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安达增强A(710301)

安达增强:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 
 
 
 第 1 页 共 15 页 
 
 
 
 
 
 
富安达增 强收益债券型证券投资 基金 
 
2017 年第3季度报告 
 
2017 年09月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人 :富安达基金管理有限 公司


























基金托管人 :交通银行股份有限公 司


























报告送出日 期:2017年10月27日


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 2 页 共 15 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年10月25日复核了本报告中的财 务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 报告期末基金份额总额 45,475,416.55份 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力 争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场 主体的基础上, 采用自上而下的富安达多维经济模型, 运用定性与定量分析方法, 通过对全球经济发展形势、 国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动 趋势、 资金供求关系和市场估值的分析, 结合FED模型, 判断和预测经济发展周期及趋势,综合比较大类资产 的收益及风险情况,确定债券、股票、现金等大类 资 产配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期 配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收 益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体基金 投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参与股 富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 3 页 共 15 页 票市场、获取超额收益的机会。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率× 10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属分级基金的份 额总额 20,588,847.94份 24,886,568.61 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日-2017年09月30日) 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 1.本期已实现收益 608,544.11 690,683.32 2.本期利润 1,286,542.41 1,430,873.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0624 0.0590 4.期末基金资产净值 25,273,866.96 29,888,970.69 5.期末基金份额净值 1.2276 1.2010 注:① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 富安达增强收益债券A 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 4 页 共 15 页 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 5.45% 0.64% 0.76% 0.07% 4.69% 0.57% 富安达增强收益债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.33% 0.64% 0.76% 0.07% 4.57% 0.57% 注:① 本基 金业 绩比 较基 准为:10% ×沪 深300 指数 +90% ×中 债总 财富 总指 数 , ②本基 金的 业绩 基准 指数 按照构 建公 式每 交易 日进 行计算 ,按 下列 公式 计算 : Return t =10% ×[沪深300 指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90%×[ 中 债总 财富 总指数t / 中债 总财 富总指 数(t-1) -1] Benchmark t = (1+Return t )×Benchmark(t-1) 其中,t =1 ,2 ,3,…T ,T 表示 时间 截至 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 富安达增 强收益 债券A 累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年07 月25 日-2017 年09 月30 日)


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 5 页 共 15 页 富安达增强收益债券A 业绩比较基准 2012-07-25 2013-04-23 2014-01-20 2014-10-22 2015-07-16 2016-04-14 2017-01-05 2017-09-30 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注: 本基 金于2012 年7 月25 日成立 。 根据 《 富安 达增 强收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 , 本 基金建 仓期 为6 个月 ,建 仓 截止日 为2013 年1月24 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金合 同规 定的 比例 限制 及投资 组合 的比 例范 围。 富安达增 强收益 债券C 累计净值 增 长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年07 月25 日-2017 年09 月30 日) 富安达增强收益债券C 业绩比较基准 2012-07-25 2013-04-23 2014-01-20 2014-10-22 2015-07-16 2016-04-14 2017-01-05 2017-09-30 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注: 本基 金于2012 年7 月25 日成立 。 根据 《 富安 达增 强收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 , 本 基金建 仓期 为6 个月 ,建 仓 截止日 为2013 年1月24 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金合 同规 定的 比例 限制 及投资 组合 的比 例范 围。 §4


管 理人报告


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 6 页 共 15 页 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的基 金经理公司 固定收益部 副总监(主 持工作)、 投资管理部 总监助理 (主持工 作) 2013年07月 04日 13年 博士。 历任上海技术应 用技术学院财政经济 系教师; 聚源数据有限 责任公司研究发展中 心项目经理; 国盛证券 有限责任公司投资研 究部高级宏观债券研 究员; 金元惠理基金管 理有限公司投资部基 金经理。2012年5月加 入富安达基金管理有 限公司。2013年7月起 任富安达增强收益债 券型证券投资基金、 富 安达信用主题轮动纯 债债券型发起式证券 投资基金基金经理 (2013年10月25日至 2016年10 月25日期 间) 、 富安达长盈保本 混合型证券投资基金 的基金经理。 注:1 、 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日; 担任新 成立 基金 的基 金 经理, 即基 金的 首任 基金 经理, 其任 职日 期为 基金 合同生 效日 ,其 离职 日期 为公司 作出 决定 后正 式 对外公 告之 日; 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富 安达增强收益债券型证券投资基金基 金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有 富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 7 页 共 15 页 人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 , 并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系, 涵盖了所有投资组合, 并贯穿分工授权、 研究 分析、 投资决策、 交 易执行、 业绩评估、 监督检查各环节, 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期 内, 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日, 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析, 按照特定计算周期, 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 三季度金融监管节奏明显趋缓,央行 则加强了市场预期管理。国内经济增长强劲, 利率高位回稳, 人民币升值远超预期, 市场风险偏好显著回升。 市值风格逐渐收敛, 大 盘价值依旧稳定, 市场逐渐向周期成长性主题演进。 债券市场较为平淡, 宏观金融去杠 杆,监管严控各类合规风险,通胀预期较为强烈,除6-7月份出现短暂行情外,现货市 场大多处于弱势调整状态, 估值收益缓步走高。 本基金在报告期内降低久期和杠杆, 对 权益类资产做了重点投资。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日,富安达增强收益债券A 份额净值为1.2276元,C份额净值为 1.2010 元;本报告期富安达增强收益债券A份额净值增长率为5.45%,C份额净值增长率 为5.33% ,同期业绩比较基准增长率为0.76%。 4.6


