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大成慧成A(002200)

大成慧成:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成慧成货币市场基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 上海 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2017 年 10 月 27 日 
 
 
 大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2017 年 10 月26 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成慧 成货 币 交易代 码 002200 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 7,563,638,818.30 份 投资目 标 在保持本金安全和资产流 动性基础上追求较高的当 期收 益。 投资策 略 1、 利率 趋势 评估 策略 通过 对宏观 经济 、 宏 观政 策、 市场 资金面供求等因素的综合 分析,对资金利率变动趋 势进 行评估,最大限度地优化 存款期限、回购和债券品 种组 合。 2 、类属配置策略本 基金管理人在评估各品种 在流 动性、收益率稳定性基础 上,结合预先制定的组合 平均 期限范围确定类属资产配 置。 3 、组合平均剩余期 限配 置策略基金根据 对 未 来 短期 利 率 走 势 的 研 判 , 结 合基 金 资产流动性的要求动态调 整组合久期。当预期短期 利率 上升时,降低组合久期, 以规避资本损失或获得较 高的 再投资收益;在预期短期 利率下降时,提高组合久 期, 以获得资本利得或锁定较 高的利率水平。 4 、 银 行协 议 存款和大额存单投资策略 银行协议存款和大额存单 是本 基金的主要投资对象。 5、流动性管理策略在日常 的投 资管理过程中,本基金将 会紧密关注申购与赎回资 金变 化情况、季节性资金流动 等影响货币市场基金流动 性管 理的因素,建立组合流动 性监控管理指标,实现对 基金 资产流 动性 的实 时管 理。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页


风险收 益特 征 本基金为货币市场基金, 为证券投资基金中的低风 险品 种。本基金长期的风险和 预期收益低于股票型基金 、混 合型基 金、 债券 型基 金。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 大成慧 成货 币 A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 002200 002201 002202 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 25,876,930.99 份 7,530,267,853.42 份 7,494,033.89 份


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 大成慧 成货 币 A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E 1. 本期已 实现 收益 240,608.10 55,340,177.48 40,969.13 2.本 期利 润 240,608.10 55,340,177.48 40,969.13 3.期 末基 金资 产净 值 25,876,930.99 7,530,267,853.42 7,494,033.89 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额 , 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成慧 成货 币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0344% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.9462% 0.0009%


大成慧 成货 币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0953% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 1.0071% 0.0009%


大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页


大成慧 成货 币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0355% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.9473% 0.0009% 注:本 基金 于2016 年2 月 3 日 起增 加E 类份 额, 于2016 年9 月6 日起 E 类 份额有 申购 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、 按 基金 合同 规定 , 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王立女 士 本基金 基 金经理 , 固 定收益 总 部总监 2016 年2 月 3 日 - 15 年 经济学 硕士。 曾任 职于 申银 万 国证券 股份 有限 公司、 南京 市 商业银 行资 金营 运中 心。 2005 年4 月 加入 大成 基金 管理 有 限公司, 曾任 大成 货币 市场 基 金基金 经理 助理 。2007 年1 月12 日至2014 年12 月23 日 担任大 成货 币市 场证 券投 资 基金基 金经 理。2009 年5 月大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页


23 日 起兼 任大 成债 券投 资 基 金基金 经理。 2012 年 11 月20 日至2014 年 4 月4 日任 大 成 现金增 利货 币市 场基 金基 金 经理。 2013 年2 月1 日至2015 年5 月25 日任 大成 月添 利 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金 经理。2013 年7 月 23 日至 2015 年5 月25 日 任大 成景 旭 纯债债 券型 证券 投资 基金 基 金经理 。2014 年 9 月 3 日起 任大成 景兴 信用 债债 券型 证 券投资 基金 基金 经理 。2014 年9 月3 日至 2016 年11 月 23 日 任大 成景 丰债 券型 证 券 投资基 金(LOF )基 金经 理 。 2016 年 2 月 3 日起 任大 成 慧 成货币 市场 基金 基金 经理。 现 任固定 收益 总部 总监。 具有 基 金从业 资格 。国 籍: 中国 陈 会 荣 先 生 本基金 基 金经理 2017 年3 月 22 日 - 10 年 中央财 经大 学经 济学 学士 。 2007 年10 月 加入 大成 基金 管 理有限 公司, 历任 基金 运营 部 基金助 理会 计师、 基金 运营 部 登记清 算主 管、 固 定收 益总 部 助理研 究员、 固定 收益 总部 基 金经理 助理、 固定 收益 总部 基 金经理 。 自2016 年8 月6 日 起任大 成景 穗灵 活配 置混 合大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页


型证券 投资 基金 基金 经理, 自 2016 年 8 月 6 日起 任大 成 丰 财宝货 币市 场基 金基 金经 理, 自2016 年9 月6 日 起任 大 成 恒丰宝 货币 市场 基金 基金 经 理。 自2016 年 11 月 2 日起 任 大成惠 利纯 债债 券型 证券 投 资基金、 大成 惠益 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2017 年 3 月 1 日起 任大 成 惠 祥定期 开放 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金 经 理。 自2017 年3 月22 日起 担任 大成 月 添 利理财 债券 型证 券投 资基 金、 大成慧 成货 币市 场基 金和 大 成景旭 纯债 债券 型证 券投 资 基金基 金经 理。 具 备基 金从 业 资格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合 同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定, 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页


