国金沪深 300 指 数 增强 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日
国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
自2017 年9 月1 日 起， 国 金沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金转 型为 国金 沪 深300 指 数增 强证
券投资 基金 。 原 国金 沪深300 指 数分 级证 券投 资基 金 报告期 自2017 年7 月1 日至 2017 年8 月31
日止， 国金 沪 深300 指数 增强证 券投 资基 金报 告期 自 2017 年9 月1 日至 2017 年 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 国金 300
场内简 称 -
交易代 码 167601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 197,048,240.63 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在力 求对 标的 指数
进行有 效跟 踪的 基础 上， 通 过数量 化方 法进 行积 极
的指数 组合 管理 与风 险控 制， 力 争实 现超 越业 绩比
较基准 的投 资收 益 ， 谋 求 基金资 产的 长期 增值 。 本
基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过
0.5%， 年化 跟踪 误差 不超 过 8.0% 。
投资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 、 增 强型 投资 为辅 ， 力求
投资收 益能 够跟 踪并 适度 超越标 的指 数。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% ×沪深 300 指 数收
益率+5 %× 同期 银行 活期 存 款利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 属 于较 高风 险 、 较
高预期 收益 的基 金品 种， 其 预期风 险和 预期 收益 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注：本 产品 为指 数增 强型 产品
转型前 ：
基金简 称 国金沪 深 300
场内简 称 国金 300
交易代 码 167601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额 196,694,895.56 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，紧 密跟 踪沪 深 300 指
数，在 严格 控制 基金 的日 均跟踪 误差 偏离 度和 年跟
踪误差 的前 提下 ，力 争获 取与标 的指 数相 似的 投资
收益。
投资策 略
本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 按照 标的 指数 成份
股及权 重构 建基 金的 投资 组合， 并根 据标 的指 数成
份股及 其权 重的 变动 进行 相应的 调整 ，以 达到 跟踪
和复制 指数 的目 的， 力争 保持日 均跟 踪偏 离度 的绝
对值不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。 如遇 特
殊情况 （如 市场 流动 性不 足、个 别成 份股 被限 制投
资、法 律法 规禁 止或 限制 投资等 ）致 使基 金无 法购
得足够 数量 的股 票时 ，基 金管理 人将 对投 资组 合管
理进行 适当 变通 和调 整， 并运用 股指 期货 等 金 融衍
生工具 ，以 实现 对跟 踪误 差的有 效控 制。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% ×沪深 300 指 数收 益
率+5% × 同 期银 行活 期存 款 利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 风险 、较 高预 期收
益的基 金品 种， 其风 险和 预期收 益高 于货 币市 场基
金、债 券型 基金 和混 合型 基金。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 国金 300A 国金300B 国金 300
下属分 级基 金的 场内 简称 国金 300A 国金300B 国金 300
下属分 级基 金的 交易 代码 150140 150141 167601
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
78,389,667.00
份
78,389,667.00
份
39,915,561.56
份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
国金沪 深 300
指数分 级 A 份
额具有 低风 险、
收益相 对稳 定
的特征 。
国金沪 深300 指
数分级B 份 额具
有高风 险、 高预
期收益 的特 征。
本基金 为股 票
型基金 ， 属于 较
高风险 、 较高 预
期收益 的基 金
品种 ， 其 风险 和
预期收 益高 于
货币市 场基 金 、
债券型 基金 和
混合型 基金 。 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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注：无
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 9 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,422,452.05
2.本期 利润
2,951,313.94
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0150
4.期末 基金 资产 净值 200,002,707.08
5.期末 基金 份额 净值 1.0150
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
单位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年8 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益
4,780,792.19
2．本 期利 润
10,859,372.68
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0514
4．期 末基 金资 产净 值 196,802,728.21
5．期 末基 金份 额净 值 1.0005 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.50% 0.27% 0.36% 0.25% 1.14% 0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 %+ 同 期银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年9 月1 日， 图 示日期 为 2017 年 9 月 1 日至 2017 年9 月30
日。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.36% 0.71% 4.04% 0.67% 1.32% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年7 月26 日， 本基 金 2017 年9 月1 日 起 转型为 国金 沪 深 300
指数增 强证 券投 资基 金， 图示日 期 为2013 年7 月26 日至2017 年8 月 31 日。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 鑫 安
2013 年 7 月
26 日
- 9
宫雪女 士， 中国 科学 院
博士。2008 年 7 月至
2011 年 12 月在 博时 基国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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保 本 、 国
金上证
50 、 国 金
鑫 新 灵 活
配置
（LOF ） 、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经理
金管理有限公司股票
投资部，任产业分析
师； 2012 年2 月 至今 在
国金基金管理有限公
司， 历 任产 品经 理、 行
业分析 师、 产品 与金 融
工程部 副总 经理 、 指 数
投资部 副总 经理 、 指 数
投资事 业部 总经 理， 自
2016 年 4 月起 任量 化
投资事 业三 部总 经理 。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 鑫 安
保 本 、 国
金上证
50 、 国 金
鑫 新 灵 活
配置
（LOF ） 、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经理
2013 年 7 月
26 日
- 9
宫雪女 士， 中国 科学 院
博士。2008 年 7 月至
2011 年 12 月在 博时 基
金管理有限公司股票
投资部，任产业分析
师； 2012 年2 月 至今 在
国金基金管理有限公
司， 历 任产 品经 理、 行
业分析 师、 产品 与金 融
工程部 副总 经理 、 指 数
投资部 副总 经理 、 指 数
投资事 业部 总经 理， 自
2016 年 4 月起 任量 化
