广发鑫富混合：2017年第三季度报告查看PDF公告
广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 1 页共 14 页
广 发 鑫富 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广州 农村商 业银 行股份 有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发鑫富混合
基金主代码 002126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 2,542,847.54 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基
金通过灵活的资产配置， 在股票、 固定收益证券和
现 金 等 大 类 资 产 中 充 分 挖 掘 和 利 用 潜 在 的 投 资 机
会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上， 结合政策面、 市场
资金面， 积极把握市场发展趋势， 根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况， 对股票、 债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
3
以规避或分散市场风险， 提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准
30%× 沪深 300 指数收 益率+70%× 中证全债指 数收
益率。
风险收益特征
本基金是混合型 基金， 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金， 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发鑫富混合 A 广发鑫富混合 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
002126 002127
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
2,541,867.54 份 980.00 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
广发鑫富混合 A 广发鑫富混合 C
1. 本期已实现收益 285,359.68 75.61
2. 本期利润 381,269.26 116.50
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0605 0.1168
4. 期末基金资产净值 3,045,008.72 1,094.76
5. 期末基金份额净值 1.198 1.117
注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
4
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发鑫富 混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
13.23% 1.26% 1.78% 0.17% 11.45% 1.09%
2 、 广 发鑫富 混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
11.92% 1.23% 1.78% 0.17% 10.14% 1.06%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 12 月 22 日 至 2017 年 9 月 30 日)
1． 广发鑫富混合 A ： 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
5
2． 广发鑫富混合 C ：
注： （1）本基金合同生效日期为 2016 年 12 月 22 日，至披露时点本基金成立未
满一年。
（2 ）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同有关规定。 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
6
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
谢军
本基金的基
金经理； 广发
增强债券基
金的基金经
理； 广发聚源
定期债券基
金的基金经
理； 广发安享
混合基金的
基金经理； 广
发安悦回报
混合基金的
基金经理； 广
发服务业精
选混合基金
的基金经理；
广发鑫源混
合基金的基
金经理； 广发
集瑞债券基
金的基金经
理； 广发鑫利
混合基金的
基金经理； 广
发景华纯债
基金的基金
经理； 广发汇
瑞一年定开
债券基金的
基金经理； 广
发安泽回报
纯债基金的
基金经理； 广
发景源纯债
基金的基金
2017-
01-10
2017-0
8-24
14 年
男， 中国籍， 金融学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证 书 和 特 许 金 融 分 析 师 状
（CFA）， 2003 年 7 月至 2006
年 9 月先后任广发基金 管理有
限公司研究发展部产品设计
人员、企业年金和债券研究
员， 2006 年 9 月 12 日至 2010
年 4 月 28 日任广发货 币基金
的基金经理，2008 年 3 月 27
日起任广发增强债券基金的
基金经理，2008 年 4 月 17 日
至 2012 年 2 月 14 日先 后任广
发基金管理有限公司固定收
益部总经理助理、副总经理、
总经理，2011 年 3 月 15 日至
2014 年 3 月 20 日任广发聚祥
保本混合基金的基金经理，
2012 年 2 月 15 日起任广发基
金管理有限公司固定收益部
副总经理， 2013 年 5 月 8 日起
任广发聚源定期债券基金的
基金经理，2016 年 2 月 22 日
起任广发安享混合基金的基
金经理，2016 年 11 月 7 日起
任广发安悦回报混合基金的
基金经理；2016 年 11 月 9 日
起任广发服务业精选混合和
广发鑫源混合基金的基金经
理， 2016 年 11 月 18 日起任广
发集瑞债券和广发鑫利混合
基金的基金经理，2016 年 11
月 28 日起任广发景华 纯债基
金的基金经理，2016 年 12 月
2 日起任广发汇瑞一年定开债广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
7
经理； 广发景
祥纯债基金
的基金经理；
广发理财年
年红债券基
金的基金经
理； 固定收益
部副总经理
券基金的基金经理， 2017 年 1
月 10 日起任广发安泽 回报纯
债和广发鑫富混 合 基 金 的 基
金经理，2017 年 2 月 17 日起
任广发景源纯债的基金经理，
2017 年 3 月 2 日起任广发景祥
纯 债 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 7 月 5 日起任广发理 财年年
红债券基金的基金经理。
王予柯
本基金的基
金经理； 广发
聚盛混合基
金的基金经
理； 广发安宏
回报混合基
金的基金经
理； 广发稳裕
保本基金的
基金经理； 广
发景盛纯债
基金的基金
经理； 广发中
债 7-10 年国
开债指数基
金的基金经
理； 广发鑫隆
混合基金的
基金经理； 广
发景丰纯债
基金的基金
经理； 广发集
富纯债基金
的基金经理
2016-
12-22
2017-0
8-24
10 年
男， 中国籍， 经济学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，2007 年 1 月至 2011 年
2 月在广发基金管理有限公司
固定收益部债券交易员兼研
究员， 2011 年 3 月 25 日至2015
年 3 月 26 日先后在广 发基金
管理有限公司机构投资部、 权
益投资二部及固定收益部任
投资经理，2015 年 5 月 27 日
至 2016 年 6 月 23 日任 广发集
鑫债券基金的基金经理， 2015
