国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国 泰 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 10 月 24 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰证 券ETF
基金主 代码 512880
交易代 码 512880
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 344,291,482.00 份
投资目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 成份 股组成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股
及其权 重的 变动 而进 行相 应的调 整。 但因 特殊 情况 （如成
份股长 期停 牌、 成份 股发 生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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通量发 生变 化、 成份股 公 司行为 、 市 场流 动性不 足 等） 导
致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步
调整时 ， 基 金管 理人 将对 投资组 合进 行优 化， 尽量 降低跟
踪误差 。 在 正常 市场 情况 下， 本 基金 的风 险控 制目 标是追
求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.2% ， 年跟 踪误 差不超
过2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏
离度和 跟 踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措
施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年
期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 等 固 定 收 益 类 品
种， 其 目的 是保 证基 金资 产流动 性并 提高 基金 资产 的投资
收益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限
结构 、 分 散化 投资 、 行 业分 布等因 素 ， 坚 持价 值投 资 理念，
把握市 场交 易机 会。 在严 格遵守 法律 法规 的基 础上 ， 通过
信用研 究和 流动 性管 理， 选择经 风险 调整 后相 对价 值较高
的品种 进行 投资 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通 过对 权证 标的 证券 基本面
的研究 ， 结 合权 证定 价模 型寻求 其合 理估 值水 平， 并积极
利用正 股和 权证 之间 的不 同组合 来套 取无 风险 收益 。 本基
金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险性
特征， 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择， 谨慎 进行 投资，
追求较 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于
混合型 基金 、 债 券型 基金 和货币 市场 基金 ， 属 于较 高风险 、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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较高收 益的 基金 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 21,107,186.66
2. 本期 利润 28,004,146.18
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0990
4. 期末 基金 资产 净值 382,440,184.93
5. 期末 基金 份额 净值 1.1108
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 9.74% 1.43% 7.70% 1.44% 2.04% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2016 年7 月 26 日 至2017 年9 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年7 月26 日。 本基 金在 六个月 建仓 期结 束时 ，各 项资产 配置 比
例符合 合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
ETF、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰上证
2016-07-26 - 16 年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年9 月在 华安 基金 管理 有 限
公 司 任 量 化 分 析 师 ；2006
年 9 月至 2007 年 8 月在汇
丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
任 应 用 分 析 师 ；2007 年 9
月至2007 年10 月 在平 安 资
产 管 理 有 限 公 司 任 量 化 分
析师；2007 年10 月加 入 国
泰基金 管理 有限 公司， 历 任
金融工 程分 析师、 高级 产 品国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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180 金
融ETF
联接、
国泰沪
深300
指数、
国泰黄
金ETF
联接、
国泰深
圳
TMT50
指数分
级、国
泰中证
军工
ETF、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰策
略收益
灵活配
置混
合、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
（LOF）
、国泰
量化收
益灵活
配置混
合、国
泰宁益
定期开
放灵活
经理和 基金 经理 助理。2014
年1 月起 任国 泰黄 金交 易 型
开放式 证券 投资 基金、 上 证
180 金融 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证
180 金融 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经 理 ， 2015 年3 月起兼
任国泰 深证TMT50 指数 分 级
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 4 月 起兼 任国 泰 沪
深300 指 数证 券投 资基 金 的
基金经 理 ， 2016 年4 月起兼
任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经 理 ， 2016 年7 月起兼
任 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年3
