安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
交易代 码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,550,417,856.49 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通 过 积
极主动 的投 资组 合， 力求 为投资 者获 得超 过业 绩 比 较
基准的 收益 。
投资策 略
1 、资产配置策略。 通过对 宏观经济指标的跟 踪和分
析， 并结 合央 行公 开市 场 操作等 情况 ， 合理 预测 货 币
市场利 率趋 势变 化， 决定 并动态 调整 投资 组合 平 均 剩
余期限 和比 例分 布。
2 、个券选择策略。 考虑安 全性因素，优先选 择国债
等高信 用等 级债 券以 规避 信用风 险。 在满 足信 用 评 级
要求的 前提 下， 根据 我公 司债券 评分 标准 对信 用 债 券
进行评 分筛 选， 重点 关注 低估值 品种 。
3 、套利策略。在保 证安全 性和流动性的前提 下，本
基金将 在充 分验 证套 利机 会可行 性的 基础 上， 适 当 参
与市场 的套 利， 捕捉 和把 握无风 险套 利机 会。
4 、回购策略。密切 跟踪不 同市场和不同期限 之间 的
利率差 异， 在 精确 投资 收 益测算 的基 础上 ， 积极 采 取
回购杠 杆操 作， 为基 金资 产增加 收益 。
5 、流动性管理策略 。在遵 循流动性优先的原 则下，
建立流 动性 预警 指标 ， 动 态调整 基 金 资产 在流 动 性 资安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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产和收 益性 资产 之间 的配 置比例 ， 确 保基 金资 产 的 变
现能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 750006 750007
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 95,090,155.53 份 5,455,327,700.96 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
1. 本期已 实现 收益 858,543.93 57,566,009.96
2．本 期利 润 858,543.93 57,566,009.96
3．期 末基 金资 产净 值 95,090,155.53 5,455,327,700.96
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信现金管理货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9476% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6073% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
安信现金管理货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0085% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6682% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月5 日；
2、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本基金的
基金经 理、
固定收益
部总经 理
2016 年3 月
14 日
- 11
杨凯玮 先生， 台湾 大学 土木 工
程学、 新 竹交 通大 学管 理学 双
硕士。 历 任台 湾国 泰人 寿保 险
股份有 限公 司研 究员， 台湾 新
光人寿保险股份有限公司投
资组合 高级 专员， 台湾 中华 开
发工业银行股份有限公司自
营交易 员， 台 湾元 大宝 来证 券
投资信托股份有限公司基金安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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经理， 台 湾宏 泰人 寿保 险股 份
有限公 司科 长， 华 润元 大基 金
管理有限公司固定收益部总
经理， 安 信基 金管 理有 限责 任
公司固 定收 益部 基金 经理。 现
任安信基金管理有限责任公
司固定 收益 部总 经理。 现任 安
信永丰定期开放债券型证券
投资基 金、 安 信新 目标 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 安 信
现金增 利货 币市 场基 金、 安 信
安盈保本混合型证券投资基
金、 安信 新视 野灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金、 安信 活期 宝
货币市 场基 金、 安 信现 金管 理
货币市 场基 金、 安 信保 证金 交
易型货币市场基金的基金经
理。
肖芳芳
本基金的
基金经 理
2017 年6 月
6 日
- 6
肖芳芳 女士 ， 经 济学 硕士。 历
任华宝证券有限责任公司任
资产管 理部 研究 员、 财 达证 券
有限责任公司任资产管理部
投资助 理。2016 年 4 月 5 日
加入安信基金管理有限责任
公司任 固定 收益 部投 研助 理，
现任固 定收 益部 基金 经理。 曾
任安信现金管理货币市场基
金、 安信 现金 增利 货币 市场 基
金、 安信 保证 金交 易型 货币 市
场基金 的基 金经 理助 理， 现任
安信安盈保本混合型证券投
资基金、 安信 新目 标灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金、 安信 新
视野灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理助 理， 现 任
安信保证金交易型货币市场
基金、 安 信现 金管 理货 币市 场
基金、 安 信现 金增 利货 币市 场
基金、 安 信活 期宝 货币 市场 基
金的基 金经 理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，经 济景 气度 持续 高位， 投资 增速 、信 贷增 速基本 保持 稳定 ；监 管态 度温和 ，银 行去
杠杆进 程加 速 ，M2 持续 回 落； 超储 率持 续低 位 ，shibor 先 下后 上 ； 我 们根 据对 资金情 况的 预判 进
行了波 段操 作， 并在 季末 月增配 了大 量优 质资 产， 获取较 高收 益外 ，为 四季 度投资 打好 了基 础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 信现 金管 理货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9476% ， 本报 告期 安信现 金管 理货
币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.0085% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,772,116,954.56 84.87
其中： 债券 4,747,051,896.03 84.43 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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资产支 持证 券
25,065,058.53
0.45
2 买入返 售金 融资 产
469,501,157.25
8.35
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
361,740,257.62 6.43
4 其他资 产 19,400,944.05 0.35
5 合计 5,622,759,313.48 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.83