投资事 业三 部总 经理 。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》及 其他 有关 法律 规范 、基金 合同 的规 定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。本基 金无 违法 、违 规行 为。本 基金 投资 组合
符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ， 本 基金 严格 遵守 基金合 同， 采取 部分 复制 标的指 数沪 深 300 的投 资 策略， 在力 求对
沪深300 指 数进 行有 效跟 踪的基 础上 ，通 过数 量化 方法进 行积 极的 指数 组合 管理与 风险 控制 ，力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。 同时 为控 制大额 申购 对跟 踪误
差的影 响， 本基 金适 当投 资股 指 期货 。基 金持 仓主 要包括 沪 深300 指数 成份 股、股 指期 货及 现金
等， 其 中股 票持 仓不 低 于90%， 股指 期货 市值 不高 于 10%， 现金 类资 产不 低于 5% ， 以 日均 跟踪 偏
离度最 小（ 绝对 值不 超过 0.5%） 、年 化跟 踪误 差尽 量小（ 不超 过 8% ） 为管 理 目标。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年8 月31 日， 原国金 沪 深300 指数 分级 证券投 资基 金份 额净 值增 长率 为 5.36% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.04% ； 报 告期 内， 基金 的日均 跟踪 偏离 度0.0490% ， 低 于合 同约 定的
日均跟 踪偏 离度 为0.35% ， 年化跟 踪误 差 为 0.8706% ， 低于合 同约 定的 年化 跟踪 误差 为 4% 的水 平。 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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截至2017 年9 月30 日， 国金沪 深300 指 数增 强证 券投资 基金 份额 净值 增长 率为 1.50% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.36% ； 报 告期 内 ， 基 金的 日均跟 踪偏 离 度0.0609% ， 低于合 同约 定的 日
均跟踪 偏离 度 为0.5% ， 年 化跟踪 误差 为 0.9450% ， 低于合 同约 定的 年化 跟踪 误差 为 8% 的水 平。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 180,782,576.61 90.00
其中： 股票
180,782,576.61 90.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
3,000,000.00 1.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
15,645,169.21 7.79
8 其他资 产
1,447,078.17 0.72
9 合计
200,874,823.99
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 529,104.73 0.26
B 采矿业 5,770,608.96 2.89
C 制造业 72,367,911.83 36.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
4,053,435.72 2.03
E 建筑业 6,348,791.82 3.17 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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F 批发和 零售 业 3,445,745.29 1.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,049,198.42 2.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
10,522,293.29 5.26
J 金融业 56,253,510.30 28.13
K 房地产 业 9,262,130.25 4.63
L 租赁和 商务 服务 业 1,763,864.88 0.88
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,602,425.15 0.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 415,044.00 0.21
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,021,207.33 1.51
S 综合 555,689.69 0.28
合计 179,960,961.66 89.98
注：以 上行 业分 类 以2017 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 39,793.60 0.02
C 制造业 522,002.03 0.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
31,093.44 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
17,468.03 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.06
R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.02
S 综合 - - 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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合计 821,614.95 0.41
注：以 上行 业分 类 以2017 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 136,072 7,369,659.52 3.68
2 000333 美的集 团 91,579 4,046,876.01 2.02
3 600036 招商银 行 157,082 4,013,445.10 2.01
4 000651 格力电 器 97,232 3,685,092.80 1.84
5 000002 万
科Ａ 137,951 3,621,213.75 1.81
6 600519 贵州茅 台 6,341 3,282,355.24 1.64
7 601166 兴业银 行 156,432 2,704,709.28 1.35
8 002415 海康威 视 74,787 2,393,184.00 1.20
9 600016 民生银 行 296,993 2,381,883.86 1.19
10 601288 农业银 行 581,526 2,221,429.32 1.11
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.06
2 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.04
3 002900 哈 三 联 1,983 83,087.70 0.04
4 603055 台华新 材 2,658 62,489.58 0.03
5 603367 辰欣药 业 3,315 55,658.85 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 23 页
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动 （元 ）
风险说 明
IF1710 IF1710 6 6,919,560.00 56,040.00
-报告 期内 ，本 基金
运用股 指期 货是 出
于追求 基金 充分 投
资、减 少交 易成 本、
降低跟 踪误 差的 目
的， 总 体风 险可 控且
符合既 定的 投资 政
策和投 资目 标。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 56,040.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 343,440.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -285,300.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 运用 股指 期货来 控制 预期 大额 申购 赎回等 情况 下的 流动 性风 险，有 效减 少基
金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距， 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体， 本期 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 23 页
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,199,222.31
2 应收证 券清 算款 244,475.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -1,629.68
5 应收申 购款 5,009.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,447,078.17
