富 兰 克林 国 海中 小 盘股 票 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富中 小盘 股票
基金主 代码 450009
交易代 码 450009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,359,307,708.81 份
投资目 标
本 基 金 投 资 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的 中 小 盘
股票， 力求 在有 效控 制风 险的前 提下 ， 获 得基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略
大类资 产配 置：
本基金 通过 分析 宏观 经济 状况、 资产 估值 水平 和市 场
特 征 等 因 素 ， 仅 在 上 述 资 产 配 置 范 围 内 适 度 调 整 股
票、 债 券、 货币 市场 工具 和其他 法律 法规 允许 的金 融
工具的 投资 比例 。
股票选 择策 略：
本基金 在资 产配 置范 围相 对固定 的情 况下 ， 主 要采 用
精选个 股和 行业 优化 的投 资策略 ， 挖 掘并 投资 于具 有
良好治 理结 构、 成长 性好 、 估值 合理 及具 有巨 大发 展
潜 力 的 中 小 市 值 上 市 公 司 。 本 基 金 的 股 票 投 资 策 略
主要包 括市 值筛 选策 略、 精选个 股策 略和 行业 优化 策
略。
债券投 资策 略：
本 基 金 的 债 券 投 资 为 股 票 投 资 不 易 实 施 预 定 投 资 策
略时的 防守 性措 施。 债券 投资策 略主 要包 括 利 率预 期
策略、 久期 管理 策略、 类 属资产 配置 策略 、 个 券选 择
策略等 。
权证的 投资 策略 ：
本基金 不直 接从 二级 市场 买入权 证， 可持 有股 票派 发
或可分 离交 易债 券所 分离 的权证 。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益率 ×90 % + 银行 同业 存款 利率 ×10%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较高 预
期风险 和较 高预 期收 益品 种， 其 预期 风险 收益 水平 高
于混合 型基 金、 债券 基金 和货币 市场 基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 68,685,667.44
2.本期 利润 183,583,739.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1362
4.期末 基金 资产 净值 2,452,098,523.35
5.期末 基金 份额 净值 1.804
注：
1.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.28% 0.74% 5.72% 0.77% 2.56% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2010 年11 月23 日 。 本 基金 在 6 个月 建仓 期 结束时 ， 各项 投资 比
例符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵晓东
公 司 权 益
投资总
监、QDII
投资总
监 、 职 工
监 事 ， 国
富 中 小 盘
股票基
金 、 国 富
焦 点 驱 动
混合基
金 、 国 富
弹 性 市 值
混 合 基 金
及 国 富 恒
瑞 债 券 基
金 的 基 金
经理
2010 年11 月
23 日
- 14 年
赵晓东先生，香港大
学 MBA 。 历任 淄博 矿业
集团项目经理，浙江
证券分析员，上海交
大高新技术股份有限
公司高级投资经理，
国海证券有限责任公
司行业研究员，国海
富兰克林基金管理有
限公司研究员、高级
研究员、国富弹性市
值混合基金及国富潜
力组合混合基金的基
金经理助理、国富沪
深 300 指数 增强 基金
的基金经理。截至本
报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公
司 权 益 投 资 总 监 、
QDII 投 资总 监、 职工
监事，国富中小盘股
票基金、国富焦点驱
动混合基金、国富弹
性市值混合基金及国
富恒瑞债券基金的基
金经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ，首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、证 券、投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 中小 盘股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持 有 人谋 求最大 利益 ，无 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。基 金投 资组 合符 合有 关法律 、法 规的 规定 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度要求 对异 常交 易进 行控 制和审 批。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，市 场持 续震 荡向 上，同 时市 场的 波动 进一 步降低 。三 季度 ，中 证 700 上涨6.33 ％，
沪深300 指 数上 涨4.63 ％ ， 创 业板 指数 上涨2.69 ％ 。 从 宏观 层面 看， 经济 三 季度受 到消 费和 外贸
出口持 续回 暖的 拉动 ，经 济数据 持续 高于 市场 预期 ，CPI 温和 平稳 上行 ，企 业盈利 继续 维持 复苏
态势， 尤其 是在 供给 侧 改 革的推 进下 ，周 期行 业利 润增幅 明显 好于 其他 行业 ；货币 政策 三季 度继
续维持 稳健 偏紧 的态 势 ， 金融行 业继 续降 杠杆 ， 资 金总体 稳健 偏紧 ， 市场 利 率基本 平稳 ； 整体 看，
三季度 经济 结构 转变 使得 经济增 长的 质量 进一 步加 强，企 业去 杠杆 在经 济效 益提升 取得 较好 的效
果。国 际经 济普 遍企 稳向 好，尤 其欧 美经 济持 续超 预期， 为股 市上 涨带 来了 持续动 力。
三季度 ，化 工， 有色 等周 期行业 及消 费电 子， 新能 源等其 他行 业依 然持 续走 强，主 题投 资略
有活跃 ，市 场交 投较 上半 年有所 增加 ，投 资者 的风 险偏好 有所 提升 ，但 价值 投资依 然占 据市 场的
主流位 置。
三季度 ，本 基金 总体 维持 了较高 的权 益仓 位， 科技 、金融 和医 药等 板块 配置 相对较 多， 降低
了白酒 和化 工板 块持 有比 重，增 持了 矿业 股。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.804 元， 本 报告 期份 额净 值上 涨 8.28% ， 同 期
业绩基 准上 涨5.72% ， 领先 业绩基 准 2.56% 。 本基 金行 业配置 的通 讯和 金融 板块 较多 ， 是 本季 度超
越同业 绩基 准的 主要 原因 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,146,542,484.10 86.83
其中： 股票
2,146,542,484.10 86.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
71,277,927.20 2.88
其中： 债券
71,277,927.20 2.88
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
100,275,270.41 4.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
132,592,927.54 5.36
8 其他资 产
21,515,699.42 0.87
9 合计
2,472,204,308.67
100.00
注：本 基金 未通 过港 股通 交易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 17,366,785.80 0.71
B 采矿业 173,669,089.16 7.08
C 制造业 1,326,176,506.48 54.08
