富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年第3季 度 报告
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富安达现 金通货币市场证券投资 基金
2017 年第3季度报告
2017 年09月30 日
基金管理人 ：富安达基金管理有限 公司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2017年10 月27日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年10月25日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年01 月29日
报告期末基金份额总额 276,333,272.88 份
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的
基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济
模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观
经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国
内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平
变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预
期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率
走势进行综合判断，并根据动态预期决 定和调
整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平
将上升时， 适度缩短投资组合的平均剩余期限；
在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资
组合的平均剩余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
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风险收益特征
本基金是货币市场基金，属于具有低风险收益
特征的基金品种，其长期风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属分级基金的份额总额 103,269,550.54 份 173,063,722.34 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017年07月01日-2017年09月30日）
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
1.本期已实现收益 750,550.61 3,889,165.88
2.本期利润 750,550.61 3,889,165.88
3.期末基金资产净值 103,269,550.54 173,063,722.34
注：本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。由于 本基金 采
用摊余成 本法核 算，因 此 ，公允价 值变动 收益为 零 ，本期已 实现收 益和本 期 利润的金 额相等 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、富安 达现金通货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.9045
%
0.0039
%
0.0883
%
0.0000%
0.8162
%
0.0039
%
2 、富安 达现金通货币B
阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④
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益率① 益率标
准差②
较基准
收益率
③
准收益率标
准差④
过去三个月
0.9654
%
0.0039
%
0.0883
%
0.0000%
0.8771
%
0.0039
%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富安达现 金通货 币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年01 月29 日-2017 年09 月30 日）
富安达现金通货币A 业绩比较基准
2013-01-29 2013-09-29 2014-05-31 2015-01-29 2015-09-30 2016-05-30 2017-01-29 2017-09-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注： 本基 金于2013 年1月29 日成立。 根据 《 富安达 现金通货 币市场 证券基 金 基金合同 》 规定， 本
基金建仓 期为6个 月，建 仓截止日 为2013 年7月28 日。建仓 期结束 时本基 金 各项资产 配置比 例符
合本基金 合同规 定的比 例 限制及投 资组合 的比例 范 围。
富安达现 金通货 币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年01 月29 日-2017 年09 月30 日）
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富安达现金通货币B 业绩比较基准
2013-01-29 2013-09-29 2014-05-31 2015-01-29 2015-09-30 2016-05-30 2017-01-29 2017-09-30
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注： 本基 金于2013 年1月29 日成立。 根据 《 富安达 现金通货 币市场 证券基 金 基金合同 》 规定， 本
基金建仓 期为6个 月， 建 仓截止日 为2013 年7月28 日。建仓 期结束 时本基 金 各项资产 配置比 例符
合本基金 合同规 定的比 例 限制及投 资组合 的比例 范 围。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯瑜
本基金
的基金
经理
2013 年01月
29日
－ 9年
硕士。历任太平人寿保险
有限公司产品市场部产品
管理员；爱建证券有限责
任公司固定收益部债券交
易员。 2011年5月加入富安
达基金管理有限公司。
2013年起任富安达现金通
货币市场证券投资基 金、
富安达信用主题轮动纯债
债券型发起式证券投资基
金基金经理（2013年10月
25日至2016年10月25日期
间）、富安达长盈保本混
合型证券投资基金的基金
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经理。
注：1 、 基金 经理任职 日 期和离任 日期为 公司作 出 决定后正 式对外 公告之 日 ； 担任新 成立基 金的
基金经理 ，即基 金的首 任 基金经理 ，其任 职日期 为 基金合同 生效日 ，其离 职 日期为公 司作出 决
定后正式 对外公 告之日 ；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和 国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有
人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。 本基
金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、 业绩评估、 监督检查各环节， 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期
内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内临近季末流动性较为紧张， 十一后受定向降准等因素影响， 资金面十分宽
松，但债券迎来调整。9 月CPI 1.6%，PPI 6.9%，整体略超预期。供需矛盾主导，涨价
并不对称； 上游涨价较多， 中下游涨价幅度有限。 近期央行行长周小川表示， 中国将继
续实行积极的财政政策和稳健的货币政策， 并不断综合施策， 补短板、 去杠杆、 警惕并
防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。十九大报告"透露"一些经济新信号： 经济从
追求增速向追求质量和效益 的方向转变， 金融的重点在于服务实体， 不发生系统性风险
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是底线。 显示目前宏观环境处于中性状态。9月1 日， 证监会正式发布 《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》，自2017年10月1日起执行，给予半年的过渡期。
预计货币基金的增长规模将受到约束， 对组合久期要求更高， 流动性会得到进一步提升。
报告期内我们在做好流动性管理的前提下， 根据市场波动、 规模变动情况以及新规要求
对组合债券和其他资产进行了动态调整。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.9045%，富安达现金通货 币B份
额净值收益率为0.9654% ，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 109,997,860.30 39.72
其中：债券 69,989,497.49 25.27
资产支持证券 40,008,362.81 14.45
2 买入返售金融资产 102,000,593.00 36.83
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 60,756,221.93 21.94
4 其他资产 4,193,574.14 1.51
5 合计 276,948,249.37 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，各比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
