大成添利宝货币市场基金
2017 年第3 季度报告
2017 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2017 年 10 月 27 日
大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成添 利宝 货币
交易代 码 000724
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 51,509,990,757.22 份
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略
本基金运用 利率趋势 评估 策略、类属 配置策略 、平 均剩余期
限配置策略 、银行协 议存 款和大额存 单投资策 略、 流动性管
理策略 进行 投资 管理 ，以 实现超 越投 资基 准的 投资 目标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金为货 币市场基 金， 为证券投资 基金中的 低风 险品种。
本基金 长期 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合 型基金 、
债券型 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726
报告期末下属分 级 基 金 的 份 额 总
额
17,361,538.51
份
45,628,021,736.55
份
5,864,607,482.16
份
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
1. 本期已 实现 收益 136,226.73 479,363,979.52 55,011,868.04
2．本 期利 润 136,226.73 479,363,979.52 55,011,868.04
3．期 末基 金资 产净 值 17,361,538.51 45,628,021,736.55 5,864,607,482.16
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成添 利 宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9864% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.8982% 0.0005%
大成添 利 宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0472% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.9590% 0.0005%
大成添 利 宝 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0117% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.9235% 0.0005%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：本 基金 合同 规定 ，基 金管 理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文平 先
生
本基金 基
金经理
2016 年8 月
6 日
- 6 年
南京大 学管 理学 硕士， 注册 会
计师，2009 年 10 月至 2011
年 5 月就职于毕马威企业咨
询有限公司南京分公司审计
部；2011 年 起 加 入 大 成 基 金
管理有 限公 司， 历 任固 定收 益
部助理 研究 员。2013 年 11 月
25 日至2015 年3 月5 日担 任
大成景祥分级债券型证券投大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月 7 日至 2016 年 11 月
18 日担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经理。
2015 年6 月23 日 起任 大成 景
裕灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。 2015 年7 月1
日至2017 年3 月18 日 任大 成
现金宝场内实时申赎货币市
场 基 金 基 金 经 理 。2015 年 7
月 1 日起任大成月月盈短期
理财债券型证券投资基金基
金经理 。2015 年 11 月 24 日
起任大成景沛灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2016 年 8 月 6 日 起任 大成 添
利宝货 币市 场基 金基 金经 理。
2016 年 9 月 6 日 起任 大成 景
安短融债券型证券投资基金
和大成现金增利货币市场基
金基金 经理 。2016 年 9 月 20
日起任大成景辉灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
具有基 金从 业资 格。 国籍： 中
国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度 》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司 旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投资 组合 间
债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交
比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响， 无异 常；投 资组 合间 虽然
存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 三季 度经 济增 长不 瘟 不火， 虽然 消费 品和 工业 品价格 有所 上涨 ，但 通胀 水平仍 然可 控 。
货币政 策维 持稳 定， 货币 市场资 金价 格总 体中 性偏 紧，且 波动 较大 。
由于三 季度 末面 临国 庆长 假，叠 加季 度末 的MPA 考 核，9 月底 最后 一周 资金 市场非 常紧 张，
市场机 构措 手不 及， 带动 短端债 券和 存单 收益 率明 显上行 。 大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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市场表 现方 面， 三季 度中 债综合 财富 总值 指数 总体 上行， 回报 为0.8% 。资 金 利率有 所抬 升 ，
R007 均值 从17 年二 季度 的 3.35% 上 升至17 年三 季 度的 3.45% 。 短融 收益 率上 行约 20-30bp ， 存 单
收益率 上行 幅度 低于 二季 度末。
本组合 在做 好流 动性 管理 基础上 ，灵 活调 整组 合比 例和结 构， 安排 现金 流到 期情况 ，抓 住有
利时机 建仓 ，提 高组 合静 态收益 ，为 持有 人创 造了 一定的 持有 期回 报。 同时 注重风 险控 制， 保证
了组合 的安 全。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期大 成添 利 宝 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.9864% ，本 报告 期大 成添 利 宝 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为1.0472% ， 本报告 期大 成添 利 宝 E 的基 金份 额净 值收 益率 为1.0117% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 21,376,174,342.95 39.62
其中： 债券 21,376,174,342.95 39.62
资产支 持证 券
-
0.00
2 买入返 售金 融资 产
6,711,150,691.68
12.44
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
25,657,856,360.15 47.56
4 其他资 产 201,545,892.49 0.37
5 合计 53,946,727,287.27 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ） 大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.36
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,410,075,704.88 4.68
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 ，本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 基金资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 19.36
