安 信 活 期 宝货 币 市 场 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 安信活期宝 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信活 期宝
交易代 码 003402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年10 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,516,486,599.37 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争为 投资 人创 造 稳
定的收 益。
投资策 略
资产配 置方 面， 本 基金 通 过对国 内市 场资 金供 求 、 利
率水平 、通 货膨 胀率 、GDP 增长 率、 就业 率水 平 以 及
国际市 场利 率水 平等 宏观 经济指 标的 跟踪 和分 析 ， 形
成对宏 观层 面的 判研 。同 时，通 过对 市场 资金 供 求 、
基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目
标， 相 应调 整基 金资 产在 高 流动 性资 产和 相对 流 动 性
较低资 产之 间的 配比。 在 个券方 面 ， 本 基金 将首 先 考
虑安全 性因 素， 优 先选 择 国债 、 央 行票 据等 高信 用 等
级的债 券品 种以 规避 信用 风险。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 较 低 风
险品种 。 本 基金 的预 期风 险和预 期收 益低 于股 票 型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 安信活 期宝 货 币 A 安信活 期宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003402 004167 安信活期宝 2017 年第 3 季度报 告
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报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 962,085,669.99 份 1,554,400,929.38 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
安信活 期宝 货 币 A 安信活 期宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 4,534,370.02 15,743,995.85
2．本 期利 润 4,534,370.02 15,743,995.85
3．期 末基 金资 产净 值 962,085,669.99 1,554,400,929.38
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信活期宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0954% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7551% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
安信活期宝货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0991% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7588% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年10 月 17 日， 截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ；
2、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
3、本 基金 自2016 年12 月 22 日起 增加B 类 份额 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
杨凯玮
本 基 金 的 基
金 经 理 、 固
定 收 益 部 总
经理
2016 年 10
月 17 日
- 11
杨凯玮先生，台湾大学土 木工程学、新
竹交通大学管理学双硕士 。历任台湾国
泰人寿保险股份有限公司 研究员，台湾
新光人寿保险股份有限公 司投资组合高
级专员，台湾中华开发工 业银行股份有
限公司自营交易员，台湾 元大宝来证券
投资信托股份有限公司基 金经理，台湾安信活期宝 2017 年第 3 季度报 告
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宏泰人寿保险股份有限公 司科长，华润
元大基金管理有限公司固 定收益部总经
理，安信基金管理有限责 任公司固定收
益部基金经理。现任安信 基金管理有限
责任公司固定收益部总经 理。现任安信
永丰定期开放债券型证券 投资基金、安
信 新 目 标 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、安信现金增利货币市 场基金、安信
安盈保本混合型证券投资 基金、安信新
视野灵活配置混合型证券 投资基金、安
信活期宝货币市场基金、 安信现金管理
货币市场基金、安信保证 金交易型货币
市场基 金的 基金 经理 。
肖芳芳
本 基 金 的 基
金经理
2017 年6 月
6 日
- 6
肖芳芳女士，经济学硕士 。历任华宝证
券有限责任公司任资产管 理部研究员、
财达证券有限责任公司任 资产管理部投
资助理 。2016 年4 月5 日 加入安 信基 金
管理有限责任公司任固定 收益部投研助
理，现任固定收益部基金 经理。曾任安
信现金管理货币市场基金 、安信现金增
利货币市场基金、安信保 证金交易型货
币市场基金的基金经理助 理， 现任安信
安盈保本混合型证券投资 基金、安信新
目标灵活配置混合型证券 投资基金、安
信新视野灵活配置混合型 证券投资基金
的基金经理助理，现任安 信保证金交易
型货币市场基金、安信现 金管理货币市
场基金、安信现金增利货 币市场基 金、
安信活 期宝 货币 市场 基金 的基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，经 济景 气度 持续 高位， 投资 增速 、信 贷增 速基本 保持 稳定 ；监 管态 度温和 ，银 行去
杠杆进 程加 速 ，M2 持续 回 落； 超储 率持 续低 位 ，shibor 先 先后 上 ； 我 们根 据对 资金情 况的 预判 进
行了波 段操 作， 并在 季末 月增配 了大 量优 质资 产， 获取较 高收 益外 ，为 四季 度投资 打好 了基 础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 信活 期宝 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.0954% ，本 报告 期安 信活期 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.0991% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,701,428,005.39 93.86
其中： 债券 2,701,428,005.39 93.86
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
159,855,639.78
5.55
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,871,354.15 0.13
4 其他资 产 12,838,347.34 0.45
5 合计 2,877,993,346.66 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 359,948,740.06 14.30
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 未出 现债券 正回 购的 资金 余额 超过基 金资 产净 值20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 8.09
14.30
