博时裕富沪深 300指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 10月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 博时沪深 300指数
基金主代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 8月 26日
报告期末基金份额
总额
4,005,276,134.14 份
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。 本基金将以对标的指数的长期投资为基本原
则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增
长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上,并保持年跟踪误差在 4%
以下。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照证券在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股
票资产为 95%以内,现金和短期债券资产比例不低于 5%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300指数加 5%的银行同业存款利率。
风险收益特征
由于本基金采用复制的指数化投资方法, 基金净值增长率与标的指数增长率
间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运
用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风
险进行实时跟踪控制与管理。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R
下属分级基金的交
易代码
050002 002385 960022
报告期末下属分级
基金的份额总额
3,967,239,577.65 份 38,035,556.49 份 1,000.00份 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年 7 月 1 日-2017年 9 月 30 日)
博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R
1.本期已实现收益 295,458,001.07 2,335,077.50 48.94
2.本期利润 339,779,850.38 2,604,637.95 58.27
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0846 0.0783 0.0583
4.期末基金资产净值 5,549,468,421.49 52,825,415.24 1,179.86
5.期末基金份额净值 1.3988 1.3888 1.1799
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时沪深300指数A:
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.42% 0.57% 4.41% 0.56% 2.01% 0.01%
2.博时沪深300指数C:
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.32% 0.57% 4.41% 0.56% 1.91% 0.01%
3.博时沪深300指数R:
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.20% 0.56% 4.41% 0.56% 0.79% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1.博时沪深300指数A: 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
3
2.博时沪深300指数C:
3.博时沪深300指数R:
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
桂征辉 基金经理 2015-07-21 - 8.1
2006 年起先后在松下电
器、美国在线公司、百度
公司工作。 2009年加入博博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
4
时基金管理有限公司,历
任高级程序员、高级研究
员、基金经理助理。现任
博时沪深 300 指数基金兼
博时中证淘金大数据 100
指数基金、博时银智大数
据 100 指数基金、博时中
证 500 指数增强基金的
基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第三季度,A股市场震荡上行。七月底短暂回撤后市场快速反弹,一路上行到 3390点,
之后市场震荡盘整,调整到 3340点左右。风格方面,市场从上半年的集中大盘逐渐向中盘转移,但
大小盘风格切换尚未完成。行业方面有色、钢铁、煤炭等周期性行业迎来机会,纺织服装、传媒、
电力等行业表现落后。本基金在密切跟踪指数的前提下,利用量化手段采取适当的优化操作,在控
制跟踪误差的情况下,相对指数获得了一定的超额收益。
展望四季度,考虑到前三季度国内 GDP增长超预期,再叠加环保限产等因素,预期四季度国内
经济增长环比会有一定幅度的下滑。通胀方面,我们预期在 PPI相对高位持续一段时间的作用下,
国内CPI存在一定回升的压力;货币政策方面,虽然三季度末央行有针对性降准的动作,但在整体
金融防风险的大背景下,我们预计货币政策仍然难以转向,未来一段时间仍然维持中性偏紧态势;
汇率方面,在经历前期人民币相对美元快速升值后,预期未来人民币会在目前汇率水平上将会更多
地表现出双向的波动。 四季度 A股市预计会出现波动提升的较大可能, 主要体现在不同时间的维度;博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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预期会前及会中市场指数会表现相对平稳, 会后市场的波动可能加剧。 行业方面, 重点关注大消费、
金融、医药等行业,注意捕捉市场的结构性行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2017年09月 30 日,本基金A类基金份额净值为 1.3988元,份额累计净值为 3.3908元,本
基金C类基金份额净值为1.3888元,份额累计净值为1.3888元,本基金R类基金份额净值为1.1799
元,份额累计净值为1.1799 元.报告期内,本基金A基金份额净值增长率为 6.42%,本基金 C 基金份
额净值增长率为6.32%,本基金 R基金份额净值增长率为 5.20%,同期业绩基准增长率 4.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,296,325,093.10 93.54
其中:股票 5,296,325,093.10 93.54
2 固定收益投资 185,388,915.50 3.27
其中:债券 185,388,915.50 3.27
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 169,446,697.04 2.99
7 其他各项资产 10,758,798.33 0.19
8 合计 5,661,919,503.97 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 274,686,374.94 4.90
C 制造业 1,960,156,750.34 34.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 129,261,299.52 2.31
E 建筑业 254,531,397.04 4.54
F 批发和零售业 142,287,955.69 2.54
G 交通运输、仓储和邮政业 122,154,949.72 2.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,709,432.09 1.40
J 金融业 1,849,907,977.63 33.02 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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K 房地产业 328,060,998.09 5.86
L 租赁和商务服务业 112,763,315.00 2.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,639,406.50 0.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 28,443,651.54 0.51
