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财通收益增强债券C(003204)

财通收益增强债券:2017年第三季度报告查看PDF公告

 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 
 
 第 1 页 共 17 页 
 
 
 
 
 
 
财通收益 增强债券型证券投资基 金2017 年第3 季度报告 
 
2017年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:财通基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国工商银行股份 有限公司 
 
报告送出 日期:2017 年10月27 日


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 2 页 共 17 页 § 1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年10月23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 基金管理人于2017 年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C 类份额,基金 简称:财通收益增强债券C ,基金代码:003204 ,基金份额持有人持有的原份额变更 为A 类份额,基金简称:财通收益增强债券A ,基金代码:720003。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 § 2


基金产 品概况 基金简称 财通收益增强债券 场内简称 - 基金主代码 720003 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年12月20日 报告期末基金份额总额 30,281,345.13份 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利 用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金长期战略性资产配置以债券为主。同时,在不 同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、公司 基本面、市场估值水平以及投资者情绪,在一定的范 围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资 产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 3 页 共 17 页 债券资产投资策略层面,本基金将采用宏观环境分析 和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资, 主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化 策略;股票投资策略层面,本基金以价值投资为基本 投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值 选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长 潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合;本 基金在权证投资方面主要运用的策略包括价值发现策 略和套利交易策略等;如法律法规或监管机构以后允 许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生 金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为 主要目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 720003 003204 报告期末下属分级基金的份 额总额 30,281,244.69份 100.44份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金为债券型基金,其 预期风险和预期收益高于 货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。 本基金为债券型基金,其 预期风险和预期收益高于 货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月20 日, 根据 基金合 同规 定, 第一 个保 本周期 到期 日为2015 年 12 月21 日, 本基 金于2015 年12 月25 日 转型 为非 保本 的债券 型证 券投 资基 金; (2) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A 类 份额 。 § 3


主要财 务指标和基金净值表 现 3.1 主要财务 指标


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 4 页 共 17 页 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日-2017年09月30日) 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 1.本期已实现收益 163,475.30 7,095.85 2.本期利润 -16,097.50 -27,117.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0005 -0.0533 4.期末基金资产净值 37,822,713.46 101.00 5.期末基金份额净值 1.2490 1.0056 注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益; (3) 本基金 自2017 年4月14 日 起将各 类基 金份 额净 值计 算保留 到小 数点 后的 位数 更改为4位。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 财通收益增强债券A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -0.06% 0.16% -0.15% 0.03% 0.09% 0.13% 财通收益增强债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -0.67% 0.16% -0.15% 0.03% -0.52% 0.13% 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本基金 业绩 比较 基准 为 :中债 综合 指数 收益 率。 (3 本基 金自2017 年4月14日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ,原 份额 变更 为A 类份额 。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 5 页 共 17 页 3.2.2 自基金 合同 转型以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率 变动的比 较 财通收益 增强债 券型证 券 投资基金A 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年12 月25 日-2017 年9月30日) 财通收益增强债券A 业绩比较基准 2015-12-25 2016-03-30 2016-06-30 2016-09-28 2016-12-30 2017-04-06 2017-07-06 2017-09-30 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月20 日, 根据 合同规 定, 第一 个保 本周 期到期 日为2015 年12 月 21 日, 本基 金于2015 年12 月25 日 转型 为非 保本 的债 券型证 券投 资基 金; (2) 本基金 转型 为非 保本 的 债券型 证券 投资 基金 后, 股票、 权证 等权 益类 占基 金资产 : ≤ 20% ; 债券 等 固定收 益类 资产 占基 金资 产: ≥ 80 % ; 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 : ≥ 5% , 权证 占基 金资 产净 值: ≤ 3% 。 本 基金 的建 仓 期为2015 年12月25日至2016 年6月25日, 截至 建仓 期末, 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求。 截至报 告期 末, 基金 的资 产配置 符合 基金 契约 的 相关要 求; (3) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A类份 额。 财通收益 增强债 券型证 券 投资基金C 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2017年4 月14日-2017 年9月30日)


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 6 页 共 17 页 财通收益增强债券C 业绩比较基准 2017-04-14 2017-05-09 2017-06-05 2017-06-28 2017-07-21 2017-08-15 2017-09-07 2017-09-30 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月20 日, 根据 合同规 定, 第一 个保 本周 期到期 日为2015 年12 月 21 日, 本基 金于2015 年12 月25 日 转型 为非 保本 的债 券型证 券投 资基 金; (2) 本基金 转型 为非 保本 的 债券型 证券 投资 基金 后, 股票、 权证 等权 益类 占基 金资产 : ≤ 20% ; 债券 等 固定收 益类 资产 占基 金资 产: ≥ 80 % ; 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 : ≥ 5% , 权证 占基 金资 产净 值: ≤ 3% 。 本 基金 的建 仓 期为2015 年12月25日至2016 年6月25日, 截至 建仓 期末, 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求。 截至报 告期 末, 基金 的资 产配置 符合 基金 契约 的 相关要 求; (3) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A 类 份额 。 § 4