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 27,840,000.00 1.14
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,601.10 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 107,469,046.88 4.38
J 金融业 432,760,475.74 17.65
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
61,048,447.31 2.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 976.70 0.00 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 2,146,542,484.10 87.54
注： 鉴于 部分 股票 占基 金 资产净 值的 比例 过于 微小 ， 四 舍五 入后 无法 通过 小 数点后 两位 数据 加以 列
示，故 标注 为“ 0.00 ” 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过港 股通 交易 机制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000426 兴业矿 业 15,798,844 173,629,295.56 7.08
2 002308 威创股 份 11,251,313 171,470,010.12 6.99
3 000063 中兴通 讯 5,809,871 164,419,349.30 6.71
4 002583 海能达 8,719,589 144,657,981.51 5.90
5 601166 兴业银 行 7,548,190 130,508,205.10 5.32
6 600036 招商银 行 4,898,858 125,165,821.90 5.10
7 600521 华海药 业 3,480,566 78,034,289.72 3.18
8 002488 金固股 份 6,388,441 77,875,095.79 3.18
9 300003 乐普医 疗 3,299,927 70,915,431.23 2.89
10 002142 宁波银 行 4,250,182 67,067,871.96 2.74
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,028,000.00 2.86
其中： 政策 性金 融债 70,028,000.00 2.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,249,927.20 0.05 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 71,277,927.20 2.91
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 140225 14 国开 25 700,000 70,028,000.00 2.86
2 113013 国君转 债 4,530 567,337.20 0.02
3 132012 17 巨化 EB 3,780 389,340.00 0.02
4 132010 17 桐昆 EB 2,550 293,250.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 本期 投资的 前十 名证 券中， 无报告 期内 发行 主体被 监管 部门立 案调 查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券。
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5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 911,035.41
2 应收证 券清 算款 9,944,362.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,962,894.25
5 应收申 购款 7,697,407.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,515,699.42
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 债。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,422,476,890.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 133,745,235.50
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 196,914,417.32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,359,307,708.81
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 7,606,036.41
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 8,393,396.75
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 15,999,433.16
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.18
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 转换转 入
2017 年9 月13
日
8,393,396.75
14,999,000.00 -
合计
8,393,396.75 14,999,000.00
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 的交 易费 用为固 定费 用1000.00 元。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 7 月
13 日至 2017
年9 月 30 日
282,238,768.04 - - 282,238,768.04 20.76%
产品特有 风险
1. 流动性 风险
投资者大 额赎回 所持有 的 基金份额 时， 为 了实现 基 金资产的 迅速变 现， 在 基 金交易过 程中可
能存在无 法实现 交易价 格 最优； 亦 或导致 基金仓 位 调整困难 ， 基金 资产不 能 迅速转变 成现金 ， 产
生流动性 风险。
一旦引发 巨额赎 回， 当 基 金管理人 认为兑 付投资 者 的赎回申 请有困 难， 或 认 为兑付投 资者的
赎回申请 进行的 资产变 现 可能使基 金资产 净值发 生 较大波动 时， 可 能出现 比 例赎回 、 延期支 付赎
回款等情 形。
管理人有 权根据 本基金 合 同和招募 说明书 的约定 ， 基于投资 者保护 原则， 暂 停或拒绝 申购、
暂停赎回 。
2. 估值风 险
投资者大 额赎回 所持有 的 基金份额 时， 基金份 额净 值可 能受 到尾差 和部分 赎 回费归入 基金资
产的影响 ，从而 导致非 市 场因素的 净值异 常波动 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 中小 盘股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、《 富兰 克林 国海 中小 盘 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 富兰 克林 国海 中小 盘 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
4 、《 富兰 克林 国海 中小 盘 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网 站 www.ftsfund.com 。
9.3 查 阅方 式
1 、 投 资者 在基 金开 放日 内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2017 年 10 月27 日
