大成恒丰宝货币市场基金
2017 年第3 季度报告
2017 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 恒丰 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2017 年 10 月 27 日
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 恒丰 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成恒 丰宝 货币
交易代 码 001697
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,993,801,592.08 份
投资目 标
在 保 持 本 金 安 全 和 资 产 流 动 性 基 础 上 追 求 较 高 的 当 期 收
益。
投资策 略
本基金通过对宏观 经济、 宏观政策、市场资 金面供 求等因
素的综合分析，对 资金利 率变动趋势进行评 估，最 大限度
地优化存款期限、 回购和 债券品种组合。基 金管理 人在评
估各品种在流动性 、收益 率稳定性基础上， 结合预 先制定
的组合平均期限范 围确定 类属资产配置。基 金根据 对未来
短期利率走势的研 判，结 合基金资产流动性 的要求 动态调
整组合久期。在确 保安全 性和流动性的前提 下，通 过不同
商业银行和不同存 款期限 的选择，挖掘出利 率报价 较高的
多家银行进行银行 协议存 款和大额存单的投 资，在 获取较
高投资收益的同时 尽量分 散投资风险，提高 存款及 存单资
产的流动性。在日 常的投 资管理过程中，本 基金将 会紧密
关注申购与赎回资 金变化 情况、季节性资金 流动等 影响货
币市场基金流动性 管理的 因素，建立组合流 动性监 控管理
指标， 实现 对基 金资 产流 动性的 实时 管理 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 为 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。
本基金长期的风险 和预期 收益低于股票型基 金、混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 大成恒丰宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人 恒丰银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
大 成 恒 丰 宝 货 币
A
大成恒 丰宝 货 币B
大成恒 丰宝 货币
E
下属分 级基 金的 交易 代码 001697 001698 001699
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 9,590,842.94 份
10,809,370,538.30
份
174,840,210.84
份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
大成恒 丰宝 货 币A 大成恒 丰宝 货 币 B 大成恒 丰宝 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 82,552.69 90,469,100.17 1,664,667.10
2．本 期利 润 82,552.69 90,469,100.17 1,664,667.10
3．期 末基 金资 产净 值 9,590,842.94 10,809,370,538.30 174,840,210.84
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成恒 丰宝 货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0541% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9659% 0.0003%
大成恒 丰宝 货 币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1150% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 1.0268% 0.0003%
大成恒 丰宝 货 币 E
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0540% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9658% 0.0003%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 截至 报告期 末， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈 会 荣 先
生
本基金 基
金经理
2016 年9 月
6 日
- 10 年
中央财 经大 学经 济学 学士 。
2007 年10 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司， 历任 基金 运营 部
基金助 理会 计师、 基金 运营 部
登记清 算主 管、 固 定收 益总 部
助理研 究员、 固定 收益 总部 基
金经理 助理、 固定 收益 总部 基
金经理 。 自2016 年8 月6 日
起任大 成景 穗灵 活配 置混 合大成恒丰宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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型证券 投资 基金 基金 经理， 自
2016 年 8 月 6 日起 任大 成 丰
财宝货 币市 场基 金基 金经 理，
自 2016 年9 月6 日 起任 大 成
恒丰宝 货币 市场 基金 基金 经
理。 自2016 年 11 月 2 日起 任
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投
资基金、 大成 惠益 纯债 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自
2017 年 3 月 1 日起 任大 成 惠
祥定期 开放 纯债 债券 型证 券
投资基 金基 金 经 理。 自2017
年 3 月 22 日起 任大 成月 添 利
理财债 券型 证券 投资 基金、 大
成慧成 货币 市场 基金 和大 成
景旭纯 债债 券型 证券 投资 基
金基金 经理。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包大成恒丰宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投资 组合 间
债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交
比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响， 无异 常；投 资组 合间 虽然
存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合 间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年三 季度 央行 强调 中 性偏紧 的货 币政 策态 度未 变，短 端收 益率 维持 高位 。纵观 三季 度 ，
隔夜回 购利 率均 值约 为2.88% ， 较上 季度 上升11BP ，14 天回 购加 权利 率均 值 约为 4.07% ，较 上季
度上 升9BP 。债 市延 续跌 势，1 年期 金融 债收 益率 上行 约 9bp ，1 年 AAA 短 期 融资券 上行 约 26bp ，
1 年 AA+ 短 融品 种上 行约28bp 。
本基金 将继 续以 流动 性为 第一前 提， 在关 键时 点适 度加长 配置 期限 并适 时调 整组合 结构 ，努
力提高 组合 静态 收益 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期大 成恒 丰宝 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.0541% ，本 报告 期大 成恒丰 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.1150% ， 本 报告 期大 成恒 丰 宝货 币E 的 基金 份额 净值 收益率 为1.0540% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0882% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,125,951,934.02 26.37
