富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告
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富安达增 强收益债券型证券投资 基金
2017 年第3季度报告
2017 年09月30 日
基金管理人 :富安达基金管理有限 公司
基金托管人 :交通银行股份有限公 司
报告送出日 期:2017年10月27日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年10月25日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 富安达增强收益债券
基金主代码 710301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年07月25日
报告期末基金份额总额 45,475,416.55份
投资目标
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力
争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场
主体的基础上, 采用自上而下的富安达多维经济模型,
运用定性与定量分析方法, 通过对全球经济发展形势、
国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动
趋势、 资金供求关系和市场估值的分析, 结合FED模型,
判断和预测经济发展周期及趋势,综合比较大类资产
的收益及风险情况,确定债券、股票、现金等大类 资
产配置比例。
在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期
配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收
益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体基金
投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参与股
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票市场、获取超额收益的机会。
业绩比较基准
中债总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
10%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收
益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
下属分级基金的交易代码 710301 710302
报告期末下属分级基金的份
额总额
20,588,847.94份 24,886,568.61 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年07月01日-2017年09月30日)
富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
1.本期已实现收益 608,544.11 690,683.32
2.本期利润 1,286,542.41 1,430,873.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0624 0.0590
4.期末基金资产净值 25,273,866.96 29,888,970.69
5.期末基金份额净值 1.2276 1.2010
注:① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
富安达增强收益债券A
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 5.45% 0.64% 0.76% 0.07% 4.69% 0.57%
富安达增强收益债券C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.33% 0.64% 0.76% 0.07% 4.57% 0.57%
注:① 本基 金业 绩比 较基 准为:10% ×沪 深300 指数 +90% ×中 债总 财富 总指 数 ,
②本基 金的 业绩 基准 指数 按照构 建公 式每 交易 日进 行计算 ,按 下列 公式 计算 :
Return t =10% ×[沪深300 指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90%×[ 中 债总 财富 总指数t / 中债 总财
富总指 数(t-1) -1]
Benchmark t = (1+Return t )×Benchmark(t-1)
其中,t =1 ,2 ,3,…T ,T 表示 时间 截至 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富安达增 强收益 债券A
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
(2012年07 月25 日-2017 年09 月30 日)
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富安达增强收益债券A 业绩比较基准
2012-07-25 2013-04-23 2014-01-20 2014-10-22 2015-07-16 2016-04-14 2017-01-05 2017-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注: 本基 金于2012 年7 月25 日成立 。 根据 《 富安 达增 强收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 , 本
基金建 仓期 为6 个月 ,建 仓 截止日 为2013 年1月24 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本
基金合 同规 定的 比例 限制 及投资 组合 的比 例范 围。
富安达增 强收益 债券C
累计净值 增 长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
(2012年07 月25 日-2017 年09 月30 日)
富安达增强收益债券C 业绩比较基准
2012-07-25 2013-04-23 2014-01-20 2014-10-22 2015-07-16 2016-04-14 2017-01-05 2017-09-30
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注: 本基 金于2012 年7 月25 日成立 。 根据 《 富安 达增 强收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 , 本
基金建 仓期 为6 个月 ,建 仓 截止日 为2013 年1月24 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本
基金合 同规 定的 比例 限制 及投资 组合 的比 例范 围。
§4
管 理人报告
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4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李飞
本基金的基
金经理公司
固定收益部
副总监(主
持工作)、
投资管理部
总监助理
(主持工
作)
2013年07月
04日
13年
博士。 历任上海技术应
用技术学院财政经济
系教师; 聚源数据有限
责任公司研究发展中
心项目经理; 国盛证券
有限责任公司投资研
究部高级宏观债券研
究员; 金元惠理基金管
理有限公司投资部基
金经理。2012年5月加
入富安达基金管理有
限公司。2013年7月起
任富安达增强收益债
券型证券投资基金、 富
安达信用主题轮动纯
债债券型发起式证券
投资基金基金经理
(2013年10月25日至
2016年10 月25日期
间) 、 富安达长盈保本
混合型证券投资基金
的基金经理。
注:1 、 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日; 担任新 成立 基金 的基 金
经理, 即基 金的 首任 基金 经理, 其任 职日 期为 基金 合同生 效日 ,其 离职 日期 为公司 作出 决定 后正 式
对外公 告之 日;
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达增强收益债券型证券投资基金基 金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有
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人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 , 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 , 并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系, 涵盖了所有投资组合, 并贯穿分工授权、 研究 分析、 投资决策、 交
易执行、 业绩评估、 监督检查各环节, 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期
内, 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日, 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析, 按照特定计算周期,
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
三季度金融监管节奏明显趋缓,央行 则加强了市场预期管理。国内经济增长强劲,
利率高位回稳, 人民币升值远超预期, 市场风险偏好显著回升。 市值风格逐渐收敛, 大
盘价值依旧稳定, 市场逐渐向周期成长性主题演进。 债券市场较为平淡, 宏观金融去杠
杆,监管严控各类合规风险,通胀预期较为强烈,除6-7月份出现短暂行情外,现货市
场大多处于弱势调整状态, 估值收益缓步走高。 本基金在报告期内降低久期和杠杆, 对
权益类资产做了重点投资。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2017年9月30日,富安达增强收益债券A 份额净值为1.2276元,C份额净值为
1.2010 元;本报告期富安达增强收益债券A份额净值增长率为5.45%,C份额净值增长率
为5.33% ,同期业绩比较基准增长率为0.76%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无
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§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 11,218,129.21 14.88
