宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 宝盈先 进制 造混 合
基金主 代码 000924
交易代 码 000924
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 577,005,964.91 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于先 进制 造业上 市公 司的 相关 证券 ， 力 求把
握先进 制造 业的 发展 契机 ， 在严 格控 制风 险的 前提 下， 分 享
上市公 司发 展带 来的 投资 收益， 谋求 基金 资产 的长 期、 稳 定
增值。
投资策 略
本 基 金 的 投 资 策 略 具 体 由 大 类 资 产 配 置 策 略 、 股 票 投 资 策
略、固 定收 益类 资产 投资 策略和 权证 投资 策略 四部 分组 成 。
本 基 金 所 定 义 的 先 进 制 造 业 上 市 公 司 是 指 具 有 较 高 技 术 附
加值、 能够 引领 产业 发展 方向的 制造 业企 业。
本基金 将以 中国 证监 会公 布的 《 上市 公司 行业 分类 指引》 中
界定的 制造 业上 市公 司为 基础 ， 依 照以 上标 准进 行 进一步 筛
选或增 补。
业绩比 较基 准
申 银 万 国 制 造 业 指 数 ×70% + 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
×30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 低于股 票
型基 金，高于 债券型基 金及货 币市场基 金，属于 中高收 益/
风险特 征的 基金 。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 27,646,017.33
2.本期 利润 61,705,512.16
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1034
4.期末 基金 资产 净值 651,438,913.93
5.期末 基金 份额 净值 1.129
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.36% 1.29% 4.77% 0.61% 5.59% 0.68%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李健伟
本 基 金 、 宝 盈 核 心
优 势 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
2017 年 1 月
25 日
- 6 年
李健伟 先生 ， 华 南理 工大 学
工学硕 士。2007 年 8 月至
2010 年 4 月， 在 普华 永道 咨
询有限 公司 任职 高级 顾问 。
2010 年 4 月至 2012 年 12
月， 在 广发 证券 股份 有限 公
司 任 职 稽 核 员 、 行 业 研 究宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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员。2012 年 12 月加 入宝 盈
基金管 理有 限公 司， 先后 任
职研究 部研 究员 、 专 户投 资
部投资 经理。 中国 国籍 ， 证
券投资 基金 从业 人员 资格 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公
平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金2017 年 中报 中 ， 对 于下半 年的 投资 策略 和方 向， 基金 管理 人认 为 ： “ 金融去 杠杆 与金
融监管 趋严 叠加 流动 性收 紧态势 依然 延续 ，虽 然边 际上有 所改 善， 但市 场风 险偏好 仍然 较低 。中
国经济 展现 出较 强韧 性， 中游制 造龙 头企 业在 经济 回暖和 竞争 格局 改善 的双 重作用 下盈 利恢 复得
以持续 。新 能源 汽车 等高 景气度 的行 业龙 头也 会得 到市场 的持 续追 捧。 同时 ，某些 真成 长高 确定
性的品 种， 由于 静态 估值 贵，在 上半 年跌 幅较 深， 该类标 的将 在四 季度 估值 切换过 程中 迎来 系统
性的机 会。 上述 方向 将是 本基金 未来 重点 配置 的方 向。”
基于以 上投 资策 略， 本基 金加大 了对 周期 性中 游制 造业， 新能 源汽 车 和TMT 等领域 的配 置，
该投资 组合 获得 了较 好的 投资收 益。 本基 金在 三季 度实现 了 10.36% 的 正收 益 （同期 沪 深 300 指数
收益4.63% ）。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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展望四 季度 ，央 行定 向降 准意味 着货 币政 策的 宽松 信号开 始出 现， 人民 币汇 率走稳 为货 币政
策预留 操作 空间 ，9 月份PMI 数 据开 始呈 现反 弹， 这 都是市 场的 积极 信号 。虽 然宏观 周期 是否 会
呈现二 次探 底暂 时没 有定 论，但 从目 前预 披露 情况 来看， 上市 公司 三季 度净 利润增 速 为 37% ，环
比二季 度回 升14.4% 。海 外市场 ，特 朗普 政府 的减 税计划 拖延 了大 半年 后终 于面世 整体 框架 ，虽
力度有 所减 小， 但仍 是多 年来美 国历 史上 规模 最大 的减税 ，这 将为 美国 经济 注入一 剂强 心针 ，利
多全球 经济 与美 元、 同时 利多权 益类 市场 和大 宗商 品。国 内方 面， 随着 十九 大召开 日益 临近 ，预
计明年 政府 工作 重点 将更 多投入 到经 济工 作建 设中 ，有利 于提 升市 场整 体风 险偏好 。基 于此 ，我
们认为 四季 度仍 然将 是比 较不错 的投 资窗 口。 我们 重点看 好的 领域 和方 向包 括：工 业环 保，5G，
供给侧 改革 ，以 及跨 年度 估值切 换的 成长 股。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 10.36% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 是4.77% 。
4.6 报告 期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 602,796,235.86 91.05
其中： 股票
602,796,235.86 91.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
53,881,971.58 8.14
8 其他资 产
5,385,523.35 0.81
9 合计
662,063,730.79
100.00 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,267,293.60 0.81
C 制造业 444,999,405.34 68.31
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,380.90 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 94,395,904.47 14.49
J 金融业 23,047,260.98 3.54
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
79,324.72 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,880,000.00 5.35
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 602,796,235.86 92.53
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002766 索菱股 份 3,111,700 61,238,256.00 9.40
2 002573 清新环 境 1,600,000 34,880,000.00 5.35
3 300603 立昂技 术 998,564 33,661,592.44 5.17
4 600388 龙净环 保 1,947,400 32,950,008.00 5.06
5 600985 雷鸣科 化 2,427,977 31,005,266.29 4.76
6 002045 国光电 器 1,750,000 30,170,000.00 4.63
7 000612 焦作万 方 2,578,100 27,250,517.00 4.18
8 002439 启明星 辰 1,214,900 26,897,886.00 4.13
9 002709 天赐材 料 500,000 26,725,000.00 4.10
10 002850 科达利 264,000 23,733,600.00 3.64
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基 金本 报告 期末 未 持有债 券投 资。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 在本报 告编 制日
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 317,730.32
2 应收证 券清 算款 3,957,500.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,571.42
5 应收申 购款 1,099,720.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,385,523.35
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300603 立昂技 术 33,661,592.44 5.17 重大事 项
2 600985 雷鸣科 化 31,005,266.29 4.76 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 610,156,528.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,289,836.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 53,440,400.22
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 577,005,964.91
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 11,428,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 11,428,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.98
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内无单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 宝盈 先进 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 。
《宝盈 先进 制造 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
《宝盈 先进 制造 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 托管协 议》 。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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9.3 查 阅方 式
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，在 办公 时间 内基金 持有 人可
免费查 阅。
宝 盈基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