管理人 报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张亦博 本基金的基 金经理 2015年08月 27日 - 6年 澳大利亚莫纳什大学 风险管理学硕士, 特许 金融分析师(CFA) 。 历任德邦证券有限责 任公司研究所研究员, 东吴证券股份有限公 司资产管理总部债券 研究员、 债券投资经理 助理, 华宝证券有限责 任公司资产管理部固 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 7 页 共 17 页 定收益投资经理。 2015年8月加入财通基 金管理有限公司, 任财 通基金固定收益部基 金经理。 注:(1) 基 金的 首任 基金 经 理,其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ,其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定 的解聘 日期 ; (2) 非首任 基金 经理 ,其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期; (3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理 和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没 有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目 标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 8 页 共 17 页 见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析 三季度资金面依然维持紧平衡态势, 虽然接近月末、 季末等敏感时点资金面依然紧 张, 但总体来说较为平稳 , 因此本基金略微加杠杆, 并购买利率债拉长久期。 信用债方 面,由于信用利差较小,收益率曲线平坦,依然以高评级短久期为主。 4.5 报告期内 基金的业绩表现 截止到2017年9月30 日, 本基金A 类份额单位 净值为1.2490元, 报告期内,净值增长率 为-0.06% , 业绩比较基 准收益率为-0.15% , 高 于业绩比较基准0.09% ;C 类份额单位净值 为1.0056 元,报告期内净值增长率为-0.67% , 业绩比较基准收益率为-0.15% ,低于业绩 比较基准0.52% 。 4.6


报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 报告期内, 本基金未有连续20个交易日基金份额持有人数量不满200人的情况出现; 本基金资产净值于2017年5月3日至2017年7月23日期间连续57个工作日低于5000万元, 并于2017 年7月24日恢复至5000万元以上, 于2017 年7月27日再次低于5000 万元, 截至报 告期末, 已连续48个交易日。 本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况, 并将严格 按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 三季度资金面较为紧张, 央行依然维持紧平衡的态势没有改变。 央行定向降准并不 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 9 页 共 17 页 等于流动性转向,但释放出边际改善的信号,四季度预计资金面依然维持紧平衡状态。 经济方面, 受房地产市场影响, 四季度预计会有所回落。 政策方面, 货基新规虽对货基 冲击较大, 但对债市整体冲击可控。 总的来看, 近期的资金面紧张和监管政策的出台并 未引起利率债收益率的大幅上行,利率债价格已位于绝对位置的高点,上行空间不大; 虽监管政策仍有冲击的可能, 但经济数据利好债市, 四季度或将有交易性机会。 本基金 仍将坚持前期策略,配置短久期高评级债券,做好流动性管理。 § 5


投资组 合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 4,824,246.88 10.99 其中:股票 4,824,246.88 10.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 37,670,623.00 85.78 其中:债券 37,670,623.00 85.78








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 287,755.15 0.66 8 其他资产 1,133,440.36 2.58 9 合计 43,916,065.39 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%)


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 10 页 共 17 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 414,540.00 1.10 C 制造业 2,353,892.44 6.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 365,700.00 0.97 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 554,140.44 1.47 J 金融业 762,294.00 2.02 K 房地产业 373,680.00 0.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,824,246.88 12.75 5.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601688 华泰证券 33,700 762,294.00 2.02 2 601600 中国铝业 74,000 598,660.00 1.58


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 11 页 共 17 页 3 300059 东方财富 40,068 554,140.44 1.47 4 600702 沱牌舍得 11,724 458,291.16 1.21 5 000858 五 粮 液 7,701 441,113.28 1.17 6 600779 水井坊 10,400 434,928.00 1.15 7 600197 伊力特 18,300 420,900.00 1.11 8 603993 洛阳钼业 52,875 414,540.00 1.10 9 600266 北京城建 24,000 373,680.00 0.99 10 600039 四川路桥 79,500 365,700.00 0.97 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 1,982,008.50 5.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 30,931,213.80 81.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据


- 7 可转债( 可交换债) 4,757,400.70 12.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,670,623.00 99.60 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112138 12苏宁01 31,760 3,176,952.80 8.40 2 122080 11康美债 29,950 3,018,361.00 7.98 3 112257 15荣盛02 30,000 2,995,200.00 7.92


