广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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广 发 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发沪 深 300 联接
基金主 代码 270010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,287,775,748.36 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪。 本基金 力争 将本 基金 净值 增长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 270010 002987
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
689,896,241.75 份 597,879,506.61 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
主要采 取完 全复 制策 略， 即按照 标的 指数 的成 份股 构成及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权
重的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 标的指 数为 沪深 300 指数 。 业绩比 较基 准为 标的 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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的表现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
1. 本期 已实 现收 益 20,610,550.01 14,591,946.10
2. 本期 利润 62,447,998.68 49,844,387.12
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0874 0.0875
4. 期末 基金 资产 净值 1,214,665,285.87 1,048,187,261.19
5. 期末 基金 份额 净值 1.7606 1.7532
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收 益
水平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发沪深 300ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 5.25% 0.55% 4.40% 0.56% 0.85% -0.01%
2、 广发沪深 300ETF 联接 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 5.15% 0.55% 4.40% 0.56% 0.75% -0.01% 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 12 月 30 日 至 2017 年 9 月 30 日)
1． 广 发沪 深 300ETF 联接 A ：
2． 广 发沪 深 300ETF 联接 C ：
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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注： 经 2016 年 1 月 25 日 中国证 监会 的备 案确 认， 本基金 变更 了投 资范 围并 更名为 广发 沪 深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从 业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 中证
500ETF 基金的
基金经 理； 广发
中证 500ETF 联
接(LOF) 基金的
基金经 理； 广发
沪深 300ETF 基
金的基 金经 理；
广发环 保指 数
基金的 基金 经
理； 广 发养 老指
数基金 的基 金
经理； 广发 中小
板 300ETF 基金
的基金 经理 ； 广
发中小 板 300
联接基 金的 基
金经理 ； 广 发军
工 ETF 基金的
基金经 理； 广发
中证军 工 ETF
联接基 金的 基
金经理 ； 广 发中
证环 保 ETF 基
金的基 金经 理；
广发创 业板
ETF 基金的 基
金经理 ； 广 发创
业板 ETF 联接
基金的 基金 经
2014-0
4-01
- 13 年
男， 中国 籍， 工 学学 士， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月 在广 发基金
管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 工 作 ，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部
数量投 资研 究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指数基金的基金经理，2014
年 4 月 1 日 起任 广发 中 证 500ETF
以及广 发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年 8 月 20
日起任 广发 沪 深 300ETF 基金的基
金经理 ， 2016 年 1 月 18 日 起任广
发沪 深 300ETF 联接基 金的 基金经
理， 2016 年 1 月 25 日 起任 广发中
小板 300ETF 及联接基 金、 广发养
老 指 数 和 广 发 环 保 指 数 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 1 月 28 日 起任数
量投资部总经理助理，2016 年 8
月 30 日起 任广 发中 证军工 ETF 基
金的基 金经 理， 2016 年 9 月 26 日
起任广 发中 证军 工 ETF 联接基金
的基金 经理 ， 2017 年 1 月 25 日起
任广发 中证 环 保 ETF 基金的基金
经理， 2017 年 4 月 25 日起 任广 发
创业 板 ETF 基金的基 金经 理， 2017
年 5 月 25 日起 任广 发创 业 板 ETF
联接基金的基金经理，2017 年 8
月 4 日起任广发量化稳健混合基
金的基 金经 理。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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理； 广 发量 化稳
健混合 基金 的
基金经 理； 数量
投资部 总经 理
助理
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持 有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 运作 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 ，基 金的 投 资
管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的 行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 。公 司建 立了 严格的 投资 授权 制度 ，投 资组合 经理 在授 权 范
围内可 以自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。在 交易 过程中 ，中 央交 易 部
按照 “ 时间优先 、价格 优先 、比例分配 、综合平 衡 ” 的 原则，公平 分配投资 指令 。监察稽核 部风险
控制岗 通过 投资 交易 系统 对投资 交易 过程 进行 实时 监控及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制 ；
稽核岗 通过 对投 资、 研究 及交易 等全 流程 的独 立监 察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述 公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
（1 ）投资策略
作 为 指 数 基金 ， 本 基金将 继 续 秉 承指 数 化 被动投 资 策 略 ，积 极 应 对成份 股 调 整 、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
本基金是 ETF 联接基 金， 将主要持有广发沪深 300ETF 及指数成分 股， 间接复制
指数， 本质上依然是被动投资策略， 跟踪效果与直接持有成分股效果相同， 同时作为
