宝 盈 祥 泰 养老 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 宝盈祥 泰养 老混 合
基金主 代码 001358
交易代 码 001358
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 98,131,657.32 份
投资目 标
在 严 格 控 制 下 行 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 稳 定 的 投 资 回
报，为 投资 人提 供稳 健的 养老理 财工 具。
投资策 略
本基金 采取 稳健 的投 资策 略， 在 控制 下行 风险 的前 提
下， 确 定大 类资 产配 置比 例， 通 过债 券、 货 币市 场 工
具等固 定收 益类 资产 投资 获取稳 定收 益， 适度 参与 股
票等权 益类 资产 的投 资增 强回报 。 本 基金 的投 资策 略
由大类 资产 配置 策略 、 固 定收益 类资 产投 资策 略、 股
票投资 策略 和金 融衍 生品 投资策 略四 个部 分组 成。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 及货 币市 场基 金， 属宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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于中等 收益/风 险特 征的 基 金。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 52,089.79
2.本期 利润 943,338.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0089
4.期末 基金 资产 净值 103,763,892.42
5.期末 基金 份额 净值 1.057
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.86% 0.07% 0.63% 0.01% 0.23% 0.06%
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基 金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈若劲
本 基 金、 宝 盈货 币 市场
证 券 投资 基 金、 宝 盈增
强 收 益债 券 型证 券 投资
基 金 、宝 盈 祥瑞 养 老混
合 型 证券 投 资基 金 基金
2015 年5 月29 日 - 14 年
陈 若 劲 女 士 ， 香 港 中 文 大 学 金 融
MBA。 曾 在第 一创 业证 券有 限责任
公 司 固 定 收 益 部 从 事 债 券 投 资 、
研究及 交易 等工 作，2008 年 4 月
加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 任 债宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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经 理 ；固 定 收益 一 部总
经理
券 组 合 研 究 员 。 中 国 国 籍 ， 证 券
投资基 金从 业人 员资 格。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公
平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
报告期 内， 受投 资和 消费 增速放 缓影 响， 宏观 经济 较二季 度增 速有 所回 落， 但仍保 持总 体稳
定。通 胀方 面， 大宗 商品 价格急 速上 涨后 小幅 回调 ，通胀 压力 可控 。
报告期 内， 市场 资金 面整 体维持 紧平 衡， 月内 呈现 前松后 紧态 势。 报告 期内 ，央行 维持 稳健
中性的 货币 政策 ，公 开市 场操作 中使 用各 类工 具和 期限搭 配“ 削峰 填谷 ”， 对冲税 期、 缴准 、逆
回购到 期等 因素 对银 行体 系流动 性的 影响 ，7 月和8 月中 旬资 金面 状况 紧张 超预期 。报 告期 内，
商业银 行同 业融 资滚 动压 力较大 ，协 议存 款和 同业 存单利 率 在9 月 初持 续走 高，但 显著 低于 今年
6 月份 的高 点 。 债 券市 场方 面， 短期 品 种 1 年 期国 开 债先下 后上 ， 一度 下降 到3.70% 左 右水 平 ， 到
季末上 行 至3.9% 左 右； 长 期品 种 10 年期 国开 债先 上 后下，7-8 月份 在资 金面 紧 张和大 宗商 品上 行
推动下 快速 上行 到4.35% 附近 ，9 月份 在资 金面 缓和 、 大 宗商 品回 调、 宏观 经 济数据 走弱 带动 下降
至4.20% 附 近。
报告期 内 ， 债 券投 资方 面 ， 经 济基 本面 数据 在经 历6 月的 冲高 后 ，7 、8 月份 回落明 显 ， 经 济宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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出现短 期见 顶的 迹象 ，但 资金面 紧平 衡的 局面 仍然 没有改 善， 债券 收益 率高 位震荡 ，上 下均 缺乏
明显的 催化 剂。 在充 分考 虑流动 性和 票息 的情 况下 ，我们 将组 合久 期 控 制在 三年以 内， 持仓 债券
多为利 率债 和存 单。 权益 市场方 面， 我们 维持 适当 的股票 仓位 ，对 部分 成长 价值突 出的 低估 值个
股将长 期持 有。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在本 报告 期基 金份 额净值 增长 率 为0.86% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.63% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 5,918,964.09 5.63
其中： 股票
5,918,964.09 5.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
88,834,340.00 84.54
其中： 债券
88,834,340.00 84.54
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
7,500,000.00 7.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
811,070.69 0.77
8 其他资 产
2,009,452.57 1.91
9 合计
105,073,827.35
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,204,900.00 3.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,360,064.09 1.31
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 1,354,000.00 1.30
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,918,964.09 5.70
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 600867 通化东 宝 90,000 1,737,000.00 1.67
2 600004 白云机 场 103,901 1,360,064.09 1.31
3 601318 中国平 安 25,000 1,354,000.00 1.30
4 300049 福瑞股 份 40,000 650,400.00 0.63
5 002126 银轮股 份 50,000 497,500.00 0.48
6 002415 海康威 视 10,000 320,000.00 0.31 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,730,000.00 38.29
其中： 政策 性金 融债 39,730,000.00 38.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 389,340.00 0.38
8 同业存 单 48,715,000.00 46.95
9 其他 - -
10 合计 88,834,340.00 85.61
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 150208 15 国开 08 200,000 19,942,000.00 19.22
2 111680815 16 包 商银 行 CD074 200,000 19,292,000.00 18.59
3 150409 15 农发 09 100,000 10,004,000.00 9.64
4 111712178 17 北 京银 行 CD178 100,000 9,889,000.00 9.53
5 150220 15 国开 20 100,000 9,784,000.00 9.43
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基 金本 报告 期末 未 投资股 指期 货。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，在风 险可 控的 前提 下， 本着谨 慎原 则，
参与股 指期 货的 投资 ，以 管理投 资组 合的 系统 性风 险，改 善组 合的 风险 收益 特性。
若未来 法律 法规 或监 管部 门有新 规定 的， 本基 金可 相应调 整和 更新 相关 投资 策略。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基 金本 报告 期末 未 投资国 债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资 的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 在本报告编制
日前一年内未受到公 开谴 责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,106.02
2 应收证 券清 算款 522,465.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,475,600.02
5 应收申 购款 1,280.78
6 其他应 收款 1,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,009,452.57
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基 金本 报告 期末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的股 票。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 132,686,336.62
报告期 期间 基金 总申 购份 额 378,094.66
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,932,773.96
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 98,131,657.32
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20170701-20170930 49,360,000.00 - - 49,360,000.00 50.30%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况， 在极端 情况 下可 能存 在
流动性 等风 险， 敬请 投资 人留意 。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 宝盈 祥泰 养老混 合型 证券 投资 基金 设立的 文件 。
《宝盈 祥泰 养老 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》。
《宝盈 祥泰 养老 混合 型证 券投资 基金 基金 托管 协议 》。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存放地点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
9.3 查阅方式
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，在 办公 时间 内基金 持有 人可
免费查 阅。
宝盈基金管理有限公 司
2017 年 10 月 27 日