5.2 报 告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的
比例（％）
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1 报告期内债券回购融资余额 － 1.78
其中：买断式回购融资 － －
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
注： 本 报告期 内本基 金不 存在投资 组合平 均剩余 期 限超过120 天的情 况。 根 据本基金 的基金 合同
规定，本 基金投 资组合 的 平均剩余 期限在 每个交 易 日不得超 过120 天 ，下同 。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
本报告期 内本基 金不存 在 投资组合 平均剩 余期限 超 过120天的 情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 62.51 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 14.48 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 14.47 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
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的浮动利率债
4 90天(含)—120天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 7.24 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 98.70 －
由于四舍 五入的 原因， 各 比例的分 项之和 与合计 可 能有尾差 。
5.4 报 告期内投资组合平均剩余 期限超过240天情况说 明
本报告期 内本基 金不存 在 投资组合 平均剩 余期限 超 过240天的 情况。
5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,011,400.17 7.24
其中：政策性金融债 20,011,400.17 7.24
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 39,993,673.76 14.47
6 中期票据 － －
7 同业存单 9,984,423.56 3.61
8 其他 － －
9 合计 69,989,497.49 25.33
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
注：由于 四舍五 入的原 因 ，各比例 的分项 之和与 合 计可能有 尾差。
5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 120247 12 国开47 200,000 20,011,400.17 7.24
3 011752009
17 深能源
SCP001
200,000 20,001,716.06 7.24
4 011759022
17 物产中大
SCP004
200,000 19,991,957.70 7.23
7 111790336
17 营口银行
CD010
100,000 9,984,423.56 3.61
5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0693%
报告期内偏离度的最低值 0.0194%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0394%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本 报告期 内不存 在 负偏离度 的绝对 值达到0.25% 的情况 。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本 报告期 内不存 在 正偏离度 的绝对 值达到0.5% 的情况 。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 142274 花呗10A1 200,000 20,003,620.30 7.24
2 142235 借呗04A1 100,000 10,002,396.09 3.62
3 142238 花呗09A1 100,000 10,002,346.42 3.62
5.9 投 资组合报告附注
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5.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率每日
计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金采用1.00固定单位净值交易方式， 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配
给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
5.9.2 报告期内，本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求，未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 3,430,623.61
4 应收申购款 762,950.53
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 4,193,574.14
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
报告期期初基金份额总 额 79,033,864.11 545,175,161.90
报告期期间基金总申购份额 127,802,769.96 142,029,949.77
报告期期间基金总赎回份额 103,567,083.53 514,141,389.33
报告期期末基金份额总额 103,269,550.54 173,063,722.34
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利再投资
2017 年07月03
日
55,437.32 － －
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2 红利再投资
2017 年08月01
日
42,280.44 － －
3 红利再投资
2017 年09月01
日
39,952.38 － －
4 赎回
2017 年08月18
日
-2,000,000.00 -2,000,000.00 －
合计
-1,862,329.86 -2,000,000.00
§8 影响 投资者决策的其他重要 信息
8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170701-201
70807
18700
0000
10528
35.78
18805
0000
2835.78 －
机构 2
20170828-201
70930
64412
549.45
41280
977.32
0
105693526
.77
38.25%
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20% 的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足
时， 基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产， 由此可能导致 资金
融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息
1.2017 年7 月1日 ，富 安达 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 参与 交通 银行 股份 有限公 司手 机银 行费 率
优惠活 动的 公告
2.2017 年7 月19 日， 富安 达 现金通 货币 市场 证券 投资 基金2017年第2 季度 报告
3.2017 年7 月28 日 ， 富 安达 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 参与 华泰 证券 认购 、 申 购及 定期 定额 投资
手续费 率优 惠的 公告
4.2017 年8 月24 日， 富安 达 现金通 货币 市场 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告正 文及摘 要
5.2017 年9 月11 日， 富安 达 现金通 货币 市场 证券 投资 基金更 新招 募说 明书 （二 〇一七 年第 二号 ） 正 文
及摘要
6.2017 年9 月25 日, 关于 富 安达现 金通 货币 市场 证券 投资基 金2017 年 国庆 假期 前暂停 大额 申购 （含
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年第3季 度 报告
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定投及 转换 转入 ）业 务的 公告
§9 备查 文件目录
9.1 备 查文件目录
1. 中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件：
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》；
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》；
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。
2. 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
4. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6. 中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查 阅方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富安达基 金管理有限公司
二〇一七 年十月二十七日
