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大成纳指100(000834)

大成纳指100:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成纳斯达克 100 指 数证 券 投 资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2017 年 10 月 27 日 
 
 
 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年 10 月 26 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成纳 斯达 克100 指数(QDII) 交易代 码 000834 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年11 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 146,134,140.93 份 投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段, 实现 基金投 资组 合对 标的 指数 的有效 跟踪 , 追 求跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本 基 金 将 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票投资 组合 , 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行相 应调 整。 但在 因特 殊情况 (如 股票 停牌 、 流 动性 不足) 导致 无法 获得 足够 数量的 股票 时, 基金 管理 人将 搭配使 用其 他合 理方 法进 行适当 的替 代。 本 基 金 可 能 将 一 定 比 例 的 基 金 资 产 投 资 于 以 纳 斯 达 克 100 指 数为 跟踪 标的 的公 募基金 、上 市交 易型 基金 以及 股指期 货等 金融 衍生 品, 以优化 投资 组合 的建 立, 达到 节约交 易成 本和 有效 追踪 标的指 数表 现的 目的 。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


业绩比 较基 准 纳斯达 克100 价 格指 数 风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金, 风险 与预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 基金以 及货 币市 场基 金, 属于 预期风 险较 高的 产品 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 境外资 产托 管人 英文名 称:The Bank of New York Mellon Corporation 中文名 称: 纽约 梅隆 银行 股份有 限公 司 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 812,748.18


2.本期 利润 6,958,080.34 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0468 4.期末 基金 资产 净值 210,563,141.34 5.期末 基金 份额 净值 1.441 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.67% 0.72% 5.89% 0.71% -2.22% 0.01%


大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本 基金 合同 规定 , 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ,不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 冉凌浩先 生 本基金基 金经理 2014 年 11 月 13 日 - 14 年 金融学 硕士 。2003 年 4 月 至2004 年6 月 就职 于国 信 证 券 研 究 部 , 任 研 究 员 ; 2004 年 6 月至 2005 年 9 月 就 职 于 华 西 证 券 研 究 部 , 任 高 级 研 究 员 ;2005 年 9 月加 入大 成基 金管 理 有 限 公 司 , 历 任 金 融 工 程 师 、 境 外 市 场 研 究 员 及 基 金经理 助理 。2011 年 8 月 26 日起 担任 大成 标普 500 等 权 重 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2014 年 11大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


月13 日起 担任 大成 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金 基金经 理 。2016 年12 月2 日 起 担 任 大 成 恒 生 综 合 中 小 型 股 指 数 基 金 (QDII-LOF) 基 金 经 理 。 2016 年12 月29 日 起担 任 大 成 海 外 中 国 机 会 混 合 型 证券投 资基 金 (LOF) 基 金 经理 。 具 有基 金从 业资 格。 国籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介 本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。


4.3 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金 合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》 。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易; 主动 型 投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ,但不 存在 参与 交易大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ; 投资 组合 间 债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策略 ;投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异 常;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 4.5 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明 2017 年3 季度, 国际 宏观 经济状 况运 行较 为平 稳, 美 国也仍 然处 于经 济增 长周 期的进 程之 中 。 在经历 过年 初短 期的 增速 下滑之 后, 在3 季度 ,美 国宏观 经济 表现 强劲 。3 季度末 期公 布的 美国2 季度 年 化GDP 环比 增长率 为 3.1% , 远超1.2% 的 1 季 度年 化GDP 环 比增 长率, 同时 也是 2015 年1 季 度以 来最 高的 季 度GDP 环 比增 速, 这表 明美 国经济 仍然 保持 在良 好的 增长轨 道中 。 其它宏 观指 标也 印证 了 美 国经济 的较 好进 展。 首先 ,个人 消费 增长 保持 旺盛 ,这是 美国 经济 增长的 基石 ,不 断增 长的 个人收 入及 保持 高位 的消 费者信 心指 数保 障了 个人 消费的 持续 增长 。 其次, 房地 产市 场保 持繁 荣,虽 然美 国房 价已 超金 融危机 前高 点, 但我 们认 为美国 房地 产市 场还有 较大 空间 。 美 国自 有住房 率当 前 为63.7% , 仍处 于 30 年的 低位 。 因 此 , 房地 产市 场总 体仍 有上行 空间 ,也 为美 国经 济增长 奠定 了基 础。 美国ISM 指 数也 在3 季度 表现强 劲, 达到 了60.8% ,创出 了金 融危 机之 后的 新高, 这表 明近 期美国 制造 业的 复苏 正在 逐步展 开。 在3 季 度, 特朗 普的 税改 方案正 在国 会逐 步推 进, 市场对 此也 给予 了正 面的 反映。 由于经 济环 境较 佳, 美联 储也开 始启 动了 缩表 进程 。 美联 储公 布 9 月FOMC 会 议纪要 也显 示 美 联储对 于美 国经 济稳 健复 苏步伐 仍充 满信 心, 但是 首次出 现对 中期 通胀 展望 看法的 分歧 。我 们依 然预计 年底 美联 储还 有一 次加息 行为 ,但 是加 息不 会妨碍 经济 增长 。 由于宏 观经 济的 较佳 表现 ,3 季 度本 基金 的标 的指 数创出 了新 高。 但是 ,美 元指数 及美 元汇 率表现 疲弱 ,这 也在 一定 程度上 抵消 了本 基金 的涨 幅。 本基金 为被 动型 指数 基金 ,其投 资目 标就 是要 复制 指数的 收益 率。 本基 金将 坚持被 动型 的指 数化投 资理 念 , 持 续实 施 高效的 组合 管 理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 , 以期更 好地 跟踪 指数 , 力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.441 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.67% , 业绩 比较基 准收 益率 为5.89% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 198,053,445.19 92.50 其中: 普通 股 198,053,445.19 92.50 优先股 - 0.00 存托凭 证 - 0.00








