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国寿尊享A(000668)

国寿尊享:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
国寿安保尊享债券型证券投资基金 
2017 年第3 季度报告 
2017 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国寿安保基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月27 日 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年10 月26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国寿安 保尊 享债 券 交易代 码 000668 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年7 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,051,046,362.78 份 投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 以及 有效 控制 风险的 基础 上, 通过 积极 主动的 投资 管理 ,力 争为 基金 份额持 有人 提供 超越 业绩 比较基 准的 当期 收益 以及 长期 稳定的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 在投 资中 主要 基于 对国家 财政 政策 、货 币政 策的 深入分 析以 及对 宏观 经济 的动态 跟踪 ,采 用期 限匹 配下 的主动 性投 资策 略, 主要 包括: 类属 资产 配置 策略 、期 限结构 策略 、久 期调 整策 略、个 券选 择策 略、 分散 投资 策略、 回购 套利 策略 、可 转换债 券投 资策 略、 中小 企业 私募债 投资 策略 等投 资管 理手段 ,对 债券 市场 、债 券收 益率曲 线以 及各 种固 定收 益品种 价格 的变 化进 行预 测, 相机而 动、 积极 调整 。 业绩比 较基 准 2014 年7 月 24 日至2014 年12 月31 日为 中债 综合 (财 富) 指 数收 益率,2015 年1 月 1 日起 为中 债综 合 ( 全 价) 指数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风 险、较 低预 期收 益的 品种 。本基 金债 券资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 80 %, 不主 动参与 股票 投资 。 从 预期 风险 收益方 面看 ,本 基金 的预 期风险 收益 水平 相应 会高 于货国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


币市场 基金 ,低 于混 合型 基金、 股票 型基 金。 基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 国寿安 保尊 享债 券 A 国寿安 保尊 享债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000668 000669 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,045,808,542.49 份 5,237,820.29 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 国寿安 保尊 享债 券 A 国寿安 保尊 享债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 17,826,566.46 29,498.59 2.本 期利 润 18,355,820.29 29,134.01 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0158 0.0140 4.期 末基 金资 产净 值 1,370,926,206.97 6,814,531.50 5.期 末基 金份 额净 值 1.311 1.301 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用,计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 国寿安 保尊 享债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.16% 0.04% -0.15% 0.03% 1.31% 0.01% 国寿安 保尊 享债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.09% 0.04% -0.15% 0.03% 1.24% 0.01% 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


注 : 本 基金 的基 金合 同于2014 年7 月24 日生 效, 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生 效之日 起6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。本 基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为2014 年 7 月 24 日至2017 年9 月30 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 董瑞倩 投 资 管 理 部 总 经理、 基 金经理 2014 年 7 月24 日 - 20 年 董瑞倩 女士 , 硕士 。 曾 任 工 银瑞信基金管理有限公司 专户投 资部 基金 经理, 中 银 国际证券有限责任公司定 息收益 部副 总经 理、 执 行 总 经理; 现 任国 寿安 保基 金 管 理有限公司投资管理部总 经理, 国 寿安 保尊 享债 券 型 证券投 资基 金、 国 寿安 保 尊 益信用纯债一年定期开放国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


债券型 证券 投资 基金、 国 寿 安保稳恒混合型证券投资 基金、 国 寿安 保尊 盈一 年 定 期开放债券型证券投资基 金、 国寿 安保 稳健 回报 混 合 型证券 投资 基金、 国寿 安 保 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国寿安保尊利增强回报债 券型证 券投 资基 金、 国 寿 安 保稳信混合型证券投资基 金、 国寿 安保 尊裕 优化 回 报 债券型证券投资基金及国 寿 安保安吉纯债半年定期 开放债券型发起式证券投 资基金 基金 经理 。 注:任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保尊享债券型 证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定, 本着诚实守信、 勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基 础上, 为基金份额持有 人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金运 作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内, 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内, 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为; 且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5% 的情形。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年三季度中国经济总体平稳运行, 二三线城市房地产政策不断收紧, 房贷利国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


率上浮明显, 导致全国性的房地产销售与投资缓慢小幅下降; 与此同时, 基建投资稍 有走弱, 出口则受到汇 率走强的负面影响, 环保督察整改对部分重化工业的生产也形 成了一定扰动。 物价方面, 以猪肉为代表的食品仍处于低位, 环保督察升级造成了上 中游行业产品价格大幅上涨,PPI 环比涨幅扩大,CPI 核心通胀也处于相对高位,通 胀预期出现反复。 政策方面, 货币政策基调仍然是稳健中性, 金融机构去杠杆调整初 步到位,央行在9 月末宣布 18 年起实施定向降准,但非银机构资金面在 关键时点仍 呈现紧平衡局面。 三季度债券市场利率总体呈震荡走势, 未能延 续 6 月的回暖行情, 资金面和通胀 的扰动制约了债券市场的做多情绪, 而且市场 对宏观经济的判断也存在一定分歧。 三 季度可转债市场走出了结构性行情, 国君、 光大等流动性好的金融转债有一定波段操 作的空间。 投资运作方面,本基金 2017 年三季度继续以中短久期、中高评级信用债为主要 配置品种,适当提高组合久期。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末国寿安保尊享债券 A 基金份额净值为 1.311 元, 本报告期基金份 额净值增长率为1.16% ;截至本报告期末国寿安保尊享 债券C 基金份额净值为 1.301 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.09%;同期业绩比较基准收益率为-0.15%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,367,551,904.80 96.75 其中: 债券


1,367,551,904.80 96.75 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


9,955,417.03 0.70 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


8 其他资 产


35,910,041.94 2.54 9 合计





1,413,417,363.77





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 72,024,000.00 5.23 其中: 政策 性金 融债 72,024,000.00 5.23 4 企业债 券 603,042,904.80 43.77 5 企业短 期融 资券 140,464,000.00 10.20 6 中期票 据 552,021,000.00 40.07 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,367,551,904.80 99.26 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140225 14 国开 25 700,000 70,028,000.00 5.08 2 101659069 16 东旭 光电MTN002A 700,000 69,048,000.00 5.01 3 101651048 16 金 鹰商 贸MTN001 500,000 48,650,000.00 3.53 4 101659040 16 七 师国 资MTN001 500,000 47,435,000.00 3.44 5 101664019 16 蚌 埠投 资MTN001 400,000 39,252,000.00 2.85 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。 5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ,没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 10,939.76 2 应收证 券清 算款 1,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 34,798,829.82 5 应收申 购款 100,272.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 35,910,041.94 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期可转债。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 国寿安 保尊 享债 券 A 国寿安 保尊 享债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,677,657,211.33 1,517,970.24 报告期 期间 基金 总申 购份 额 127,603,438.66 4,100,234.86 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 759,452,107.50 380,384.81 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,045,808,542.49 5,237,820.29 注 :报 告期 内基 金总 申购 份额含 红利 再投 资和 转换 入份额 ,基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


单位 :份 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 116,036,766.54 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 116,036,766.54 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 11.04 注:本 管理 人持 有的 份额 为 A 类 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 报告期内基金管理人未交易本基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-20170930 1,428,563,808.15 - 706,180,000.00 722,383,808.15 68.73% 个人 1 - - - - - - 其他 1 - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回 的风险并导致基金净值波 动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公 告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保尊享债券 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


9.2 存 放地 点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼11 层 9.3 查 阅方 式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国 寿安 保基金 管理 有限公 司 2017 年 10 月27 日