安 信 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信现 金增 利货 币
交易代 码 000750
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,031,447,203.62 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争为 投资 人创 造 稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 通过 对国 内市 场资 金供求、 利率 水平 、 通 货 膨
胀率、GDP 增长 率、 就业 率水平 以及 国际 市场 利 率 水
平等宏 观经 济指 标的 跟踪 和分析 ， 形 成对 宏观 层 面 的
判研。 同时 ， 结 合对 央行 公开市 场操 作、 债券 供 给 等
情况， 对 短期 利率 走势 进 行综合 判断 。 基于 对货 币 市
场利率 趋势 变化 的合 理预 测， 决 定并 动态 调整 投 资 组
合平均 剩余 期限 和比 例分 布。
在个券 选择 策略 方面 ，本 基金首 先考 虑安 全性 因 素 ，
优先选 择国 债、 央行 票据 等高信 用等 级的 债券 品 种 以
规避信 用风 险 。 运 用套 利策 略以实 现较 高收 益 。 同 时，
本基金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动
性。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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下属 分 级基 金 的 基金 简称 安信增 利货 币 A 安信增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000750 003539
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 129,843,247.41 份 1,901,603,956.21 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
安信增 利货 币 A 安信增 利货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,056,581.02 21,896,317.38
2．本 期利 润 2,056,581.02 21,896,317.38
3．期 末基 金资 产净 值 129,843,247.41 1,901,603,956.21
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信增利货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9516% 0.0024% 0.3403% 0.0000% 0.6113% 0.0024%
安信增利货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0003% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.6600% 0.0023%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2014 年11 月 24 日；
2、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本基金的
基金经 理、
固定收益
部总经 理
2016 年3 月
8 日
- 11
杨凯玮 先生， 台湾 大学 土木 工
程学、 新 竹交 通大 学管 理学 双
硕士。 历 任台 湾国 泰人 寿保 险
股份有 限公 司研 究员， 台湾 新
光人寿保险股份有限公司投
资组合 高级 专员， 台湾 中华 开
发工业银行股份有限公司自
营交易 员， 台 湾元 大宝 来证 券
投资信托股份有限公司基金
经理， 台 湾宏 泰人 寿保 险股 份
有限公 司科 长， 华 润元 大基 金安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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管理有限公司固定收益部总
经理， 安 信基 金管 理有 限责 任
公司固 定收 益部 基金 经理。 现
任安信基金管理有限责任公
司固定 收益 部总 经理。 现任 安
信永丰定期开放债券型证券
投资基 金、 安 信新 目标 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 安 信
现金增 利货 币市 场基 金、 安 信
安盈保本混合型证券投资基
金、 安信 新视 野灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金、 安信 活期 宝
货币市 场基 金、 安 信现 金管 理
货币市 场基 金、 安 信保 证金 交
易型货币市场基金的基金经
理。
肖芳芳
本基金的
基金经 理
2017 年6 月
6 日
- 6
肖芳芳 女士 ， 经 济学 硕士。 历
任华宝证券有限责任公司任
资产管 理部 研究 员、 财 达证 券
有限责任公司任资产管理部
投资助 理。2016 年 4 月 5 日
加入安信基金管理有限责任
公司任 固定 收益 部投 研助 理，
现任固 定收 益部 基金 经理。 曾
任安信现金管理货币市场基
金、 安信 现金 增利 货币 市场 基
金、 安信 保证 金交 易型 货币 市
场基金 的基 金经 理助 理， 现 任
安信安盈保本混合型证券投
资基金、 安信 新目 标灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金、 安信 新
视野灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理助 理， 现 任
安信保证金交易型货币市场
基金、 安 信现 金管 理货 币市 场
基金、 安 信现 金增 利货 币市 场
基金、 安 信活 期宝 货币 市场 基
金的基 金经 理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期 填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关 制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，经 济景 气度 持续 高位， 投资 增速 、信 贷增 速基本 保持 稳定 ；监 管态 度温和 ，银 行去
杠杆进 程加 速 ，M2 持续 回 落； 超储 率持 续低 位 ，shibor 先 下后 上 ； 我 们根 据对 资金情 况的 预判 进
行了波 段操 作， 并在 季末 月增配 了大 量优 质资 产， 获取较 高收 益外 ，为 四季 度投资 打好 了基 础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 信增 利货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.9516% ， 本报 告期 安信 增 利货 币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为1.0003% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,031,916,052.72 96.70
其中： 债券 2,021,154,341.11 96.18 安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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资产支 持证 券
10,761,711.61
0.51
2 买入返 售金 融资 产
49,000,000.00
2.33
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
10,663,902.43 0.51
4 其他资 产 9,777,100.79 0.47
5 合计 2,101,357,055.94 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.84
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 68,599,697.10 3.38