报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 无


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 8 页 共 15 页 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 11,218,129.21 14.88 其中:股票 11,218,129.21 14.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,640,306.40 80.43 其中:债券 60,640,306.40 80.43








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,136,068.73 2.83 8 其他资产 1,402,613.13 1.86 9 合计 75,397,117.47 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,各比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允 价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,991,310.37 16.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 648,600.00 1.18


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 9 页 共 15 页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,578,218.84 2.86 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,218,129.21 20.34 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002497 雅化集团 79,868 1,475,161.96 2.67 2 300323 华灿光 电 74,000 1,363,820.00 2.47 3 002273 水晶光电 40,000 1,021,600.00 1.85 4 300088 长信科技 110,000 976,800.00 1.77 5 603019 中科曙光 24,569 906,350.41 1.64 6 300100 双林股份 30,000 778,800.00 1.41 7 600667 太极实业 98,000 749,700.00 1.36 8 600198 大唐电信 45,900 735,318.00 1.33 9 600326 西藏天路 60,000 648,600.00 1.18 10 300383 光环新网 43,000 599,420.00 1.09


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 10 页 共 15 页 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 2,929,534.50 5.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 5,516,366.68 10.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据


- 7 可转债 52,194,405.22 94.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,640,306.40 109.93 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110034 九州转债 43,970 5,425,018.60 9.83 2 128010 顺昌转债 43,813 5,161,609.53 9.36 3 127004 模塑转债 45,233 4,942,609.91 8.96 4 113011 光大转债 42,270 4,709,723.40 8.54 5 113009 广汽转债 36,440 4,617,312.40 8.37 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 11 页 共 15 页 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金 本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内, 本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求, 未发现本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体本期出 现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,015.36 2 应收证券清算款 1,006,828.30 3 应收股利 - 4 应收利息 293,770.85 5 应收申购款 64,998.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,402,613.13 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 12 页 共 15 页 序号 债券代 码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110034 九州转债 5,425,018.60 9.83 2 128010 顺昌转债 5,161,609.53 9.36 3 113011 光大转债 4,709,723.40 8.54 4 113009 广汽转债 4,617,312.40 8.37 5 110033 国贸转债 4,463,039.30 8.09 6 132001 14宝钢EB 3,830,564.40 6.94 7 110032 三一转债 3,659,860.00 6.63 8 132006 16皖新EB 3,040,800.00 5.51 9 132005 15国资EB 2,392,335.00 4.34 10 120001 16以岭EB 899,365.40 1.63 11 110030 格力转债 113,566.80 0.21 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300100 双林股份 778,800.00 1.41 重大资产重组 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 报告期期初基金份额总额 20,581,813.55 24,096,643.44 报告期期间基金总申购份额 4,096,264.85 5,080,353.72 减:报告期期间基金总赎回份额 4,089,230.46 4,290,428.55 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 20,588,847.94 24,886,568.61 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况 单位:份


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 13 页 共 15 页 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 4,873,456.05 报告期期间买入/申购总份额


报告期期间卖出/赎回总份额


报告期期末管理人持有的本基金份 额 4,873,456.05 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) - 10.72 7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管 理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8


影 响投资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-201 70930 10114 996.33 0 0 10114996. 33 22.24% 个人 1 20170701-201 70930 10029 526.94 0 0 10029526. 94 22.05% 产品特有风险 当持有基金份额比例达到或超过20% 的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足 时, 基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产, 由此可能导致资金 融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。 8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息 1.2017 年7月1日, 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公 司手机银行费率优惠活动的公告 2.2017 年7月19日,富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第2季度报告


富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 14 页 共 15 页 3.2017年7月28日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与华泰证券认购、申 购及定期定额投资手续费率优惠的公告 4.2017 年8月24日,富安达增强收益债券型证券投资基金2017年半年度报告正文及 摘要 5.2017 年9月7日, 富安达增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书 (二〇一七 年第二号)正文及摘要 §9


备 查文件目录 9.1 备 查文件目录 1. 中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件: 《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》;


《富安达增强收益债券型证券投资 基金基金合同》;


《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》。


2. 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 3. 基金管理人业务资格批件和营业执照;


4. 基金托管人业务资格批件和营业执照;


5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;


6. 中国证监会要求的其他文件。


9.2 存 放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金 管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 9.3 查 阅方式 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复 印件。 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 (www.fadfunds.com ) 富安达增强收益债券型证券投资基金2017 年第3 季度报告 第 15 页 共 15 页 查阅。 富安达基 金管理有限公司 二〇一七 年十月二十七日