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 12 页 共 17 页 4 136078 15禹洲01 30,000 2,994,600.00 7.92 5 112321 16龙基01 30,000 2,985,900.00 7.89 5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策 本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 报告期 内,本基金投资 的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案 调查,或 在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期 内,本基金投资 的前十名股票中,没有 超出基金合同规定的备 选股票库 之外的股 票。 5.11.3 其他资 产构成


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 13 页 共 17 页 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 8,352.71 2 应收证券清算款 390,135.37 3 应收股利 - 4 应收利息 734,932.30 5 应收申购款 19.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,133,440.36 5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%) 1 110034 九州转债 729,175.80 1.93 2 110030 格力转债 704,782.20 1.86 3 110031 航信转债 425,054.40 1.12 4 113008 电气转债 415,233.00 1.10 5 113009 广汽转债 190,065.00 0.50 5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值( 元) 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 601600 中国铝业 598,660.00 1.58 重大资产重组 5.11.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因, 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 § 6


开放式 基金份额变动 单位:份 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 14 页 共 17 页 报告期期初基金份额总额 32,026,214.55 100.44 报告期期间基金总申购份额 131,714.27 10,799,136.07 减:报告期期间基金总赎回份额 1,876,684.13 10,799,136.07 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以 “- ” 填列) - - 报告期期末基金份额总额 30,281,244.69 100.44 注:(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额; (2) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额, 原份 额变 更为A 类 份额 。 § 7


基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8


影响投 资者决策的其他重要 信息 8.1 报告期内 单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-01-24至 2017-09-30 7,860, 849.06 0 0 7,860,849. 06 25.96% 机构 2 2017-07-24至 2017-07-26 0 10,799 ,136.0 7 10,799 ,136.0 7 0 0% 产品特有风险 本基金属于债券型基金, 主要投资于固定收益类品种, 运用投资组合保险策略将资产 配置于高风险资产与低风险资产。本基金投资策略在理论上可以降低本金损失的风 险、 锁定投资收益, 但在实际投资中, 可能由于市场环境急剧变化的影响导致本策略 不能有效发挥功效, 并产生一定的本金或已获取收益损失的风险。 本基金管理人将发 挥专业研究优势, 加强对市场、 固定收益类产品和上市公司基本面等的深入研究, 持 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 15 页 共 17 页 续优化组合配置,以控制本金损失风险。 在报告期内, 本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20% , 可能对基金运作 造成如下风险: (1) 赎回申请 延缓支付的 风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回, 中小投资者可能面临小额赎回申 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2) 基金净值大幅波动的 风险 该等投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动; (3) 基金规模过小导致的 风险 该等投资者赎回后, 很可能导致基金规模过小。 基金可能会面临投资银行间债券、 交 易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资 者决策的其他重要 信息 本报告期内, 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 在 《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1 、2017年07月01日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 行手机银行基金申购费率优惠活动的公告》; 2 、2017年07月01日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》; 3 、2017年07月03日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2017 年半年度资 产净值的公告》; 4 、2017年07月11日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股 票估值方法的公告》; 5 、2017年07月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机 构并参加基金申购费率优惠活动的公告》; 6 、2017年07月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告》; 7 、2017年07月19日披露了《财通收益增强债券型证券投资基金2017年第2季度报 告》; 8 、2017年07月26日披露了《基金销售网点及销售人员资格信息一览表》; 9 、2017年07月29日披露了《财通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 (2017 年第1号)》;


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 16 页 共 17 页 10 、2017年07月29日披露了 《财通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘 要(2017 年第1号)》; 11 、2017年08月01日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证 券基金费率优惠活动的公告》; 12 、2017年08月24日披露了《财通收益增强债券型证券投资基金2017 年半年度报 告》; 13 、2017年08月24日披露了 《财通收益增强债券型证券投资基金2017 年半年度报告 摘要》; 14、2017年09月07日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金适用< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)> 的公告》; 15、2017年09月08日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告》; 16、2017年09月22日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并 参加基金认申购费率优惠活动的公告》; 17、 本报告期内, 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 § 9


备查文 件目录 9.1 备查文件 目录 1 、中国证监会核准基金募集的文件; 2 、财通收益增强债券型证券投资基金基金合同; 3 、财通收益增强债券型证券投资基金托管协议; 4 、财通收益增强债券型证券投资基金招募说明书及其更新; 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7 、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2017年第3 季度 报 告 第 17 页 共 17 页 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 。 财通基金 管理有限公司 二〇一七 年十月二十七日