月至 2017 年 5 月 兼任 国 泰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ， 2017 年 3 月起
兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证
券 投 资 基 金 （LOF ）的基金
经理 ， 2017 年4 月 起兼 任 国
泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数
证券投资基金（LOF ）的基
金经理 ， 2017 年 5 月起 兼 任
国 泰 策 略 价 值 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 （由 国 泰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
变 更 而 来 ） 、 国 泰 量 化 收 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年8
月 起 兼 任 国 泰 宁 益 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 7 月 起 任 投 资 总 监 （ 量
化） 、 金融 工程 总监 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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配置混
合的基
金经
理、投
资总监
（量
化） 、 金
融工程
总监
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 受供 给侧 结构 改革 影响 ， 以 有色 金属 、 钢 铁 、 煤炭为 代表 的周 期性 上游 行业表 现
突出； 受新 能源 汽车 双积 分政策 出台 预期 刺激 ，新 能源汽 车相 关的 主题 表现 不俗。 结构 上 ，
受益风 险偏 好提 升 ， 估 值 和业绩 匹配 更佳 的二 线蓝 筹表现 靓丽 。 进入9 月 份 ， 随 着十 九大 的
临近， 市场 的振 幅大 幅收 窄，9 月份 上证 综指 微跌 0.35% ， 区间 振幅 不到2% 。 最终三 季度 上
证综指 上 涨4.9% ， 沪深 300 指数 上涨4.63% ， 中小 板 指上 涨 8.86% ， 创业 板指 上涨 2.69% 。
在行业 表现 上 ， 申 万一 级行 业中表 现最 好的 有色 、 钢铁 和食品 饮料 ， 涨幅 分别 为 28.13% 、
18.96% 和11.52% ， 而表 现 较差的 为公 用事 业 、 传 媒 、 纺 织服 装 ， 分 别下 跌了 3.14% 、3.09% 、
1.97% 。
在市场 风险 偏好 回暖 的情 况下 ， 高 弹性 的券 商股 迎 来阶段 性的 投资 机会 。 三 季度中 证证
券公司 指数 上 涨7.7% ， 本 基金上 涨 9.74% 。
作为完 全跟 踪标 的指 数的 被动型 基金 ， 本基 金避 免 了不必 要的 主动 操作 ， 减 少了交 易冲
击成本 ， 并通 过精 细化 管 理确保 基金 组合 与指 数权 重基本 一致 。 本报 告期 本 基金年 化跟 踪误
差为0.75% ， 低于 基金 合同 的年化 跟踪 误差 不超 过 2%的规定 ， 在较 好完 成跟 踪 目标的 情况 下
为基金 持有 人获 取了 一部 分超额 收益 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
国泰中 证全 指证 券 ETF 在 2017 年第 三季 度的 净值 增 长率 为 9.74% ，同 期业 绩 比较基 准
收益率 为7.70% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
四季度 随着 十九 大的 顺利 召开， 市场 将逐 步聚 焦到 新 一届领 导层 上任 后政 策落 地所带 来
的相关 行业 和主 题投 资机 会。 随着 三季 报的 公布 ， 上市公 司全 年的 业绩 逐步 明朗 ， 估 值将 逐
步切换 到对 于 2018 年的 预 期，业 绩确 定性 强， 符合 中国经 济未 来方 向的 上市 公司有 望受 到
资金的 青睐 。
作为沪 深两 市首 只跟 踪证 券行业 的证 券 ETF ， 本基 金 （512880 ） 具有 流动 性 好、 跟 踪标
的指数 紧密 的优 点， 是把 握证券 行业 投资 机会 的优 选。
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 379,968,931.28 98.76
其中： 股票 379,968,931.28 98.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,818,366.56 0.99
7 其他各 项资 产 969,896.14 0.25
8 合计 384,757,193.98 100.00
注：股 票投 资中 包含 可退 替代款 估值 增值 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
39,793.60 0.01 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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C 制造业
1,243,557.58 0.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,093.44 0.01
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,468.03 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.01
S 综合
- -
合计
1,543,170.50 0.40
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
378,422,322.78 98.95
K 房地产 业
- - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
11
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
378,422,322.78 98.95
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600030 中信证 券 2,681,300 48,772,847.00 12.75
2 600837 海通证 券 2,812,522 41,569,075.16 10.87
3 601211 国泰君 安 1,569,000 33,937,470.00 8.87
4 601688 华泰证 券 1,145,068 25,901,438.16 6.77
5 000776 广发证 券 1,013,800 19,241,924.00 5.03
6 600958 东方证 券 1,074,150 17,250,849.00 4.51
7 600999 招商证 券 795,735 17,020,771.65 4.45
8 601377 兴业证 券 1,634,390 13,843,283.30 3.62
9 000166 申万宏 源 2,093,197 12,203,338.51 3.19
10 002736 国信证 券 867,500 11,876,075.00 3.11
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002892 科力尔 11,000 504,900.00 0.13