联接基金， 可参与场内折溢价套利等交易， 更有利于广发沪深 300ETF 及其联接基金
持有人的利益。
（2 ）运作分析
报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.04% ， 符合基金合同中规定的日均跟踪误差
不超过 0.35% 的限制。
报告期内， 本基金跟踪 误差来源主要是成分股调整、 申赎因素和停牌 股票估值调
整因素，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 本基金 A 类份额的净值增长率为 5.25% ，C 类份额的净值增长率为
5.15% ，同期业绩比较基准收益率为 4.40% ，较好地跟踪了指数。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 7,587,259.00 0.33
其中： 股票 7,587,259.00 0.33
2 基金投 资 2,070,199,357.99 89.78 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 218,369,596.95 9.47
8 其他各 项资 产 9,748,154.30 0.42
9 合计 2,305,904,368.24 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发沪 深 300 交 易型
指数证 券投 资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基 金管
理有限 公司
2,070,199,357.99 91.49
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 9,645.00 0.00
B 采矿业
319,233.00
0.01
C 制造业 2,057,658.00 0.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 279,294.00 0.01
E 建筑业 428,307.00 0.02
F 批发和 零售 业 165,424.00 0.01 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 298,026.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 295,797.00 0.01
J 金融业 3,375,867.00 0.15
K 房地产 业 256,629.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 50,022.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 23,634.00 0.00
S 综合 27,723.00 0.00
合计 7,587,259.00 0.34
5.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 10,800 584,928.00 0.03
2 600519 贵州茅 台 600 310,584.00 0.01
3 600036 招商银 行 10,200 260,610.00 0.01
4 601166 兴业银 行 12,300 212,667.00 0.01
5 600016 民生银 行 23,700 190,074.00 0.01
6 601328 交通银 行 27,300 172,536.00 0.01
7 600887 伊利股 份 6,000 165,000.00 0.01
8 601288 农业银 行 38,100 145,542.00 0.01
9 600000 浦发银 行 11,100 142,857.00 0.01
10 600030 中信证 券 7,800 141,882.00 0.01
5.5 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变
动( 元)
风险说 明
IF1710 IF1710 32.00
36,904,320.0
0
244,882.29 -
IF1711 IF1711 12.00
13,824,720.0
0
87,420.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 332,302.29
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 2,564,437.71
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) -179,137.71
5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 股指 期货 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标，主 要目 的是 套期 保值 。在投 资的 过 程
中，本 基金 力争 利用 股指 期货的 杠杆 作用 和成 本优 势，降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟 踪
误差， 从而 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.12017 年 5 月 25 日 ， 中信证 券 （600030 ） 因在 融资融 券业 务开 展过 程中 ， 违 反了 《 证券 公司
监督管理条 例》第八 十四 条 “ 未按照规定 与客户 签订 业务合同 ” 的规 定，被 中国 证监会予以 行政处广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
12
罚。 本基 金为 指数 型基 金， 上述股 票系 标的 指数 成份 股， 投资 决策 程序 符合 公司 投资制 度的 规定 。
除上述 证券 外， 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 8,346,971.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,422.92
5 应收申 购款 1,364,175.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 8,584.80
9 合计 9,748,154.30
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发沪 深300ETF 联接A 广发沪 深300ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 728,545,573.47 586,973,284.30
本报告 期 基 金总 申购 份额 119,800,397.17 276,519,268.53
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 158,449,728.89 265,613,046.22 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 689,896,241.75 597,879,506.61
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170701-201709
30
529,64
8,015.5
6
-
119,000,0
00.00
410,648,015.
56
31.89%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括 ： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金还
可能面 临转 换运 作方 式 、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 募集的 文件 ；
2. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新版 ；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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8. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》
9. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》
9.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本
费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人广 发基金 管理 有限 公司 ， 咨 询电 话 95105828
或 020-83936999 ，或 发电 子邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年十月二十 七日
