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安信永鑫定开债券A(003637)

安信永鑫定开债券:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
安 信 永 鑫 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月27 日 安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 安信永 鑫定 开债 券 交易代 码 003637 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 56,469,451.88 份 投资目 标 在严格 控制 信用 风险 的前 提下, 通过 稳健 的投 资 策略, 为投 资者 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益。 投资策 略 为合理 控制 本基 金在 开放 期内的 流动 性风 险, 并 满足每 次开 放期 的流 动性 需求, 在 封闭 期内, 本 基金将 严格 遵守 投资 组合 久期与 封闭 期适 当匹 配的原 则。 本 基金 将基 于 宏观经 济研 究、 货 币政 策研究 、 利 率研 究和 证券 市场政 策分 析等 宏观 基 本面研 究, 综合 信用 分析 、 流动 性分 析、 预 期收 益及市 场结 构等 因素 的分 析 结果 , 在 符合 本基 金 投资比 例限 制和 久期 配置 的基础 上, 通过 合理 配 置并调 整国 债 、 央 票、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 等不同 债券 类属 券种 在投 资组合 中的 构成 比例 , 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。 在开 放 期内, 基金 管理 人将 采取 各种有 效措 施保 障基 金 运作安 排, 为 防范 流动 性 风险, 本 基金 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品种 以保持 较高 的组 合流 动性, 减小 基金 净值 的波 动。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 中债总 指数 (全 价) 收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益水 平和 预期 风安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


险水平 高于 货币 市场 基金 , 低于 混合 型基 金和 股 票型基 金。 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 安信永 鑫定 开 债 A 安信永 鑫定 开 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003637 003638 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 46,152,188.32 份 10,317,263.56 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 安信永 鑫定 开 债 A 安信永 鑫定 开 债 C 1. 本 期已 实现 收益 316,788.10 79,747.96 2.本 期利 润 162,076.31 63,646.68 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0039 0.0062 4.期 末基 金资 产净 值 47,183,584.61 10,519,337.26 5.期 末基 金份 额净 值 1.0223 1.0196 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 安信永 鑫定 开 债 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.67% 0.06% -0.42% 0.06% 1.09% 0.00% 安信永 鑫定 开 债 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.61% 0.06% -0.42% 0.06% 1.03% 0.00%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月13 日 ,截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ; 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基 金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张翼飞 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 1 月13 日 - 6.5 张翼飞 先生 ,经 济学 硕士 。 历任摩 根轧 机 (上 海) 有 限 公司财务部会计、财务主 管, 上海 市国 有资 产监 督 管 理委员会规划发展处研究 员, 秦皇 岛嘉 隆高 科实 业 有 限公司 财务 总监, 日盛 嘉 富 证券国际有限公司上海代 表处研 究部 研究 员。 现 任 安 信基金管理有限责任公司安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


固定收 益部 基金 经理。 曾 任 安信现金管理货币市场基 金、 安信 目标 收益 债券 型 证 券投资 基金、 安信 永利 信 用 定期开放债券型证券投资 基金的 基金 经理 助理, 安 信 现金管 理货 币市 场基 金、 安 信现金增利货币市场基金 的基金 经理; 现任 安信 稳 健 增值灵活配置混合型证券 投资基 金、 安 信目 标收 益 债 券型证 券投 资基 金、 安 信 永 利信用定期开放债券型证 券投资 基金、 安信 尊享 纯 债 债券型 证券 投资 基金、 安 信 新趋势灵活配置混合型证 券投资 基金、 安信 永鑫 定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 安信新起点灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告( 生效 )日 期填写 。


2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定,依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,货 币市 场处 于紧平 衡的 状态 ,资 金利 率阶段 性处 于高 位, 债券 市场仍 处于 降杠 杆过程 中。 期间 ,我 们适 当缩短 了久 期, 适当 降低 了仓位 ,始 终坚 持中 高评 级的信 用策 略。 比较 好的适 应了 当前 的市 场环 境。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 安信 永鑫 定开 债 A 基 金份 额净 值 为1.0223 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为0.67% ; 截至 本报 告期 末 安信永 鑫定 开 债 C 基 金份 额净值 为 1.0196 元 , 本 报 告期基 金份 额净 值 增长率 为0.61% ;同 期业 绩比较 基准 收益 率为-0.42% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


60,186,065.20 90.30 其中: 债券


58,186,065.20 87.30 资产支 持证 券 2,000,000.00 3.00 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,682,770.86 7.03 8 其他资 产


1,780,262.85 2.67 9 合计





66,649,098.91





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,480,229.20 52.82 其中: 政策 性金 融债 30,480,229.20 52.82 4 企业债 券 27,705,836.00 48.01 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,186,065.20 100.84


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018006 国开1702 220,440 21,697,909.20 37.60 2 018002 国开1302 86,000 8,782,320.00 15.22 3 122028 09 华 发债 45,960 4,600,596.00 7.97 4 122112 11 沪 大众 40,000 4,008,800.00 6.95 5 122138 11 桂东 01 38,000 3,880,180.00 6.72


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 142679 花呗18A1 20,000 2,000,000.00 3.47





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查, 不存 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,748.60 2 应收证 券清 算款 80,969.16 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,697,545.09 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,780,262.85


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 安信永 鑫定 开 债 A 安信永 鑫定 开 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 25,415,651.02 10,290,788.45 报告期 期间 基金 总申 购份 额 29,337,038.68 48,995.59 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,600,501.38 22,520.48 报告期 期末 基金 份额 总额 46,152,188.32 10,317,263.56


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170721-20170930 29,327,402.48 - - 29,327,402.48 51.93% 2 20170701-20170720 10,007,650.00 - - 10,007,650.00 17.72% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金如果出现单一 投资 者持有基金份额比例 达到 或超过基金份额总份 额 的 20%,则面临大 额赎回的 情况, 可能导 致 : (1) 基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对, 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 , 导致 流 动性风险;如果持有 基金 份额比例达到或超过 基金 份额总额的 20%的单一投 资者大额赎回引 发巨额赎 回,基 金管理 人 可能根据 《基金 合同》 的 约定决定 部分延 期赎回 , 如果连续 2 个开 放日以上(含本数)发 生 巨额赎回,基金管理人 可 能根据《基金合同》的 约 定暂停接受基 金 的赎回申 请,对 剩余投 资 者的赎回 办理造 成影响 ; (2) 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要, 则可能 使基金 资产净值 受到不 利 影响,影 响基金 的投资 运 作和收益 水平; (3)因基 金净值 精度计 算问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动; (4) 基金 资产规 模过小 , 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资 策略; (5) 大 额赎回 导致基 金 资产规模 过小, 不能满 足 存续的条 件, 基 金将根 据 基金合同 的约定 面 临合同终 止清算 、转型 等 风险。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 安信永鑫定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 安信 永 鑫定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件; 2 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。 9.3 查 阅方 式 上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ,或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管 理有限 责任 公司 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。 客户服 务电 话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 10 月27 日