博时工业 4.0 主题 股票 型 证券投 资 基金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人 ： 博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年十 月二 十七 日博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1
§1
重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2017 年 10 月 26 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基 金产品概况
基金简 称 博时工 业 4.0 主题 股票
基金主 代码 002595
交易代 码 002595
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 33,820,931.60 份
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究， 重点 投资 于工 业 4.0 主 题概 念的 优质
上市公 司， 在严 格控 制风 险的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 长期 稳定 增
值。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 互相 补
充的方 法， 在股 票、 债券 和现金 等资 产类 之间 进行 相对稳 定的 适度 配
置，强 调通 过自 上而 下的 宏观分 析与 自下 而上 的市 场趋势 分析 有机 结
合进行 前瞻 性的 决策 。
业绩比 较基 准 中证工 业 4.0 指数×80%+ 中 债综合 指数×20%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金、 债
券型基 金与 混合 型基 金， 属于风 险水 平较 高的 基金 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主 要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本 期已 实现 收益 1,864,458.73 博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2
2. 本 期利 润 4,532,534.14
3. 加 权平 均基 金份 额本期 利润 0.1092
4. 期 末基 金资 产净 值 38,373,106.81
5. 期 末基 金份 额净 值 1.135
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报 告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三
个月
11.38% 1.02% 8.25% 0.96% 3.13% 0.06%
3.2.2 自 基金合同生效 以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4
管 理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
兰乔 基金经 理 2016-07-04 - 7.2
2010 年 从 清 华 大 学 硕 士
研 究 生毕 业后 加入 博时 基
金 管 理有 限公 司。 历任 研
究 员 、高 级研 究员 、资 深
研 究 员、 基金 经理 助理 、
资 本 品组 组长 、博 时回 报
混 合 基金 、博 时卓 越品 牌
混合(LOF) 基 金 的 基 金 经
理。现 任博 时工 业 4.0 主
题 股 票基 金兼 博时 军工 主
题股票 基金 的基 金经 理。 博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
3
蔡滨 基金经 理 2016-06-08 - 10.3
2001 年 起 先 后 在 上 海 振
华职校 、 美 国总统 轮船 （中
国 ） 有限 公司 、美 国管 理
协会、 平安 证券 工作。 2009
年 加 入博 时基 金管 理有 限
公司 ， 历 任研 究部 研究 员、
研 究 部副 总经 理兼 资本 品
组 组 长、 博时 主题 行业 混
合（ LOF ） 基金 的基 金经 理。
现 任 博时 产业 新动 力混 合
基 金 兼博 时外 延增 长主 题
混合基金、博时工业 4.0
主 题 股票 基金 、博 时战 略
新 兴 产业 混合 基金 的基 金
经理。
注：上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细
则、本 基金 基金 合同 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信
于社会 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金投 资管 理符 合
有关法 规和 基金 合同 的规 定，没 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公 平 交易制度的执行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司
制定的 公平 交易 相关 制度 。
4.3.2 异 常 交易行为的专项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
本基金 致力 于寻 找符 合未 来产业 升级 方向 且有 竞争 力的企 业， 重点 关注 自动 化、 高 端装 备制 造 、
新能源 及新 能源 汽车 、 军 工、 互联 网及 信息 技术 、 新材料 、 环保 等行 业的 投 资机会 。 本基 金在17 年
3 季度 重点 增加 配置 了周 期性行 业并 获得 了较 好的 收益， 主要 包括 钢铁 、有 色、煤 炭、 化工 等行 业
的个股 ；同 时也 在新 能源 汽车、 光伏 等行 业获 得了 一定的 收益 。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至2017 年09 月 30 日, 本基金 基金 份额 净值 为1.135 元， 份 额累 计净 值为1.135 元。 报告 期
内,本 基金 基金 份额 净值 增 长率 为11.38%, 同期 业绩 基准增 长 率 8.25%。 博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 在本 报告 期内 ， 于2017 年8 月23 日至2017 年9 月29 日出 现了 连续20 个工 作日 资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 31,388,707.24 80.07