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 13.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
3.99 -
3 60 天( 含)-90 天 44.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 8.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 39.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 安信活期宝 2017 年第 3 季度报 告
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天的浮 动利 率债
合计 113.86 14.30
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,998,966.14 0.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 230,054,357.87 9.14
其中： 政策 性金 融债 230,054,357.87 9.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 80,313,089.70 3.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,388,061,591.68 94.90
8 其他 - -
9 合计 2,701,428,005.39 107.35
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
100,351,785.04 3.99
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111719290 17 恒 丰银 行CD290 2,000,000 198,266,594.78 7.88
2 160305 16 进出 05 1,000,000 100,351,785.04 3.99
3 111614213 16 江 苏银 行CD213 1,000,000 99,365,696.77 3.95
4 111681045 16 杭 州银 行CD192 1,000,000 99,286,401.78 3.95
5 111707233 17 招 商银 行CD233 1,000,000 99,167,867.28 3.94
6 111710449 17 兴 业银 行CD449 1,000,000 99,166,048.56 3.94
6 111708295 17 中 信银 行CD295 1,000,000 99,166,048.56 3.94
7 111716193 17 上 海银 行CD193 1,000,000 99,158,991.83 3.94
7 111719286 17 恒 丰银 行CD286 1,000,000 99,158,991.83 3.94
8 111715316 17 民 生银 行CD316 1,000,000 98,030,392.75 3.90
9 111714262 17 江 苏银 行CD262 1,000,000 98,023,297.96 3.90
10 111718358 17 华 夏银 行CD358 1,000,000 97,982,238.81 3.89
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1518% 安信活期宝 2017 年第 3 季度报 告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0083%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0698%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 未出 现负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 未出 现正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 453.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,215,340.43
4 应收申 购款 8,622,553.64
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,838,347.34
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 安信活期宝 2017 年第 3 季度报 告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信活 期宝 货 币 A 安信活 期宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 133,916,416.58 1,370,053,706.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,081,500,854.07 416,167,801.93
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,253,331,600.66 231,820,578.88
报告期 期末 基金 份额 总额 962,085,669.99 1,554,400,929.38
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701-20170731 304,600,488.40 3,317,016.99 - 307,917,505.39 12.24%
2 20170701-20170930 500,534,929.95 5,450,690.13 - 505,985,620.08 20.11%
3 20170710-20170717 299,430,038.97 2,833,210.02 90,000,000.00 212,263,248.99 8.43%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ，则 面临大 额赎回 的情况，
可能导致 ：
（1 ） 基金 在短 时间内 无法 变现 足够的 资产 予以 应对 ，可 能会产 生基 金仓 位调 整困 难，导 致流 动性 风险 ；如
果持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总额的 20% 的单一 投资者 大额赎 回 引发巨额 赎回， 基金管 理 人可能
根据 《基 金合同》 的约定 决定部分 延期赎 回， 如 果 连续 2 个 开放日 以上 （ 含 本数） 发 生巨额 赎回， 基 金管理
人可能根 据《基 金合同 》 的约定暂 停接受 基金的 赎 回申请， 对剩余 投资者 的 赎回办理 造成影 响；
（2 ） 基金 管理 人被迫 抛售 证券 以应 付 基金 赎回 的现 金需 要，则 可能 使基 金资 产净 值受到 不利 影响 ，影 响基
金的投资 运作和 收益水 平 ；
（3）因基 金净值 精度计 算 问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（5 ） 大额 赎回 导致基 金资 产规 模过小 ，不 能满 足存 续的 条件， 基金 将根 据基 金合 同的约 定面 临合 同终 止清
算、转型 等风险 。 安信活期宝 2017 年第 3 季度报 告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 活 期宝货 币市 场基 金募 集的 文件；
2 、 《安 信活 期宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《安 信活 期宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、 《安 信活 期宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
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安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
