深成长联接：2017年第三季度报告查看PDF公告
大成深证成长40 交 易 型开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
2017 年第3 季度报告
2017 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 10 月 27 日 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
2.1 基金 产品情况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF 联接
交易代 码 090012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 163,706,398.55 份
投资目 标
通过投 资于 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最
小化。
投资策 略
本基金 以深 证成 长 40ETF 作为其 主要 投资 标的 ， 方 便特
定的客 户群 通过 本基 金投 资深证 成 长40ETF 。 本基 金并
不参与 深证 成 长 40ETF 的 管理。
本基金 主要 以一 级市 场申 购的方 式投 资于 目 标 ETF ，获
取基金 份额 净值 上涨 带来 的收益 ； 在 目 标 ETF 基金 份额
二级市 场交 易流 动性 较好 的情况 下， 也可 以通 过二 级市
场买卖 目 标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准
深证成 长40 价 格指 数 ×9 5 % ＋银 行活 期存 款利 率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基
金、债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 深证成 长40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2010年12月21 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年2月23 日
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 类似 的投 资回 报
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ，并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。
当预期 指数 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ，或 因某 些特 殊情 况导
致流动 性不 足时 ，或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标的指 数时 ，基 金管 理人 可以对 投资 组合 管理 进行 适当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
深证成 长40 价格 指数 。如 果指数 编制 单位 变更 或停 止深
证成长40价 格指 数的 编制 及发布 ，或 深证 成长40价 格指
数由其 他指 数替 代， 或由 于指数 编制 方法 等重 大变 更导
致深证 成 长40 价 格指 数不 宜继续 作为 标的 指数 ，或 证券
市场有 其他 代表 性更 强、 更适合 投资 的指 数推 出时 ，本
基金管 理人 可以 依据 维护 投资者 合法 权益 的原 则， 并履
行适当 程序 后， 变更 本基 金的标 的指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。本基 金为 指数 型基 金， 主要
采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ，具 有与 标的 指数
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ） 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
1. 本期 已实 现收 益 260,016.63
2. 本期 利润
4,520,890.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0267
4. 期末 基金 资产 净值 168,254,345.48
5. 期末 基金 份额 净值 1.028
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.70% 0.83% 2.07% 0.84% 0.63% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张钟玉女
士
本基金 基
金经理
2015 年5 月
23 日
- 7 年
会计学 硕士 。2010 年 7
月加入 大成 基金 管理 有
限公司 ， 历 任研 究部 研究
员、 数 量投 资部 数量 分析
师。2013 年 3 月 25 日至
2015 年1 月14 日担 任大
成优选 股票 型证 券投 资
基金（LOF ）和 大成 沪深
300 指 数证 券投 资基 金
基金经 理助 理。 2015 年2
月 28 日至2015 年7 月
21 日 任大 成核 心双 动力
股票型 证券 投资 基金 基
金经理 ，2015 年 7 月 22
日起任 大成 核心 双动 力
混合型 证券 投资 基金 基
金经理 。2015 年 5 月 23
日起任 深证 成 长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资
基金、 大成 深证 成 长 40
交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金及 大
成中 证500 深市 交易 型
开放式 指 数 证券 投资 基
金基金 经理 。2015 年 8
月 26 日起 担任 大成 沪深
300 指 数证 券投 资基 金
基金经 理。 具有 基金 从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》 。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交
比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响， 无异 常；投 资组 合间 虽然
存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合 间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年三 季度 市场 延续 强 势，市 场风 格仍 偏向 大盘 股，沪 深 300 指 数上 涨4.63% ， 创业 板指
数上 涨2.69% 。 供给 侧改 革继续 推动 资源 品及 上游 原材料 价格 上涨 ，有 色金 属、钢 铁及 煤炭 行业
领涨大 盘。
报告期 内本 基金 基本 保持 高仓位 运作 ，严 格根 据标 的指数 成分 股调 整以 及权 重的变 化及 时调
整投资 组合 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.028 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.70% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.07% 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 247,296.00 0.15
其中： 股票 247,296.00 0.15
2 基金投 资 158,847,500.00 94.25
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,433,229.94 5.60
8 其他资 产 15,644.69 0.01
9 合计 168,543,670.63
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 247,296.00 0.15
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 247,296.00 0.15
5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300156 神雾环 保 6,400 154,624.00 0.09
2 000820 神雾节 能 3,200 92,672.00 0.06
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币 元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
深证成 长
40ETF
股票型
交易型 开放
式（ETF ）
大成基 金管
理有限 公司
158,847,500.00 94.41
5.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,683.11
2 应收证 券清 算款 2,944.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,643.88
5 应收申 购款 8,373.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,644.69
5.12.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 300156 神雾环 保 154,624.00 0.09 临时停 牌
2 000820 神雾节 能 92,672.00 0.06 临时停 牌 大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 172,772,454.68
报告期 期间 基金 总申 购份 额 861,238.14
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,927,294.27
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 163,706,398.55
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ，经 大成
基金管 理有 限公 司第 六届 董事会 第二 十七 次会 议审 议通过 ，赵 冰女 士 自2017 年 8 月 11 日担 任公
司督察 长， 总经 理罗 登攀 不再代 为履 行督 察长 职务 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成深证 成 长40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金的 文件 ；
2 、《 大成 深证 成长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
3 、《 大成 深证 成长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 10 月 27 日