S 综合 1,721,585.00 0.03
合计 5,296,325,093.10 94.54
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 5,366,434 290,646,065.44 5.19
2 601166 兴业银行 11,363,525 196,475,347.25 3.51
3 601288 农业银行 43,175,100 164,928,882.00 2.94
4 000651 格力电器 3,806,192 144,254,676.80 2.57
5 601328 交通银行 21,820,300 137,904,296.00 2.46
6 601988 中国银行 28,855,700 118,885,484.00 2.12
7 601601 中国太保 2,967,304 109,582,536.72 1.96
8 600309 万华化学 2,584,860 108,951,849.00 1.94
9 601668 中国建筑 11,501,393 106,732,927.04 1.91
10 000725 京东方 A 24,185,000 106,414,000.00 1.90
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 164,902,206.50 2.94
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 20,486,709.00 0.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 185,388,915.50 3.31
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019563 17国债 09 1,110,000 110,944,500.00 1.98
2 019552 16国债 24 270,550 27,009,006.50 0.48
3 019557 17国债 03 270,000 26,948,700.00 0.48 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
7
4 113011 光大转债 130,000 14,484,600.00 0.26
5 113013 国君转债 32,950 4,126,658.00 0.07
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 603,628.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,567,694.83
5 应收申购款 7,587,474.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,758,798.33
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 14,484,600.00 0.26
2 110031 航信转债 1,192,861.00 0.02 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
8
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R
本报告期期初基
金份额总额
4,112,840,780.12 28,332,108.58 1,000.00
报告期基金总申
购份额
281,304,913.98 32,852,865.16 -
减: 报告期基金总
赎回份额
426,906,116.45 23,149,417.25 -
报告期基金拆分
变动份额
- - -
本报告期期末基
金份额总额
3,967,239,577.65 38,035,556.49 1,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
博时沪深 300指数
A
博时沪深 300指数
C
博时沪深 300指数
R
报告期期初管理人持有的本基
金份额
7,881,917.07 - -
报告期期间买入/申购总份额 - - -
报告期期间卖出/赎回总份额 7,881,917.07 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
- - -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例(%)
- - -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2017-07-05 7,881,917.07 10,388,366.70 0.50%
合计
7,881,917.07 10,388,366.70
§8 影响投资者决策的其他重要信息 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年9月30日,博时基金公司
共管理195只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾 7023.71亿元人民币,其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币,累计
分红逾822.37亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在
同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年 3季末:
权益基金方面, 标准指数股票型基金里, 博时上证自然资源 ETF今年以来净值增长率为 25.80%,
在同类104只基金中排名前 8;博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排
名前1/8;博时裕富沪深300 指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博
时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为 37.18%,在同类 126只基金中排名前 1/5;混合偏股
型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置
型基金中,博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%,在同
类基金中排名约位于前 1/8。
黄金基金类,博时黄金 ETF(D类)今年以来净值增长率 5.76%,在同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净
值增长率在同类174只排名前1/10; 转债基金方面, 博时转债增强债券(A类)今年以来收益率6.57%,
同类排名第四; 货币市场基金里, 博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4。
QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)
(美元) ,今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%,同类排名均位于前 1/4。
2、 其他大事件
2017年9月24日, 由南方财经全媒体集团和 21 世纪传媒举办的 21世纪国际财经峰会在深圳举
行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。
2017年8月6日, 首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行, 在基金公司综合奖方面,
博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级
债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券 A/B
(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300 指数 A(050002)获“指数型基金”奖;在
本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨
更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300 指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时裕富沪深 300指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时裕富沪深 300指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时裕富沪深 300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一七年十月二十七日