广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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广 发 百发 大 数据 策 略价 值 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发百发大数据价值混合
基金主代码 001731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 123,842,649.22 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基
金通过大类资产的灵活配置， 精选具有较高投资价
值的股票进行投资， 力求实现基金资产的持续稳定
增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上， 结合政策面、 市场
资金面， 积极把握市场发展趋势， 根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况， 对股票、 债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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以规避或分散市场风险， 提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准
50%× 沪深 300 指数收 益率＋50%× 中证全债 指数收
益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平高 于
货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金， 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广 发 百 发 大 数 据 价 值 混
合 A
广 发 百 发 大 数 据 价 值 混
合 E
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
001731 001732
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
109,913,415.32 份 13,929,233.90 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
广发百发大数据价值
混合 A
广发百发大数据价值
混合 E
1. 本期已实现收益 663,831.33 763,815.88
2. 本期利润 1,619,282.62 892,617.51
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0267
4. 期末基金资产净值 111,183,249.16 14,237,140.63
5. 期末基金份额净值 1.012 1.022 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发百发 大数 据价值 混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
1.20% 0.29% 2.59% 0.29% -1.39% 0.00%
2 、 广 发百发 大数 据价值 混合 E：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
2.20% 0.29% 2.59% 0.29% -0.39% 0.00%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 6 月 16 日至 2017 年 9 月 30 日)
1． 广发百发大数据价值混合 A ： 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2． 广发百发大数据价值混合 E ：
注： （1） 本基金合同生 效日期为 2017 年 6 月 16 日， 至披露时点本基金成立未满
一年。
（2 ） 本基金建仓期为基 金合同生效后 6 个月， 至披露时点本基金仍处于建仓期。 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
季峰
本基金的基
金经理； 广发
百发 100 指数
基金的基金
经理； 广发百
发大数据精
选混合基金
的基金经理；
广发百发大
数据成长混
合基金的基
金经理； 数据
策略投资部
副总经理
2017-
06-16
- 8 年
男， 中国籍， 管理学博 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，2009 年 8 月至 2011 年
8 月在深圳证券交易所综合研
究所从事博士后研究工作，
2011 年 9 月至 2014 年 10 月任
广发基金管理有限公司数量
投资部数量投资研究员， 2014
年 10 月 21 日至 2016 年 5 月
25 日 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 ETF 的基金经理，2014 年
11 月 24 日起任广发百 发 100
指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 2 月 13 日至 2016 年 5 月 25
日任广发养老指数基金的基
金经理，2015 年 3 月 18 日起
任广发基金管理有限公司数
据策略投资部副总经理， 2015
年 3 月 25 日至 2016 年 5 月 25
日任广发环保指数基金的基
金经理，2015 年 9 月 14 日起
任广发百发大数据精选混合
基金的基金经理，2015 年 11
月 18 日起任广发百发 大数据
成长混合基金的基金经理，
2017 年 6 月 16 日起任广发百
发大数据价值混合基金的基
金经理。
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《广 发 百发 大数 据 策 略 价值 灵 活配 置混 合 型 证 券投 资 基金 基金 合 同 》 和其 他广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格
控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合
规， 无损害基金持有人 利益的行为， 基金的投 资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内 ， 本投资组合与本公司 管理的其他
主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生
过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。
这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
回顾三季度，A 股市场呈现了价量齐升的态势， 市场延续了二季度的白马价值股
行情，在周期、食品饮料、金融等热点板块的带动下，市场创了 2016 年熔断以来的
新高。
整体来看， 价值风格的优势贯穿了三季度， 有望在四季度延续。 首先， 供给侧结广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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构改革叠加需求， 共同推动上游资源及工业品价格上涨， 从而进一步推动钢铁、 有色、
采掘等中上游股价上涨。 反观中小创权重股业 绩低于预期。 随着中报 业绩预告陆续公
布， 部门中小创权重股 业绩频低市场预期， 部 分股票受到财务造假风波影响长期停牌，
市场进一步确认了并购重组趋严背景下中小创成长逻辑的破灭， 加速了中小创的下跌。
进入八月份， 供给侧改 革继续发力， 企业利润 改善和资产负债表修复带动银行利润改
善和估值提升， 行情从周期股向银行、 券商等板块扩散， 随着指数不断向上 ， 市场风
险偏好改善， 计算机板 块和有联通国改题材支撑的通信板块表现突出。 在步入九月份
之后， 市场重新将目光 放在业绩匹配估值的标的上， 前期的大消费行 情和白马行情复
苏，食品饮料等消费板块再次受到追捧。
虽然三季度价值风格标的表现亮眼， 但也不乏 局部回调， 组合把握机 会逐步覆盖
了金融、化工、消费等板块的绩优白马，紧跟市场节奏推进。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 广发百发大数据价值混合基金 A 类净值增长率为 1.20% ，E 类净值
增长率为 2.20% ，同期业绩比较基准收益率为 2.59% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 108,303,633.00 85.85
其中：股票 108,303,633.00 85.85
2 固定收益投资 25,720.00 0.02
其中：债券 25,720.00 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - - 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 17,750,838.72 14.07
7 其他各项资产 69,584.70 0.06
8 合计 126,149,776.42 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
74,082,370.00 59.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
3,002,952.00 2.39
G 交通运输、仓储和邮政业
8,002,383.00 6.38
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
23,215,928.00 18.51
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
108,303,633.00 86.35
5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601939 建设银行 992,800 6,919,816.00 5.52
2 601601 中国太保 180,800 6,676,944.00 5.32
3 601318 中国平安 123,100 6,667,096.00 5.32
4 601015 陕西黑猫 525,100 5,896,873.00 4.70
5 000830 鲁西化工 524,100 5,827,992.00 4.65
6 002080 中材科技 240,800 5,706,960.00 4.55
7 601233 桐昆股份 331,700 5,691,972.00 4.54
8 002643 万润股份 440,800 5,637,832.00 4.50
9 601689 拓普集团 177,000 5,083,440.00 4.05
10 300065 海兰信 192,300 4,228,677.00 3.37
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 25,720.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,720.00 0.02
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％） 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 132012 17 巨化 EB 240 24,720.00 0.02
2 128016 雨虹转债 10 1,000.00 0.00
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.12017 年7 月 20 日，宁波拓普集团股份有限公司（601689）因违反《上市公司
监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及 《上市公司信息
披露管理办法》 第二条的相关规定， 被宁波证监局采取出具警示函的监管措施。 本基
金投资该证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券 外， 本基金投资
的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 12,273.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,665.28 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 应收申购款 49,646.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,584.70
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目
广发百发大数据价
值混合A
广发百发大数据价
值混合E
本报告期期初基金份额总额 193,445,483.39 122,311,030.42
本报告期 基金总申购份额 1,846,500.53 992,002.00
减： 本报告期基金总赎回份额 85,378,568.60 109,373,798.52
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 109,913,415.32 13,929,233.90
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
（一） 中国证监会注册广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金募广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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集的文件
（二） 《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
