广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
第 1 页共 14 页
广 发 中证 全 指汽 车 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 31 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发中证全指汽车指数
基金主代码 004854
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 24,281,406.81 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略， 紧密跟踪中证
全指汽车指数， 力求实现对标的指数的跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按
照 成 份 股 在 中 证 全 指 汽 车 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建
指数化投资组合。
业绩比较基准
中证全指汽车指数收益率× 95%+ 活期存款利率 （税
后）× 5% 。 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
3
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数
A
广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数
C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
004854 004855
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
14,517,699.27 份 9,763,707.54 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 31 日（基金合同生效日）-2017
年 9 月 30 日)
广发中证全指汽车指
数 A
广发中证全指汽车指
数 C
1. 本期已实现收益 97,607.39 24,898.16
2. 本期利润 1,154,145.57 662,922.49
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1083 0.0573
4. 期末基金资产净值 15,967,631.83 10,732,832.55
5. 期末基金份额净值 1.0999 1.0993
注： （1）本基金合同生效日为 2017 年 7 月 31 日，至披露时点不满一季度。 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
4
（2 ） 所 述基 金 业 绩指标 不 包 括 持有 人 认 购或交 易 基 金 的各 项 费 用，计 入 费 用 后
实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发中证 全指 汽车指 数 A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
9.99% 0.77% 9.29% 0.86% 0.70% -0.09%
2 、 广 发中证 全指 汽车指 数 C ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
9.93% 0.77% 9.29% 0.86% 0.64% -0.09%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 7 月 31 日至 2017 年 9 月 30 日)
1． 广发中证全指汽车指数 A ： 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
5
2． 广发中证全指汽车指数 C ：
注： （1）本基金合同生效日期为 2017 年 07 月 31 日，至披露时点本基金成立未
满一年。
（2 ） 本基金建仓期为基 金合同生效后 6 个月， 至披露时点本基金仍处于建仓期。 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
6
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
罗国庆
本基金的基
金经理； 广发
深证 100 指数
分级基金的
基金经理； 广
发医疗指数
分级基金的
基金经理； 广
发中证全指
建筑材料基
金的基金经
理； 广发家用
电器指数基
金的基金经
理； 数量投资
部副总经理
2017-
07-31
- 8 年
男， 中国籍， 经济学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书， 自 2009 年 11 月至 2013
年 7 月先后在深圳证券 信息有
限公司和华富基金管理有限
公司任研究员及产品设计研
究，2013 年 7 月 31 日至今在
广发基金管理有限公司先后
任产品经理、量化研究员，
2015 年 10 月 13 日起任广发深
证 100 指数分级和广发 医疗指
数分级基金的基金经理， 2016
年 5 月 30 日起任广发 基金管
理有限公司数量投资部副总
经理，2017 年 7 月 31 日起任
广发中证全指汽车指数基金
的基金经理，2017 年 8 月 2
日起任广发中证全指建筑材
料指数基金的基金经理， 2017
年 9 月 13 日起任广发 中证全
指家用电器指数基金的基金
经理。
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《广 发 中证 全指 汽 车 指 数型 发 起式 证券 投 资 基 金基 金 合同 》和 其 他 有 关法 律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损
害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
7
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报告期
内， 本投资组合与本公 司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较
少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌
疑。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
运作期间内， 本基金的申购、 赎回运作过程中未发生风险事件。 本基金按照指数
结构进行复制指数的方法投资， 指数样本采用 完全复制方法进行投资运作， 尽量降低
跟踪误差。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内，本基金的 A 类份额净值增长 率为 9.99% ，C 类份额 净 值增长率为
9.93% ，同期业绩比较基准收益率为 9.29% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金存 在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 基广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
8
金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 24,874,708.20 84.97
其中：股票 24,874,708.20 84.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,225,594.96 11.02
7 其他各项资产 1,173,510.42 4.01
8 合计 29,273,813.58 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
20,472,028.20 76.67 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
9
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
4,309,752.00 16.14
G 交通运输、仓储和邮政业
92,928.00 0.35
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
24,874,708.20 93.16
5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600104 上汽集团 119,100 3,595,629.00 13.47
2 002594 比亚迪 39,844 2,721,345.20 10.19
3 600066 宇通客车 100,500 2,472,300.00 9.26
4 000625 长安汽车 147,800 2,094,326.00 7.84
5 600297 广汇汽车 162,700 1,371,561.00 5.14
6 600166 福田汽车 355,200 1,101,120.00 4.12
7 601633 长城汽车 85,000 1,042,100.00 3.90
8 601258 庞大集团 355,800 1,014,030.00 3.80
9 000800 一汽轿车 60,500 832,480.00 3.12
10 600418 江淮汽车 70,700 796,789.00 2.98
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
10
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 934.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 567.05
5 应收申购款 1,172,009.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
11
8 其他 -
9 合计 1,173,510.42
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601633 长城汽车 1,042,100.00 3.90
重大事项
停牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目
广发中证全指汽车
指数A
广发中证全指汽车
指数C
基金合同生效日 基金份额总额 10,013,184.31 15,364,690.44
基金合同生效日起至报告期期末 基
金总申购份额
4,747,086.78 10,091,415.87
减： 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
242,571.82 15,692,398.77
基金合同生效日起至报告期期末 基
金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 14,517,699.27 9,763,707.54
注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2017 年 7 月 31 日。
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
12
项目
广发中证全指汽车指数
A
广发中证全指汽车指数
C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
0.00 -
基金合同生效日起至报告
期期末 买入/ 申购总份额
10,001,200.02 -
基金合同生效日起至报告
期期末 卖出/ 赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
10,001,200.02 -
报告期期末持有的本基金
份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
（% ）
41.19 -
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 认购 2017-07-26 10,001,200.02 10,001,000.00 -
合计
10,001,200.02 10,001,000.00
§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,001,2
00.02
41.19%
10,001,2
00.02
41.19% 三年
基 金 管 理 人 高 级管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员 9.28 0.00% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,2
09.30
41.19%
10,001,2
00.02
41.19% 三年
§ 9 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
9.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
13
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20170731-2017
0930
0.00
10,00
1,200.
02
0.00
10,001,200.
02
41.19%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§10 备查文 件目 录
10.1备查 文件 目录
（一） 中国证监会注册广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金募集的文件
（二） 《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
10.3 查阅 方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
14
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
