国寿安保中证 500 交 易型 开 放 式
指数证券投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年 9 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年10 月26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保中 证 500ETF
场内简 称 国寿500
交易代 码 510560
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 178,318,687.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ，采 用完 全复 制法 ， 即按照
成份股 在标 的指 数中 的基 准权重 来构 建指 数化 投资 组合，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证500 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金采 用完 全 复制法
跟踪标 指数 的表 现 ，具 有 与标的 指数 、 以及 标的 指 数所代
表的股 票市 场相 近的 风险 收益特 征。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -457,222.68
2.本期 利润
18,667,360.06
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1019
4.期末 基金 资产 净值 247,982,463.62
5.期末 基金 份额 净值 1.3907
注 ：本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.93% 0.92% 7.58% 0.94% 0.35% -0.02% 国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 的基 金合 同于 2015 年5 月29 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理
2015 年5 月29
日
- 7 年
李康先生，博士研 究生。2009
年10 月至2012 年12 月就 职于
中国国际金融有限公司， 任职
量化分 析经 理；2012 年 12 月
至 2013 年 11 月 就职 于长 盛基
金管理有限公司，任职量 化研国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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究员；2013 年 11 月 加入 国寿
安保基金管理有限公司任 基金
经理助理，现任国寿安保 沪深
300 指数型证券投资基金、 国
寿安保 中证 500 交易 型开 放式
指数证券投资基金及国寿 安保
中证 500 交 易型 开放 式指 数证
券投资基金联接基金基金经
理。
注： 任职 日期 为基 金合 同生效 日。 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《国寿安保中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内 ，本基 金管理 人严格执 行了《 证券投 资基金管 理公司 公平交 易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，本基 金未发 生违法违 规且对 基金财 产造成损 失的异 常交易 行为；且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟 踪误差 主要源 自股票停 牌和成 份股调 整等因素 引起的 成份股 权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报 告期末 本基金 份额净值 为 1.3907 元 ；本报告 期基金 份额净 值增长率为
7.93% ，业绩比较基准收益率为 7.58%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序 号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 245,632,006.35 98.84
其中： 股票 245,632,006.35 98.84
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,859,937.46 1.15
8 其他资 产 22,285.65 0.01
9 合计 248,514,229.46 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,083,022.70 1.24
B 采矿业 8,341,488.07 3.36
C 制造业 155,765,015.22 62.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,695,953.10 3.10
E 建筑业 5,664,272.13 2.28
F 批发和 零售 业 13,028,322.26 5.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,499,982.58 2.62
H 住宿和 餐饮 业 285,740.00 0.12
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,374,576.75 6.60
J 金融业 3,552,796.40 1.43
K
房地产 业
14,126,347.56 5.70 国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
3,981,822.05 1.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 663,911.00 0.27
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,078,892.50 0.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 221,410.00 0.09
Q 卫生和 社会 工作
475,462.20 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,671,177.39 1.08
S 综合 1,121,217.44 0.45
合计 245,631,409.35 99.05
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002460 赣锋锂 业 30,000 2,619,000.00 1.06
2 601012 隆基股 份 67,900 2,001,013.00 0.81
3 300136 信维通 信 44,600 1,873,200.00 0.76
4 600516 方大炭 素 58,000 1,771,900.00 0.71
5 600487 亨通光 电 49,200 1,692,480.00 0.68
6 603799 华友钴 业 16,700 1,527,549.00 0.62
7 600525 长园集 团 74,580 1,484,142.00 0.60
8 002340 格林美 151,678 1,313,531.48 0.53
9 002405 四维图 新 50,900 1,304,058.00 0.53
10 600219 南山铝 业 315,050 1,257,049.50 0.51
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,671.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 613.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,285.65
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 186,318,687.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 178,318,687.00 国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
其他 1
20170701-20170930
181,486,286.00
6,000,000.00 175,486,286.00 98.41%
产品特有风险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情形 ， 可 能 存在大 额赎 回的 风
险 ，并导致 基金净 值波动。 此外，机 构投资 者赎回后 ，可能导 致基金 规模大幅 减小，不 利于基 金的
正常运 作。
基 金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基 金资产 ，并将 采取 有效措 施保证中
小投资 者的 合法 权益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件
9.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 国寿安保中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28 号院盈泰商务中心2
号楼11 层
9.3 查 阅方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月27 日