4.68
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 34.58 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 40.98 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 1.60 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00 大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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5 120 天(含)-397 天（ 含） 7.82 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 104.34 4.68
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余存 续期 未超 过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 703,393,934.35 1.37
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 1,879,630,494.10 3.65
其中： 政策 性金 融债 1,879,630,494.10 3.65
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 18,793,149,914.50 36.48
8 其他 - 0.00
9 合计 21,376,174,342.95 41.50
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111708324
17 中信 银行
CD324
10,000,000 990,337,250.52 1.92
2 111709370
17 浦发 银行
CD370
10,000,000 990,337,250.52 1.92
3 111715339
17 民生 银行
CD339
10,000,000 990,337,250.52 1.92
4 111719209
17 恒丰 银行
CD209
9,200,000 918,991,932.08 1.78
5 111716199
17 上海 银行
CD199
8,000,000 793,033,622.10 1.54
6 111785411
17 成都 农商
银行CD037
8,000,000 792,096,879.41 1.54
7 111785910
17 张家 口银
行CD031
8,000,000 791,416,689.65 1.54 大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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8 111785948
17 盛京 银行
CD271
8,000,000 791,416,689.65 1.54
9 140225 14 国开 25 6,490,000 649,351,391.52 1.26
10 111796574
17 徽商 银行
CD078
5,000,000 498,519,265.97 0.97
5.7 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0487%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0094%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0171%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ， 在其剩余存续期内按 照 实际利率法每日计提 损益 。 本基金通过每日计
算基金收益并分配的 方式 ，使基金份额净值保 持在 人民币 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 155,060,651.38 大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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4 应收申 购款 46,485,241.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 201,545,892.49
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
报告期 期初 基金 份额 总额 10,820,742.94 20,179,209,031.77 4,338,456,685.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,664,180.75 53,525,970,344.99 9,501,808,766.58
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 14,123,385.18 28,077,157,640.21 7,975,657,969.56
报告期 期末 基金 份额 总额 17,361,538.51 45,628,021,736.55 5,864,607,482.16
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 申购
2017 年7 月11
日
60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%
2 申购 2017 年8 月8 日 58,000,000.00 58,000,000.00 0.00%
3 申购
2017 年8 月16
日
40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
4 赎回
2017 年7 月27
日
5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
5 赎回
2017 年8 月11
日
10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
6 赎回
2017 年8 月24
日
10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
7 赎回
2017 年9 月12
日
10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
8 赎回
2017 年9 月20
日
8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00%
9 赎回
2017 年9 月22
日
8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00%
10 赎回
2017 年9 月26
日
5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00% 大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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11
基金转 换
(出)
2017 年8 月10
日
50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
12 红利发 放
2017 年9 月29
日
2,758,372.96 2,758,372.96 0.00%
合计
54,758,372.96 54,758,372.96
注：1 、本 报告 期内 本基 金 管理人 交易 并持 有添 利宝 货币 B 和添 利宝 货 币E 两 类份额 。
2、上 述管 理人 红利 再投 交 易数据 为报 告期 间内 红利 再投的 合计 数。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20170701-2017070
5
7,141,402,471.8
8
74,079,103.6
7
-
7,215,481,575.5
5
14.01
%
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ， 经大 成 基
金管理 有限 公司 第六 届董 事会第 二十 七次 会议 审议 通过， 赵冰 女士 自2017 年 8 月 11 日担 任公 司
督察长 ，总 经理 罗登 攀不 再代为 履行 督察 长职 务。
大成添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添利 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 10 月 27 日
