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大成新锐混合(090018)

大成新锐混合:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成新锐产业混合型证券投资基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2017 年 10 月 27 日 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成新 锐产 业混 合 交易代 码 090018 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月20 日 报告期 末基 金份 额总 额 48,516,316.12 份 投资目 标 投资于 新锐 产业 中的 优质 上市公 司, 分享 中国 经济 增 长新锐 力量 的成 长收 益, 追求基 金资 产的 长期 稳健 增 值。 投资策 略 本基金 采用 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 积极 主动 的 投资策 略。 以宏 观经 济和 政策研 究为 基础 , 通 过影 响 证券市 场整 体运 行的 内外 部因素 分析 , 实 施大 类资 产 配置; 分析 中国 经济 结构 转型背 景下 社会 意识 (可 持 续 发 展 观 等 ) 、 经 济 基 础 、 科 技 进 步 、 消 费 升 级 与 产 业政策 等各 个方 面对 新锐 产业发 展的 综合 影响 , 研 究 各个新 锐产 业发 展所 处的 阶段特 征和 商业 前景 , 结 合 各个新 锐产 业股 票群 体的 流动性 、 整 体估 值水 平和 动 量, 实 施新 锐产 业之 行业 配置。 对新 锐产 业各 公司 在 所属行 业的 竞争 优势 进行 细致分 析 ( 包括 技术 变迁 路 径与核 心技 术、 技术 制式 与商业 模式 、 市 场策 略与 需 求融合 、 人 力 资 源 等 诸 多 方 面 ) , 结 合 股 票 基 本 面 指 标 分 析 ( 包 括 成 长 性 指 标 、 估 值 水 平 ) , 精 选 优 质 上 市公司 股票 ,力 求实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 低于股 票型 基金 , 属 于证 券大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 4,861,019.76 2.本期 利润 7,762,469.32 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1509 4.期末 基金 资产 净值 84,546,583.50 5.期末 基金 份额 净值 1.743 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 9.48% 0.96% 3.84% 0.47% 5.64% 0.49%


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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1. 本基金 合同规定 , 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例 符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 2.本基 金于2015 年7 月3 日由大 成新 锐产 业股 票型 证券投 资基 金更 名为 大成 新锐产 业混 合型 证 券 投资基 金。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周德昕 先生 本 基 金 基 金经理 2015 年 5 月 23 日 - 14 年 财务管理学硕士。曾 任职于哈里投资有限 公司、新疆证券有限 责任公司及广发证券 股份有限公司,从事 投 资 研 究 工 作 。2007 年3 月至2012 年3 月 任职于招商基金管理大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


有限公司,历任高级 研究员、研究组长、 助理基金经理及招商 大盘蓝筹股票型证券 投资基金及招商中小 盘精选股票型证券投 资 基 金 基 金 经 理 。 2012 年4 月至2014 年 4 月任职于安信证券 股份有限公司,历任 证券投资部执行总经 理及资产管理部副总 经理。2014 年 4 月加 入大成基金管理有限 公司,现任股票投资 部成长组投资总监。 2014 年6 月26 日 起任 大成财 富管 理2020 生 命周期证券投资基金 基金经 理。2015 年 5 月 23 日至 2015 年 7 月 2 日任大 成新 锐产 业股票型证券投资基 金基金 经理 ,2015 年 7 月3 日 起任 大成 新锐 产业混合型证券投资 基金基金经理。具有 基金从 业资 格。 国籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金 合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明


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4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协 作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易; 主动 型 投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ,但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ; 投 资组 合间 债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策略 ;投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异 常;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年第 三季 度, 宏观 经 济基本 面持 续稳 定增 长, 工业企 业利 润出 现大 幅回 升, 加 上稳 定的 政策预 期引 导, 流动 性也 保持相 对稳 定, 因此 绩优 白马公 司、 钢铁 和新 能源 车为代 表的 工业 制造 类公司 表现 最为 强劲 ,AI 为首计 算机 、苹 果链 中电 子公司 表现 也较 为抢 眼。 本组合 围绕 配电 网、 建筑、 军工、 钢铁 、 消 费 医药等 行业 做了 投资 , 加 上操作 相对 灵活 , 在 上半 年相对 落后 的情 况下 , 三季度 暂扳 回一 局。


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4.5 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.743 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 9.48% , 业绩 比较基 准收 益率 为3.84% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 64,561,425.40 75.77 其中: 股票


64,561,425.40 75.77 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资


- 0.00 其中: 债券


- 0.00 资产支 持证 券


- 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产


- 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


20,532,866.08 24.10 8 其他资 产


117,485.83 0.14 9 合计





85,211,777.31





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 24,492,968.44 28.97 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 20,601,136.96 24.37 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


业 E 建筑业 1,508,000.00 1.78 F 批发和 零售 业 1,404,000.00 1.66 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 742,000.00 0.88 J 金融业 832,200.00 0.98 K 房地产 业 6,045,620.00 7.15 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,935,500.00 10.57 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 64,561,425.40 76.36


5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合 无。


5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000826 启迪桑 德 200,000 7,190,000.00 8.50 2 600969 郴电国 际 493,802 7,150,252.96 8.46 3 603008 喜临门 396,509 6,804,094.44 8.05 4 600310 桂东电 力 1,000,400 6,652,660.00 7.87 5 600565 迪马股 份 926,600 5,281,620.00 6.25 6 600881 亚泰集 团 850,000 4,700,500.00 5.56 7 000685 中山公 用 345,600 3,729,024.00 4.41 8 002096 南岭民 爆 316,400 3,088,064.00 3.65 9 600979 广安爱 众 300,000 1,710,000.00 2.02 10 300633 开立医 疗 43,500 1,177,110.00 1.39





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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 投资 股指 期货 以投 资组合 避险 和有 效管 理为 目的, 通过 套期 保值 策略 ,对冲 系统 性风 险,应 对组 合构 建与 调整 中的流 动性 风险 ,力 求风 险收益 的优 化。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查, 或 在报 告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 78,160.76 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,895.11 5 应收申 购款 35,429.96 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 117,485.83


5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。 5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 53,141,199.27 报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,787,163.15 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,412,046.30 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 48,516,316.12


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 本报告 期基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170914-20170930 10,000,400.00 - - 10,000,400.00 20.61% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - 0.00 产品特 有风 险 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。


8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ,经 大成 基金管 理有 限公 司第 六届 董事会 第二 十七 次会 议审 议通过 ,赵 冰女 士 自2017 年 8 月 11 日担 任公 司督察 长, 总经 理罗 登攀 不再代 为履 行督 察长 职务 。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成新锐 产业 股票 型证 券投 资基金 的文 件; 2 、 《大 成新 锐产 业股 票型 证券投 资基 金变 更基 金名 称、 基金 类型 以及 修订 基 金合同 部分 条款 的公告 》; 3 、《 大成 新锐 产业 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 4 、《 大成 新锐 产业 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 6 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基金管理有限公 司 2017 年 10 月 27 日