括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易; 主动 型 投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ,但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ; 投资 组合 间 债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策略 ;投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异 常;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合 间 不存在 利益 输送 的可 能性 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年三 季度 央行 强调 中 性偏紧 的货 币政 策态 度未 变,短 端收 益率 维持 高位 。纵观 三季 度 , 隔夜回 购利 率均 值约 为2.88% , 较上 季度 上升11BP ,14 天回 购加 权利 率均 值 约为 4.07% ,较 上季 度上 升9BP 。债 市延 续跌 势,1 年期 金融 债收 益率 上行 约 9bp ,1 年 AAA 短 期 融资券 上行 约 26bp , 1 年 AA+ 短 融品 种上 行约28bp 。 本基金 将继 续以 流动 性为 第一前 提, 在关 键时 点适 度加长 配置 期限 并适 时调 整组合 结构 ,努 力提高 组合 静态 收益 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期大 成慧 成货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0344% , 本报 告期 大成 慧 成货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为1.0953% , 本 报告 期大 成慧 成货 币E 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.0355% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0882% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页


1 固定收 益投 资 1,266,653,959.55 16.48 其中: 债券 1,266,653,959.55 16.48 资产支 持证 券 -


0.00 2 买入返 售金 融资 产 2,827,315,000.98 36.78 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - 0.00 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,572,810,574.50 46.48 4 其他资 产 20,487,318.92 0.27 5 合计 7,687,266,853.95 100.00


5.2 报告期债券回购融资 情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.63 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 120,086,619.87 1.59 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 5.3 基金投资组合平均剩 余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 77 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天情 况。 大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 40.06


1.59


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 2 30 天( 含)-60 天 13.35 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 3 60 天( 含)-90 天 24.80 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 4 90 天( 含)-120 天 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 5 120 天(含)-397 天( 含) 23.15 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 合计 101.36 1.59


5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 生超标 情况 。 5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 249,153,609.45 3.29 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 130,038,310.22 1.72 其中: 政策 性金 融债 130,038,310.22 1.72 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 同业存 单 887,462,039.88 11.73 8 其他 - 0.00 9 合计 1,266,653,959.55 16.75 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - 0.00


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5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111783944 17 广州 农村 商业银 行 CD154 3,000,000 297,743,315.75 3.94 2 179942 17 贴现 国债 42 1,100,000 109,430,246.05 1.45 3 140446 14 农发 46 1,000,000 100,053,048.70 1.32 4 111714252 17 江苏 银行 CD252 1,000,000 99,250,980.41 1.31 4 111783970 17 厦门 国际 银行CD156 1,000,000 99,250,980.41 1.31 6 111785720 17 河北 银行 CD089 1,000,000 97,808,203.71 1.29 6 111785723 17 贵阳 银行 CD144 1,000,000 97,808,203.71 1.29 8 111785748 17 广东 南粤 银行CD114 1,000,000 97,803,533.94 1.29 9 179933 17 贴现 国债 33 500,000 49,933,547.72 0.66 10 111785712 17 成都 银行 CD146 500,000 48,904,175.22 0.65


5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0223% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0105% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0071%


报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明 报告期 内均 未出 现负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 报告期 内均 未出 现正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5%情况。 大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本 基金 的债券 投资 及资产 支持 证券投 资采 用摊余 成本 法计价 , 即计价对 象以 买入 成 本列 示, 按票 面利率或 商定 利率每 日计 提应收 利息 , 按 实际 利率法在 其剩 余期限 内 摊 销其 买入时 的溢 价或折 价 。 本基 金每 日计提收 益 , 通过 每日 分红使得 基金 份额净 值 维 持在 1.0000 元。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查, 或 在报告 编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 20,303,198.94 4 应收申 购款 184,119.98 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 20,487,318.92


5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成慧 成货 币 A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 17,887,810.68 5,120,976,494.24 605,669.49 报告期 期间 基金 总申 购份 额 31,225,048.09 7,533,610,817.71 15,641,167.87 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 23,235,927.78 5,124,319,458.53 8,752,803.47 报告期 期末 基金 份额 总额 25,876,930.99 7,530,267,853.42 7,494,033.89


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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 申购 2017 年9 月8 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 2 红利发 放 2017 年9 月29 日 73,148.37 73,148.37 0.00 合计


30,073,148.37 30,073,148.37


§8 影响投资者决策的其 他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金 情况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份 额 占 比 机 构 1 20170701-20170824,20170 912-20170930 5,079,982, 115.84 2,037,566, 323.44 5,113,609, 441.43 2,003,938, 997.85 26. 49% 2 20170825-20170911 - 1,004,077, 892.42 - 1,004,077, 892.42 13. 28% 3 20170825-20170911 - 1,004,177, 586.92 - 1,004,177, 586.92 13. 28% 个 人 - - - - - - -








产品特 有风 险 当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。


大成慧成货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页


8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 , 经大 成 基 金管理 有限 公司 第六 届董 事会第 二十 七次 会议 审议 通过, 赵冰 女士 自2017 年 8 月 11 日担 任公 司 督察长 ,总 经理 罗登 攀不 再代为 履行 督察 长职 务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成慧成 货币 市场 基金 的文 件; 2 、 《大 成慧 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《大 成慧 成货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基金管理有限公 司 2017 年 10 月 27 日