房地 产信 托凭 证 - 0.00 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 15,376,914.75 7.18 8 其他资 产 687,052.57 0.32 9 合计 214,117,412.51 100.00


5.2 报告期末在各个国家 (地 区)证券市场的股票 及存 托凭证投资分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 198,053,445.19 94.06 合计 198,053,445.19 94.06


5.3 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合 5.3.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 115,049,266.33 54.64 消费者 非必 需品 45,903,377.45 21.80 医疗保 健 22,789,615.05 10.82 消费者 常用 品 9,896,817.52 4.70 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


工业 4,414,368.84 2.10 合计 198,053,445.19 94.06 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 及存 托凭证 。 5.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名 股票及存托凭证 投资 明细 5.4.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票及 存托凭证投资 明细 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 (中文) 证券代 码 所在 证券 市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Apple Inc. 苹果公 司 AAPL 纳斯 达克 市场 美国 22,533 23,048,533.14 10.95 2 Microsoft Corp 微软公 司 MSFT 纳斯 达克 市场 美国 33,600 16,611,258.08 7.89 3 Amazon.com Inc 亚马逊公 司 AMZN 纳斯 达克 市场 美国 2,095 13,366,904.09 6.35 4 Facebook Inc Facebook 公司 FB 纳斯 达克 市场 美国 10,340 11,726,047.05 5.57 5 Google Inc C 谷歌 C 类 股 GOOG 纳斯 达克 市场 美国 1,516 9,650,124.01 4.58 6 Google Inc A 谷歌 A 类 股 GOOGL 纳斯 达克 市场 美国 1,300 8,401,226.95 3.99 7 Comcast Corp 康卡斯特 公司 CMCSA 纳斯 达克 市场 美国 20,520 5,240,559.95 2.49 8 Intel Corp 英特尔公 司 INTC 纳斯 达克 市场 美国 20,499 5,180,776.88 2.46 9 Cisco Systems Inc 思科公 司 CSCO 纳斯 达克 市场 美国 21,812 4,868,415.43 2.31 10 Amgen Inc 安进公 司 AMGN 纳斯 达克 美国 3,183 3,938,803.37 1.87 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


市场


5.4.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五 名股 票及 存托凭证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.5 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


5.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。


5.10 投资组合报告附注 5.10.1


报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 , 或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 。 5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ,没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 38,085.85 4 应收利 息 931.77 5 应收申 购款 648,034.95 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 687,052.57


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5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 5.10.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 149,431,506.03 报告期 期间 基金 总申 购份 额 48,973,823.03 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 52,271,188.13 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 146,134,140.93


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响影响投资者决策 的其 他重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ,经 大成 基金管 理有 限公 司第 六届 董事会 第二 十七 次会 议审 议通过 ,赵 冰女 士 自2017 年 8 月 11 日担 任公 司督察 长, 总经 理罗 登攀 不再代 为履 行督 察长 职务 。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成纳斯 达 克100 指数 证券 投资基 金的 文件 ;


2 、《 大成 纳斯 达克100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》;


3 、《 大成 纳斯 达克100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》;


4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基金管理有限公 司 2017 年 10 月 27 日