其中:股票 11,218,129.21 14.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 60,640,306.40 80.43
其中:债券 60,640,306.40 80.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,136,068.73 2.83
8 其他资产 1,402,613.13 1.86
9 合计 75,397,117.47 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,各比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允 价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,991,310.37 16.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 648,600.00 1.18
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,578,218.84 2.86
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,218,129.21 20.34
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002497 雅化集团 79,868 1,475,161.96 2.67
2 300323 华灿光 电 74,000 1,363,820.00 2.47
3 002273 水晶光电 40,000 1,021,600.00 1.85
4 300088 长信科技 110,000 976,800.00 1.77
5 603019 中科曙光 24,569 906,350.41 1.64
6 300100 双林股份 30,000 778,800.00 1.41
7 600667 太极实业 98,000 749,700.00 1.36
8 600198 大唐电信 45,900 735,318.00 1.33
9 600326 西藏天路 60,000 648,600.00 1.18
10 300383 光环新网 43,000 599,420.00 1.09
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5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 2,929,534.50 5.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 5,516,366.68 10.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据
-
7 可转债 52,194,405.22 94.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,640,306.40 109.93
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号
债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110034 九州转债 43,970 5,425,018.60 9.83
2 128010 顺昌转债 43,813 5,161,609.53 9.36
3 127004 模塑转债 45,233 4,942,609.91 8.96
4 113011 光大转债 42,270 4,709,723.40 8.54
5 113009 广汽转债 36,440 4,617,312.40 8.37
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金 本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内, 本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求, 未发现本 基金投资
的前十名 证券的发 行主体本期出 现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,015.36
2 应收证券清算款 1,006,828.30
3 应收股利 -
4 应收利息 293,770.85
5 应收申购款 64,998.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,402,613.13
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
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序号
债券代
码
债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110034 九州转债 5,425,018.60 9.83
2 128010 顺昌转债 5,161,609.53 9.36
3 113011 光大转债 4,709,723.40 8.54
4 113009 广汽转债 4,617,312.40 8.37
5 110033 国贸转债 4,463,039.30 8.09
6 132001 14宝钢EB 3,830,564.40 6.94
7 110032 三一转债 3,659,860.00 6.63
8 132006 16皖新EB 3,040,800.00 5.51
9 132005 15国资EB 2,392,335.00 4.34
10 120001 16以岭EB 899,365.40 1.63
11 110030 格力转债 113,566.80 0.21
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300100 双林股份 778,800.00 1.41 重大资产重组
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
报告期期初基金份额总额 20,581,813.55 24,096,643.44
报告期期间基金总申购份额 4,096,264.85 5,080,353.72
减:报告期期间基金总赎回份额 4,089,230.46 4,290,428.55
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 20,588,847.94 24,886,568.61
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位:份
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富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
4,873,456.05
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份
额
4,873,456.05
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
- 10.72
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管 理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170701-201
70930
10114
996.33
0 0
10114996.
33
22.24%
个人 1
20170701-201
70930
10029
526.94
0 0
10029526.
94
22.05%
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20% 的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足
时, 基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产, 由此可能导致资金
融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息
1.2017 年7月1日, 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公
司手机银行费率优惠活动的公告
2.2017 年7月19日,富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第2季度报告
富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告
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3.2017年7月28日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与华泰证券认购、申
购及定期定额投资手续费率优惠的公告
4.2017 年8月24日,富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告正文及
摘要
5.2017 年9月7日, 富安达增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书 (二〇一七
年第二号)正文及摘要
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1. 中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件:
《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》;
《富安达增强收益债券型证券投资 基金基金合同》;
《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》。
2. 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
4. 基金托管人业务资格批件和营业执照;
5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6. 中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3 查 阅方式
投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复
印件。 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 (www.fadfunds.com )
富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告
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查阅。
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二〇一七 年十月二十七日