广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1
广 发 聚丰 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 七日广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发聚丰混合
基金主代码 270005
交易代码 270005(前端) 270015(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 7,592,160,093.00 份
投资目标
依 托 中 国 快 速 发 展 的 宏 观 经 济 和 高 速 成 长 的 资 本
市场, 通过适时调整价值类和成长类股票的配置比
例和股票精选,寻求基金资产长期增值。
投资策略
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法公开发行的各类股票、 债券、 权证以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本 基 金 将 股 票 资 产 分 为 价 值 类 股 票 和 成 长 类 股 票广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
3
两类风格资产, 在两类资产中运用不同的方法分别
筛选具有投资价值的股票, 同时保持两类资产的适
度均衡配置,构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%* 沪深 300 指数+20%* 中证全债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其预期收益和风险高于货币
型基金、 债券型基金, 而低于股票型基金, 属于证
券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 -103,300,646.42
2. 本期利润 33,448,091.24
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0043
4. 期末基金资产净值 7,355,633,794.14
5. 期末基金份额净值 0.9688
注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公
允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④ 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
4
长率 ① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个
月
0.47% 0.66% 3.81% 0.47% -3.34% 0.19%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发聚丰混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2005 年 12 月 23 日至 2017 年 9 月 30 日)
注: 自 2013 年 1 月 17 日起, 本基金的业绩比较基准由“80%× 新华富 时 A600
指数+20%× 新华巴克莱 资本中国全债指数” 变更为“ 80%× 沪深 300 指数+20%×
中证全债指数” 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
5
任职日
期
离任日
期
易阳
方
本基金的基金
经理;广发聚
祥灵活混合基
金的基金经
理;广发鑫享
混合基金的基
金经理;广发
稳裕保本基金
的基金经理;
广发鑫益混合
基金的基金经
理;广发创新
驱动混合基金
的基金经理;
公司副总经
理、投资总监
2005-12-
23
- 20 年
男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕
士 , 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书,1997
年 1 月至 2002 年 11 月
任 职 于 广 发 证 券 股 份 有
限公司, 2002 年 11 月至
2003 年 11 月先后任 广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 筹
建 人 员 、 投 资 管 理 部 人
员, 2003 年 12 月 3 日至
2007 年 3 月 29 日任广 发
聚 富 混 合 基 金 的 基 金 经
理, 2005 年 5 月 13 日至
2011 年 1 月 5 日任广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
管理部总经理,2005 年
12 月 23 日起任广发 聚
丰 混 合 基 金 的 基 金 经
理,2006 年 9 月 4 日至
2008 年 4 月 16 日任广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 总 经
理助理, 2008 年 4 月 17
日 起 任 广 发 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 总 监 ,2011
年 8 月 11 日起任广发 基
金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理, 2011 年 9 月 20 日至
2013 年 2 月 4 日任广 发
制 造 业 精 选 混 合 基 金 的
基金经理,2014 年 3 月
21 日起任广发聚祥灵活
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,
2016 年 1 月 22 日起任 广
发 鑫 享 混 合 基 金 的 基 金
经理,2016 年 7 月 25
日至 2017 年 7 月 27 日
任 广 发 稳 裕 保 本 混 合 基
金的基金经理,2016 年
12 月 6 日起任广发鑫 益
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,
2017 年 6 月 9 日起任 广广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
6
发 创 新 驱 动 混 合 基 金 的
基金经理。
注:1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发聚 丰混合 型证券 投资 基金 基金合 同》和 其他 有关 法律法 规的
规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的
基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无
损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经
过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照“ 时 间优 先、 价格 优 先、 比
例 分 配、 综合 平 衡” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制;
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
7
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况, 存在 1 次成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5% 的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
上半年 GDP 同比增长 6.9% ,中国经济增长的韧性超出几乎所有人的预期,
这得益于全球经济复苏带来的内外需增长。
最近公布的经济数据显示经济增长依旧强劲。 中国 9 月官方制造业 PMI52.4 ,
连续 14 个月在荣枯线上方, 为 2012 年以来最高。 从数据看存在结构性差异, 大
