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广发纳斯达克100(270042)

广发纳斯达克100:2017年第三季度报告查看PDF公告

广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 
1 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达克 100 指 数 证券 投资 基 金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 七日广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ,保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发纳斯达克 100 指数(QDII ) 基金主代码 270042 交易代码 270042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月 15 日 报告期末基金份额总额 144,612,047.52 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现对标 的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨, 在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束 下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 3 小于 0.5% , 基金 净 值增 长 率 与业 绩 比较 基 准之 间 的年跟踪误差不超过 5% 。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比 例不 低于基金资产净值的 85% , 对纳斯达克 100 指数备 选成份股及以纳斯达 克 100 指 数 为 投 资 标 的 的 交 易型开放式指数基金 (ETF ) 的投资比例不高于基 金资产净值的 10% , 现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 业 绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为指数型基金, 主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 具有与标的指数、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现收益 3,519,048.01 2. 本期利润 9,513,745.92 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0674 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 4 4. 期末基金资产净值 260,790,294.52 5. 期末基金份额净值 1.803 注:1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 3.74% 0.76% 4.12% 0.75% -0.38% 0.01% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 8 月 15 日至 2017 年 9 月 30 日) 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经 理;广发美国 房地产指数 (QDII) 基金的 基金经理;广 发全球农业指 数(QDII )基 金的基金经 理;广发全球 医疗保健 (QDII )基金 的基金经理; 广发生物科技 指数(QDII ) 2016-08- 23 - 7 年 男, 中国籍, 理学硕士 , 持有中国证券投资基金 业从业证书,2010 年 8 月至 2014 年 7 月在广 发 基金管理有限公司中央 交易部任股票交易员, 2014 年 8 月至 2015 年 12 月在国际业务部先后 任 QDII 基金的研究员 、 基金经理助理,2015 年 12 月 17 日起任广发纳 指 100ETF 基金的基金 经理,2016 年 8 月 23 日起任广发全球农业指 数(QDII) 、 广发纳斯达 克 100 指数(QDII) 、 广发 美 国房地产指数(QDII)、广广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 6 基金的基金经 理;广发亚太 中高收益债券 (QDII )基金 的基金经理; 广发沪港深新 起点股票基金 的基金经理; 广发道琼斯石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的基金经 理;广发港股 通恒生综合中 型股指数基金 的基金经理 发亚太中高收益债券 (QDII) 、 广发全球医疗 保 健(QDII) 和广发生物科 技指数(QDII) 基金的基 金经理, 2016 年 11 月 9 日起任广发沪港深新起 点股票基金的基金经 理, 2017 年 3 月 10 日起 任广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF ) 基金的 基 金经理, 2017 年 9 月 21 日任广发恒生中型股指 数(LOF )基金的基金 经理。 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套法规、 《广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合 规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 7 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述 公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日 成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 七月份,美国六月份非农就业数据公布,非农部门新增就业人口 22.2 万, 远高于市场预期, 该数据使投资者对美国经济的信心增强, 美股整体上扬。 另一 方面, 受摩根斯坦利等上市公司财报好于预期的推动, 美国三大股指均在七月创 下新高, 其中科技股领涨, 权重股如谷歌、 苹果公布财务报告, 实现收入超过预 期,推动纳斯达克 100 指数上涨,纳指 100 指数创下历史新高。 八月份, 地缘政治的风险加剧, 弗吉尼亚的种族危机和美国政府内部分歧引 发股市下跌。 权重股亚马逊在月初公布的财报远低于预期, 股价受挫, 纳斯达克 100 指数回调。 九月份期初, 美国八月份非农就业数据公布, 低于预期, 造成指数下跌。 而 后市场期待苹果发布 iPhone 8 , 手机发布前期 指数略有上涨, 但由于 iPhone 8 发 布后销售不及预期, 指数受拖累下跌。 特朗普政府在九月底公布了税改方案, 利 好企业,月底指数上扬。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 8 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 本报告期内,本基金的净值增长率为 3.74% ,同期业绩比较基准收益率为 4.12% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 238,201,193.30 85.01 其中:普通股 232,206,595.42 82.87 存托凭证 5,994,597.88 2.14 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 7,767,464.59 2.77 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,216,087.00 11.50 8 其他各项资产 2,029,485.36 0.72 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 9 9 合计 280,214,230.25 100.00 5.2 报告期 末在 各个国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 238,201,193.30 91.34 合计 238,201,193.30 91.34 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的 ADR 。 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 5,310,383.06 2.04 非日常生活消费品 50,227,308.92 19.26 日常消费品 11,919,634.20 4.57 医疗保健 27,410,449.97 10.51 金融 - - 信息技术 141,085,642.35 54.10 电信业务 2,247,774.80 0.86 公共事业 - - 合计 238,201,193.30 91.34 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 美 国 27,137.0 0 27,757,868. 18 10.64 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 10 克 证 券 交 易 所 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 40,466.0 0 20,005,689. 57 7.67 3 AMAZON.CO M INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 2,524.00 16,104,088. 75 6.18 4 FACEBOOK INC-A Faceboo k 公司 FB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 12,453.0 0 14,122,288. 57 5.42 5 ALPHABET INC-CL C Alphabe t 公司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,827.00 11,629,799. 85 4.46 6 ALPHABET INC-CL A Alphabe t 公司 GOOG L US 纳 斯 美 国 1,566.00 10,120,247. 23 3.88 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 11 达 克 证 券 交 易 所 7 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯 特 CMCS A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 24,714.0 0 6,311,656.8 6 2.42 8 INTEL CORP 英特尔 公司 INTC US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 24,688.0 0 6,239,476.0 6 2.39 9 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 26,269.0 0 5,863,213.1 4 2.25 1 0 AMGEN INC 安进 AMG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 3,834.00 4,744,383.3 2 1.82 注:以上代码为当地市场代码。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 12 5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 ( 人民币元) 占基金资产 净值比例 (% ) 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Dec17 0.00 0.00 注: 股 指期货投资采用当日无负债结算制度, 相关价值已包含在结算备付金 中, 具体投资情况详见下表 (买入持仓数量以正表示, 卖出持仓量以负数表示) : 代码 名称 持仓数量 (买/ 卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变动 NQZ7 NASDAQ 100 E-MINI Dec17 7


5,558,735.60





23,682.91


公允价值变动总额合计





23,682.91


股指期货投资本期收益


913,451.04


股指期货投资本期公允价值变动


357,505.02


5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 基金 契约型 开放式 Proshares Trust 7,767,464.59 2.98 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 13 基金 5.10 投资 组合 报告附 注 5.10.1 根据 公开 市场 信息, 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的 情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 47,322.38 4 应收利息 1,853.93 5 应收申购款 1,980,309.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,029,485.36 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 144,581,599.07 本报告期 基金总申购份额 15,136,589.83 减: 本报告期 基金总赎回份额 15,106,141.38 本报告期 基金拆分变动份额 - 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 14 报告期期末基金份额总额 144,612,047.52 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件 2.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 15 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十七日