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 未出 现债券 正回 购的 资金 余额 超过基 金资 产净 值20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
注：根 据本 基金 基金 合同 的约定 ，本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 在每 个交 易日均 不得 超 过 120
天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 10.31
3.38
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
3.93 -
2 30 天( 含)-60 天 11.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.96 -
3 60 天( 含)-90 天 44.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 7.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.49 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 29.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.96 3.38
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 269,359,942.58 13.26
其中： 政策 性金 融债 269,359,942.58 13.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 290,318,297.58 14.29
6 中期票 据 30,092,041.50 1.48
7 同业存 单 1,431,384,059.45 70.43
8 其他 - -
9 合计 2,021,154,341.11 99.46
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
129,518,696.39 6.38
安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111718349
17 华夏 银行
CD349
1,000,000 99,167,867.28 4.88
2 111710449
17 兴业 银行
CD449
1,000,000 99,166,048.56 4.88
3 111713061
17 浙商 银行
CD061
1,000,000 97,700,804.19 4.81
4 170204 17 国开 04 600,000 59,848,903.43 2.95
5 011754043
17 青海 盐湖
SCP001
500,000 50,124,897.79 2.47
6 140225 14 国开 25 500,000 50,022,707.48 2.46
7 160203 16 国开 03 500,000 49,839,970.85 2.45
8 111797997
17 四川 天府
银行CD083
500,000 49,689,414.83 2.45
9 111680563
16 哈尔 滨银
行CD044
500,000 49,679,904.75 2.45
10 111798178
17 广州 农村
商业银 行
CD096
500,000 49,677,829.82 2.45
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1051%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0061%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0627%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1789045 17 上和 1A1 300,000.00 10,761,711.61 0.53 安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,747,986.49
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 29,114.30
7 其他 -
8 合计 9,777,100.79
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信增 利货 币A 安信增 利货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 158,003,550.88 1,679,458,607.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,653,591,430.80 1,309,793,425.58
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,681,751,734.27 1,087,648,076.96
报告期 期末 基金 份额 总额 129,843,247.41 1,901,603,956.21
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变化情 况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170830-20170930 0.00 566,333,439.69 - 566,333,439.69 27.88%
2 20170701-20170829 695,345,000.53 100,000,000.00 611,059,514.39 184,285,486.14 9.17%
3 20170830-20170930 130,045,712.87 402,706,922.25 - 532,752,635.12 26.23%
4 20170701-20170930 672,204,377.76 83,821,050.53 158,500,000.00 597,525,428.29 29.42%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资者持 有基 金份额比 例达到 或超过 基金份 额总 份额的20% ，则面 临大额 赎回的 情 况，可能 导致：
（1 ）基 金在短 时间内无 法变现足 够的资产予 以应对， 可能会 产生基 金仓位调整 困难，导 致流动 性风险 ；如果持有 基金份额 比
例达到或 超过基 金份额 总额 的 20% 的单一投 资者大 额赎回 引发巨 额赎 回， 基金管 理人可 能根据 《基 金合 同》 的约定 决定部 分延
期赎回， 如果连 续2 个 开放日 以上 （含本数 ） 发生 巨额赎 回， 基 金管 理人可能 根据 《 基金合 同》 的 约定 暂停接受 基金的 赎回申
请，对剩 余投资 者的赎 回办理 造成 影响；
（2 ）基 金管理 人被迫抛 售证券以 应 付基金赎 回的现金 需要， 则可能 使基金资产 净值受到 不利影 响，影 响基金的投 资运作和 收
益水平；
（3 ） 因基金 净值精 度计算 问题， 或因赎回 费收入 归基金 资产， 导致 基金净值 出现较 大波动 ；
（4 ） 基金资 产规模 过小， 可能导 致部分投 资受限 而不能 实现基 金合 同约定的 投资目 的及投 资策略 ；
（5 ） 大额赎 回导致 基金资 产规模 过小，不 能满足 存续的 条件， 基金 将根据基 金合同 的约定 面临合 同终 止清算、 转型等 风险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 现 金增利 货币 市场 基金 募集 的文件 ； 安信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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2 、 《安 信现 金增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《安 信现 金增 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、 《安 信现 金增 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