中型企业处于扩张区间, 而小企业处于收缩区间, 这也是三季度大力去产能和环
保限产治理的效应。全球 9 月制造业 PMI 全 部好于 8 月数据。欧元 区 9 月制造
业 PMI 终值为 58.2,为 2011 年 2 月新高, 是跟踪的四大经济体中表现最强劲的
地区。日本 9 月制造 业 PMI 终值为 52.9,较 8 月份反弹 0.7 个百 分点。美国 9
月 ISM 制造业 PMI 为 60.8,较 8 月有 2 个百分点的大幅反弹, 为 2004 年 5 月以
来新高。外部经济强劲复苏推动进出口增长。
三季度国内加大去产能和环保治理的力度, 加之全球经济复苏增长 带来对原
材料需求提升, 推动了 PPI 在三季度维持高位 , 大大改善了上游行业特别是原材
料行业的经营业绩, 也快速提升了金融行业资产质量。 故三季度, 上游周期行业
和金融行业相关证券的表现相对出色。 中国经济的出色表现, 吸引大量国外投资
者通过港股通投资国内证券市场。 国内加强了外汇管制, 也加强了对房地产市场
的整顿, 证券市场逐渐成为居民投资的主渠道。 这些因素推动证券市场温和上涨。
本 基 金本 季度 基本 维 持了 前 期配 置思 路, 围 绕“ 高 端 制造 业+ 大 消费”展开配
置,在 高端制 造业 方面 ,主要 配置在 电子 、家 电、安 防、材 料、 汽车 及零配 件、
环保等行业 , 大消费则涵盖保险、 食品饮料、 医药等领域, 投资的重点都集中到
行业的龙头蓝筹。 由于基本没有参与上游周期行业行情以及新能源汽车行情, 业
绩受到一定影响。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内, 本基金净值增长率为 0.47% , 同 期业绩比较基准收益率为 3.81% 。 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
8
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 6,233,576,301.28 83.91
其中:股票 6,233,576,301.28 83.91
2 固定收益投资 27,096,540.00 0.36
其中:债券 27,096,540.00 0.36
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 550,000,870.00 7.40
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 616,583,895.92 8.30
7 其他各项资产 1,997,726.41 0.03
8 合计 7,429,255,333.61 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
20,903,793.60
0.28
C 制造业 5,432,034,605.73 73.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
1,100,073.45 0.01 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
9
G 交通运输、仓储和邮政业
26,767,741.00 0.36
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
293,046,468.03 3.98
J 金融业
422,973,225.54 5.75
K 房地产业
36,560,000.00 0.50
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业
44,000.50 0.00
S 综合
- -
合计
6,233,576,301.28 84.75
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 002271 东方雨虹
12,400,00
0
478,268,000.00 6.50
2 002236 大华股份
17,499,95
0
421,223,796.50 5.73
3 300145 中金环境
23,849,81
2
412,840,245.72 5.61
4 000651 格力电器 9,500,000 360,050,000.00 4.89
5 300207 欣旺达
28,105,90
0
348,232,101.00 4.73
6 002241 歌尔股份
16,494,01
5
333,838,863.60 4.54
7 000858 五 粮 液 5,736,615 328,593,307.20 4.47
8 300271 华宇软件
18,700,00
0
293,029,000.00 3.98
9 002426 胜利精密
41,614,88
8
258,012,305.60 3.51 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
10
10 600183 生益科技
16,519,17
3
253,238,922.09 3.44
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 27,096,540.00 0.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,096,540.00 0.37
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 128016 雨虹转债 267,072 26,707,200.00 0.36
2 132012
17 巨化
EB
3,780 389,340.00 0.01
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
11
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 897,150.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 251,175.67
5 应收申购款 849,400.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,997,726.41
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300145 中金环境 412,840,245.72 5.61
重大事项
停牌 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
12
2 002426 胜利精密 258,012,305.60 3.51
重大事项
停牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 7,875,164,154.45
本报告期 基金总申购份额 68,793,796.79
减: 本报告期 基金总赎回份额 351,797,858.24
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,592,160,093.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
2,316,088.52
本报告期 买入/ 申购总份额
0.00
本报告期 卖出/ 赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
2,316,088.52
报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比
例(% )
0.03
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》 ;
3.《广发聚丰混合型证券投资基金托管协议》 ;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 广发聚丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
13
5.《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨
询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日