安 信 尊 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信尊 享纯 债
交易代 码 003395
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,294,363,761.92 份
投资目 标
本基金 在控 制组 合净 值波 动率的 前提 下， 力争 实现 长
期超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和
定量分 析相 补充 的方 法， 确定资 产在 非信 用类 固定 收
益类证 券和 信用 类固 定收 益类证 券之 间的 配置 比例 。
发 挥 基 金 管 理 人 的 信 用 研 究 优 势 以 获 取 最 大 化 的 信
用溢价 。 本 基金 采用 的投 资策略 包括 ： 期 限结 构策 略、
信用策 略、 互换 策略 、 息 差策略 等。 同时 ， 通 过自 上
而下和 自下 而上 相结 合、 定性分 析和 定量 分析 相补 充
的方法 ， 进 行前 瞻性 的决 策。 在 债券 投资 方面， 灵 活
应用各 种期 限结 构策 略、 信用策 略、 互换 策略、 息 差
策略， 在合 理管 理并 控制 组合风 险的 前提 下， 最大 化
组合收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金， 属 于 中
低风险/收 益的 产品 。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 28,564,215.22
2.本期 利润 30,986,212.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0094
4.期末 基金 资产 净值 3,302,291,842.79
5.期末 基金 份额 净值 1.0024
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.93% 0.02% -0.15% 0.03% 1.08% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月29 日；
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 9 月
29 日
- 6.5
张翼飞先生，经济学
硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财
务部会 计、 财务 主管，
上海市国有资产监督
管理委员会规划发展安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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处研究员，秦皇岛嘉
隆高科实业有限公司
财务总监，日盛嘉富
证券国际有限公司上
海代表处研究部研究
员。现任安信基金管
理有限责任公司固定
收益部基金经理。曾
任安信现金管理货币
市场基金、安信目标
收益债券型证券投资
基金、安信永利信用
定期开放债券型证券
投资基金的基金经理
助理，安信现金管理
货币市场基金、安信
现金增利货币市场基
金的基金经理；现任
安信稳健增值灵活配
置混合型证券投资基
金、安信目标收益债
券型证券投资基金、
安信永利信用定期开
放债券型证券投资基
金、安信尊享纯债债
券型证券投资基金、
安信新趋势灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基
金、安信永鑫定期开
放债券型证券投资基
金、安信新起点灵活
配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，货 币市 场处 于紧平 衡的 状态 ，资 金利 率阶段 性处 于高 位， 债券 市场仍 处于 降杠
杆过程 中。 期间 ，我 们适 当调整 了久 期， 始终 坚持 中高评 级的 信用 策略 。比 较好的 适应 了当 前的
市场环 境。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0024 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.93% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 出现 了连 续 20 个工 作日 基金 持 有人数 不 满200 人的 情形 ，时间 范围 为
2017 年7 月11 日至2017 年9 月11 日。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - - 安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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3 固定收 益投 资
4,460,865,000.00 98.23
其中： 债券
3,982,865,000.00 87.71
资产支 持证 券
478,000,000.00 10.53
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,253,202.08 0.14
8 其他资 产
73,912,344.49 1.63
9 合计
4,541,030,546.57
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,652,088,000.00 80.31
其中： 政策 性金 融债 2,158,828,000.00 65.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,330,777,000.00 40.30
9 其他 - -
10 合计 3,982,865,000.00 120.61
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170410 17 农发 10 9,300,000 926,931,000.00 28.07
2 160208 16 国开 08 3,500,000 342,965,000.00 10.39
3 111781044
17 杭 州银
行CD137
3,000,000 299,820,000.00 9.08
4 160402 16 农发 02 2,400,000 236,328,000.00 7.16
5 1721031
17 滨 海农
商二 级 01
2,000,000 197,200,000.00 5.97
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142588 借呗09A1 1,980,000 198,000,000.00 6.00
2 142593 花呗16A1 1,600,000 160,000,000.00 4.85
3 142914 花呗21A1 1,200,000 120,000,000.00 3.63
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,870.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 73,893,473.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 73,912,344.49
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,294,376,973.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 78,345.38
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 91,557.04
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,294,363,761.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701-20170930 3,294,301,907.47 - - 3,294,301,907.47 100.00%
个
人
- - - - - - -
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产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% ，则面临 大额赎回的情况，可
能导致：
（1 ）基金 在短 时间内 无法 变现 足够的 资产予 以应对 ，可 能会 产生基 金仓位 调整困 难， 导致 流动性 风险； 如果
持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投 资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据
《基金合同》 的约定决定部分延期赎回， 如果连续 2 个开放 日以上 （含本数） 发生巨额赎回， 基金管理人可能
根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2 ）基金 管理 人被迫 抛售 证券 以应 付 基金赎 回的现 金需 要， 则可能 使基金 资产净 值受 到不 利影响 ，影响 基金
的投资运作和收益水平；
（3 ）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4 ）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5 ） 大额赎回导致基金资产规模过小， 不能满足存续的条件 ， 基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算 、
转型等风险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 尊 享纯债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088 安信尊享纯债 2017 年第 3 季度 报告
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网址：http://www.essencefund.com
安 信基 金管理 有限 责任公 司
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