工 银 瑞 信 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银信 息产 业混 合
交易代 码 000263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 445,280,375.37 份
投资目 标
分析信 息产 业的 变化 趋势 和新技 术的 发展 方向 ， 前 瞻
性 地 把 握 信 息 产 业 内 通 过 研 发 不 断 创 造 出 新 的 市 场
需求， 并通 过选 择具 有领 先优势 、 创 新能 力及 成长 潜
力 良 好 的 上 市 公 司 进 行 投 资 ， 在 控 制 投 资 风 险 的 同
时，力 争通 过主 动管 理实 现超越 业绩 基准 的收 益。
投资策 略
本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期
运行规 律的 研究 ， 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市
场分析 ， 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其
他金融 工具 的比 例， 规避 系统性 风险 。
业绩比 较基 准
80%× 中证 TMT 产业 主题 指数收 益率 +20% × 上 证国 债
指数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货
币市场 基金 、 债 券型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属 于 风
险 水 平 中 高 的 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 信 息 产 业 股
票，其 风险 高于 全市 场范 围内投 资的 混合 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 20,271,944.84
2.本期 利润 7,118,503.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0141
4.期末 基金 资产 净值 658,379,824.53
5.期末 基金 份额 净值 1.479
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.86% 0.92% 3.76% 0.91% -1.90% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月11 日生 效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的规定：股 票资产占 基 金资产的比例 不低于 60% ，债券等固定 收益类
资产占 基金 资产 的比 例 为5%-40% 。 其 中， 本基 金投 资于基 金合 同界 定的 信息 产业股 票资 产占 非现
金基金资产的 比例不低 于 80%，任何交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
单文
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 7 月
25 日
- 8
先后 在KPMG 担任 助理
经理，在嘉实基金担
任 中 级 研 究 员 ；2014
年加入工银瑞信，现
任研究 部 TMT 研 究团
队负责 人、 基金 经理，
2016 年 6 月 22 日至
今，担任工银瑞信互
联网加股票型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 7 月 25 日至
今，担任工银瑞信信
息产业混合型证券投
资基金 基金 经理 。
刘天任
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
11 日
2017 年8 月
22 日
9
曾任埃森哲咨询公司
资深分 析员 。2008 年
加入工银瑞信，现任
权 益 投 资 部 基 金 经
理。2013 年 11 月 11
日至今，担任工银瑞
信信息产业混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2014 年 6 月 5 日
至今，担任工银瑞信
稳健成长混合型证券
投资基金基金经理；
2014 年 12 月 11 日至
今，担任工银瑞信创
新动力股票型基金基
金经理 ；2015 年 6 月
5 日至 今， 担 任工 银瑞
信互联网加股票型基
金基金 经理 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 1 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，上 证指 数上 涨 4.9% ，创 业 板2.69% 。 市场 风格在 三季 度比 较均 衡， 消费、 周期 、成
长均有 表现 。 成 长板 块中 半导体 、 云 计算 、5G 等 表 现不错 。 我 们的 组合 以信 息产业 、 传 媒、 云计
算和消 费为 主要 配置 方向.
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 1.86% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 3.76% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 600,040,091.67 90.26
其中： 股票
600,040,091.67 90.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
39,956,000.00 6.01
其中： 债券
39,956,000.00 6.01
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 1.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,056,154.16 1.96
8 其他资 产
1,711,139.84 0.26
9 合计
664,763,385.67
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 11,476,400.00 1.74
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 371,026,516.27 56.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 16,852,260.45 2.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,220,286.91 0.94 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 43,186,344.15 6.56
J 金融业 9,223,448.00 1.40
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
59,925,718.85 9.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业
81,942,930.01 12.45
S 综合 - -
合计 600,040,091.67 91.14
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002426 胜利精 密 12,320,880 75,403,785.60 11.45
2 002027 分众传 媒 3,934,197 39,538,679.85 6.01
3 600703 三安光 电 1,581,946 36,606,230.44 5.56
4 002638 勤上股 份 3,612,001 32,869,209.10 4.99
5 002739 万达电 影 578,900 29,599,157.00 4.50
6 600563 法拉电 子 480,775 27,788,795.00 4.22
7 002343 慈文传 媒 702,381 27,189,168.51 4.13
8 002635 安洁科 技 591,459 24,048,722.94 3.65
9 600298 安琪酵 母 852,995 21,734,312.60 3.30
10 601888 中国国 旅 591,100 20,387,039.00 3.10
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,956,000.00 6.07 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 39,956,000.00 6.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,956,000.00 6.07
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170203 17 国开 03 400,000 39,956,000.00 6.07
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 ：
1 、分 众传 媒
本报告 期， 本基 金持 有分 众传媒 ，其 发行 主体 因部 分临时 报告 信息 未披 露、 披露不 及时 、不
完整，2015 年 年报 信息 披 露存在 遗漏 、未 在股 东大 会授权 范围 内购 买银 行理 财产品 等违 规行 为，
被中国 证监 会广 东监 管局 采取出 具警 示函 的监 管措 施。
上述情 形对 上市 公司 的财 务和经 营状 况无 重大 影响 ，投资 决策 流程 符合 基金 管理人 的制 度要
求。
2 、勤 上股 份
本报告 期 ， 本 基金 持有 勤上 股份 ， 其 发行 主体 因未 在规 定期限 内对 业绩 预告 作出 修正 ， 且 2016
年经审 计的 净利 润与 业绩 预告中 披露 的净 利润 存在 较大差 异， 被中 国证 监会 广东监 管局 采取 出具
警示函 的 监 管措 施。 其发 行主体 因涉 嫌信 息披 露违 反证券 法律 法规 ，中 国证 监会决 定对 其立 案调
查。
本基金 对上 述股 票的 投资 主要基 于 对K12 培训 赛道 的看好 ，投 资决 策流 程符 合公司 的制 度要
求。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 632,591.61 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 24.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 891,876.09
5 应收申 购款 186,647.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,711,139.84
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002426 胜利精 密 75,403,785.60 11.45 重大事 项
2 002638 勤上股 份 32,869,209.10 4.99 重大事 项
3 002739 万达电 影 29,599,157.00 4.50 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 646,367,645.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 30,218,131.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 231,305,401.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 445,280,375.37
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、 根 据基 金管 理人 于 2017 年7 月 26 日 披露 的 《关 于工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基 金
增聘基 金经 理的 公告 》， 自 2017 年7 月25 日 起， 单文先 生担 任工 银瑞 信信 息产业 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理。
2 、 根 据基 金管 理人 于 2017 年8 月 24 日 披露 的 《关 于工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基 金
变更基 金经 理的 公告 》， 自 2017 年8 月22 日 起， 刘天任 先生 不再 担任 工银 瑞信信 息产 业混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信信息 产业 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件； 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 、《 工银 瑞信 信息 产业 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 信息 产业 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