其中： 股票 31,388,707.24 80.07
2 固定收 益投 资 599,700.00 1.53
其中： 债券 599,700.00 1.53
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 12.75
其 中 ：买 断式 回购 的
买入返 售金 融资 产
- -
6
银 行 存款 和结 算备 付
金合计
1,735,051.32 4.43
7 其他各 项资 产 476,898.55 1.22
8 合计 39,200,357.11 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告 期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,212,858.00 3.16
C 制造业 21,865,113.04 56.98
D
电力、 热力 、 燃 气及 水
生产和 供应 业
- -
E 建筑业 1,474,338.00 3.84
F 批发和 零售 业 790,225.00 2.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
- -
J 金融业 5,333,630.20 13.90
K 房地产 业 712,543.00 1.86
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- - 博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
5
N
水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,388,707.24 81.80
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600887 伊利股 份 111,999 3,079,972.50 8.03
2 002048 宁波华 翔 107,300 2,803,749.00 7.31
3 000338 潍柴动 力 370,236 2,773,067.64 7.23
4 000932 *ST 华菱 266,200 2,382,490.00 6.21
5 600309 万华化 学 54,700 2,305,605.00 6.01
6 603337 杰克股 份 39,400 1,867,166.00 4.87
7 600031 三一重 工 231,386 1,770,102.90 4.61
8 002812 创新股 份 13,900 1,737,500.00 4.53
9 601939 建设银 行 239,124 1,666,694.28 4.34
10 601988 中国银 行 381,766 1,572,875.92 4.10
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 国家债 券 599,700.00 1.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 599,700.00 1.56
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019563 17 国债 09 6,000 599,700.00 1.56 博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
6
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资 组合 报告附注
5.11.1 本 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基 金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 119,599.80
2 应收证 券清 算款 240,999.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,287.09
5 应收申 购款 104,011.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 476,898.55
5.11.4 报 告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§6
开 放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,338,305.10
报告期 基金 总申 购份 额 26,124,963.19
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 33,642,336.69
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,820,931.60
§7
基 金管理人运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申购 、赎 回或者 买卖 本基 金的 情况 。
§8 影 响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持
有基金 情况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份 额
赎回份 额
持有
份额
份额
占比
机构
1
2017-07-28~
2017-08-22
- 12,023,046.09 12,023,046.09 - -
产品特 有风 险
本报告 期内 ，本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 ，当该 基金 份额 持 有
人选择大比例赎回时，可 能引发巨额赎回。若发生 巨额赎回而本基金没有足 够现金时，存在一 定
的流动性风险；为应对巨 额赎回而进行投资标的变 现时，可能存在仓位调整 困难，甚至对基金 份
额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨 额赎回情况进行充分准备 并做好流动性管理 ，
但当基金出现巨额赎回并 被全部确认时，申请赎回 的基金份额持有人有可能 面临赎回款项被延 缓
支付的风险，未赎回的基 金份额持有人有可能承担 短期内基金资产变现冲击 成本对基金份额净 值
产生的 不利 影响 。
本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超 过 20% 的 情况 ，根 据基 金合 同相关 约定 ，该 份额
持有人可以独立向基金管 理人申请召开基金份额持 有人大会，并有权自行召 集基金份额持有人 大
