富安达 新兴 成长 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年第3 季度 报告
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富安达新 兴成长灵活配置混合型 证券投资基金
2017 年第3季度报告
2017 年9月30 日
基金管理人 ：富安达基金管理有限 公司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2017年10月27日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年10月25日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 富安达新兴成长混合
基金主代码 000755
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月11日
报告期末基金份额总额 322,728,905.68份
投资目标
本基金通过股票与债券等资产的合理配置，通过深入
研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成
长企业，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有
效控制风险的前提下，力争为投资者带来长期的超额
收益。
投资策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对
全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价
水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结
合FED模型， 对未来一定时期各大类资产的收益风险变
化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股
票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富
安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类
资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投
资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行
的股票等证券，当证券市场系统性风险加大时，本基
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金将降低相关证券资产的配置比例。
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×
40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险
和预期收益低于股票型基金 ，高于债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）
1.本期已实现收益 -3,006,969.28
2.本期利润 15,422,214.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0999
4.期末基金资产净值 462,339,006.60
5.期末基金份额净值 1.4326
注：①所 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用 ，计入 费 用后实际 收益水 平
要低于所 列数字 。
②本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入（不 含公允 价 值变动收 益）扣 除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 24.16% 1.91% 4.19% 0.51% 19.97% 1.40%
注：①本 基金业 绩比较 基 准为：60% ×中证 新兴产 业指数＋40% ×中 债总指 数，
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②本基金 的业绩 基准指 数 按照构建 公式每 交易日 进 行计算， 按下列 公式计 算 ：
Return t =60% ×[中 证新 兴产业指 数t / 中证 新兴 产业指数(t-1)-1]+40％×[ 中债总 指数t / 中
债总指数(t-1)-1]
Benchmark t = （1+Return t ）×Benchmark(t-1)
其中，t =1 ，2，3，…T ，T 表示 时间截 至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益
率变动的 比较
富安达新 兴成长 灵活配 置 混合型证 券投资 基金
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年9 月11 日-2017 年9 月30日）
富安达新兴成长混合 基金基准
2014-09-11 2015-02-25 2015-07-29 2016-01-06 2016-06-14 2016-11-21 2017-04-28 2017-09-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 本基 金于2014 年9 月11 日成立 ， 本基 金建仓 期 为6 个月 ， 建仓 截止日 为2015 年3月10 日。 建仓
期结束时 本基金 各项资 产 配置比例 符合本 基金合 同 规定的比 例限制 及投资 组 合的比例 范围。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙绍冰
本基金
的基金
经理、 公
司研究
发展部
2015 年5月
22日
－ 10年
硕士。历任齐鲁证券研究
所行业研究员。2011年1
月加入富安达基金管理有
限公司任高级行业研究员
兼基金经理助理。
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总监助
理
注：1 、 基金 经理任职 日 期和离任 日期为 公司作 出 决定后正 式对外 公告之 日 ； 担任新 成立基 金的
基金经理 ，即基 金的首 任 基金经理 ，其任 职日期 为 基金合同 生效日 ，其离 职 日期为公 司作出 决
定后正式 对外公 告之日 ；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、 业绩评估、 监督检查各环节， 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期
内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期 ，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内宏观经济虽有起伏， 但总体平稳， 表 现出极强的韧性。 报告期内， 美元走
弱， 人民币走强， 流动性中性， 供给侧改革深入推进， 环保监管趋严， 市场风险偏好有
所提升，市场震荡上行，周期、大金融、创业板等轮动。
在投资策略方面， 我们加强了行业趋势研究和公司调研， 提高了对行业龙头、 长期
看好标的配置， 选择坚守新能源汽车产业链和消费电子， 随着行情的演绎， 我们降低了
估值优势不强、 短期催化不足等标的的仓位， 此外， 根据市场风格轮动， 我们也阶段性
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地参与了周期股、金融板块的投资机会。
追求业绩增长的确定性、 估值合理是今年的投资主线， 精选行业和个股仍是本基金
的重要工作，景气度向上、符合国家产业政策的行业是重点配置领域。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截止2017年9月30日，本基金份额净值为1.4326 元，本报告期份额净值增长率 为
24.16% ，同期业绩比较基准增长率为4.19%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 426,362,886.84 90.52
其中：股票 426,362,886.84 90.52
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 38,599,810.45 8.20
8 其他资产 6,051,454.31 1.28
9 合计 471,014,151.60 100.00
注: 由于四 舍五入 的原因 ，各比例 的分项 与合计 可 能有尾差 。
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5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 547,500.00 0.12
C 制造业 359,707,560.84 77.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,412,936.00 2.47
J 金融业 44,719,890.00 9.67
K 房地产业 9,975,000.00 2.16
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 426,362,886.84 92.22
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
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1 603799 华友钴业 484,000 44,271,480.00 9.58
2 002460 赣锋锂业 494,712 43,188,357.60 9.34
3 002635 安洁科技 976,650 39,710,589.00 8.59
4 300450 先导智能 460,400 34,345,840.00 7.43
5 002241 歌尔股份 1,626,642 32,923,234.08 7.12
6 002466 天齐锂业 467,000 32,825,430.00 7.10
7 002384 东山精密 1,111,056 31,909,528.32 6.90
8 002456 欧菲光 1,367,600 28,979,444.00 6.27
9 601600 中国铝业 3,570,000 27,024,900.00 5.85
10 600999 招商证券 1,050,000 22,459,500.00 4.86
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求， 未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 在 报告编制日前一年 内除赣锋
锂业（002460 ）外，没有受到公 开谴责、处罚。
赣锋锂业2016年11月4日发布《 关于全资子公司美拜电 子意外起火爆炸事件的 进展公
告》 ， 其全 资子公司美拜电子收 到龙华新区安全生产监 察部门 《行政处罚决定 书》 （深
宝龙安监 管罚 【2016】龙07101 号、 深宝龙安监管罚 【2016】龙01702号), 深圳市宝安区
安全生产 监督管理局龙华新区安 全生产监察部门决定对 美拜电子处以22万元 罚款， 对其
法定代表 人李万春处以9 万元罚 款。
在本基金 对该证券的投资过程中， 本 基金管理人在遵守 法律法规和公司管理制 度的前提
下， 经公司 审慎研究评估， 将该股 票纳入投资库进行投 资。 整个过程中严格履 行了相关
的投资决 策程序，不存在 损害基 金份额持有人利益的行 为。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 123,546.48
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 16,486.55
5 应收申购款 5,911,421.28
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,051,454.31
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601600 中国铝业 27,024,900.00 5.85 重大资产重组
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 51,225,642.16
报告期期间基金总申购份额 466,034,278.32
减：报告期期间基金总赎回份额 194,531,014.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 322,728,905.68
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内， 基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况， 不存在利益冲突、 显失公
平的关联交易的情况。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况
无
8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息
1.2017 年7 月1日 ，富 安达 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 参与 交通 银行 股份 有限公 司手 机银 行费 率
优惠活 动的 公告
2.2017 年7 月19 日， 富安 达 新兴成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017年第2 季 度报告
3.2017 年8 月24 日， 富安 达 新兴成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 正文 及摘 要
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§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1.中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
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《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3.基金管理人业务资格批件和营业执照；
4.基金托管人业务资格批件和营业执照；
5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查 阅方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富安达基 金管理有限公司
二〇一七 年十月二十七日