年 12 月 25 日起任广发 聚盛混
合基金的基金经理， 2016 年 1
月 8 日起任广发安宏回 报混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年 6
月 27 日起任广发稳裕 保本基
金的基金经理，2016 年 8 月
30 日起任广 发 景 盛 纯 债 债 券
型基金的基金经理， 2016 年 9
月 26 日起任广发中债 7-10 年
国开债指数基金的基金经理，
2016 年 11 月 7 日起任 广发鑫
隆混合基金的基金经理， 2016
年 11 月 23 日起任广发 景丰纯
债 基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 22 日起任广发鑫富混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2017 年 1
月 13 日起任广发集富 纯债基
金的基金经理。
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
8
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《广 发 鑫富 灵活 配 置 混 合型 证 券投 资基 金 基 金 合同 》 和其 他有 关 法 律 法规 的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金
持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内 ， 本投资组合与本公司 管理的其他
主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生
过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。
这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
三季度， 宏观经济又一次脉冲式冲高， 近期有所回落。 但是整体上， 当前经济增
长动力仍然处于过去几年以来相对较高的水平，下滑速度很平缓。 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
9
债市： 债市收益率呈现 窄幅震荡格局， 收益率 先下后上， 然后再盘整 ，10 年国 债
一度重新考验 3.7% 的阻力位置。利差维持低位盘整格局。
本基金组合在 4 月中旬之前按照企业盈利、 估 值、 成长、 现金流 、ROE 五个方面
的指标着重选取优质的个股作均衡配置，4 月之后本基金面临加大的赎回，降低了配
置品种和仓位。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 广发鑫富 A 净值增长率为 13.23% ， 广发鑫富 C 净值增长 率为 11.92% ；
同期业绩比较基准收益率为 1.78% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万且基金份额
持有人数量不满二百人的情形。 基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当
措施。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 979,810.65 32.15
其中：股票 979,810.65 32.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- - 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
10
6 银行存款和结算备付金合计 1,997,702.95 65.55
7 其他各项资产 69,962.05 2.30
8 合计 3,047,475.65 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
979,810.65 32.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
979,810.65 32.17
5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
11
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002859 洁美科技 16,665 628,770.45 20.64
2 002860 星帅尔 7,980 351,040.20 11.52
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 69,580.42
2 应收证券清算款 - 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
12
3 应收股利 -
4 应收利息 381.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,962.05
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002859 洁美科技 628,770.45 20.64
新股流通
受限
2 002860 星帅尔 351,040.20 11.52
新股流通
受限
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发鑫富混合A 广发鑫富混合C
本报告期期初基金份额总额 8,741,977.43 1,020.00
本报告期 基金总申购份额 - -
减： 本报告期基金总赎回份额 6,200,109.89 40.00
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,541,867.54 980.00
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
13
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20170701-2017
0823
8,740,
908.5
0
0.00
6,200,00
0.00
2,540,908.5
0
99.92%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
8.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
截至 2017 年 8 月 18 日，广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “ 本
基金 ” ） 已出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的基金合同终止事由，
为维护基金份额持有人利益， 根据基金合同约定， 无需召开基金份额持有人大会， 本
基金管理人决定终止本基金合同并于 2017 年 8 月 25 日起进入基金财产清算程序。 本
基金的最后运作日为 2017 年 8 月 24 日， 自 2017 年 8 月 25 日起终止办理申购、 赎回、
转 换 （ 转 入 和 转 出 ） 等 业 务 。 投 资 者 可 以 登 陆 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
（ www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 全 国 统 一 客 户 服 务 号 码
95105828 （免长途话费）咨询相关情况。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
14
（一）中国证监会批准广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二） 《广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司， 咨询电
话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
