大成高新技术产业股票型证券投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 10 月 27 日 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成高 新技 术产 业股 票
交易代 码 000628
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 136,870,938.06 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于高 新技 术产业 相关 上市 公司 ， 通 过
精选个 股和 风险 控制 ， 力 求为基 金份 额持 有人 获取 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 。 本 基金采 取 “ 自上 而下 ” 的 方
式进行 大类 资产 配置 ， 根 据对宏 观经 济、 市场 面、 政
策面等 因素 进行 定量 与定 性相结 合的 分析 研究 ， 确 定
组合中 股票 、 债 券、 货币 市场工 具及 其他 金融 工具 的
比 例 。 （ 二 ） 股 票 投 资 策 略 。 本 基 金 将 采 取 “ 自 下 而
上” 的 方式 ， 依 靠定 量与 定性相 结合 的方 法进 行个 股
选 择 。 （ 三 ） 股 指 期 货 投 资 策 略 。 本 基 金 以 提 高 投 资
效率更 好地 达到 本基 金的 投资目 标， 在风 险可 控的 前
提 下 ， 本 着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 投 资 。 （ 四 ） 其
它投资 策略 。由 于流 动性 管理及 策略 性投 资的 需要 ，
本基金 将进 行国 债、 金融 债、 企 业债 等固 定收 益类 证
券以及 可转 换债 券的 投资 。 债券 投资 策略 包括 利率 策
略、 信 用策 略等 ， 由 相关 领域的 专业 研究 人员 提出 独
立的投 资策 略建 议， 经固 定收益 投资 团队 讨论 ， 并 经
投 资 决 策 委 员 会 批 准 后 形 成 固 定 收 益 证 券 指 导 性 投
资策略 。
业绩比 较基 准 中证 700 指数 收益 率 ×8 0 % ＋中 证综 合债 指数 收益 率大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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×20%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货
币市场 基金 、 债 券型 基金 与混合 型基 金， 属于 风险 水
平 较 高 的 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 高 新 技 术 产 业 股
票，其 风险 高于 全市 场范 围内投 资的 股票 型基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 17,382,584.59
2.本期 利润 7,823,591.90
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0518
4.期末 基金 资产 净值 203,842,110.62
5.期末 基金 份额 净值 1.489
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.40% 0.59% 5.21% 0.68% -1.81% -0.09%
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐彦先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年 2 月
3 日
- 11 年
管理学硕士。曾就职
于中国东方资产管理
公 司 投 资 管 理 部 ，
2007 年 加入 大成 基金
研究部，曾任中游制
造 行 业 研 究 主 管 ，
2011 年 7 月 29 日至
2012 年 10 月 27 日曾
任景宏证券投资基金
和大成行业轮动股票
型证券投资基金基金
经理助 理。2012 年10大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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月 31 日至 2015 年 7
月21 日 任大 成策 略回
报股票型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年
7 月 22 日起 任大 成策
略回报混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 4 月 25 日至
2015 年7 月21 日 任大
成竞争优势股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年7 月22 日
起任大成竞争优势混
合型证券投资基金基
金 经理 。2015 年 2 月
3 日起任大成高新技
术产业股票型证券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年9 月15 日 起任
大成景阳领先混合型
证券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
刘旭先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年 7 月
29 日
- 6 年
管理学 硕士 。2009 年
至2010 年在 毕马 威华
振会计师事务所任审
计师；2011 年 2 月至
2013 年 5 月 任广 发证
券 研 究 所 研 究 员 ；
2013 年 5 月 加入 大成
基金管理有限公司。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月21 日 担任
大成策略回报股票型
证券投资基金基金经
理助理 。2015 年 7 月
22 日至 2015 年 7 月
28 日任 大成 策略 回报
混合型证券投资基金
基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月 30 日至 2015
年7 月21 日 担任 大成
竞争优势混合型证券
投资基金的基金经理
助理。2015 年7 月22大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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日至 2015 年 7 月 28
日担任大成竞争优势
混合型证券投资基金
的 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月28 日 担任
大成高新技术产业股
票型证券投资基金基
金经理 助理 ，2015 年
7 月 29 日起 任大 成高
新技术产业股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2016 年8 月20 日
起任大成创新成长混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理。 具有
基金从 业资 格。 国籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协 作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交
比例、 成交 均价 等 交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响， 无异 常；投 资组 合间 虽然
存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
前三季 度的 资本 市场 是蓝 筹股及 周期 股估 值回 归的 过程， 可以 看成 是前 两年 极端行 情的 对称
反射。 截止 目前 ，已 经较 难发现 系统 性低 估的 品种 。本基 金三 季度 卖出 部分 估值合 理未 来转 型升
级中具 备不 确定 性的 制造 业公司 ，买 入部 分竞 争格 局稳定 议价 能力 较强 的消 费品公 司。 其他 持仓
保持不 变。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期 末 本基 金份 额净值 为 1.489 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.40% ， 业绩
比较基 准收 益率 为5.21% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 175,999,571.71 85.99
其中： 股票
175,999,571.71 85.99
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产支 持证 券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
28,568,367.11 13.96
8 其他资 产
111,839.08 0.05
9 合计
204,679,777.90
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 6,327,290.00 3.10
C 制造业 107,869,077.77 52.92
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
137,323.95 0.07
E 建筑业 3,915,955.32 1.92
F 批发和 零售 业 111,659.16 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 45,452.91 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 107,094.16 0.05
J 金融业 30,025,522.24 14.73
K
房地产 业
8,785,247.22 4.31
L
租赁和 商务 服务 业
3,293,699.64 1.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 313,823.77 0.15
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,205,540.00 0.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.06
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,746,585.58 6.74
S 综合 - 0.00
合计 175,999,571.71 86.34
5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002126 银轮股 份 1,497,066 14,895,806.70 7.31 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 002050 三花智 控 884,139 14,216,955.12 6.97
3 300144 宋城演 艺 720,189 13,481,938.08 6.61
4 600872 中炬高 新 554,712 13,107,844.56 6.43
5 601318 中国平 安 175,365 9,497,768.40 4.66
6 002032 苏 泊 尔 221,966 8,403,632.76 4.12
7 000910 大亚圣 象 389,392 8,130,504.96 3.99
8 603556 海兴电 力 172,400 7,247,696.00 3.56
9 002294 信立泰 224,700 6,945,477.00 3.41
10 603337 杰克股 份 144,912 6,867,379.68 3.37
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
参与股 指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 47,663.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,089.95
5 应收申 购款 58,085.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 111,839.08
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 149,393,997.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 29,357,883.34
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 41,880,943.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 136,870,938.06
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
基金管 理人 本报 告期 内未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ，经 大成
基金管 理有 限公 司第 六届 董事会 第二 十七 次会 议审 议通过 ，赵 冰女 士 自2017 年 8 月 11 日担 任公
司督察 长， 总经 理罗 登攀 不再代 为履 行督 察长 职务 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成高新 技术 产业 股票 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、《 大成 高新 技术 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 大成 高新 技术 产业 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查大成高新技术产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 10 月 27 日