其中： 债券 3,125,951,934.02 26.37
资产支 持证 券 -
0.00
2 买入返 售金 融资 产 2,982,949,634.43 25.17
其中：买断式回购的买入 返
售金融 资产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,698,295,804.45 48.08
4 其他资 产 45,455,827.41 0.38
5 合计 11,852,653,200.31 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.85
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 853,115,080.32 7.76
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
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5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 32.15
7.76
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 21.15 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 25.16 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 28.95 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 107.40 7.76
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本报告 期内 未发 生投 资组 合平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 209,700,599.39 1.91
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 340,106,124.39 3.09
其中： 政策 性金 融债 340,106,124.39 3.09
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 2,576,145,210.24 23.43
8 其他 - 0.00
9 合计 3,125,951,934.02 28.43
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
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5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111710491
17 兴 业银 行
CD491
4,000,000 396,136,698.49 3.60
2 111785607
17 武 汉农 商行
CD021
4,000,000 396,000,527.09 3.60
3 111785639
17 贵 阳银 行
CD143
3,000,000 296,959,275.80 2.70
4 140225 14 国开 25 2,200,000 220,127,910.60 2.00
5 111783469
17 盛 京银 行
CD221
1,500,000 149,017,881.64 1.36
6 111783536
17 江 西银 行
CD090
1,500,000 149,017,794.81 1.36
7 111785677
17 中 原银 行
CD277
1,500,000 148,469,474.59 1.35
8 111792627
17 盛 京银 行
CD012
1,500,000 147,172,842.83 1.34
9 111785852
17 天 津银 行
CD203
1,000,000 98,974,465.17 0.90
10 111785862
17 盛 京银 行
CD267
1,000,000 98,962,797.28 0.90
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0326%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0085%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0119%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本报告 期内 未发 生负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本报告 期内 未发 生正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ， 在其剩余存续期内按 照 实际利率法每日计提 损益 。 本基金通过每日计
算基金收益并分配的 方式 ，使基金份额净值保 持在 人民币 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 42,161,693.83
4 应收申 购款 3,294,133.58
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 45,455,827.41
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成恒 丰宝 货 币 A 大成恒 丰宝 货 币B 大成恒 丰宝 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 6,520,511.56 8,012,360,865.55 133,020,299.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,328,954.77 5,629,371,019.02 363,634,267.99
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,258,623.39 2,832,361,346.27 321,814,356.84
报告期 期末 基金 份额 总额 9,590,842.94 10,809,370,538.30 174,840,210.84
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
基金管 理人 本报 告期 内未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
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§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机构 1 20170701-20170930 5,006,061,659.83 55,151,189.43 20,000.00 5,061,192,849.26 46.04%
2 20170701-20170930 2,536,092,873.68 3,029,990,418.14 2,552,046,697.98 3,014,036,593.84 27.42%
产品特 有风 险
当基金份额持有 人占比过 于集中时，可能 会因某单 一基金份额持有 人大额赎 回而引发基金净 值剧烈波 动的风险，
甚至有可能引起 基金的流 动性风险，基金 管理人可 能无法及时变现 基金资产 以应对基金份额 持有人的 赎回申请，
基金份 额持 有人 可能 无法 及时赎 回持 有的 全部 基金 份额。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ， 经大 成 基
金管理 有限 公司 第六 届董 事会第 二十 七次 会议 审议 通过， 赵冰 女士 自2017 年 8 月 11 日担 任公 司
督察长 ，总 经理 罗登 攀不 再代为 履行 督察 长职 务。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成恒丰 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成恒 丰宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成恒 丰宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放于 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 10 月 27 日