会。该基金份额持有人可 以根据自身需要独立提出 持有人大会议案并就相关 事项进行表决。基 金
管理人 会对 该议 案的 合理 性进行 评估 ，充 分向 所有 基金份 额持 有人 揭示 议案 的相关 风险 。
在极端情况下，当持有基 金份额占比较高的基金份 额持有人大量赎回本基金 时，可能导致在其 赎
回后本 基金 资产 规模 连续 六十个 工作 日低 于 5000 万 元， 基 金还 可能 面临 转换 运作方 式、 与其 他基
金合并 或者 终止 基金 合同 等情形 。
此外， 当单 一基 金份 额持 有 人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的 50% 或者 接受 某 笔
或者某 些申 购或 转换 转入 申请有 可能 导致 单一 投资 者持有 基金 份额 的比 例达 到或者 超 过 50% 时，博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
8
本基金 管理 人可 拒绝 该持 有人对 本基 金基 金份 额提 出的申 购及 转换 转入 申请 。
8.2 影响投 资者 决策的其 他重 要信息
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一。 “为 国民创 造财 富 ” 是
博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至2017 年9 月30 日， 博时 基金 公司
共管 理195 只开 放式 基金 ，并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金， 以及 多个 企业 年
金账户 ，管 理资 产总 规模 逾 7023.71 亿元 人民 币， 其中公 募基 金规 模 逾4222.25 亿 元人 民币 ，累 计
分红 逾822.37 亿元 人民 币 ， 是目 前我 国资产 管理 规 模最大 的基 金公 司之 一， 养老金 资产 管理 规模 在
同业中 名列 前茅 。
1、 基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截 至2017 年 3 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股 票型基 金里 ， 博 时上 证自 然 资源 ETF 今 年以 来净 值增 长率 为 25.80% ，
在同 类104 只基 金中 排名 前 8； 博时 深证 基本 面200ETF 、 博时 上证50ETF 等 今 年以来 净值 增长 率排
名前1/8 ； 博时 裕富 沪深300 指数(A 类)今 年以 来净 值增长 率排 名 前1/5 ； 股 票型分 级子 基金 里， 博
时中证 银行 指数 分 级B 今 年以来 净值 增长 率 为 37.18% ，在 同 类 126 只基 金中 排名 前 1/5 ；混 合偏 股
型基金 中, 博时 主题 行业 今 年以来 净值 增长 率 为19.97% ， 在 同类 基金排 名位 居 前1/4 ； 混合 灵活 配置
型基金 中 ， 博 时外 延增 长 、 博 时产 业新 动力 基金 今 年以来 净值 增长 率分 别 为23.27% 、22.17% ，在同
类基金 中排 名约 位于 前 1/8 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 5.76% ， 在同 类排 名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类)、 博时 裕昂 纯债 债 券基金 今年 以来 净
值增长 率在 同类174 只排 名前1/10 ； 转债 基金 方面， 博时转 债增 强债 券(A 类) 今 年以来 收益 率6.57% ，
同类排 名第 四； 货币 市场 基 金里， 博时 外服 货币 今年 以 来净值 增长 率在631 只 同 类基金 中排 名前1/4。
QDII 基金 方面 ，博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、博 时大 中华 亚太 精选 股票基 金（QDII ）
（美元 ） ， 今年 以来 净值 增 长率分 别 为22.75% 、28.34% ，同 类排 名均 位于 前 1/4 。
2、 其 他大 事件
2017 年9 月24 日， 由南 方 财经全 媒体 集团 和 21 世 纪 传媒举 办 的 21 世纪 国际 财 经峰会 在深 圳举
行，博 时基 金荣 获 “ 201 7 年度基 金管 理公 司金 帆奖 ” 。
2017 年8 月6 日， 首 届济 安五星 基金 “群 星汇 ”暨 颁奖典 礼在 京举 行， 在基 金 公司综 合奖 方面 ，
博时基 金获 得 “ 群星 奖 ” ；在基 金公 司单 项奖 方面 ，博时 基金 获得 “纯 债型 基金管 理奖 ”、 “一级
债基金 管理 奖 ” 、“ 二级 债基金 管理 奖 ” 三大 奖项 ；在基 金产 品单 项奖 方面 ，博时 信用 债 券 A/B
（050011 ） 获得 “二 级债 基金 ” 奖， 博时 裕富 沪 深300 指数 A （050002 ）获 “ 指数型 基金 ”奖 ；在
本次五 星基 金明 星经 理奖 的颁奖 环节 ，由 于博 时外 服货币 、博 时双 月薪 定期 支付债 券以 及博 时信 用
债券A/B 在2017 年 第二 季 度持续 获得 济安 金信 五星 评级， 三只 基金的 基金 经 理魏桢 、 过 钧及陈 凯杨
更是因 此获 得 “ 五星 基金 明星奖 ”的 荣誉 称号 。 博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
9
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国 证监 会批 准博 时工 业 4.0 主题 股票 型证 券投资 基 金 募集 的文 件
9.1.2 《博 时工 业4.0 主 题 股票型 证券 投资 基金 合同 》
9.1.3 《博 时工 业4.0 主 题 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.1.4 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
9.1.5 博时 工业4.0 主题 股票型 证券 投资 基金 各年 度审计 报告 正本
9.1.6 报告 期内 博时 工业4.0 主 题股 票型 证券 投资 基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿
9.2 存放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
博时一 线通 ：95105568 （ 免长途 话费 ）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