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 179,769,842.70 86.75
其中： 股票
179,769,842.70 86.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- - 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 14 页 共 23 页
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,424,339.44 5.03
8 其他资 产
17,035,773.06 8.22
9 合计
207,229,955.20
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
633,348.82
0.32
B 采矿业
5,177,812.90
2.63
C 制造业
67,979,024.84
34.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,966,722.72
2.02
E 建筑业
7,319,825.58
3.72
F 批发和 零售 业
3,625,736.07
1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,589,952.68
2.33
H 住宿和 餐饮 业 0.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
10,529,356.29
5.35
J 金融业
58,318,133.03
29.63
K 房地产 业
9,745,834.05
4.95
L 租赁和 商务 服务 业
1,595,615.02
0.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,781,049.74 0.90
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
435,791.00
0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,545,175.10
1.29
S 综合
592,637.98
0.30
合计
178,836,015.82
90.87
注：以 上行 业分 类 以2017 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业
39,793.60
0.02
C 制造业
461,309.45
0.23
国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
E 建筑业
33,905.70
0.02
F 批发和 零售 业
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
162,631.44 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业
26,461.47 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
29,175.93
0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
19,147.59 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
161,401.70 0.08
S 综合 - -
合计
933,826.88 0.47
注：以 上行 业分 类 以2017 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3
报告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 153,072
8,576,624.16
4.36
2 000651 格力电器 104,932
4,055,621.80
2.06
3 000333 美的集团
98,779
4,049,939.00
2.06
4 600036 招商银 行 145,782
3,899,668.50
1.98
5 600519 贵州茅 台
7,141
3,507,302.15
1.78
6 000002 万
科Ａ 148,551
3,450,839.73
1.75
7 601166 兴业银 行 176,132
3,108,729.80
1.58
8 600016 民生银 行 334,093
2,806,381.20
1.43
9 002415 海康威 视
80,487
2,587,657.05
1.31 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 16 页 共 23 页
10 601328 交通银 行 388,403
2,555,691.74
1.30
5.3.2 报告期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601326 秦港股 份
16,888
162,631.44
0.08
2 601949 中国出 版
12,687
130,676.10
0.07
3 603129 春风动 力
1,075
49,761.75
0.03
4 300699 光威复 材
4,392
49,453.92
0.03
5 002891 中宠股 份
1,011
48,244.92
0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1709 IF1709 8 9,187,200.00 341,340.00
报告期 内 ， 本 基金 运
用股指 期货 是出 于
追求基 金充 分投 资 、
减少交 易成 本 、 降 低
跟踪误 差的 目的 ， 总
体风险 可控 且符 合
既定的 投资 政策 和
投资目 标-
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 341,340.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 373,680.00 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 17 页 共 23 页
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 123,420.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 运用 股指 期货来 控制 预期 大额 申购 赎回等 情况 下的 流动 性风 险，有 效减 少基
金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距， 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体， 本期 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,047,417.45
2 应收证 券清 算款 14,967,276.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,494.39
5 应收申 购款 2,584.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,035,773.06
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 18 页 共 23 页
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分
的公允价值
(元)
占 基 金 资 产 净
值比例（% ）
流 通 受 限 情 况
说明
1 300699 光威复材 49,453.92 0.03 新股未上市
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动（转 型后）
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年9 月1 日 ） 基金 份额 总 额 196,802,728.21
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 356,700.10
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 111,187.68
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （份额 减少 以"-"填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 197,048,240.63
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§6 开放式 基金份额变动（转 型前）
单位： 份
项目 国金300A 国金 300B 国金 300
报告期 期初 基金 份额 总额 82,159,950.00 82,159,950.00 52,029,441.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-3,770,283.00 -3,770,283.00 7,540,566.00
报告期 期末 基金 份额 总额 78,389,667.00 78,389,667.00 39,915,561.56
注：拆 分变 动份 额为 基金 三级份 额之 间的 配对 转换 份额。
国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 19 页 共 23 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
注：本 报告 期， 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 后）