2 300679 电连技 术 1,184 134,005.12 0.04
3 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.03
4 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.02
5 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
12
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
13
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体（除 “海 通证券 ”、“ 华泰证券 ” 、
“ 广发 证券 ” 、 “ 中信 证 券 ” 、 “ 国信 证券 ”公 告 违规外 ） 没有 被监 管部 门 立案调 查或 在报
告编制 日前 一年 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
根据2016 年 11 月 25 日 海 通证券 发布 的相 关公 告， 公 司部分 营业 部对 恒生 公 司HOMS 系统 开
放专线 接入 ，客 户通 过 HOMS 系统 进行 分仓 交易 ；部 分营业 部在 明知 客户 身份 存疑情 况下 为
客户办 理有 关手 续 ， 并 推 介配资 业务 ， 在明 知客 户 疑似从 事配 资业 务后 ， 未 能采取 有效 措施
规范客 户账 户 。 在 这些 行 为中 ， 海 通证 券未 能按 照 相关规 定履 行对 客户 身份 审查和 了解 的职
能， 未切 实防 范客 户借 用 证券交 易通 道违 规从 事交 易活动 。 中国 证券 监督 管 理委员 会决 定对
海通证 券给 予警 告 ， 没 收 违法所 得2865.3 万 元， 处 以 8595.9 万元 罚款 ， 并 对 相关责 任人 给
予警告 和罚 款 。
根据2017 年 5 月 23 日海 通证券 发布 的相 关公 告 ， 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。 海通 证
券违反 了证 券公 司融 资融 券相关 管理 办法 ， 中国 证 监会拟 对中 信证 券给 予警 告， 没收 违法 所
得50.97 万 元， 处 以254.83 万 元罚 款， 并对 相关 责 任人给 予警 告和 处罚 。
根据2016 年 11 月 25 日 华 泰证券 发布 的相 关公 告， 公司部 分客 户通 过恒 生公 司 HOMS 系 统、
同花顺 系统 接入 ， 华泰 证 券未按 要求 采集 客户 交易 终端信 息 ， 未 能确 保客 户 交易终 端信 息的
真实性 、 准确 性、 完整 性 、 一 致性 、 可 读性 ， 未 采 取可靠 措施 采集 、 记录 与 客户身 份识 别有
关的信 息 。 中 国证 券监 督 管理委 员会 决定 对华 泰证 券给予 警告 ， 没收 违法 所 得 1823.5 万元，
处以5470.6 万 元罚 款， 并 对相关 责任 人给 予警 告和 罚款。
根据2016 年 11 月 26 日 广 发证券 发布 的相 关公 告， 公 司部分 营业 部对 恒生 公 司HOMS 系统 开
放专线 接入 ， 广发 证券 未 采集客 户交 易终 端信 息 ， 未能确 保客 户交 易终 端信 息的真 实性 、 准
确性、 完整 性、 一致 性、 可读性 ，未 采取 可靠 措施 采集、 记录 与客 户身 份识 别有关 的信 息 。
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 广 发 证 券 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 680.51 万 元 ， 处 以
2041.54 万 元罚 款， 并对 相关责 任人 给予 警告 和罚 款。
根据2017 年 5 月 25 日中 信证券 发布 的相 关公 告 ， 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。 中信 证
券在司 度 （上 海） 贸易 有 限公司 从事 证券 交易 时间 连续计 算不 足半 年的 情况 下， 为其 提供 融
资融券 服务 ，违 反了 证券 公司融 资融 券相 关管 理办 法，中 国证 监会 拟对 中信 证券给 予警 告 ，国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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没收违 法所 得6165.58 万 元，处 以30827.92 万元 罚 款，并 对相 关责 任人 给予 警告和 处罚 。
根据2017 年 5 月 25 日国 信证券 发布 的相 关公 告 ， 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。 国信 证
券为上 海司 度实 际控 制的 账户提 供融 资融 券服 务的 过程中 ， 违 反了 证券 公司 融 资融券 相关 管
理办法 ，中 国证 监会 拟对 国信证 券给 予警 告， 没收 违法所 得 2088.67 万 元， 处以 10443.34
万元罚 款， 并对 相关 责任 人给予 警告 和处 罚。
该情况 发生 后 ， 本 基金 管 理人就 上述 公司 受处 罚事 件进行 了及 时分 析和 研究 ， 认 为上 述公 司
存在的 违规 问题 对公 司经 营成果 和现 金流 量未 产生 重大的 实质 影响 ， 对 该公 司 投资价 值未 产
生实质 影响 。本 基金 管理 人将继 续对 该公 司进 行跟 踪研究 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 82,504.71
2 应收证 券清 算款 885,920.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,470.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 969,896.14
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 266,291,482.00
报告期 基金 总申 购份 额 809,000,000.00
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 731,000,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 344,291,482.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查 文件目 录
1、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同
2、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议
3、关 于准 予国 泰中 证全 指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 注册 的批 复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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昱大 厦16 层-19 层。
本基金托管 人中国 建设银 行股份有限 公司办 公地点 —— 北京市 西城区 闹市口 大街 1 号
院1 号 楼。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
