大成中证 360 互联网+ 大数 据 100 指数 型
证券投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 10 月 27 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证 360 互 联网+大数据 100 指数
交易代 码 002236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 96,572,834.47 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差
最小化 ， 力 争将 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控制 在
0.5%以 内， 年跟 踪误 差控 制在 6% 以 内。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股
在标的 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整 。
业绩比 较基 准
中证360 互联 网+ 大数 据100 指 数收 益率 ×95 % ＋
商业银 行税 后活 期存 款利 率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于
混合型 基金、 债券 型基 金 与货币 市场 基金。 本基
金为指 数型 基金 ， 主 要采 用完全 复制 法跟 踪标 的
指数的 表现 ， 具 有与 标的 指数以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中证 360 互联网 A 中证360 互联网 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002236 003359
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 92,747,764.18 份 3,825,070.29 份
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
中证360 互联网 A 中证 360 互联网 C
1． 本 期已 实现 收益 -3,537,651.34 -175,077.50
2．本 期利 润 7,173,377.34 277,199.87
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0655 0.0596
4．期 末基 金资 产净 值 109,674,781.40 4,508,906.71
5．期 末基 金份 额净 值 1.183 1.179
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
中证 360 互联网 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.38% 1.10% 6.65% 1.20% -0.27% -0.10%
中证 360 互联网 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.22% 1.11% 6.65% 1.20% -0.43% -0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 ，本 基金
的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金
基 金 经
理
2016 年 2
月3 日
- 6 年
工学博 士。2011 年 1 月至
2012 年5 月就 职于 博时 基 金
管理有 限公 司， 任 股票 投 资
部投资 分析 员 。 2012 年 7 月
加入大成基金管理有限公
司， 历任 数量 投资 部高 级 数
量分析 师及 基金 经理 助理 。
2014 年 12 月 6 日 起任 大 成
中证红利指数证券投资基
金基金 经理 。2015 年 6 月
29 日 起 担 任 大 成 中 证 互 联
网金融指数分级证券投资
基金基 金经 理 。 2016 年 2 月
3 日起担 任大 成中 证 360 互
联网+ 大数 据 100 指数 型 证
券投资 基金 基金 经理。2017
年 3 月 21 日 起担 任大 成 智
惠量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。 具有 基金 从业 资格 。 国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协 作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交
比例、 成交 均价 等 交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响， 无异 常；投 资组 合间 虽然
存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年三 季度 ，市 场延 续震 荡上行 的格 局， 市场 风格 出现一 定的 转换 ，中 小盘 股票较 大盘 股表
现更好 ；行 业板 块也 出现 轮动， 食品 饮料 、有 色金 属和钢 铁等 板块 表现 较好 。七月 中旬 ，全 国金
融工作 会议 召开 ，围 绕服 务实体 经济 、防 控金 融风 险和深 化金 融改 革等 工作 做出重 大部 署。 本次
会议将 进一 步促 进未 来五 年中国 金融 市场 的稳 定健 康发展 ，有 利 于A 股 市场 的价值 回归 和长 远发
展。在 本季 度， 上证 指数 上涨 4.90% ，沪 深300 指 数上 涨 4.63% ， 中证360 互联网+大 数据100 指
数上 涨6.98% 。
在本报 告期 内， 本基 金严 格 按照中 证 360 互 联网+大数据 100 指 数 的成 分及 其权 重构建 投资 组
合， 较好 地跟 踪了 基准 指 数。 基金 年化 跟踪 误差 为1.93% ， 日 均偏 离度 为0.01% ， 各 项指 标均 符合
基金合 同的 要求 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 中 证 360 互联 网A 基 金份 额净 值 为1.183 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为6.38% ； 截至 本报 告期 末中 证 360 互联 网C 基金 份额净 值 为 1.179 元 ，本 报告期 基金 份额 净值
增长率 为6.22% ；同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 6.65% 。
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4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 106,742,413.74 92.83
其中： 股票
106,742,413.74 92.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,004,319.82 6.96
8 其他资 产
241,503.57 0.21
9 合计
114,988,237.13
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,076,048.00 0.94
C 制造业 65,068,876.05 56.99
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
31,093.44 0.03
E 建筑业 2,010,480.00 1.76
F 批发和 零售 业 6,100,874.00 5.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
21,263,245.20 18.62
J 金融业 1,025,202.00 0.90 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,911,859.00 3.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,213,645.24 4.57
S 综合 989,574.00 0.87
合计 106,690,896.93 93.44
5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 51,516.81 0.05
D
电力、热力、燃气及水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息 技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,516.81 0.05
5.2.3 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
无。
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5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600345 长江通 信 45,200 1,365,040.00 1.20
2 300277 海联讯 115,900 1,273,741.00 1.12
3 601999 出版传 媒 136,700 1,239,869.00 1.09
4 300025 华星创 业 131,400 1,185,228.00 1.04
5 300081 恒信东 方 79,600 1,180,468.00 1.03
6 300177 中海达 101,100 1,176,804.00 1.03
7 300346 南大光 电 37,500 1,131,750.00 0.99
8 002115 三维通 信 101,500 1,129,695.00 0.99
9 300046 台基股 份 55,000 1,127,500.00 0.99
10 300089 文化长 城 75,500 1,127,215.00 0.99
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002903 宇环数 控 928 11,859.84 0.01
2 002906 华阳集 团 2,084 28,529.96 0.03
3 300705 九典制 药 1,073 11,127.01 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 156,360.00
注：本 基金 于本 报告 期末 无股指 期货 持仓 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低申购 赎回 时现
金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ，达 到稳 定投 资组 合资产 净值 的目 的。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十 名证 券的发行主体本期未 出现 被监管部门立案调查 ， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十 名股 票中，没有投资于超 出基 金合同规定的备选股 票库 之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,868.21
2 应收证 券清 算款 138,990.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,491.29
5 应收申 购款 77,153.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 241,503.57
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5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300277 海联讯 1,273,741.00 1.12 临时停 牌
2 601999 出版传 媒 1,239,869.00 1.09 临时停 牌
3 300177 中海达 1,176,804.00 1.03 临时停 牌
4 300089 文化长 城 1,127,215.00 0.99 临时停 牌
5.11.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002903 宇环数 控 11,859.84 0.01 新股流 通受 限
2 002906 华阳集 团 28,529.96 0.03 新股流 通受 限
3 300705 九典制 药 11,127.01 0.01 新股流 通受 限
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C
报告期 期初 基金 份额 总额 126,959,335.80 5,634,152.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,837,495.93 1,648,001.90
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 46,049,067.55 3,457,083.88
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 92,747,764.18 3,825,070.29
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ，经 大成
基金管 理有 限公 司第 六届 董事会 第二 十七 次会 议审 议通过 ，赵 冰女 士 自2017 年 8 月 11 日担 任公
司督察 长， 总经 理罗 登攀 不再代 为履 行督 察长 职务 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指 数型 证券 投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 大成 中证360 互联 网+大数 据100 指 数型 证券 投 资基金 托管 协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 10 月 27 日