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 交易 本基 金。 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 20 页 共 23 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型前）
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,015,193.09
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 1,015,193.09
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.00
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 前）
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回
2017 年8 月
31 日
1,015,193.09
1,019,050.82 0.00%
合计
-
1,019,050.82
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 7 月
1 日至 2017
年 9 月1 日
29,149,953.36 15,981.94 0.00 29,165,935.30 14.80%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险包括： 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者
集中度管 理， 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回， 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制， 加强对 基金
份额持有 人利益 的保护 。 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
第 21 页 共 23 页
注：申购、赎 回份额包 含 份额折算以及 投资者通 过 场内买卖、合 并、分拆 、 转托管的方 式增加或
减少的 基金 份额 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2017 年7 月1 日 披露 了《国 金基 金 2017 年 6 月 30 日旗 下基 金净 值公 告 》；
2 、2017 年7 月10 日披露 了 《关 于以 通讯 方式 召开 国金沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
份额持 有人 大会 的公 告》 ；
3 、2017 年7 月11 日披露 了 《关 于以 通讯 方式 召开 国金沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
份额持 有人 大会 的第 一次 提示性 公告 》；
4 、2017 年7 月12 日披露 了 《关 于以 通讯 方式 召开 国金沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
份额持 有人 大会 的第 二次 提示性 公告 》；
5 、2017 年7 月18 日披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 基金 所持 停牌股 票估 值 方
法的公 告》 ；
6 、2017 年7 月19 日披 露 了 《国 金沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告》 ；
7 、2017 年7 月31 日披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参加 华泰 证券股 份有 限 公
司基金 申购 费率 优惠 的公 告》；
8 、2017 年8 月9 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 上海 云湾 投资 管理有 限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》；
9 、2017 年8 月14 日披露 了 《国 金沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 自基 金份 额持有 人大 会 计
票日开 始停 牌的 提示 性公 告》；
10 、2017 年8 月15 日披 露了《 关于 国金 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大
会表决 结果 暨决 议生 效公 告》；
11 、2017 年8 月15 日披 露了《 关于 国金 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金实 施转型 的提 示性
公告》 ；
12 、2017 年8 月25 日披 露了《 国金 沪 深 300 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 半年度 报告 》 ；
13 、 2017 年8 月25 日 披露 了 《国 金沪 深300 指数 分级 证券投 资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 》 ；
14 、2017 年8 月 26 日 披 露了 《国 金沪 深 300 指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书 （更 新 ） 》 ；
15 、2017 年8 月26 日披 露了《 国金 沪 深 300 指数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书（ 更新 ）摘国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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要》；
16 、2017 年8 月28 日披 露了《 关于 国金 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金转型 份额 转换
与变更 登记 的公 告》 ；
17 、2017 年8 月28 日披 露了《 关于 国金 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金终 止场内 申购 赎回
暨基金 份额 转换 业务 期间 暂停相 关业 务的 公告 》；
18 、2017 年8 月28 日披 露了《 国金 沪 深 300 指数 分级证 券投 资基 金终 止上 市公告 》；
19 、2017 年8 月30 日披 露了《 国金 沪 深 300 指数 分级证 券投 资基 金托 管人 关联方 承销 证券
的关联 交易 公告 》；
20 、2017 年8 月30 日披 露了 《 国金 沪 深 300 指数 分级证 券投 资基 金终 止上 市提示 性公 告 》 ；
21 、2017 年9 月1 日披 露 了《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基金 基金 合同 （摘要 ）》 ；
22 、2017 年9 月1 日披 露 了《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基金 基金 合同 》；
23 、2017 年9 月1 日披露 了 《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基金 基金 合同 等法律 文件 生 效
的公告 》；
24 、2017 年9 月1 日披 露 了《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基金 托管 协议 》；
25 、2017 年9 月1 日披 露 了《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基金 招募 说明 书》；
26 、2017 年9 月1 日披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 和讯 信息 科技 有限公 司为 旗 下
基金销 售机 构的 公告 》；
27 、2017 年9 月2 日 披露 了 《国 金沪 深 300 指数 分 级证券 投资 基金 基金 份额 转换结 果公 告》 ；
28 、2017 年9 月15 日披 露了《 关于 国金 沪 深 300 指数增 强证 券投 资基 金恢 复申购 、赎 回等
业务的 公告 》。
本 报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
§9 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、中 国证 监会 准予 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金变 更注 册的 批复 ；
3 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金基 金合 同；
4 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金托 管协 议； 国金沪深 300 指数增强证券投 资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
10.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
10.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
