方法 ， 综 合分 析其 投资 价值和 成长 能力 ， 确 定投 资标的
股票， 构建 投资 组合 。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 密切 关注 国内 外宏 观经济 走势 与我 国财 政、 货币政
策动向 ， 预 测未 来利 率变 动走势 ， 自 上而 下地 确定 投资组
合久期 ， 并 结合 信用 分析 等自下 而上 的个 券选 择方 法构建
债券投 资组 合， 配置 能够 提供稳 定收 益的 固定 收益 类投资
工具。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 投资 股指 期货 将主 要选择 流动 性好 、 交 易活 跃的股
指期货 合约 。 本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降低
股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本， 并利 用股 指期 货的 对冲作
用，降 低股 票组 合的 系统 性风险 。
5、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 综 合考 虑中 小企 业私募
债的安 全性 、 收 益性 和流 动性等 特征 ， 选 择具 有相 对优势
的品种 ， 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础 上， 谨慎进
行中小 企业 私募 债券 的投 资。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款 、 支 持资 产的 构成及国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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质量、 提前 偿还 率、 风险 补偿收 益和 市场 流动 性等 影响资
产支持 证券 价值 的因 素进 行分析 ， 并 辅助 采用 蒙特 卡洛方
法等数 量化 定价 模型 ， 评 估资产 支持 证券 的相 对投 资价值
并做出 相应 的投 资决 策。
7、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×5 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 是 证券投 资基 金中 预期 风险 和预期
收益中 等的 产品 。 基 金的 预期风 险和 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 18,442,481.55
2. 本期 利润 51,512,650.07
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0609
4. 期末 基金 资产 净值 926,427,365.03
5. 期末 基金 份额 净值 1.1275
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益； 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.72% 0.86% 2.24% 0.29% 3.48% 0.57%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰景 气行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2017 年3 月 20 日 至 2017 年9 月 30 日)
注：1 、本 基金 的合 同生 效 日为2017 年3月20 日 ，截 至2017年9月30 日 ，本 基金 运 作时间 未满
一年；
2、本 基金 在六 个月 建仓 结 束时， 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨飞
本基金
的基金
经理、
国泰金
龙行业
混合、
国泰估
值优势
混合
（LOF）
、国泰
中小盘
成长混
合
（LOF）
、国泰
大健康
股票的
基金经
理
2017-03-20 - 9 年
硕士研 究生 。 2008 年 7 月至
2009 年 8 月 在诺 德基 金 管
理有限 公司 任助 理研 究员 ，
2009 年 9 月至 2011 年2 月
在 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限
公 司 任 研 究 员 。2011 年 2
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 研究 员、 基 金 经
理助理 。2014 年 10 月起任
国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年3 月起 兼任 国泰 估值 优 势
混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
（ 原 国 泰 估 值 优 势 股 票 型
证券投 资基 金 （LOF ） ） 的 基
金经理 ， 2015 年 5 月起 兼 任
国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF ） （原 国 泰
中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 （LOF ） ） 的 基金 经理 ，
2015 年 5 月至 2016 年5 月
任 国 泰 成 长 优 选 混 合 型 证
券投资 基金 （ 原国 泰成 长 优
选股票 型证 券投 资基 金） 的
基金经 理 ， 2016 年2 月起兼
任 国 泰 大 健 康 股 票 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2016
年 4 月至 2017 年 5 月任国
泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年3
月 起 兼 任 国 泰 景 气 行 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
李恒
本基金
的基金
2017-05-10 - 7 年
硕士研 究生 。 2010 年 7 月至
2016 年 12 月 在华 夏基 金 管国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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经理、
国泰金
马稳健
混合的
基金经
理
理 有 限 公 司 工 作 ， 其 中 ，
2010 年 7 月至 2015 年4 月
任研究 员，2015 年 4 月至
2016 年 8 月 任投 资经 理 。
2016 年 12 月 加入 国泰 基 金
管理有 限公 司， 拟 任基 金 经
理。 2017 年 1 月起 任国 泰 金
马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2017 年 5 月起
兼 任 国 泰 景 气 行 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 三季度以 来，国 内 经济形势整 体稳定 ，货币 政策在预期 中维持 中性。 企业盈利
在整体 稳定 的大 形势 下也 有了较 多释 放 ， 同 时叠 加 供给侧 改革 、 环保 督查 等 政策的 影响 ， 市
场对宏 观经 济的 乐观 情绪 在三季 度较 为明 显， 上证 指 数以及 大宗 商品 等市 场均 出现了 一定 幅
度的上 涨。 本基 金的 长期 投 资策略 是通 过自 上而 下和 自下而 上的 基本 面研 究精 选处在 行业 较
高景气 度 、 估 值相 对低 估 或者合 理 ， 可 以以 时间 换 空间的 行业 性投 资机 会 。 本季度 以来 基金
一直坚 持既 定策 略 ， 针 对 园林环 保 、 可 选消 费、 医药 生物 、 消 费电 子等 领域 进 行了重 点投 资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本基金 在2017 年第 三季 度 的净值 增长 率 为 5.72% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.24% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四 季度 ， 我们 认为A 股市场 整体 而言 估值 水平 仍然处 在合 理区 间 ， 并 不 缺少结 构性
机会 。 而 随着 经济 整体 已 经连续 复苏 近6 个季 度 ， 未来走 势的 不确 定性 将逐 步加大 ， 不宜 过
度受三 季度 以来 较为 乐观 的市场 情绪 影响 ， 在投 资 上仍需 保持 稳中 求进 的原 则。 站在 目前 时
点， 我们 认为 传统 行业 和 新兴领 域均 有较 多领 域仍 处在较 高的 行业 景气 度 ， 具备较 好的 投资
机会 。 本 基金 将继 续优 化 持仓结 构 ， 重 点在 园林 环 保 、 消费 电子 、 医疗 健康 、 金 融保 险等 高
景气度 行业 重点 投资 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 855,725,412.43 91.69 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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其中： 股票 855,725,412.43 91.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,693,161.97 7.79
7 其他各 项资 产 4,906,235.57 0.53
8 合计 933,324,809.97 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
39,793.60
0.00
C 制造业
592,729,734.53 63.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,093.44 0.00
E 建筑业
142,217,968.83 15.35
F 批发和 零售 业
21,877,109.24 2.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,804,053.16 0.95
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,468.03 0.00
J 金融业
48,690,249.00 5.26
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
41,158,642.11 4.44 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.00
S 综合
- -
合计
855,725,412.43 92.37
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002217 合力泰 7,623,298 85,762,102.50 9.26
2 600056 中国医 药 3,471,009 84,900,880.14 9.16
3 300197 铁汉生 态 5,685,402 76,980,343.08 8.31
4 000568 泸州老 窖 1,245,276 69,859,983.60 7.54
5 300296 利亚德 3,436,878 69,253,091.70 7.48
6 002310 东方园 林 3,105,075 65,237,625.75 7.04
7 000333 美的集 团 1,312,100 57,981,699.00 6.26
8 000858 五粮液 921,615 52,790,107.20 5.70
9 600519 贵州茅 台 95,784 49,581,629.76 5.35
10 300355 蒙草生 态 3,188,121 41,158,642.11 4.44
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元) 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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1 存出保 证金 267,667.11
2 应收证 券清 算款 136,854.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,583.88
5 应收申 购款 4,489,130.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,906,235.57
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 829,378,520.47
报告期 基金 总申 购份 额 337,536,997.56
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 345,221,355.40
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 821,694,162.63
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
14
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、关 于准 予国 泰景 气行 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注 册的 批复
2、国 泰景 气行 业灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
3、国 泰景 气行 业灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
