大成蓝筹稳健证券投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2017 年 10 月 27 日 大成蓝筹稳健证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成蓝 筹稳 健混 合
交易代 码 090003
前端交 易代 码 090003
后端交 易代 码 091003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,507,065,444.53 份
投资目 标
通过精 选符 合本 基金 投资 理念、 流动 性良 好的 证券 ，
在控制 非系 统风 险的 前提 下获取 投资 收益 ， 同 时辅 助
运用一 系列 数量 分析 方法 ， 有效 控制 系统 性风 险， 实
现基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
投资策 略
本 基 金 资 产 配 置 策 略 利 用 修 正 的 恒 定 比 例 投 资 组 合
保险策 略 （CPPI ） 来动 态 调整基 金中 股票 、 债 券和 现
金的配 置比 例； 行业 配置 采取较 为积 极的 策略 ， 以 投
资基准 的行 业权 重为 基础 ， 以行 业研 究及 比较 分析 为
核心， 通过 适时 增大 或降 低相应 行业 的投 资权 重， 使
整体投 资表 现跟 上或 超越 投资基 准； 个股 选择 策略 则
采用蓝 筹成 分股 优选 策略 ， 运用 “价 值－ 势头 ”选股
方法， 优选 出被 市场 低估 并有良 好市 场表 现， 处于 价
值回归 阶段 的天 相 280 指 数成分 股投 资； 债券 投资 采
用完全 积极 的投 资策 略， 采用利 率预 测、 久期 管理 、
收益率 曲线 移动 策略 、 相 对价值 评估 、 收 益率 利差 策
略、 套 利交 易策 略以 及利 用正逆 回购 进行 杠杆 操作 等
积极的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 天相 280 指数 × 70% ＋中 债 综合指 数 × 30% 大成蓝筹稳健证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险与 收益 水平 低于 股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 61,778,779.56
2.本期 利润 181,375,414.32
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0396
4.期末 基金 资产 净值 4,005,924,077.45
5.期末 基金 份额 净值 0.8888
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.71% 0.58% 4.03% 0.43% 0.68% 0.15%
注：根 据 《大 成蓝 筹稳 健 证券投 资基 金基 金合 同》 ， 业绩比 较基 准 自 2015 年9 月 14 日 起， 由
“70% ×天相 280 指 数＋ 3 0 %× 中 信标 普国 债指 数 ” 变 更为 “ 70% ×天相 280 指数＋ 30% × 中 债综 合
指数” ；基 金业 绩比 较基 准收益 率在 变更 前后 期间 分别根 据相 应的 指标 计算 。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。 建 仓期 结束时 ， 本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 依 据本 基 金2005
年 8 月 31 日《 关于 调整 大 成蓝筹 稳健 证券 投资 基金 资产配 置比 例的 公告 》 ， 本 基金投 资股 票比 例
为基金 资产 净值的 30% ～95% ，投 资债 券比 例为 基金 资产净 值 的 0% ～65% ，现 金或到 期日 在一 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ，法 律法 规 另有规 定时 从其 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
侯春燕 女士
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
9 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2010 年
6 月加入大成基金管
理有限公司。历任研
究员， 基金 经理 助理。
2015 年12 月9 日 起担
任大成蓝筹稳健证券
投资基金基金经理。
2017 年1 月18 日 起担
任大成国家安全主题大成蓝筹稳健证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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灵活配置混合型证券
投资基金和大成消费
主题混合型证券投资
基金基金经理。具有
基金从 业资 格。 国籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证 券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协 作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交
比例、 成交 均价 等 交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响， 无异 常；投 资组 合间 虽然
存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
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4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
中国经 济 从2016 年 一季 度 开始复 苏持 续到 了今 年三 季度， 缓解 了投 资者 对于 经 济长期 风险 的
担忧 ， 推 动银 行等 蓝筹 股 估值修 复 ， 上 证综 指到 三 季度末 回 到3300 点 。 三 季 度表现 较好 的板 块有
煤炭有 色、 食品 饮料 和新 能源， 计算 机和 传媒 等新 兴产业 虽然 也有 所反 弹， 但受制 于目 前高 利率
环境， 反弹 力度 并不 大。 本基金 在三 季度 的收 益 主 要来自 食品 饮料 、新 能源 汽车的 个股 选择 以及
金融股 的配 置。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8888 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.71% ， 业绩
比较基 准收 益率 为4.03% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,344,271,912.29 83.11
其中： 股票
3,344,271,912.29 83.11
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产支 持证 券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
449,941,114.91 11.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
225,832,194.06 5.61
8 其他资 产
4,009,927.10 0.10
9 合计
4,024,055,148.36
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 大成蓝筹稳健证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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B 采矿业 78,933,393.77 1.97
C 制造业 1,928,725,876.39 48.15
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 106,528,384.30 2.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 152,514,194.51 3.81
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 67,402,208.82 1.68
J 金融业 656,706,405.58 16.39
K
房地产 业
75,912,900.00 1.90
L
租赁和 商务 服务 业
219,527,436.60 5.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
58,021,112.32 1.45
S 综合 - 0.00
合计 3,344,271,912.29 83.48
5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 9,145,796 251,509,390.00 6.28
2 300124 汇川技 术 8,682,415 250,921,793.50 6.26
3 601633 长城汽 车 17,651,624 216,408,910.24 5.40
4 601688 华泰证 券 9,144,880 206,857,185.60 5.16
5 300058 蓝色光 标 27,025,820 199,450,551.60 4.98
6 000538 云南白 药 1,710,910 155,179,537.00 3.87
7 600030 中信证 券 7,114,100 129,405,479.00 3.23
8 002202 金风科 技 9,648,166 126,005,047.96 3.15
9 000625 长安汽 车 8,603,586 121,912,813.62 3.04
10 600036 招商银 行 4,325,860 110,525,723.00 2.76
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 之一中信证券 （600030），于 2017 年5 月24 日公告其收到中国
证券监督管理委员会 出具 的 《行政处罚事先告知书 》 （处罚字[2017]57 号） 。 本基金认为， 对中
信证券的处罚不会对 其投 资价值构成实质性负 面影 响。
5.11.2 本基金投资的前十名 证券 之一华泰证券（601688 ） ，于2016 年11 月28 日收到证监会出
具的《行政处罚决定 书（[2016]126 号）》。本基金 认为，对华泰证券的 行政 处罚不会对其投资
价值构成实质性负面 影响 。
5.11.3 本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
5.11.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 443,905.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 286,902.90 大成蓝筹稳健证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 应收申 购款 3,279,118.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,009,927.10
5.11.5 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.6 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601633 长城汽 车 216,408,910.24 5.40 临时停 牌
5.11.7 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,648,474,253.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 22,544,102.67
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 163,952,911.14
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,507,065,444.53
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
本报告 期基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ，经 大成
基金管 理有 限公 司第 六届 董事会 第二 十七 次会 议审 议通过 ，赵 冰女 士 自2017 年 8 月 11 日担 任公
司督察 长， 总经 理罗 登攀 不再代 为履 行督 察长 职务 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成蓝筹 稳健 证券 投资 基金 的文件 ；
2 、《 大成 蓝筹 稳健 证券 投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 大成 蓝筹 稳健 证券 投 资基金 托管 协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 10 月 27 日