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 68,599,697.10 1.24
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ） 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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1 30 天 以内 13.90
1.24
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 47.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.91 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 32.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.95 1.24
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 29,979,543.95 0.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 380,190,509.08 6.85
其中： 政策 性金 融债 380,190,509.08 6.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 420,757,166.06 7.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,916,124,676.94 70.56
8 其他 - -
9 合计 4,747,051,896.03 85.53
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
50,448,901.56 0.91
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111717208
17 光大 银行
CD208
2,000,000 198,342,608.00 3.57 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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2 111711385
17 平安 银行
CD385
2,000,000 198,331,986.80 3.57
3 111719286
17 恒丰 银行
CD286
2,000,000 198,317,873.35 3.57
4 111708299
17 中信 银行
CD299
2,000,000 198,221,638.20 3.57
5 111715344
17 民生 银行
CD344
2,000,000 197,986,543.30 3.57
6 111713061
17 浙商 银行
CD061
2,000,000 195,401,505.60 3.52
7 111785351
17 广州 银行
CD075
1,500,000 148,572,039.93 2.68
8 111717195
17 光大 银行
CD195
1,000,000 99,290,497.36 1.79
9 111719288
17 恒丰 银行
CD288
1,000,000 99,181,241.63 1.79
10 111785176
17 成都 农商
银行CD035
1,000,000 99,057,721.40 1.78
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0596%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0161%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0342%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1789045 17 上和 1A1 700,000.00 25,065,058.53 0.45
安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,797,980.22
4 应收申 购款 1,601,122.83
5 其他应 收款 1,841.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,400,944.05
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 79,106,281.39 4,204,171,218.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额 88,286,544.28 10,727,231,585.28
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 72,302,670.14 9,476,075,103.26
报告期 期末 基金 份额 总额 95,090,155.53 5,455,327,700.96
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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1 申购
2017 年9 月27
日
72,000,000.00
72,000,000.00 0.00%
2 申购
2017 年9 月28
日
85,000,000.00
85,000,000.00 0.00%
合计
157,000,000.00 157,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
机
构
1
20170701-2017
0703
1,004,320,89
9.96
303,285,250
.56
1,007,606,15
0.52
300,000,000
.00
5.40
%
2
20170701-2017
0703
1,027,462,65
7.30
3,360,949.9
2
1,030,823,60
7.22
- -
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如果出现单 一投资 者持有基金份额比 例达到 或超过基金份额总份 额 的 20%，则面临大
额赎回的 情况， 可能导 致 ：
（1） 基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流
动性风险；如果持 有基金 份额比例达到或超 过基金 份额总额的 20%的单一投 资者大额赎回引
发巨额赎 回，基 金管理 人 可能根据 《基金 合同》 的 约定决定 部分延 期赎回 ， 如果连续 2 个开
放日以上（含本数） 发生 巨额赎回，基金管理 人可 能根据《基金合同》 的约 定暂停接受基 金
的赎回申 请，对 剩余投 资 者的赎回 办理造 成影响 ；
（2） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则 可能使 基金 资产净值 受到不 利
影响，影 响基金 的投资 运 作和收益 水平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金资 产规模 过小 ， 可能导致部 分投资 受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资
策略；
（5） 大额 赎回导 致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面
临合同终 止清算 、转型 等 风险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 安信现金管理货币 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 现 金管理 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
